南开大学21春学期《金融工程学》在线作业.docx
- 文档编号:15013565
- 上传时间:2023-06-29
- 格式:DOCX
- 页数:3
- 大小:14.60KB
南开大学21春学期《金融工程学》在线作业.docx
《南开大学21春学期《金融工程学》在线作业.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《南开大学21春学期《金融工程学》在线作业.docx(3页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
南开大学21春学期《金融工程学》在线作业
21春学期(1709、1803、1809、1903、1909、2003、2009、2103)《金融工程学》在线作业
()是第一种推出的互换工具。
A:
货币互换
B:
利率互换
C:
平行贷款
D:
背对背贷款
答案:
A
FRA合约是由银行提供的()市场。
A:
场外交易
B:
场内交易
C:
网上交易
D:
电话交易
答案:
A
期权的最大特征是()。
A:
风险与收益的对称性
B:
卖方有执行或放弃执行期权的选择权
C:
风险与收益的不对称性
D:
必须每日计算盈亏
答案:
C
某股票目前的市场价格为31元,执行价格为30元,连续复利的无风险年利率为10%,3个月期的该股票欧式看涨期权价格为3元,相应的欧式看跌期权价格为2.25,请问套利者应该采取以下哪些策略?
()
A:
买入看涨期权,卖空看跌期权和股票,将现金收入进行无风险投资
B:
买入看跌期权,卖空看涨期权和股票,将现金收入进行无风险投资
C:
卖空看跌期权,买入看涨期权和股票,将现金收入进行无风险投资
D:
卖空看涨期权,买入看跌期权和股票,将现金收入进行无风险投资
答案:
A
在FRA交易中,参考利率确定日与结算日的时间相差( )日。
A:
1
B:
2
C:
3
D:
4
答案:
B
标准的FRA出现于()年。
A:
1983
B:
1984
C:
1986
D:
1988
答案:
B
假设某资产的即期价格与市场正相关。
你认为以下那些说法正确?
()
A:
远期价格等于预期的未来即期价格
B:
远期价格大于预期的未来即期价格
C:
远期价格小于预期的未来即期价格
D:
远期价格与预期的未来即期价格的关系不确定
答案:
C
以下不属于期权市场结构成分的是:
()。
A:
经纪公司
B:
银行
C:
期权交易所
D:
期权清算所
答案:
B
对于期权价值中的时间价值部分,期权合约到期时间越长,则时间价值越()。
A:
大
B:
小
C:
保持不变
D:
无法确定
答案:
A
第一份股票价格指数期货合约于()年出现在美国堪萨斯交易所。
A:
1972
B:
1973
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 金融工程学 南开大学 21 学期 金融 工程学 在线 作业
![提示](https://static.bingdoc.com/images/bang_tan.gif)