海龟实盘四年交流总结中.docx
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海龟实盘四年交流总结中.docx
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海龟实盘四年交流总结中
海龟实盘四年交流总结(中)
(2016-02-2819:
35:
34)
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抛砖引玉
规则细节问题
留言:
无意中搜到你的博客,很高兴找到了一个战友,我也在用海龟实盘。
海龟并不机械,每个人的实盘理解和资金状况都不同,实际操作结果也有一些差别,我也是在不断的修改。
有些想法与你交流一下,如有冒犯还请见谅。
1、品种的选择。
你我都是小资金,所以CU、RU、ME、J这这些品种不能操作。
剩下来的,我是这样安排的:
CF、ZN(AL放弃)、P(Y、RO放弃)、TA(L、PVC放弃,或最多L一单位)、SR、RB、A/M(二选一,谁先有信号先做谁)、C(ER、WS放弃,粮食类国家管控严格,大涨大跌趋势可能性小)以上8个是我的品种选择。
2、建仓单位。
海龟的建仓很激进,《海龟特训班》里好像有提过最大回撤可能达80%,所以我是2单位建仓(但是按4单位止损),止损在1.5~3.5%之间,如果是四单位建仓止损在5%,能适当降低一些风险,但收益降幅更大。
我是全部老本投进去了,所以更看重安全。
3、具体操作。
大幅跳空不追单,几天后看情况进场。
以上是我的一些小小心得,肯定存在很多不对之处,希望能得到大家的指点。
用海龟快一年了,体会最多的就是:
煎熬!
因为不知道未来会怎样,我能坚持下来主要是因为有henrry作为真实榜样,但也不知道能走多远。
不止一次想换系统,追涨杀跌系统其实我不是很赞同,回撤太大了。
但是现在找不到回撤入场的系统,只能走一步算一步了。
乱说了一通,希望兄弟也能谈谈你的理解,相互鼓励走下去!
回复:
您好~您太客气了,欢迎互相交流。
看来我们实盘的时间差不多。
您的大部分观点我都比较认同,使用海龟系统确实是这样,同样的海龟法则,不同的海龟投资者。
任何系统到了不同人的手里,因为理念、纪律等各种原因,最终的结果可能大相径庭。
如果是拿全部资金投进去,用海龟确实要小心些,因为它是会满仓隔夜的。
我也是针对可能的最大回撤,采取了两个方法,一个是每单位手数计算上,我用总资金的70%来作为实际资金计算。
另外我是3单位建仓,4单位止损,比你的单位多些。
另外这么做的原因是国内保证金偏高,这样可以同时多做几个品种,有时品种间可以对冲。
我个人以为您的2单位建仓有些少了,因为海龟之所以能盈利就是每年在几个品种上能抓到一波趋势。
如果你抓到趋势的时候,仓位太轻,可能不足以抵消那些止损的交易。
当然因为您止损的时候仓位也轻,可能也可以。
有机会可以详细计算一下仓位所带来的盈亏比,这个问题我回头再琢磨一下。
品种上Y和L不建议放弃,比如目前L比TA趋势明显。
Y和P在不同时候表现也有差异。
其它品种选择我也认可。
我现在相对主观些,是希望趋向更灵活的操作。
但有时候大智若愚,我现在这种灵活操作未必比完全按照海龟法则刻板的操作效果好,我准备操作到春节的时候再重新评估一次。
欢迎继续讨论交流~
留言:
博主为什么选择系统一还不是系统二,您的选择依据是什么啊,我资金比较小,所以只能选取一种。
我在看过往的数据时发现,对于系统一发出的假信号(最终是止损),系统二就不是突破信号,会适当避免,但是对于海龟所要捕捉的大行情,由于迟钝,盈利会少很多,现在很犹豫啊。
回复:
任何系统都是各有利弊的。
系统二肯定机会少啊,资金利用率低。
系统二也不能完全避免假突破。
所以还是根据个人的情况去选择。
留言:
哦,那您当初选系统一的是为啥呢,谢谢你这么耐心回答。
回复:
不客气~系统一还是机会多啊~开始实盘的时候我也没考虑那么多。
我主要参考的是《原版海龟法则》这本书,主要也是以系统一为例子。
书里也介绍如果系统一和系统二一起使用的话,风险还是比较大的,所以即使资金多,一般也只选择一个系统来用。
留言:
棉1301在9月13日已经跌破10日低点19450,为何不止损出局?
是否未加仓就一直用开仓时设定的止损点?
我感觉是应该采用10日低点,博主此处有主观意识在起作用吧。
回复:
棉花还是采用开仓价-2N作为止损。
因波动幅度太小,用10日低点也未必合理。
当然这种情况在原版海龟法则里并没有具体说明,个人按照自己的经验体会吧。
留言:
博主你好,我想问一下,开仓后是不是只要10日突破的退出点有盈利就采取10日突破退出法则,否则就使用2N的止损点退出?
顺便问一下行情软件有没有哪个指标能看20日最高/低点呢?
谢谢.
回复:
你这么理解我觉得也可以,大部分情况是这样的。
软件没有现成的,指标很简单,我的留言里曾经写过,你往前找找看。
留言:
驴兄,有段时间没来驴兄的博客里逛了,但驴兄的每个帖子我都会在动态里展开仔细看,也算是一直跟踪着,你最近发帖又勤快了,重新启程的感觉!
!
!
有个问题,驴兄最近系统一的离场,是不是一开始都是按2n离场,不管10日的点是否较2n更有利?
似乎只对有盈利的头寸才用10日离场?
回复:
你好~有交易就更新。
差不多是你说的那样。
留言:
还有一个问题,N值用的是入场当天的N吗,如果N值后期发生变化用每天调整N值,还是一周调一次就可以了?
回复:
N值每周调一次,不需要是当天的,其实用久了会感觉,这个N不需要太精确的。
入场后的N就不再变了,就是止损的计算都以入场那个时候的N为准。
留言:
驴兄,我想问一下,你的ATR不是随着时间的变化而发生变化吗?
回复:
ATR根据书里,一周选一次就行,入场后就不再变化了。
(我实际的操作是设置条件单的时候,看一下最近几天的值选一个合适的,能整除的。
一般是选大一些的。
)
留言:
个人感觉加仓的位置放在N而不放在0.5N是不是效果更好点?
没有测试
回复:
用N加仓也是一种方法,在Covel的《真正的海龟交易者》(也有译《海龟交易特训班》)中,有用N间隔作为加仓的方法。
其实海龟就是一个框架,比如突破19、20、21其实都差不多,用0.5N,1N间隔加仓都行,关键是要保持交易的一致性。
长久看收益不应该差太多,这只是我主观的判断,没有经过测试。
留言:
5个品种,每个品种满仓4个单位,共20个单位满仓,一个单位占总资金的风险为1%,总风险为20%左右,但实际中,不等建仓20个单位就没有可用资金了,是这样的吗?
?
回复:
不是的~单品种满仓风险是5%。
可用资金和你的保证金比例也有关系。
国内保证金比例高,如果完全按照海龟法则,12个单位不到可能保证金就没了。
留言:
怪不得,4个品种都无法加满仓,说是可用资金没有了,看来得只加仓一次,一个品种最多2个单位来做
回复:
一个品种2个单位也不好,不符合海龟的理念,我的3个也不见得好,只是我自己在摸索。
如果是实盘可以申请交易所加1的比例。
模拟的话就无所谓了,可以减少计算头寸的资金数量。
留言:
(1)请问交易记录中,仓位这一项是怎么计算的?
(2)比如刚开始十万的账户,建了一个品种止损了2000,那么如果再有交易机会出现的时候,那么是按照100000的1%计算头寸还是按照98000的1%来计算头寸的?
又或者是按照其他来计算的呢?
(看海龟法则有点不太理解,请教导)十分感谢
回复:
您好~还是按照10万算,直到你亏损10%以后,再按照规则减少20%资金来计算仓位。
就是说仓位计算的资金不是动态的,是每增加或减少10%才去更改。
规则需要仔细琢磨~其实这些都不是死的,但是开始用,最好完全按照海龟来,等你真正理解了它的本质,你就可以灵活使用了。
评论:
请问博主,在海龟交易系统1中,文中所指假如上一次突破是赢利性突破,那系统1的当前入学市信号将被忽略是什么意思呢?
这点有些不明白,能否解答下?
谢谢
回复:
比如上次突破20日高点,然后这次交易是以盈利离场的。
接着又出现了突破20日高点的信号,那这次信号可以被忽略。
但是如果这次忽略的结果是错误的,当价格继续上涨突破55日高点的时候,可以再次入市。
留言:
请问博主:
如果上次突破已导致赢利的交易,系统一的突破入市信号就会被忽视。
注意:
为了检验这个问题,上次突破被视为某种商品上最近一次的突破,而不管对那次突破是否实际被接受,或者因这项法则而被忽略。
这句话什么意思,不明白,求教了!
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回复:
你还真不是第一个问这个问题的,可能是没有用过海龟的原因。
突破是否被接受,就是说有信号后你是否真的入场了。
意思是说不管是否真的曾经入场,你都要计算一下上次如果入场是否盈利了。
上一次20日突破,如果结果是盈利的话,这次20日突破信号就忽略,就不入场,上次亏损了,当然就要入场了。
留言:
谢谢您的回复,如果第一波已经赢利并持仓这个好解释,继续持仓。
如果第一波已经止羸了,再次出现系统一的交易信号还参与吗?
或者再次入场以系统二的信号的入场?
?
?
?
谢谢!
回复:
忽略的意思就是不参与啊。
书上后面还有补充:
如果系统一的入市突破由于以前的交易已经取得赢利而被忽略,还可以在55日突破时入市,以避免错过主要的波动。
这种55日突破被视为自动保险突破点(FailsafeBreakoutpoint)。
有些问题看到后面可能会有答案,前后对比看一下应该没有特别复杂的逻辑。
你之前说“如果第一波已经赢利并持仓这个好解释,继续持仓。
”你理解的有些问题,你最初问的那段儿文字就是针对止盈立场的,如果你持仓没离场,和这段话根本就没关系。
如果当时你没入场,那这个信号也无法入场,因为这段话是说有过离场的信号。
总之只有止损离场的情况才适用20日信号,其它情况都只能等55日信号。
有些问题可能需要你真正用的时候才能理解,可以先模拟操作一下。
交易经验不足的朋友不建议上来就实盘,因为有些临场特殊情况没有一定的经验怕处理不了。
留言:
8/26开仓棕榈油多单,但是8/13结束的棕榈油空单是盈利单,按照“上一次20日突破,如果结果是盈利的话,这次20日突破信号就忽略,就不入场”的原则,而且未突破55日最高点,你不应该开仓,但你26日开仓了。
为何?
不是矛盾吗?
回复:
你这个问题以前也有人问过,当时我的答复是:
原文的这段话我的理解是同方向突破的时候才适用。
也有其它的老海龟认为不同方向也适用,原文并没有明确说这两次突破的方向是否是同向。
大家可以结合自己的经验去理解。
留言:
楼主,请教一个问题,前两页已经看到你的回答说,如果上一次突破止盈了或者未开仓,则忽略下一个20日突破信号,但是如果上一单止赢了或者当时未开仓(假如开了仓也是盈利的),反向20突破开仓吗?
回复:
有的人对海龟法则的这句话理解是这种情况不开仓,我的理解是反向不管什么情况都是要开的。
同一本书每个人得到的东西会有区别,这和大家的经验和看问题的角度有关系,没有绝对的,最终变成自己的就OK。
评论:
驴兄好!
一问题请教,请问在海龟交易法中有上次交易如果是盈利的则本次突破视为无效的突破。
看驴兄的交易好像未遵守此条,譬如目前持仓的铁矿,螺纹。
之前的豆油的多头突破,就是上次的黑天鹅事件的主角,其实按规则那次本是无效的突破,不知理解的对不对?
谢谢!
回复:
我对这句话的理解是同方向交易,不同方向的不算。
有的人认为是不同方向也算,这个是每个人理解不同了。
留言:
请问你的系统对20日之前盈利的操作过滤吗?
即之前盈利的,这次突破20日开仓吗
回复:
按我实盘的印象,这种情况碰到的不多。
如果碰到的话,会按照这个法则来。
(这个问题似乎困扰了很多人,我觉得如果实在不能理解就暂时先放弃这条规则吧,问题不是很大)
留言:
如果上次突破已导致赢利的交易,系统一的突破入市信号就会被忽视。
个人感觉这是海龟系统中最让人想不通的细节了,既然趋势跟踪主要盈利依赖极少次数的成功交易,那么错过任何一次潜在的行情都是非常严重的,上一次信号盈利和这一次又有什么关系呢?
还望老驴兄能够指点迷津。
谢谢。
回复:
这个事情就是一个概率问题,如果上次信号盈利,那这次再盈利的概率就降低了。
海龟的胜率本来就比较低。
这个是指系统一的20日信号,错过了还有55日信号。
留言:
驴子兄我请教一个问题,我关注你的博客好久了我自己也在使用海龟。
假如因为仓位问题错过了某品种20日的突破,当再腾出仓位后是否可以在55日突破点继续买入,海龟的三本书里好像没有明确说明,但我看好多海龟也在用,请问驴子兄有在用这条规则吗?
回复:
应该可以,因为规则重点是错过,无论什么原因。
我也在用。
留言:
你好,问下您的突破,是按照盘中出现突破点就入场?
有没有考虑过收盘价突破,次日入场呢?
或者您认识的海龟中有没有按收盘价突破入场的海龟呢?
这两者差异大么?
回复:
海龟是盘中突破,不能用收盘价。
收盘价差异会比较大,有的时候一天单品种就满仓了。
留言:
楼主您好,有三个问题不知道你考虑过没有:
1、在一个品种持仓过程中ATR有变化,比如ATR变大,就需要减少头寸来满足风险控制,我看您持仓过程中好像没有动态的调整ATR的大小。
2、在某个品种加仓加满之后,反向的10日止盈还没有起作用,请问您还会顺势移动2N的止损位吗?
原书只说了加仓要移动2N止损位,但是现在仓位满了,不知道您怎么看。
3、海龟特训班好像是1N加仓,海龟交易法则是0.5N,您有没有考虑过用1N?
O(∩_∩)O谢谢~~~
回复:
你好~
1、ATR入场后就不再变化了,以入场时的为准。
2、满仓后以第4个头寸入场价位-2N作为止损。
3、1N还是0.5N,长期看区别不大。
这个请参考《一些海龟交易的帖子》,里面有一篇文章提到过。
留言:
请教单位合约的问题。
沪金1手合约1000克,ATR是2.44,10万块的话,那么一个单位是:
1000/(1000*2.44)也就是说最少24万才能买一个单位的合约,该合约有1手。
是这样吗?
回复:
是这样的~
留言:
朋友,你好,又来叨扰你了。
在看过几遍海龟法则之后,又发现了其中一个问题,就是海龟中的“最大头寸限制”其中,分为单一方向,高度相关市场和低度相关市场以及单一市场。
那么在交易过程中,是每个品种最大上限就是加仓3次么?
还是说在高度相关的市场中,每个品种最多加仓2次。
在低度相关的市场每个品种最多可以加仓3次?
望不吝指教。
回复:
按规则,单品种是4个头寸限制,强相关是6个头寸限制,但具体开仓时,肯定按照先来后到的规矩。
比如豆油是最先入场的,棕榈油晚了一天入场,豆油开满4个单位的时候,那棕榈油到第3个单位的时候就要受到限制不能开仓了。
我的系统一实盘不是按照这个来的。
系统二实盘是按照这个方式来的。
评论:
海龟投资非常的稳健,主要用在期货市场,我主要投资的是股票市场,最近在思考,把股票,转债,债券的杠杆B基金作为投资对象,但在计算每点波动价值时计算出来非常奇怪,所以才有对每点波动价值和杠杆有疑问,股票上是否可以也使用海龟法则?
回复:
海龟说不上一定稳健,海龟相关的书上也有用在股票市场上的。
关键是在资金管理上。
期货资金是有杠杆的,股票没有,海龟用在股票上需要减少头寸才行,否则买2~3只股票资金可能就没了。
另外股票种类太多,需要适当分散才行,否则风险太大。
你可以XX“海龟A股”,有些文章可以参考。
留言:
驴兄做股票也是用海龟么?
回复:
没有,我觉得海龟做股票面临的是股票选择问题,而且股票的波动性感觉不太一样。
做指数ETF可能会好些。
股票操作我很简单的,也是均线等常用指标。
操作肯定还是大道至简,主要问题是选股,这个我今年有些收获,回头时机成熟时会跟大家分享。
评论:
回复@森林里最老的驴子:
我的资金才有你的一半,看来钱少资金不好管理啊。
回复:
小资金有小资金的做法,把握原则,找到适合自己的方式就好。
(现在有系统二可以参考了,小资金而且缩仓了,没有回撤和缩仓的海龟不是一头好驴子:
D)
评论:
我的资金只有5万适合做海龟交易规则吗?
听说海龟重要的还是要有一定的资金做分散组合才能有比较大的收获?
回复:
5万有些偏小,并不是分散组合的问题,是资金太少无法覆盖所有的品类。
建议你可以先模拟操盘,多感受一下海龟交易法则,等将来条件具足时再实盘。
评论:
嗯。
谢谢您的建议!
如果5万严格按照海龟交易规则,只操作成交量大的豆粕,螺纹,可以吗?
回复:
不知道,这不是海龟所擅长的,海龟不能挑食。
市场结构是在不断变化的,历史走势不能100%确定未来的规律。
是否可以看你自己的风险承受能力吧,先想好你准备亏多少而不是赚多少。
(海龟的优势之一就是可以自己挑选品种)
评论:
明白了,我是一直觉得海龟不怕止损只怕错过,所以一直是尽量参与,结果经常被来回打。
回复:
是怕错过的,这个一定要记住!
手工操作或者主观判断如果错过了,就得想办法。
书里也有这种规则:
错过20日,那么55日就是补上的机会。
如果错过55日,那就自己看着办吧。
评论:
我想请问一下,如果12个多头满了,然后其中1个止损了,空出来一个,那么还有品种没满的,这种情况很困惑,如果进场成本就会高很多,如果不进场你多头就没满仓,并且,就算进场,到底进哪个品种也是一个问题。
回复:
根据个人情况自由发挥吧。
按规则,等待下次入场条件再行动。
也有的人会补上一个其它品种的单位。
而且有的人用程序化交易,是随机补一个品种,目前看效果也还可以,说明这种问题影响不大。
评论:
驴总,请问下如果开仓的仓位比例一样的话,系统一,系统二哪个会表现好点?
感觉振荡期应该系统儿好些吧
回复:
没有测试对比过。
理论上系统二应该比系统一抗震,但从实盘经验看,在盘整阶段,系统二刚入场趋势即反转的情况也不少。
另外系统二对于小的趋势也抓不住。
各有利弊吧。
系统一和二最大的区别是时间周期不同,无所谓好坏。
系统二的胜率应该更低,初学者不易把握,还是用系统一好些。
评论:
为什么海龟二比海龟一差这么多?
回复:
我错过了基本金属的行情。
而且还有一些有行情的品种由于资金量无法操作。
不是系统本身的问题。
有关规则变动的讨论
留言:
我还想降低风险不以2N止损改为1N止损,这样暴露风险依次为1%1.5%1.5%1%,原谅我是新手总是想改系统,我知道这样会增大被震荡出去的可能性,但是要定量分析还需要时间,行情不一样测试结果会很不同,不知道是不是徒劳无功。
另外想听听博主对这个帖子的看法,XX搜索关于海龟系统加仓步长的探讨,我觉得也是一种方案,每次风险暴露都是2%。
这样只较小程度改变了2N。
我个人比较倾向于降低风险比较舒服。
回复:
1N止损太小了,经不起风雨。
克罗的书一定看过吧?
建议多感受一下。
至于加仓的步长,今天还和一位朋友讨论了,他用的也是1N加仓,他只交易很少几个品种,他觉得不错,止损是2N或3N。
所以很多细节确实可以根据自己的经验调整。
留言:
请问您是否使用其他方式过滤信号,比如50日均线或基本面等,海龟写到买强卖弱,您是如何判断市场强弱的?
呵呵
回复:
我没有使用过滤信号,海龟本身已经具备了一定的过滤特征。
最初三个月我是完全按照规则操作,只是中间有几个月,我加上了自己的主观判断,最终感觉效果并不是很好。
所以11月开始基本是按照信号操作了,有的时候会根据情况观察一两天,这个是自己的经验。
买强卖弱,你实际操作一下就清楚了。
比如今年的农产品,涨的时候,豆粕是最猛的,跌的时候油脂是最猛的。
因为头寸相关性的限制,做多的时候你肯定优先做多豆粕。
空的时候你会优先空油脂。
一对比就比较出来了。
市场整体和品种之间的强弱可以通过自己观察得到。
从海龟的信号出现的早晚也能看出来,不过也有信号早,趋势弱的情况发生。
评论:
为什么是3个头存就满了本来不是4个吗
回复:
是的。
海龟法则单品种应该是4个单位,我改成3个是基于国内保证金偏高,以及资金管理和风险控制的需要。
完全按照海龟法则的仓位在最坏情况下风险偏大些。
我在早些的博文里有描述。
留言:
加仓最多只加两次吗,我看持仓最多也就3个单位 按照海龟应该是4个单位,测试过3个单位比4个更适合国内?
回复:
没测试过~我只是为了减少风险,当然赚的时候也会少赚。
仓位是双刃剑。
留言:
老驴,根据书里面说的,最多时候都每个品种是有4个仓位的。
可我看你的历史交易,差不多都是3个仓位后就不加仓了呢。
回复:
是的~我是为了控制风险,当然,盈利的时候也就少了。
有利有弊吧。
留言:
老驴兄,有一个问题想请教。
你开了3个单位,没有开满4个单位的话,止损还是按照4个单位的止损算吗?
回复:
是这样的。
留言:
驴兄:
1、您认为3个头寸单位和4个头寸单位对系统的最终结果的影响有何不同?
2、您觉得海龟系统如果改成不加仓,盈利和回撤都会有何变化呢?
谢谢
回复:
具体效果需要用程序化软件测试一下,我这里只是简单定性说一下。
盈利加仓是海龟的特点,3个头寸和4个头寸的区别应该就是风险和收益的区别,风险小了,收益也会小。
不建议小于3个头寸,也不建议大于5个头寸。
加仓少了就没有加仓的效果了,加仓过多会带来收益边际递减效应。
留言:
再请教您一个问题,是关于海龟的止损的。
如果已经加满了4个多头单位(您是3个),后面行情继续发展,到了第5个、第6个N的时候,您的止损点会不会根据这些没有实际交易的加仓点继续向上抬高呢?
TB的代码里是会根据行情和N的关系,抬高加仓点的,但海龟的原著里貌似没有这样讲。
回复:
原著没有5、6的说法,我也是按照原著来的,就到4。
建议还是先完全遵守原著去操作,等真正理解了再加上自己的想法。
留言:
您用1n加仓,3n止损,这样恐怕只会亏更多。
55日突破和20日突破的区别就是,当55日突破进场时,可能20日突破已经在场里很久了,假设会形成趋势,那么55日突破之所以比20日突破走的长是因为设置的离场信号天数比20日突破的要长,比如趋势中间可能一个回调,20日突破的系统一就已经离场了,但是55日突破还在。
所以,这两个系统的特点是,系统二吃大趋势的大部分,系统一是吃小口,但是不构成系统二获利的小趋势行情有时系统一能吃上。
而有时构成系统一获利的趋势,系统二总是从账面浮盈到浮亏,最后甚至止损出场。
所以,这两个系统的差别,不是一开始进场的加仓步长和止损,而是取决于市场的趋势是哪种特点,是大趋势中间出现较大回调的类型,还是小型趋势的类型。
无论是哪种类型的趋势,长期实践来看,20日突破和55日突破的收益率应该是相差不会太大的,驴兄修改加仓步长和止损,还是那句话,假设市场形成趋势,系统一定让你滞留其中,而如果市场没有趋势,恐怕只会亏更多。
系统一吃大趋势的小部分(回调阶段被甩出,系统二还在场),吃小趋势(遇到这种行情,系统二总是从浮盈变成浮亏,甚至止损出场),这是两个系统的最大区别。
长期来看,大趋势,小趋势交替,所以两个系统收益率是差不多的。
所以,两个系统的区别不在于一开始的加仓步长和止损幅度,而在于面对不同的趋势行情,大家吃法不同。
我从14年9月实践系统二到现在,有点心得,驴兄别修改止损幅度,这样只会亏更多。
回复:
你说的对,我也是这么理解的,在一个较长趋势里,系统一会被反复洗出场,所以我才启动了系统二的实盘作为补充。
3N止损需要再斟酌一下,这个涉及到初始风险的问题,1N的加仓步长问题不会太大。
非常感谢您的建议!
(系统二没有单独总结过,但在对话里都有涉及,目前系统二的胜率是15%,盈亏比2.6:
1,盈亏比明显不够,因为错过基本金属的大行情,另外棉花如果及时移仓,目前还不会离场。
要提高盈亏比,就不能错过大行情,错过品种对系统二来讲比系统一还要致命。
系统二交易少,一年多的数据都无法说明什么,至少要3年以上了。
)
留言:
楼主有没有对比过即时价策略和日线收盘价策略产生滑点对结果带来的影响?
我目前做商品期货,用日线收盘价确定信号,次日开盘价下单,发现产生的滑点非常大。
回复:
没对比过。
海龟要求是即时价。
因为日内波动大的时候,当天单品种就可以满仓,如果等待收盘价,那肯定晚了很多,不符合海龟的本意。
留言:
看驴哥最新的一贴,铁矿和动煤打算在突破和1N位加仓。
我之前也有过这样的想法。
止损按0.5N不断的提高,但实际的加仓,只在1st突破点和3nd1N点。
这样最大损失是3N。
但后来拿几个品种近几年的走势做了一下模拟,不管是1、3,1、4,抑或是2、4,收益都不如1、2来的高,而且最关键的,是损失的波动也并未见明显的减小。
希望驴哥可以关注一下这个问题,有什么心得以供我学习。
回复:
铁矿和动煤用1N加仓是将错就错,觉得这样止损稍微小些,主要是这段时间大部分品种没有大行情,其它品种也减少仓位了,这样可以让每次交易保持止损的一致
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