计量经济学作业.docx
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计量经济学作业.docx
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计量经济学作业
(1)用Eviews分析如下
DependentVariable:
Y
Method:
LeastSquares
Date:
12/01/14Time:
20:
25
Sample:
19942011
Includedobservations:
18
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
X2
X3
C
R-squared
Meandependentvar
AdjustedR-squared
.dependentvar
.ofregression
Akaikeinfocriterion
Sumsquaredresid
8007316.
Schwarzcriterion
Loglikelihood
Hannan-Quinncriter.
F-statistic
Durbin-Watsonstat
Prob(F-statistic)
由表可知模型为:
Y=+-
检验:
可决系数是,修正的可决系数为,说明模型对样本拟合较好。
F检验,F=>F(2,15)=,回归方程显着。
t检验,t统计量分别为X2的系数对应t值为,大于t(15)=,系数是显着的,X3的系数对应t值为,小于t(15)=,说明此系数是不显着的。
(2)
(2)表内数据ln后重新输入数据:
DependentVariable:
LNY
Method:
LeastSquares
Date:
10/25/15Time:
22:
18
Sample:
19942011
Includedobservations:
18
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
C
LNX2
X3
R-squared
Meandependentvar
AdjustedR-squared
.dependentvar
.ofregression
Akaikeinfocriterion
Sumsquaredresid
Schwarzcriterion
Loglikelihood
Hannan-Quinncriter.
F-statistic
Durbin-Watsonstat
Prob(F-statistic)
模型为lny=++
检验:
经济意义为其他条件不变的情况下,工业增加值每增加一个单位百分比出口货物总和增加单位百分比,汇率每增加一单位百分比,出口总额增加个单位百分比。
拟合优度检验,R^2=修正可决系数为,拟合很好。
F检验对于H0:
X2=X3=0,给定显着性水平a=F(2,15)=F=>F(2,15)显着
t检验对于H0:
Xj=0(j=2,3),给定显着性水平a=t(15)=当j=2时t>t(15)显着,当j=3时t>t(15)显着。
(3)两个模型表现出的汇率对Y的印象存在巨大差异
(1)用Eviews分析如下
DependentVariable:
Y
Method:
LeastSquares
Date:
12/01/14Time:
20:
30
Sample:
118
Includedobservations:
18
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
X
T
C
R-squared
Meandependentvar
AdjustedR-squared
.dependentvar
.ofregression
Akaikeinfocriterion
Sumsquaredresid
Schwarzcriterion
Loglikelihood
Hannan-Quinncriter.
F-statistic
Durbin-Watsonstat
Prob(F-statistic)
由表可知模型为:
Y=+检验:
可决系数是,修正的可决系数为,说明模型对样本拟合较好。
F检验,F=>F(2,15)=,回归方程显着。
t检验,t统计量分别为,,均大于t(15)=,所以这些系数都是显着的。
经济意义:
家庭月平均收入增加1元,家庭书刊年消费支出增加元,户主受教育年数增加1年,家庭书刊年消费支出增加元。
(2)用Eviews分析如下
Y与T的一元回归
DependentVariable:
Y
Method:
LeastSquares
Date:
12/01/14Time:
22:
30
Sample:
118
Includedobservations:
18
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
T
C
R-squared
Meandependentvar
AdjustedR-squared
.dependentvar
.ofregression
Akaikeinfocriterion
Sumsquaredresid
Schwarzcriterion
Loglikelihood
Hannan-Quinncriter.
F-statistic
Durbin-Watsonstat
Prob(F-statistic)
模型:
Y=-
X与T的一元回归
DependentVariable:
X
Method:
LeastSquares
Date:
12/01/14Time:
22:
34
Sample:
118
Includedobservations:
18
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
T
C
R-squared
Meandependentvar
AdjustedR-squared
.dependentvar
.ofregression
Akaikeinfocriterion
Sumsquaredresid
4290746.
Schwarzcriterion
Loglikelihood
Hannan-Quinncriter.
F-statistic
Durbin-Watsonstat
Prob(F-statistic)
模型:
X=+
(3)对残差模型进行分析,用Eviews分析如下
DependentVariable:
E1
Method:
LeastSquares
Date:
12/03/14Time:
20:
39
Sample:
118
Includedobservations:
18
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
E2
C
R-squared
Meandependentvar
AdjustedR-squared
.dependentvar
.ofregression
Akaikeinfocriterion
Sumsquaredresid
Schwarzcriterion
Loglikelihood
Hannan-Quinncriter.
F-statistic
Durbin-Watsonstat
Prob(F-statistic)
模型:
E1=+
参数:
斜率系数α为,截距为
(4)由上可知,β2与α2的系数是一样的。
回归系数与被解释变量的残差系数是一样的,它们的变化规律是一致的。
为了分析中国税收收入(Y)与国内生产总值(X2)、财政支出(X3)、商品零售价格指数(X4)的关系,利用1978~2007年的数据,用EViews作回归,部分结果如下:
表3回归结果
DependentVariable:
LNY
Method:
LeastSquares
Date:
06/30/13Time:
19:
39
Sample:
19782007
Includedobservations:
30
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
C
(1)
LNX2
(2)
LNX3
(3)
X4
(4)
R-squared
Meandependentvar
AdjustedR-squared
(5)
.dependentvar
.ofregression
(6)
Akaikeinfocriterion
Sumsquaredresid
Schwarzcriterion
Loglikelihood
F-statistic
(7)
Durbin-Watsonstat
Prob(F-statistic)
填补表中空缺数据:
(1)tc=
=
(2)=
=
(3)=
=
(4)=
=
(5)=
=
=
(6)ofregression回归标准差=
=
=
(7)=
=
=
②分析回归结果:
根据图中数据,模型估计的结果写为:
=+
+
+
1)拟合优度:
由上图数据可以得到,可决系数
=,修正的可决系数
=,这说明模型对样本的拟合很好。
2)F检验:
针对
,给定显着性水平
,在F分布表中查出自由度为k-1=3和n-k=26的临界值
=。
由上图得到F=,由于F=>
,应拒绝原假设,说明回归方程显着,即国内生产总值、财政支出、商品零售价格指数等变量联合起来对中国税收收入有显着影响。
3)t检验:
由上图中的P值可以判断,在
的显着性水平下,与
、
、
估计值对应的P值小于
,表明对应解释变量对被解释变量影响显着。
在
的显着性水平下,与
估计值对应的P值小于
,表明对应解释变量对被解释变量影响显着。
③评估参数的经济意义:
当其他变量不改变时,国内生产总值每增加1%,中国税收收入增加%。
当其他变量不改变时,财政支出每增加1%,中国税收收入增加%。
当其他变量不改变时,商品零售价格指数每增加1%,中国税收收入增加%。
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- 计量 经济学 作业