计量经济学实验报告3.doc
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计量经济学实验报告3.doc
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实验报告
程名称:
计量经济学
实验项目:
多元线性回归模型的估计和检验
实验类型:
综合性√设计性□验证性□
专业班别:
09本国际经济与贸易3班
姓名:
陈春丽
学号:
409010304
实验课室:
创新楼E506
指导教师:
石立
实验日期:
2012年4月5日
广东商学院华商学院教务处制
一、实验项目训练方案
小组合作:
是□否√
小组成员:
陈春丽
实验目的:
掌握多元线性回归模型的估计和检验方法
实验场地及仪器、设备和材料
实验场地:
创新楼E506
使用EViews软件进行操作实验
实验训练内容(包括实验原理和操作步骤):
(一)国内生产总值的增长模型
分析广东省国内生产总值的增长,根据广东数据(数据见“表:
广东省宏观经济数据-第三章.xls”文件,各变量的表示按照试验指导课本上的来表示)选择不变价GDP(GDPB)、不变价资本存量(ZC)和从业人员(RY),把GDPB作为因变量,ZC和RY作为两个解释变量进行二元线性回归分析。
要求:
按照试验指导课本~,分别作:
1、作散点图(GDPB同ZC,GDPB同RY)
2、进行因果关系检验(GDPB同ZC,GDPB同RY)
PairwiseGrangerCausalityTests
Date:
04/05/12Time:
14:
30
Sample:
19782005
Lags:
2
NullHypothesis:
Obs
F-Statistic
Probability
GDPBdoesnotGrangerCauseZC
26
3.66056
0.04327
ZCdoesnotGrangerCauseGDPB
5.41457
0.01270
PairwiseGrangerCausalityTests
Date:
04/05/12Time:
14:
30
Sample:
19782005
Lags:
3
NullHypothesis:
Obs
F-Statistic
Probability
GDPBdoesnotGrangerCauseRY
25
2.00878
0.14880
RYdoesnotGrangerCauseGDPB
0.68805
0.57102
3、作GDPB同ZC和RY的多元线性回归,写出模型估计的结果,并分析模型检验是均否通过?
(三个检验)
DependentVariable:
GDPB
Method:
LeastSquares
Date:
04/05/12Time:
14:
40
Sample:
19782005
Includedobservations:
28
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
RY
-0.057889
0.289863
-0.199713
0.8433
ZC
1.669146
0.056641
29.46868
0.0000
C
-476.1072
771.3617
-0.617230
0.5427
R-squared
0.997221
Meandependentvar
5437.386
AdjustedR-squared
0.996998
S.D.dependentvar
6304.032
S.E.ofregression
345.3753
Akaikeinfocriterion
14.62810
Sumsquaredresid
2982102.
Schwarzcriterion
14.77083
Loglikelihood
-201.7934
F-statistic
4485.175
Durbin-Watsonstat
0.488314
Prob(F-statistic)
0.000000
DependentVariable:
GDPB
Method:
LeastSquares
Date:
04/05/12Time:
14:
32
Sample:
19782005
Includedobservations:
28
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
ZC
1.658388
0.017184
96.51042
0.0000
C
-629.0716
89.74389
-7.009632
0.0000
R-squared
0.997216
Meandependentvar
5437.386
AdjustedR-squared
0.997109
S.D.dependentvar
6304.032
S.E.ofregression
338.9384
Akaikeinfocriterion
14.55826
Sumsquaredresid
2986860.
Schwarzcriterion
14.65342
Loglikelihood
-201.8157
F-statistic
9314.262
Durbin-Watsonstat
0.483741
Prob(F-statistic)
0.000000
DependentVariable:
GDPB
Method:
LeastSquares
Date:
04/05/12Time:
14:
32
Sample:
19782005
Includedobservations:
28
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
RY
8.065592
0.525265
15.35527
0.0000
C
-21357.75
1786.464
-11.95532
0.0000
R-squared
0.900682
Meandependentvar
5437.386
AdjustedR-squared
0.896862
S.D.dependentvar
6304.032
S.E.ofregression
2024.549
Akaikeinfocriterion
18.13283
Sumsquaredresid
1.07E+08
Schwarzcriterion
18.22799
Loglikelihood
-251.8596
F-statistic
235.7844
Durbin-Watsonstat
0.075138
Prob(F-statistic)
0.000000
4、将建立的二元回归模型(GDPB同ZC和RY)同一元回归模型(GDPB同ZC、GDPB同RY)相比较,分析优点。
答:
估计方程的判定系数R-squared、参数显著性t检验、方程显著性F检验和调整的判定系数有些比一元回归有改进,表明这些确实应该进行二元回归。
5、结合相关的经济理论,分析估计的二元回归模型的经济意义。
二)宏观经济模型
根据广东数据,研究广东省居民消费行为、固定资产投资行为、货物和服务净出口行为和存货行为,分别建立居民消费模型、固定资产投资模型、货物和服务净出口模型和存货增加模型。
要求:
按照试验指导课本~,分别作出以下模型,并对需要改进的模型进行改进。
写出最终估计的模型结果,并结合相关的经济理论,分析模型的经济意义。
1、居民消费模型
PairwiseGrangerCausalityTests
Date:
04/05/12Time:
14:
44
Sample:
19782005
Lags:
2
NullHypothesis:
Obs
F-Statistic
Probability
XFJdoesnotGrangerCauseLB
26
5.45516
0.01236
LBdoesnotGrangerCauseXFJ
7.19010
0.00418
从散点图看它们之间具有线性关系,从因果关系检验看它们之间似乎具有双向因果关系,宏观经济中确实如此。
进行医院线性回归如下:
DependentVariable:
XFJ
Method:
LeastSquares
Date:
04/05/12Time:
14:
46
Sample:
19782005
Includedobservations:
28
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
LB
0.986702
0.016916
58.33010
0.0000
C
-75.99662
59.99073
-1.266806
0.2165
R-squared
0.992416
Meandependentvar
2362.277
AdjustedR-squared
0.992125
S.D.dependentvar
2565.722
S.E.ofregression
227.6909
Akaikeinfocriterion
13.76260
Sumsquaredresid
1347921.
Schwarzcriterion
13.85776
Loglikelihood
-190.6765
F-statistic
3402.401
Durbin-Watsonstat
0.701578
Prob(F-statistic)
0.000000
得到回归方程:
XFJ=0.986702392936*LB—75.9966224788
除劳动报酬LB外,企业盈余YY也会影响居民消费XFJ,看散点图和因果关系检验。
PairwiseGrangerCausalityTests
Date:
04/05/12Time:
14:
53
Sample:
19782005
Lags:
1
NullHypothesis:
Obs
F-Statistic
Probability
XFJdoesnotGrangerCauseYY
27
0.09358
0.76232
YYdoesnotGrangerCauseXFJ
4.25720
0.05006
显然回归得到了改善,引入YY是正确的,最后得到回归方程:
XFJ=0.740808235483*LB+0.362075366798*YY+46.9151325983
2、固定资产投资模型
DependentVariable:
TZG
Method:
LeastSquares
Date:
04/05/12Time:
15:
03
Sample:
19782005
Includedobservations:
28
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
ZJ
1.176076
0.320835
3.665675
0.0012
YY
0.437530
0.052113
8.395813
0.0000
ZC
0.004654
0.090797
0.051254
0.9595
C
31.19675
55.09170
0.566270
0.5765
R-squared
0.997561
Meandependentvar
1628.997
AdjustedR-squared
0.997256
S.D.dependentvar
2003.852
S.E.ofregression
104.9672
Akaikeinfocriterion
12.27674
Sumsquaredresid
264434.8
Schwarzcriterion
12.46705
Loglikelihood
-167.8743
F-statistic
3271.944
Durbin-Watsonstat
1.369270
Prob(F-statistic)
0.000000
DependentVariable:
TZG
Method:
LeastSquares
Date:
04/05/12Time:
15:
05
Sample:
19782005
Includedobservations:
28
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
ZJ
1.191878
0.086993
13.70091
0.0000
YY
0.438422
0.048129
9.109365
0.0000
C
33.65613
26.52092
1.269041
0.2161
R-squared
0.997561
Meandependentvar
1628.997
AdjustedR-squared
0.997366
S.D.dependentvar
2003.852
S.E.ofregression
102.8521
Akaikeinfocriterion
12.20542
Sumsquaredresid
264463.7
Schwarzcriterion
12.34815
Loglikelihood
-167.8758
F-statistic
5111.852
Durbin-Watsonstat
1.370345
Prob(F-statistic)
0.000000
DependentVariable:
TZG
Method:
LeastSquares
Date:
04/05/12Time:
15:
06
Sample:
19782005
Includedobservations:
28
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
ZJ
0.995964
0.622344
1.600342
0.1221
ZC
0.259337
0.166377
1.558726
0.1316
C
-162.3196
97.28026
-1.668577
0.1077
R-squared
0.990397
Meandependentvar
1628.997
AdjustedR-squared
0.989629
S.D.dependentvar
2003.852
S.E.ofregression
204.0684
Akaikeinfocriterion
13.57574
Sumsquaredresid
1041098.
Schwarzcriterion
13.71848
Loglikelihood
-187.0604
F-statistic
1289.207
Durbin-Watsonstat
0.415524
Prob(F-statistic)
0.000000
DependentVariable:
TZG
Method:
LeastSquares
Date:
04/05/12Time:
15:
06
Sample:
19782005
Includedobservations:
28
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
YY
0.424756
0.063629
6.675546
0.0000
ZC
0.324490
0.030746
10.55371
0.0000
C
-126.6393
42.05603
-3.011204
0.0059
R-squared
0.996195
Meandependentvar
1628.997
AdjustedR-squared
0.995891
S.D.dependentvar
2003.852
S.E.ofregression
128.4503
Akaikeinfocriterion
12.64992
Sumsquaredresid
412487.1
Schwarzcriterion
12.79265
Loglikelihood
-174.0989
F-statistic
3272.948
Durbin-Watsonstat
1.195612
Prob(F-statistic)
0.000000
从上面三个回归可以结果看出,只要固定资产折旧ZJ和财政支出CZ其中一个不在方程中,回归就能得到很好的拟合。
现在暂且取最后一个回归方程来使用。
方程为
TZG=0.430092510471*YY+1.8692783246*CZ+20.9189287633
3、货物和服务净流出模型
PairwiseGrangerCausalityTests
Date:
04/05/12Time:
15:
11
Sample:
19782005
Lags:
2
NullHypothesis:
Obs
F-Statistic
Probability
GDPBdoesnotGrangerCauseCK
26
7.44017
0.00361
CKdoesnotGrangerCauseGDPB
10.2563
0.00078
从散点图和因果关系检验看它们具有关系,进行一元线性回归如下:
DependentVariable:
CK
Method:
LeastSquares
Date:
04/05/12Time:
15:
13
Sample:
19782005
Includedobservations:
28
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
GDPB
0.099316
0.005552
17.88813
0.0000
C
-112.9813
45.74528
-2.469792
0.0204
所有收集到的统计数据中,年利率LL是一个可以考虑引入的因素,引入LL进行二元线性回归如下:
DependentVariable:
CK
Method:
LeastSquares
Date:
04/05/12Time:
15:
15
Sample:
19782005
Includedobservations:
28
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
GDPB
0.088239
0.005525
15.97067
0.0000
LL
-42.65989
11.83064
-3.605880
0.0014
C
202.2173
95.25038
2.123008
0.0438
R-squared
0.950564
Meandependentvar
427.0379
Adj
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