完整计量经济学模拟考试题第1套含答案推荐文档.docx
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完整计量经济学模拟考试题第1套含答案推荐文档
一、单项选择题
计量经济学模拟题
1、双对数模型lnY=ln0+1lnX+中,参数1的含义是(C)
A.Y关于X的增长率B.Y关于X的发展速度
C.Y关于X的弹性D.Y关于X的边际变化
2、设k为回归模型中的参数个数,n为样本容量。
则对多元线性回归方程进行显著性检验时,所用的F统计量可表示为(B)
A.B.
C.D.
3、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。
最小二乘准则是指(D)
∑n(Y-Yˆ)minY-Yˆ
A.使
t
t=1
t达到最小值B.使
ˆ∑n
ii达到最小值
(ˆ)2
C.使maxYt-Yt达到最小值D.使Yt-Yt
t=1
达到最小值
4、对于一个含有截距项的计量经济模型,若某定性因素有m个互斥的类型,为将其引入模型中,则需要引入虚拟变量个数为(B)
A.mB.m-1C.m+1D.m-k
5、回归模型中具有异方差性时,仍用OLS估计模型,则以下说法正确的是(A)
A.参数估计值是无偏非有效的B.参数估计量仍具有最小方差性
C.常用F检验失效D.参数估计量是有偏的
6、在一元线性回归模型中,样本回归方程可表示为(C)
A.Yt=0+1Xt+utB.Yt=E(Yt/X)+i
t
C.Yˆ=ˆ0+ˆX1
tD.E(Yt/Xt)=0+1Xt
7、在经济发展发生转折时期,可以通过引入虚拟变量方法来表示这种变化。
例如,研究中国城镇居民消费函数时。
1991年前后,城镇居民商品性实际支出Y对实际可支配收入X的回归关系明显不同。
现以1991年为转折时期,设
虚拟变量D=⎧1,
1991年以后
,数据散点图显示消费函数发生了结构性变化:
t⎨
⎩0,
1991年以前
基本消费部分下降了,边际消费倾向变大了。
则城镇居民线性消费函数的理论方程可以写作(D)
A.Yt
C.Yt
=0+1Xt+ut
=0+1Xt+2Dt+ut
B.
Yt
D.Yt
=0+1Xt+2DtXt+ut
=0+1Xt+2Dt+3DtXt+ut
8、对于有限分布滞后模型
Yt=+0Xt+1Xt-1+2Xt-2++kXt-k+ut
在一定条件下,参数i可近似用一个关于i的阿尔蒙多项式表示
(i=0,1,2,,m),其中多项式的阶数m必须满足(A)
A.m
9、在自适应预期模型和库伊克模型中,假定原始模型的随机扰动项ut满足
t
古典线性回归模型的所有假设,则对于这两个模型中的滞后解释变量Yt-1和误差项u*,下列说法正确的有(D)
A.Cov(Y,u*)=0,Cov(u*,u*)=0B.
t-1ttt-1
Cov(Y,u*)=0,Cov(u*,u*)≠0
t-1ttt-1
C.Cov(Y,u*)≠0,Cov(u*,u*)=0D.
t-1ttt-1
Cov(Y,u*)≠0,Cov(u*,u*)≠0
t-1ttt-1
10、设ut为随机误差项,则一阶线性自相关是指(B)
A.cov(ut,us)≠0(t≠s)B.ut=ut-1+t
C.u=u+u+D.u=2u+
t1t-12t-2ttt-1t
11、利用德宾h检验自回归模型扰动项的自相关性时,下列命题正确的是(
B)
A.德宾h检验只适用一阶自回归模型
B.德宾h检验适用任意阶的自回归模型
C.德宾h统计量渐进服从t分布
D.德宾h检验可以用于小样本问题
12、关于联立方程组模型,下列说法中错误的是(B)
A.结构式模型中解释变量可以是内生变量,也可以是前定变量
B.简化式模型中解释变量可以是内生变量,
C.简化式模型中解释变量是前定变量
D.结构式模型中解释变量可以是内生变量
13、以下选项中,正确地表达了序列相关的是(A)
A.COV(i,j)≠0,i≠jB.COV(i,j)=0,i≠j
C.COV(Xi,Xj)=0,i≠jD.COV(Xi,j)≠0,i≠j
14、一元线性回归分析中的回归平方和ESS的自由度是(D)
A.nB.n-1C.n-kD.1
15、边际成本函数为MC=+1Q+2Q2+(MC表示边际成本;Q表示产量),则下列说法正确的有(A)
A.模型中可能存在多重共线性B.模型中不应包括Q2作为解释变量
C.模型为非线性模型D.模型为线性模型
16、如果某个结构方程是恰好识别的,估计其参数可用(D)
A.最小二乘法B.极大似然法
C.广义差分法D.间接最小二乘法
17、已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于1,则DW统计量近似等于(A)
A.0B.1C.2D.4
18、更容易产生异方差的数据为(C)
A.时序数据B.修匀数据C.横截面数据D.年度数据
1
19、设M为货币需求量,Y为收入水平,r为利率,流动性偏好函数为
M=0+1Y+2r+
理论,一般来说(A)
,又设ˆ、ˆ2分别是1、2的估计值,则根据经济
A.ˆ应为正值,ˆ2应为负值B.ˆ应为正值,ˆ2应为正值
C.ˆ应为负值,ˆ2
应为负值D.
ˆ应为负值,ˆ2应为正值
20、对于有限分布滞后模型,解释变量的滞后长度每增加一期,可利用的样本数据就会(B)
A.增加1个B.减少1个C.增加2个D.减少2个
二、多项选择题
1、对联立方程模型参数的单一方程估计法包括(ABDF)
A.工具变量法B.间接最小二乘法
C.完全信息极大似然估计法D.二阶段最小二乘法
E.三阶段最小二乘法F.有限信息极大似然估计法
2、下列哪些变量一定属于前定变量(CD)
A.内生变量B.随机变量C.滞后变量
D.外生内生变量E.工具变量
3、古典线性回归模型的普通最小二乘估计量的特性有(ABC)
A.无偏性B.线性性C.最小方差性
D.不一致性E.有偏性
ˆ
4、利用普通最小二乘法求得的样本回归直线i
D)
ˆˆ
12i的特点(AC
A.必然通过点(X,Y)B.可能通过点(X,Y)
C.残差ei的均值为常数D.Yˆi的平均值与Yi的平均值相等
E.残差ei与解释变量Xi之间有一定的相关性
5、关于联立方程模型识别问题,以下说法不正确的有(AB)
A.满足阶条件的方程则可识别
B.如果一个方程包含了模型中的全部变量,则这个方程恰好识别
C.如果一个方程包含了模型中的全部变量,则这个方程不可识别
D.如果两个方程包含相同的变量,则这两个方程均不可识别
E.联立方程组中的每一个方程都是可识别的,则联立方程组才可识别
F.联立方程组中有一个方程不可识别,则联立方程组不可识别
三、判断题(判断下列命题正误,并说明理由)
1、简单线性回归模型与多元线性回归模型的基本假定是相同的。
错
在多元线性回归模型里除了对随机误差项提出假定外,还对解释变量之间提出无多重共线性的假定。
2、在模型中引入解释变量的多个滞后项容易产生多重共线性。
对
在分布滞后模型里多引进解释变量的滞后项,由于变量的经济意义一样,只是时间不一致,所以很容易引起多重共线性。
3、D-W检验中的D-W值在0到4之间,数值越小说明模型随机误差项的自相关度越小,数值越大说明模型随机误差项的自相关度越大。
错
DW值在0到4之间,当DW落在最左边(0 中间(du 4、在计量经济模型中,随机扰动项与残差项无区别。 错 它们均为随机项,但随机误差项表示总体模型的误差,残差表示样本模型的误差。 5、在经济计量分析中,模型参数一旦被估计出来,就可将估计模型直接运用于实际的计量经济分析。 错 参数一经估计,建立了样本回归模型,还需要对模型进行检验,包括经济意义检验、统计检验、计量经济专门检验等。 四、计算题 1、根据某城市1978——1998年人均储蓄(y)与人均收入(x)的数据资料建立了如下回归模型 yˆ=-2187.521+1.6843x se=(340.0103)(0.0622) R2=0.9748,S.E.=1065.425,DW=0.2934,F=733.6066 试求解以下问题 (1)取时间段1978——1985和1991——1998,分别建立两个模型。 模型1: yˆ=-145.4415+0.3971x模型2: yˆ=-4602.365+1.9525x t=(-8.7302)(25.4269)t=(-5.0660) (18.4094) R2=0.9908, e2=1372.202R2=0.9826, e2=5811189 ∑2∑1 的=0.05,查F分布表,得临界值F0.05(6,6)=4.28。 请你继续完成上述工作, 并回答所做的是一项什么工作,其结论是什么? 解: 该检验为Goldfeld-Quandt检验 因为F=4334.937>4.28,所以模型存在异方差 (2)根据表1所给资料,对给定的显著性水平=0.05,查2分布表,得临 界值0.05(3)=7.81,其中p=3为自由度。 请你继续完成上述工作,并回答所做的是一项什么工作,其结论是什么? 表1 ARCHTest: F-statistic 6.033649 Probability 0.007410 Obs*R-squared 10.14976 Probability 0.017335 TestEquation: DependentVariable: RESID^2Method: LeastSquares Date: 06/04/06Time: 17: 02Sample(adjusted): 19811998 Includedobservations: 18afteradjustingendpoints Variable Coefficie nt Std.Error t-Statistic Prob. C 244797.2 373821.3 0.654851 0.5232 RESID^2(-1) 1.226048 0.330479 3.709908 0.0023 RESID^2(-2) -1.405351 0.379187 -3.706222 0.0023 RESID^2(-3) 1.015853 0.328076 3.096397 0.0079 R-squared 0.563876 Meandependent var 971801.3 AdjustedR-squared 0.470421 S.D.dependent var 1129283. S.E.ofregression 821804.5 Akaikeinfocriterion 30.26952 Sumsquaredresid 9.46E+12 Schwarzcriterion 30.46738 Loglikelihood -268.4257 F-statistic 6.033649 Durbin-Watsonstat 2.124575 Prob(F-statistic) 0.007410 解: 该检验为ARCH检验 由Obs*R-squared=10.1498>7.81,表明模型存在异方差。 2、根据某行业1955——1974年的库存量(y)和销售量(x)的资料(见表2),运用EViews软件得如下报告资料,试根据所给资料和图形完成下列问题: (1)完成表2的空白处,由报告资料写出估计模型的表达式(用书写格式) ; (2)根据写出的模型表达式求销售量对库存量影响的短期乘数、动态乘数和长期乘数,同时给出经济解释; (3)根据所给资料对估计模型进行评价(包括经济意义、拟合效果、显著性检验等)。 表2 DependentVariable: YMethod: LeastSquares Date: 06/04/02Time: 17: 42Sample(adjusted): 19581974 Includedobservations: 17afteradjustingendpoints Variable Coefficien t Std.Error t-Statistic Prob. C -6.419601 2.130157 PDL01 1.156862 0.195928 PDL02 0.065752 0.176055 PDL03 -0.460829 0.181199 R-squared 0.996230 Meandependentvar 81.97653 AdjustedR-squared S.D.dependentvar 27.85539 S.E.ofregression 1.897384 Akaikeinfocriterion 4.321154 Sumsquaredresid 46.80087 Schwarzcriterion 4.517204 Loglikelihood -32.72981 F-statistic Durbin-Watsonstat 1.513212 Prob(F-statistic) 0.000000 LagDistributionofX i CoefficientStd.Error T-Statistic . *| 0 0.63028 0.17916 . *| 1 1.15686 0.19593 . *| 2 0.76178 0.17820 *. | 3 -0.55495 0.25562 SumofLags 1.99398 0.06785 t(17)(0.025)=2.110,t(13)(o.o25)=2.160,t(12)(0.025)=2.176, t(17)(0.05)=1.740,t(13)(0.05)=1.771,t(12)(0.05)=1.782 F(4,12)(0.05)=3.26,F(5,13)(0.05)=3.03,F(5,17)(0.05)=2.81 解: (1)第一拦的t统计量值: T- Statisti c -3.013675 5.904516 0.373472 -2.513216 第二拦的t统计量值: T- Statistic3.51797 5.90452 4.27495 -2.17104 AdjustedR-squared0.99536 F-statistic1145.20 (2)短期乘数为0.6303,动态乘数分别为1.1569,0.7618,-0.5550。 长期乘数为1.994。 (3) 模型整体的拟合效果较好,可决系数达到0.9963,F统计量为1145.16,除xt-3的系数的t统计量外,其余均大于在显著性水平为0.05,自 由度为12下的临界值2.176,说明模型中销售额在滞后第三期对库存量影响较小外,其它各均影响显著。 3、根据某地区居民对农产品的消费y和居民收入x的样本资料,应用最小二乘法估计模型,估计结果如下,拟合效果见图。 由所给资料完成以下问题: (1)在n=16,=0.05的条件下,查D-W表得临界值分别为 dL=1.106,dU=1.371,试判断模型中是否存在自相关; (2)如果模型存在自相关,求出相关系数ˆ,并利用广义差分变换写出无自相关的广义差分模型。 yˆ=27.9123+0.3524x se=(1.8690)(0.0055) 16 R2=0.9966,e2=22.0506,DW=0.6800,F=4122.531 i=1 200 180 3 2 1 0 -1 -2 8688909294969800 160 140 120 100 解: (1)因为DW=0.68<1.106,所以模型中的随机误差存在正的自相关。 (2)由DW=0.68,计算得ˆ=0.66,所以广义差分表达式为 yt-.66yt-1=0.341+2(xt-0.66xt-1)+ut-0.66xt-1 Attheend,XiaoBiangivesyouapassage.Minandoncesaid,"peoplewholearntolearnareveryhappypeople.".Ineverywonderfullife,learningisaneternaltheme.Asaprofessionalclericalandteachingposition,Iunderstandtheimportanceofcontinuouslearning,"lifeisdiligent,nothingcanbegained",onlycontinuouslearningcanachievebetterself.Onlybyconstantlylearningandmasteringthelatestrelevantknowledge,canemployeesfromallwalksoflifekeepupwiththepaceofenterprisedevelopmentandinnovatetomeettheneedsofthemarket.Thisdocumentisalsoeditedbymystudioprofessionals,theremaybeerrorsinthedocument,ifthereareerrors,pleasecorrect,thankyou!
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