完整word版会员期权业务现场检查工作底稿.docx
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完整word版会员期权业务现场检查工作底稿
附件3
期货公司期权业务准备情况检查底稿
期货公司名称:
检查地点:
检查日期:
年月日
1、业务准备
检查项目
编号
检查内容
检查依据
检查方式
检查要点
检查情况
是否具备
备注
岗位设置
1
期权相关岗位人员设置
期权业务规则
期权业务指南
适当性管理制度
查阅文档
访谈
开户、风控、结算、技术、市场开发等相关业务人员熟悉期权知识和业务流程
□具备
□部分具备
□不具备
内部制度
(无需是期权专有制度,若是在原有制度的基础上加入期权部分,则需涵盖期权相关要点)
2
期权经纪业务管理制度
期权业务规则
期权业务指南
适当性管理制度
查阅文档
(1)开户及期权交易权限开通
(2)客户资料保存
(3)期权经纪合同
(4)风险提示
(5)行权及履约
(6)客户投诉渠道
□具备
□部分具备
□不具备
3
期权风险管理制度
期权业务规则
期权业务指南
查阅文档
(1)风险管理的组织架构和人员设置
(2)客户期权权限的审批机制
(3)交易前端资金控制
(4)持仓规模控制
(5)保证金盯市、风险警示、强行平仓、大户报告制度
(6)异常情况下的风险管理
(7)期权业务风险报告和信息报送制度
□具备
□部分具备
□不具备
4
期权客户适当性管理制度
期权业务规则
期权业务指南
查阅文档
(1)适当性标准
(2)适当性实施
(3)客户风险教育
□具备
□部分具备
□不具备
5
期权结算制度
期权业务规则
期权业务指南
查阅文档
(1)客户交易结算
(2)客户保证金结算
(3)客户行权结算
(4)资金划付
(5)结算风险管理
(6)权利金、保证金、手续费的调整及收取
□具备
□部分具备
□不具备
*6
IB业务对接规则
期权业务规则
期权业务指南
适当性管理制度
查阅文档
(1)期货公司和证券公司营业部在落实适当性制度中的分工
(2)对证券公司相关业务复核
□具备
□部分具备
□不具备
*7
期权投资者教育工作制度
期权业务规则
期权业务指南
查阅文档
(1)讲师队伍
(2)培训模式
(3)客户仿真交易
□具备
□部分具备
□不具备
业务流程
8
期权权限开通流程
期权业务规则
期权业务指南
查阅文档
(1)期权知识测试
(2)仿真交易经历
(3)风险揭示
(4)签署期权经纪合同
(5)资金验证
(6)期权权限申请表
(7)客户诚信记录(郑商所适用)
(8)客户期权权限报备
□具备
□部分具备
□不具备
9
风险监控处理流程
期权业务规则
期权业务指南
查阅文档
(1)资金盯市监控
(2)合约挂牌、到期通知
(3)追加保证金通知
(4)行权/履约通知
(5)强行平仓通知
□具备
□部分具备
□不具备
10
结算流程
期权业务规则
期权业务指南
查阅文档
(1)行权资金测算流程
(2)备兑期权套利持仓确认流程
(3)权利金、保证金、手续费的调整流程
□具备
□部分具备
□不具备
11
行权与履约流程
期权业务规则
期权业务指南
查阅文档
(1)提前行权流程
(2)到期日前提醒客户处理期权持仓流程
(3)到期日行权流程
□具备
□部分具备
□不具备
标注*号的为非必须具备内容。
除6、7项外,其他项目需全部具备才视为检查“具备”。
2、技术系统
检查项目
编号
检查内容
检查要点
检查情况
是否具备
备注
期权权限
1
具备交易编码期权交易权限控制功能
□具备
□部分具备
□不具备
2
具有适当性评估影像资料管理功能
□具备
□部分具备
□不具备
交易
3
支持期权合约管理
自动获取及更新期权参数信息,或手动添加及修改期权合约信息
□具备
□部分具备
□不具备
4
支持交易指令有效性校验
对委托数量、价格、指令的有效性进行验证
□具备
□部分具备
□不具备
5
支持根据交易指令和成交回报对客户保证金和持仓进行处理
(1)买入期权开仓,按“报价”冻结权利金,“成交价”支付权利金
(2)卖出期权开仓,按“昨结算价”冻结保证金,按“成交价”收取权利金
(3)买入期权平仓,挂单时冻结持仓,按“成交价”支付权利金,释放保证金
(4)卖出期权平仓,挂单时冻结持仓,按“成交价”收取权利金
□具备
□部分具备
□不具备
6
支持客户资金、持仓校验
□具备
□部分具备
□不具备
7
支持客户持仓限额设置
□具备
□部分具备
□不具备
8
支持期权到期时间计算
□具备
□部分具备
□不具备
*9
支持期权实虚值的判断功能
□具备
□部分具备
□不具备
*10
支持期权损益和Greeks计算及显示
□具备
□部分具备
□不具备
*11
支持做市商系统接入功能
□具备
□部分具备
□不具备
结算
12
支持期货及期权结算
(1)结算时按当日结算价计算期权卖方保证金
(2)按当日成交量、行权量/履约量与手续费标准收取期权手续费
(3)支持期权保证金随期货保证金率变化而调整的功能
(4)支持接收结算文件,对客户进行结算的功能
□具备
□部分具备
□不具备
13
支持到期日闭市后会员通过规定方式进行批量放弃功能
共用
□具备
□部分具备
□不具备
14
支持到期日期权行权资金测算功能,方便会员提醒客户行权资金不足
共用
□具备
□部分具备
□不具备
15
支持资金、持仓不足时禁止行权功能
共用
□具备
□部分具备
□不具备
16
支持行权与履约结果查询
□具备
□部分具备
□不具备
17
支持结算资金管理功能
□具备
□部分具备
□不具备
18
支持期权数据报送功能
□具备
□部分具备
□不具备
风控
19
支持客户期权保证金实时监控
□具备
□部分具备
□不具备
20
支持客户保证金不足提醒
□具备
□部分具备
□不具备
21
支持客户期权风险(含行权/履约)试算
□具备
□部分具备
□不具备
22
支持客户期权持仓监控
□具备
□部分具备
□不具备
23
支持客户期权持仓强制平仓功能
□具备
□部分具备
□不具备
24
支持会员期权持仓数量监控等
□具备
□部分具备
□不具备
25
支持根据交易指令和成交回报对客户保证金和持仓进行处理
(1)买入(宽)跨式组合指令开仓,按“成交价”支付权利金
(2)卖出(宽)跨式组合指令开仓,按“成交价”收取权利金,冻结组合保证金
(3)买入(宽)跨式组合指令平仓,按“成交价”支付权利金,释放组合保证金
(4)卖出(宽)跨式组合指令平仓,按“成交价”收取权利金,释放组合保证金
(5)(宽)跨式组合空头持仓平单腿仓,按“成交价”支付权利金,成交后按期权单腿持仓冻结保证金
(6)(宽)跨式组合多头持仓平单腿仓,按“成交价”收取权利金
(7)备兑看涨、看跌组合持仓的期货平仓,挂单时冻结持仓,成交后按期权单腿持仓冻结保证金备兑看涨、看跌组合持仓的期权平仓,按“成交价”支付权利金,按期货单腿持仓冻结保证金
□具备
□部分具备
□不具备
行情
26
支持行情“T”型显示
对应同系列期权以行权价为竖中轴,对称分列显示不同行权价的看涨期权、看跌期权合约信息、行权价升降排序
□具备
□部分具备
□不具备
27
支持查看交易所发布的所有期权合约信息
□具备
□部分具备
□不具备
*28
支持筛选所需合约行情,包括标的、行权价、看涨看跌等
□具备
□部分具备
□不具备
*29
支持选择指定期权或期货合约同一界面显示的功能
□具备
□部分具备
□不具备
*30
支持清理行情上过期合约,保留行情数据
□具备
□部分具备
□不具备
交易客户端
31
支持账户交易权限管理:
判定客户是否开通期权权限
□具备
□部分具备
□不具备
32
支持T型报价功能
□具备
□部分具备
□不具备
33
支持客户通过依次选择标的、期权类型、到期月份、行权价格等确定交易合约,或通过合约编码、合约交易代码进行交易委托
□具备
□部分具备
□不具备
34
支持买入开仓/买入平仓/卖出开仓/卖出平仓等
□具备
□部分具备
□不具备
35
临近到期合约提醒
□具备
□部分具备
□不具备
*36
支持期权持仓分类统计查询,条件包括:
(按结算价、收盘价)实值、虚值;多头、空头;看涨、看跌等
□具备
□部分具备
□不具备
*37
支持期权持仓按实、平、虚排序,便于行权操作
□具备
□部分具备
□不具备
38
支持提交虚值(实值)期权行权(放弃)申请的“确认”功能
□具备
□部分具备
□不具备
39
支持对行权申请进行持仓和资金校验并提供行权申请回报
(1)提交行权申请,冻结期权持仓和资金;撤消行权申请后,释放所冻结期权持仓和资金
(2)支持资金、持仓不足时禁止行权功能
□具备
□部分具备
□不具备
40
支持账单查询
□具备
□部分具备
□不具备
41
支持询价功能,客户或非期货公司会员可以根据交易所规定进行询价
□具备
□部分具备
□不具备
42
询价控制功能,在价差合理、时间间隔小于60秒时禁止询价
□具备
□部分具备
□不具备
*43
支持包括Delta、波动率等期权Greeks计算功能
(1)客户端支持期货、期权总持仓风险参数计算(delta等)
(2)客户端行情提供期权理论损益图、隐含波动率、风险参数(delta等)
□具备
□部分具备
□不具备
44
客户端支持交易指令有效性校验
支持限价指令、限价止盈(损)指令,可附加FOK、FAK属性
□具备
□部分具备
□不具备
45
支持期权行权和取消到期自动行权的申请与撤销
□具备
□部分具备
□不具备
46
支持客户期权持仓超仓提醒
□具备
□部分具备
□不具备
47
客户端支持交易指令有效性校验
(1)支持期权限价指令与撤销限价指令
(2)支持期权市价指令与撤销市价指令
(3)支持限价、市价指令的套保或投机属性选项
□具备
□部分具备
□不具备
*48
支持期权历史持仓确认为组合持仓(跨式、宽跨式)
(1)支持期权组合指令(跨式、宽跨式)
(2)组合指令中具有IOC、FOK 属性选择功能
□具备
□部分具备
□不具备
49
支持对期权历史持仓确认为套保持仓的申请、撤销申请功能
□具备
□部分具备
□不具备
50
支持行权申请、撤销行权申请;在期权到期日支持放弃申请、撤销放弃申请
□具备
□部分具备
□不具备
51
提交放弃申请,冻结期权持仓;撤销放弃申请后,释放所冻结期权持仓
□具备
□部分具备
□不具备
52
做市商客户结算时对锁仓对冲平仓,按净持仓收取保证金;
□具备
□部分具备
□不具备
标注*号的为非必须具备内容
其中44-46项为大商所适用,25,47-52项为郑商所适用,检查人员应当对两家交易所的适用情况均进行检查。
检查项目
编号
检查内容
检查方法
检查情况
是否符合检查要求
备注
系统建设
A1
系统架构图、简述系统功能说明及各系统间的逻辑关系
访谈为主,辅助查阅文档
□符合
□不符合
A2
是否有容量规划,其中测算了数据容量、报单量等
查阅容量规划相关文档
□符合
□不符合
环境准备
B1
生产环境和灾备环境是否同步完成支持期权业务的相关软件升级(包括客户端、交易系统、风控系统、结算系统),并有软件清单,应用软件清单至少说明软件版本号、授权信息、安装路径等,系统软件清单,至少说明操作系统、数据库版本号、补丁等
查阅软件部署清单,抽查软件部署情况
□符合
□不符合
B2
是否满足分交易所对客户交易期货/期权的权限进行分离
查阅系统权限分配
□符合
□不符合
系统测试
C1
是否完成了覆盖全部期权业务功能的系统功能测试
抽查测试案例
□符合
□不符合
C2
是否进行了压力测试
查阅测试报告
□符合
□不符合
C3
系统通过交易所组织的期权全市场测试,测试时间满足交易所要求
查阅测试报告,访谈测试人员
□符合
□不符合
运维组织及管理
D1
为期权已配备足够运维人员和合理的人员分工
访谈运维负责人
□符合
□不符合
D2
运维管理操作手册同步更新
检查相关文档
□符合
□不符合
系统的应急管理
E1
已制定包含期权相关场景的应急预案
检查应急预案
□符合
□不符合
系统的监控管理
F1
建立完善的运行监控系统,对交易系统当前的运行环境、运行状况进行实时监控,并提供多种报警功能
检查监控系统运行状况,访谈运维负责人,进行相关演示
□符合
□不符合
*做市商系统故障
G1
是否设置合理的风控阀值,当做市商交易系统出现技术故障或者其他异常情况时,应当具有暂停申报、系统隔离等应急处置功能和机制
查看相关文档、访谈相关负责人
□符合
□不符合
双方确认签字:
(交易所)
(期货公司)
- 配套讲稿:
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