云南省《中级金融专业》模拟卷第772套.docx
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云南省《中级金融专业》模拟卷第772套
2020年云南省《中级金融专业》模拟卷
考试须知:
1、考试时间:
180分钟。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。
4、由于不同的科目的题型不同,文档中可能会只有大分标题而没有题的情况发生,这是正常情况。
5、答案与解析在最后。
姓名:
___________
考号:
___________
一、单选题(共30题)
1.某投资者买入一只股票的看跌期权,当股市的市场价格低于执行价格时,该投资者正确的选择是()。
A.行使期权,获得收益
B.行使期权,全额亏损期权费
C.放弃合约,亏损期权费
D.放弃合约,获得收益
2.金融衍生品的基本特征不包括()。
A.跨期性
B.杠杆性
C.联动性
D.低风险性
3.需求拉上型通货膨胀可以通俗地表述为()。
A.过多的货币追求过多的商品
B.过多的货币追求过少的商品
C.过少的货币追求过多的商品
D.过少的货币追求过少的商品
4.下列关于多倍存款创造的相关表述错误的是()。
A.多倍存款创造需要具备两个前提条件,即部分准备金制度和非现金结算制度
B.存款创造具体表现为中央银行以原始存款为基础、在银行体系中繁衍出数倍于原始存款的派生存款
C.存款创造的两个前提条件:
部分准备金制度和非全额现金结算制度
D.存款乘数的含义为每一元准备金的变动,所能引起的存款的变动
5.银行系金融租赁公司的服务对象主要是()
A.特大型企业或项目
B.母公司的特定销售对象
C.中小企业
D.第三产业
6.基金投资收益在扣除由基金承担的费用后的盈余全部归()所有。
A.基金投资者
B.基金募集者
C.基金管理者
D.基金发行人
7.证券监管机构只对申报材料进行“形式审查”的股票发行监管核准制度类型是()。
A.审批制
B.核准制
C.注册制
D.登记制
8.巴塞尔协议要求,资本充足率加资本缓冲比率在2019年以前从现在的8%逐步升至()。
A.8.5%
B.9%
C.9.5%
D.10.5%
9.最能有效反映基金经营成果的指标是()。
A.净值增长率
B.基金分红
C.已实现收益
D.标准差
10.以下不属予金融监管管制理论的是()。
A.公共利益论
B.公共选择论
C.特殊利益论
D.社会选择论
11.目前大多数国家中央银行的资本结构都是()形式。
A.国有
B.多国共有
C.无资本金
D.混合所有
12.根据《商业银行风险监管核心指标》,资产利润率即税后净利润与平均资产余额之比,不应低于()。
A.35%
B.0.6%
C.11%
D.15%
13.在下列法律关系中,属于保险行政法律规范的是()。
A.保险公司与投保人之间的权利义务法律关系
B.被保险人与受益人之间的权利义务法律关系
C.保险公司与保险代理人之间的权利义务法律关系
D.保险监管机构与保险人之间的法律关系
14.在商业银行资产负债管理方法中,用来衡量银行资产与负债之间重定价期限和现金流量到期期限匹配情况的方法是()分析法。
A.敞口限额
B.久期
C.情景模拟
D.缺口
15.本期获得的债券利息与债券本期市场价格的比率是()。
A.名义收益率
B.到期收益率
C.实际收益率
D.本期收益率
16.根据《商业银行风险监管核心指标》,我国商业银行的不良贷款率,即不良贷款与贷款总额之比不得超过()。
A.5%
B.8%
C.10%
D.15%
17.在()阶段,商业银行要进行贷款风险分类。
A.信用风险的事前管理
B.操作风险的流程管理
C.信用风险的事中管理
D.操作风险的制度管理
18.()给予浮动利率支付的一方终止合约的权利。
A.零息互换
B.可赎回互换
C.可延期互换
D.可退卖互换
19.2014年1月1日,A市甲钢铁集团公司与B市乙钢铁集团公司签约,甲集团收购乙集团中的丙钢铁公司,可以获得其800万吨熟轧板卷的产能。
这是甲钢铁集团又一次实现跨地区重组的重大举措。
按并购前企业间的市场关系,此次并购属于()。
A.纵向并购
B.横向并购
C.混合并购
D.垂直并购
20.根据规定,信托公司信托赔偿准备金低于银信合作不良信托贷款余额()的,信托公司不得分红。
A.50%
B.75%
C.100%
D.150%
21.需求拉上的通货膨胀可以理解为()。
A.过少的货币追求过多的商品
B.过多的货币追求过少的商品
C.过多的货币追求过多的商品
D.过少的货币追求过少的商品
22.2010年至2012年上半年,由于国际大宗商品价格上涨,导致我国重要原材料和中间产品的价格持续上涨,由此而引起的通货膨胀属于()通货膨胀。
A.需求拉上型
B.结构型
C.成本推进型
D.供求混合型
23.在经济学中,充分就业的含义是指()。
A.社会劳动力100%就业
B.所有有能力的劳动力都能随时找到适当的工作
C.并非劳动力100%就业,至少要排除摩擦性失业和自愿失业
D.西方国家一般认为10%以下的失业率为充分就业
24.中西方学者一直主张把()作为划分货币层次的主要依据。
A.流动性
B.风险性
C.盈利性
D.安全性
25.假定预期当年1年期债券的年利率为9%,预期下一年1年期债券的年利率为11%,根据预期理论,则当前2年期债券的年利率是()。
A.9%
B.10%
C.11%
D.20%
26.关于可贷资金理论的说法错误的是()
A.是新古典学派的利率理论
B.是为修正凯恩斯的“流动性偏好”理论而提出的
C.认为利率的决定取决于商品市场和货币市场的共同均衡
D.借贷资金的需求来自同一期间的储蓄流量和该期间货币供给量的变动
27.“巴塞尔协议Ⅱ”的最低资本要求涵盖了信用风险、市场风险和()。
A.汇率风险
B.利率风险
C.法律风险
D.操作风险
28.根据利率的风险结构理论,各种债权工具的流动性之所以不同,是因为在价格一定的情况下,它们的()不同。
A.实际利率
B.变现所需
C.名义利率
D.交易方式
29.根据中国银行业监督管理委员会2012年6月发布的《商业银行资本管理办法(试行)》,我国商业银行一级资本充足率的最低要求是()。
A.5%
B.6%
C.7%
D.8%
30.我国在2013年推出的金融衍生品是()。
A.股指期货
B.国债期货
C.利率互换
D.债券远期
二、多选题(共20题)
31.目前,信托公司的特别许可业务主要有()。
A.私人股权投资信托业务
B.信贷资产证券化业务
C.企业年金信托业务
D.银行理财合作业务
E.房地产信托业务
32.中央银行投放基础货币的主要渠道有()。
A.对商业银行等金融机构再贷款和再贴现
B.收购黄金、外汇等储备资产投放的货币
C.通过公开市场业务等投放货币
D.对工商企业贷款
E.对个人贷款
33.“巴塞尔协议Ⅲ”对“巴塞尔协议Ⅱ”的发展和完善主要体现在()。
A.降低资本充足率
B.重新界定监管资本
C.强调对资本的计量
D.引入杠杆率监管标准
E.安排充裕的过渡期
34.运用财政政策调节国际收支不均衡,是因为财政政策对国际收支可以产生()等调节作用。
A.需求效应
B.价格效应
C.利率效应
D.结构效应
E.供给效应
35.汇率变动的决定因素包括()。
A.物价的相对变动
B.国际收支差额的变化
C.国际储备余额的变化
D.市场预期的变化
E.政府干预汇率
36.按照不同的标准,可以将金融机构划分为不同的类型。
金融机构的类型主要有()。
A.直接金融机构与间接金融机构
B.存款性金融机构与非存款性金融机构
C.银行与非银行金融机构
D.政策性金融机构与商业性金融机构
E.国有金融机构和非国有金融机构
37.COSO在其《内部控制一整合框架》中正式提出了内部控制由五项要素组成,下列属于这五项要素的有()。
A.控制环境
B.风险评估
C.公平竞争
D.信息与沟通
E.监督
38.凯恩斯主义认为,人们持有货币的动机有()。
A.储蓄动机
B.消费动机
C.交易动机
D.预防动机
E.投机动机
39.选择性货币政策工具包括()。
A.证券市场信用控制
B.直接干预
C.不动产信用控制
D.优惠利率
E.消费者信用控制
40.弗里德曼的货币需求函数与凯恩斯的货币需求函数有许多差别。
弗里德曼的货币需求函数认为()
A.A.利率对货币需求起主导作用
B.B.恒常收入对货币需求量有重要影响
C.C.货币需求量是稳定的
D.D.货币政策的传导变量是货币供应量
E.E.货币政策实行“单一规则”
41.下列业务活动中,属于商业银行中间业务的有()
A.代理收费
B.咨询顾问
C.自营债券投资
D.基金和债券的代理买卖
E.托管及支付结算业务
42.基金管理公司开展特定客户资产管理业务,其委托财产应当用于下列投资()。
A.股票
B.债券
C.证券投资基金
D.中央银行票据
E.P2P
43.金融租赁公司主营的融资租赁业务可进一步分为()的融资租赁业务。
A.公司自担风险
B.公司同其他机构分担风险
C.公司不承担风险
D.公司转嫁风险
E.其他机构自担风险
44.一个人的总财富是人力财富与非人力财富之和。
其中非人力财富包括()
A.不动产
B.挣钱的能力
C.资本品
D.股票
E.债券
45.管理层收购(MBO)价格确定方法有()。
A.成本加成定价法
B.边际效益定价法
C.贴现现金流量法(DCF)
D.经济增加值法(EVA)
E.市盈率法
46.单一银行制度作为商业银行的一种组织形式,其优点有()。
A.防止银行的集中和垄断
B.加强了银行的竞争
C.降低了银行的营业成本
D.鼓励了银行的业务创新
E.实现了银行的规模效益
47.相比于传统业务而言,中间业务的特点是()。
A.不运用或不直接运用银行的自有资金
B.不承担或不直接承担市场风险
C.以接受客户委托为前提,为客户办理业务
D.以收取服务费(手续费、管理费等)、赚取价差的方式获得收益
E.高收益、低风险
48.从理论上看,本币升值可能产生的影响包括()。
A.减少经常项目收入,增加经常项目支出
B.减少借贷资本流入,增加借贷资本流出
C.降低国外直接投资的本币利润
D.降低外国在本国证券投资的外币利润
E.推动进口替代部门经济增长
49.下列属于商业银行营业外支出的项目有()。
A.固定资产盘亏
B.违约金
C.坏账准备金
D.非常损失
E.证券交易差错损失
50.在货币需求理论中,费雪方程式认为短期内不受总货币存量影响的变量是()
A.物价
B.货币流通速度
C.各类商品交易量
D.恒常收入
E.国民收入
三、判断题(共10题)
四、简答题(共2题)
单选题答案:
1:
A2:
D3:
B4:
B5:
A6:
A7:
C
8:
D9:
A10:
B11:
A12:
B13:
D14:
D
15:
D16:
A17:
C18:
D19:
B20:
D21:
B
22:
C23:
C24:
A25:
B26:
D27:
D28:
B
29:
B30:
B
多选题答案:
31:
A,B,C32:
A,B,C33:
B,C,D,E34:
A,B35:
A,B,D,E
36:
A,C,D37:
A,B,D,E38:
C,D,E39:
C,D,E40:
B,C,D,E
41:
A,B,D,E42:
A,B,C,D43:
A,B,C44:
A,C,D,E45:
C,D,E
46:
A,C47:
A,B,C,D48:
A,C49:
A,B,D,E50:
B,C
判断题答案:
简答题答案:
相关解析:
1:
本题考查金融期权。
对于看跌期权的买方来说,当市场价格低于合约的执行价格时,他会行使期权,取得收益;当市场价格高于执行价格时,他会放弃期权,亏损金额为期权费。
2:
金融衍生品具有以下基本特征:
(1)跨期性。
金融衍生品是交易双方通过对利率、汇率、股价等因素变动趋势的预测,约定在未来某一时间按照一定条件进行交易或选择是否交易的合约。
金融衍生品会影响交易者在未来一段时间内或某时点上的现金流,体现跨期交易特点。
(2)杠杆性。
金融衍生品交易一般只需要支付少量的保证金或权利金就可签订远期大额合约或互换不同的金融工具。
同时,交易者承担的风险与损失也会成倍放大,基础工具的轻微变动也许就会带来交易者的大盈大亏。
(3)联动性。
金融衍生品的价值与基础产品或基础变量紧密联系、规则变动。
通常
3:
本题考查需求拉上型通货膨胀的知识。
需求拉上型通货膨胀可以通俗地表述为“过多的货币追求过少的商品”。
4:
本题考查多倍存款创造的相关表述。
存款创造具体表现为商业银行以原始存款为基础、在银行体系中繁衍出数倍于原始存款的派生存款。
5:
本题考查银行系金融租赁公司的知识。
银行系金融租赁公司定位于服务特大型企业和项目。
6:
本题考查对证券投资基金概念的理解。
基金投资者是基金的所有者。
基金投资收益在扣除由基金承担的费用后的盈余全部归基金投资者所有,并依据各个投资者所购买基金份额的多少在投资者之间进行分配。
7:
注册制又称备案制或存档制,是一种市场化的股票首次公开发行监管核准制度,发行人在
公开发行股票时,按照要求将所有应该公开的信息向证券发行监管机构申报注册和披露,并对
该信息的真实性、准确性、完整性承担法律责任,证券监管机构只对申报材料进行"形式审
查"。
按照这种制度,发行人向证券监管机构申报并公开披露法定信息资料,经过一段时间后
若监管机构未提出异议,就可以发行股票而无须监管机构的批准。
8:
本题考查巴塞尔协议。
巴塞尔协议要求,资本充足率加资本缓冲比率在2019年以前从现在的8%逐步升至10.5%。
9:
本题考查反映基金经营业绩的指标。
反映基金经营业绩的主要指标包括基金分红、已实现收益、净值增长率等指标。
其中,净值增长率是最主要的分析指标,其对基金分红、已实现收益、未实现收益都加以考虑,因此是最能有效反映基金经营成果的指标。
10:
金融监管的理论基础是管制理论。
目前管制理论主要有三种:
公共利益论、特殊利益论、社会选择论。
11:
本题考查中央银行的资本构成。
目前大多数国家中央银行的资本结构都是国有形式。
12:
本题考查资产利润率的概念。
资产利润率即税后净利润与平均资产余额之比,不应低于0.6%。
13:
本题考查保险业监管的法律法规体系。
保险监管机构与保险人之间的法律规范关系属于保险行政法律规范。
14:
本题考查商业银行资产负债管理的方法。
缺口分析是商业银行衡量资产与负债之间重定价期限和现金流量到期期限匹配情况的一种方法,主要用于利率敏感性缺口和流动性期限缺口分析。
所以答案选D。
15:
本期收益率也称当前收益率,它是指本期获得的债券利息与债券本期市场价格的比率。
16:
本题考查不良贷款率的指标。
不良贷款率,即不良贷款与贷款总额之比,不得高于5%。
17:
本题考查信用风险的管理相关知识。
信用风险的管理包括机制管理和过程管理。
其中过程管理又包括事前管理、事中管理和事后管理。
在事中管理阶段,商业银行要进行贷款风险分类。
18:
本题考查可退卖互换的概念。
可退卖互换给予浮动利率支付的一方终止合约的权利。
19:
本题考查横向并购的概念。
横向并购是并购企业的双方或多方原属同一产业、生产或经营同类产品,并购使得资本在同一市场领域或部门集中。
20:
本题考查信托市场的法律体系。
信托公司信托赔偿准备金低于银信合作不良信托贷款余额150%或低于银信合作信托贷款余额2.5%的,信托公司不得分红。
21:
本题考查考生对需求拉上通货膨胀的理解。
需求拉上的通货膨胀可以通俗地表述为“过多的货币追求过少的商品”。
22:
本题考查通货膨胀成因的理论分析。
通货膨胀的成因主要有:
需求拉上、成本推进、供求混合作用以及经济结构变化。
生产成本的上升必然导致物价水平的上升,从而引发通货膨胀。
生产成本上升的原因有:
(1)工会要求企业提高工人工资,导致“工资成本推进型通货膨胀”;
(2)垄断性大公司为了获得垄断利润会人为地提高产品价格,由此引起“利润推进型通货膨胀”;(3)汇率变动引起进出口产品和原材料成本上升,以及石油危机、资源枯竭、环境保护政策不当等造成原材料、能源生产成本的提高。
所以,“我国重要原材料和中间产品的价格持续上涨”属于成本
23:
本题考查充分就业的概念。
在经济学中的充分就业并不等于社会劳动力的100%的就业,通常是将摩擦性失业和自愿失业这两种失业排除在外。
24:
本题考查货币层次划分的相关知识。
西方学者在长期研究中,一直主张把“流动性”原则作为划分货币层次的主要依据。
25:
本题考查利率的期限结构。
目前,主要有三种理论解释利率的期限结构,即预期理论、分割市场理论和流动性溢价理论。
其中,预期理论认为,长期债券的利率等于长期利率到期之前人们所预期的短期利率的平均值,即(9%+11%)/2=10%。
26:
可贷资金理论是新古典学派的利率理论.是为修正凯恩斯的“流动性偏好”理论而提出的,实际上可看成古典利率理论和凯恩斯理论的一种综合。
可贷资金理论综合了前两种利率决定理论.认为利率由可贷资金市场的供求决定,利率的决定取决于商品市场和货币市场的共同均衡.任何使可贷资金的供给曲线或需求曲线移动的因素都将改变均衡利率水平。
按照可贷资金理论,在一个封闭经济体中借贷资金的需求与供给均包括两个方面:
借贷资金的需求来自某期间投资流量和该期间人们希望保有的货币金额,借贷资金的供给来自同一期间的储蓄流量和该期间货币供给量的变动。
27:
“巴塞尔协议Ⅱ”的最低资本要求是:
最低资本充足率要达到8%,核心资本充足率要求为4%,并将最低资本要求由涵盖信用风险拓展到全面涵盖信用风险、市场风险和操作风险。
28:
本题考查债权工具的流动性。
各种债权工具由于交易费用、偿还期限、是否可转换等方面的差异,变现所需的时间或成本不同,流动性也就不同。
29:
根据《商业银行资本管理办法(试行)》,商业银行资本充足率监管要求分为四个层次:
第一层次为最低资本要求,即核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别不得低于
5%、6%和8%;第二层次为储备资本要求和逆周期资本要求,分别为风险加权资产的2.5%和
0~2.5%;第三层次为系统重要性银行附加资本要求,国内系统重要性银行附加资本要求为风险加权资产的1%;第四层次为第二支柱资本要求。
30:
本题考查我国的金融衍生品市场。
2013年9月6日,国债期货正式上市交易。
所以,2013年推出的金融衍生品是国债期货,答案选B。
相关解析:
31:
本题考查信托公司的特别许可业务。
目前,信托公司的特别许可业务主要有:
私人股权投资信托业务、信贷资产证券化业务、企业年金信托业务。
选项DE属于信托公司的信托业务,所以不选。
32:
本题考查中央银行投放基础货币的渠道。
中央银行投放基础货币的主要渠道有:
(1)对商业银行等金融机构再贷款和再贴现;
(2)收购黄金、外汇等储备资产投放的货币;(3)通过公开市场业务等投放货币。
33:
本题考查“巴塞尔协议Ⅲ”的相关知识。
“巴塞尔协议Ⅲ”对“巴塞尔协议Ⅱ”的发展和完善主要体现在:
①重新界定监管资本;②强调对资本的计量;③提高资本充足率;④设立“资本防护缓冲资金”;⑤引入杠杆率监管标准;⑥增加流动性要求;⑦安排充裕的过渡期。
34:
运用财政政策调节国际收支不均衡,是因为财政政策对国际收支可以产生需求效应和价格效应。
35:
汇率变动的决定因素有物价的相对变动、国际收支差额的变化、市场预期的变化、政府干预汇率。
36:
按照不同的标准,可以将金融机构划分为不同的类型。
金融机构的类型主要有:
直接金融机构与间接金融机构、银行与非银行金融机构、政策性金融机构与商业性金融机构,按照金融机构所经营金融业务的基本特征及其发展趋势,金融机构可以分为存款性金融机构、投资性金融机构、契约性金融机构和政策性金融机构。
37:
本题考查COS0内部控制五项要素。
COSO在其《内部控制一整合框架》中正式提出了内部控制由五项要素组成,即控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督。
38:
本题考查凯恩斯主义持有货币的动机。
凯恩斯主义认为,人们持有货币的动机分为交易动机、预防动机和投机动机。
39:
选择性货币政策工具主要有:
消费者信用控制、不动产信用控制和优惠利率。
40:
弗里德曼的货币需求函数与凯恩斯的货币需求函数主要区别在于:
①两者强调的侧重点不同。
凯恩斯的货币需求函数非常重视利率的主导作用。
凯恩斯认为,利率的变动直接影响就业和国民收入的变动,最终必然影响货币需求量。
而弗里德曼则强调恒常收入对货币需求量的重要影响,认为利率对货币需求量的影响是微不足道的。
②由于上述分歧,导致凯恩斯主义与货币主义在货币政策传导变量的选择上产生分歧。
凯恩斯主义认为应是利率,货币义坚持是货币供应量。
③凯恩斯认为货币需求量受未来利率不确定性的影响,因而不稳定,货币政策应“相机行事”。
而弗里德曼认
41:
中间业务是指不构成银行表内资产、表内负债,形成银行非利息收入的业务,包括收取服务费或代客买卖差价业务,如理财业务、咨询顾问、基金和债券的代理买卖代客买卖资金品、代理收费、托管、支付结算等。
自营债券投资属于资产业务。
42:
本题考查基金管理公司特定资产管理业务。
2012年6月修订的《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》自2012年11月1日起施行,该试点办法对基金管理公司开展特定客户资产管理业务进行了重新规范。
其中一条规定就是委托财产应当用于下列投资:
股票、债券、证券投资基金、中央银行票据、非金融企业债务融资工具、资产支持证券、商品期货及其他金融衍生品。
43:
金融租赁公司主营的融资租赁业务可进一步分为公司自担风险、公司同其他机构分担风险和公司不担风险的融资租赁业务。
44:
一个人的总财富是人力财富和非人力财富的总和。
非人力财富指有形财富,包括货币持有量、债券、股票、资本品、不动产、耐用消费品等;人力财富指个人挣钱的谋生能力,又称无形财富。
。
45:
本题考查管理层收购(MBO)价格确定方法。
管理层收购(MBO)价格确定方法有:
(1)贴现现金流量法(DCF模型);
(2)经济增加值法(EVA);(3)市盈率法等。
46:
单一银行制度作为商业银行的一种组织形式,既有优点,也有缺点。
主要表现在:
(1)防止银行的集中和垄断,但限制了竞争。
(2)降低营业成本,但限制了业务创新与发展。
(3)强化地方服务,但限制了规模效益。
(4)独立性、自主性强,但抵御风险的能力差。
47:
相比于传统业务而言,中间业务具有以下特点:
不运用或不直接运用银行的自有资金;不承担或不直接承担市场风险:
以接受客户委托为前提,为客户办理业务;以收取服务费(手续费、管理费等)、赚取价差的方式获得收益;种类多、范围广,在商业银行营业收入中所占的比重日益上升。
48:
首先,汇率变动会直接影响经常项目收支。
当本币升值时,会减少经常项目收入,增加经常项目支出。
其次,汇率变动会直接影响资本与金融项目收支。
如果本币贬值,会加重偿还外债的本币负担,减轻外国债务人偿还本币债务的负担,从而减少借贷资本流入,增加借贷资本流出;会提高国外直接投资和证券投资的本币利润,降低外国在本国直接投资和
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