SPSS多元线性回归分析实例操作步骤.docx
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SPSS多元线性回归分析实例操作步骤
SPSS统计分析
多元线性回归分析方法操作与分析
实验目的:
弓I入1998~2008年上海市城市人口密度、城市居民人均可支配收入、
五年以上平均年贷款利率和房屋空置率作为变量,来研究上海房价的变动因素。
实验变量:
以年份、商品房平均售价(元/平方米)、上海市城市人口密度(人/平方公里卜城市居民人均可支配收入(元)、五年以上平均年贷款利率(%)和房屋空置率(%)作为变量。
实验方法:
多元线性回归分析法
软件:
spss19.0
操作过程:
第一步:
导入Excel数据文件
1.opendatadocumentopendata
第二步:
1.在最上面菜单里面选中AnalyzeRegressionLinear,Dependent(因
变量)选择商品房平均售价,Independents(自变量)选择城市人口密度、城市居民人均可支配收入、五年以上平均年贷款利率、房屋空置率;Method选
择Stepwise.
进入如下界面:
2■点击右侧Statistics,勾选RegressionCoefficients(回归系数)选项组中的
Estimates;勾选Residuals(残差)选项组中的Durbin-Watson、Casewise
.J""
diagnostics默认;接着选择Modelfit、Collinearitydiagnotics;点击Continue.
fit
ipt
p
Jts
el
n
u
n
4
Hole
3.点击右侧Plots,选择*ZPRED(标准化预测值)作为纵轴变量,选择
DEPENDNT(因变量)作为横轴变量;勾选选项组中的StandardizedResidual
Plots(标准化残差图)中的Histogram、Normalprobabilityplot;点击Continue.
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Residuals(残差)
Continue.
PredictedVaniues(预测值)和
点击
*1VvIIb1*VIVW-w111Hk
.点击右侧Save,勾选
E项组中的Unstandardiz,
[depei
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5■点击右狈5Options,默认,点击CoTitinue.—
J**
1R桃
Tiif
Ofl:
Optioi
i
6.返回主对话框,单击0K.
输出结果分析:
1.引入/剔除变量表
11
1Variables
a
Entered/Removed
Model
VariablesEntered
城市人口密度(人/平方公里)
VariablesRemoved
Method
1
Stepwise(Criteria:
Probability-of-F-to-enter
<=.050,
Probability-of-F-to-remove>=
.100).
2
城市居民人均可支配收入(兀)
Stepwise(Criteria:
Probability-of-F-to-enter
<=.050,
Probability-of-F-to-remove>=
.100).
aDepend
entVariab
le・商品房平均售价(元/平方
米)
该表显示模型最先引入变量城市人口密度(人/平方公里),第二个引入模
型的是变量城市居民人均可支配收入(元),没有变量被剔除。
2.模型汇总
ModelSummary
Std.Errorofthe
Model
R
RSquare
AdjustedRSquare
Estimate
Durbin-Watson
1
1.000a
b
1.000
1.000
35.187
2
1.000
1.000
1.000
28.351
2.845
丄城^市人<密度(」
人/.平方公里)
b.Predictors:
Constant),
城市人口密度(
人/平方公里),城市居民人均可支配收入(元)
c.Dependent
Variable:
商品房平均售价(兀
/平方米)
该表显示模型的拟合情况。
从表中可以看出,模型的复相关系数(R)
为1.000,判定系数(RSquare)为1.000,调整判定系数(AdjustedRSquare为1.000,估计值的标准误差(Std.ErroroftheEstimate)为28.351,Durbin-Watson检验统计量为2.845,当DW〜2时说明残差独立。
3.
a.Predictors:
(Constant),
b.Predictors:
(Constant),
c.DependentVariable:
方差分析表
^^^^anova
c
Model
SumofSquares
df
MeanSquare
F
Sig.
1
Regression
38305583.506
1
38305583.506
30938.620
a
.000
Residual
11143.039
9
1238.115
Total
38316726.545
10
2
Regression
38310296.528
2
19155148.264
23832.156
cccb
.000
Residual
6430.018
8
803.752
rotar
T83I6丿26.545
10
城市人口密度(人/平方公里)
(元)
城市人口密度(人/平方公里),城市居民人均可支配收入
商品房平均售价(元/平方米)
该表显示各模型的方差分析结果。
从表中可以看出,模型的F统计量的观察值为23832.156,概率p值为0.000,在显著性水平为0.05的情形下,可以认为:
商品房平均售价(元/平方米)与城市人口密度(人/平方公里),和城市居民人均可支配收入(元)之间有线性关系。
4.回归系数
a
Coefficients
Standardize
UnstandardizeddCollinearity
Coefficients
Coefficients
Statistics
Toleranc
Model
B
Std.Error
Beta
T
Sig.
e
VIF
1
(Constant)
1652.246
24.137
68.454
.000
城市人口密度
■方八里
(人/平
1.072
.006
1.000
175.89
.000
1.000
1.000
2
y方里/
(Constant)
1555.506
44.432
35.009
.000
城市人口密度
方公里)
(人/平
1.020
.022
.951
46.302
.000
.050
20.126
城市居民人均可支配收入(元)
.017
.007
.050
2.422
.042
.050
20.126
a.
DependentVariable:
商品房
L平均售价(元
/平方米)
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该表为多兀线性回归的系数列表。
表中显示了模型的偏回归系数(B)、
标准误差(Std.Error)、常数(Constant)、标准化偏回归系数(Beta)、回归系数检验的t统计量观测值和相应的概率p值(Sig.)、共线性统计量显示了变量的容差(Toleranee)和方差膨胀因子(VIF)。
令X1表示城市人口密度(人/平方公里),X2表示城市居民人均可支配收入(元),根据模型建立的多元多元线性回归方程为:
y=1555.506+1.020x1+0.017x2
方程中的常数项为1555.506,偏回归系数b1为1.020,b2为0.017,经T检验,b1和b2的概率p值分别为0.000和0.042,按照给定的显著性水平0.10的情形下,均有显著性意义。
根据容差发现,自变量间共线性问题严重;VIF值为20.126,也可以说
明共线性较明显。
这可能是由于样本容量太小造成的。
5.模型外的变量
ExcludedVariables
CollinearityStatistics
利率(%)
该表显示的是回归方程外的各模型变量的有关统计量,可见模型方程外
的各变量偏回归系数经重检验,概率p值均大于0.10,故不能引入方程。
6.共线性诊断
CollinearityDiagnostip^
a
VarianeeProportions
城市人口密度
+城市居民人均^可
Model
Dimension
Eigenvalue
ConditionIndex
(Constant)
(人/平方公里)
支配收入(兀)
1
1
1.898
1.000
.05.05
2
.102
4.319
.95.95
2
1
2.891
1.000
.00
.0C
.00
2
.106
5.213
.21
.03
.00
3
.003
30.736
.78
.97
1.00
a.DependentVariable:
商品房平均售价(元/平方米)
该表是多重共线性检验的特征值以及条件指数。
对于第二个模型,最
大特征值为2.891,其余依次快速减小。
第三列的各个条件指数,可以看出有多重共线性。
7.残差统计量
ResidualsStatistics
,量,标准化残差(
值最大为1.659,没有超过默认值3,不能发现奇异值。
HistogrAin
该图为回归标准化残差的直方图,正态曲线也被显示在直方图上,用
以判断标准化残差是否呈正态分布。
但是由于样本数只有11个,所以只能大
概判断其呈正态分布。
9.回归标准化的正态P-P图
Nornt^lP-PPlotofSt*nddRvikIu*
□•p*nd*ntVdinsbl*"nV
丄该图回归标准化的正态P-P图,该图给出了观测值的残差分布与假设的正态分布的比较「由图可知标准化残差散点分布靠近直线,因而可判断标准化残差呈正态分布。
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10.因变量与回归标准化预测值的散点图
Sc-itterplol
OtpmdentVariible:
册初州0"(砂fjj%)
•I
3
■
IL
9[M
vo
■I2略
•I办
”A
■K
MI
I|m£I
_该图显示的是因变量与回归标准化预测值的散点图,其中
DeP*NDENT为x轴变量*ZPRED为y轴变量。
由图可见,两变量呈直线趋势。
■1III
0”討
■I9L9
躺嗣阳I咐仇的株)
附件:
原始数据:
髙品81平均■价|
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TIT"nFTBP1
1ttin丄iuw11L"Tiff1JTaiJr^/%
MWSK人,勺可:
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