集合竞价买入技巧.docx
- 文档编号:1076127
- 上传时间:2023-04-30
- 格式:DOCX
- 页数:12
- 大小:441.37KB
集合竞价买入技巧.docx
《集合竞价买入技巧.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《集合竞价买入技巧.docx(12页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
集合竞价买入技巧
集合竞价买入技巧
集合竞价买入技巧
很多股民习惯在9:
30分准时打开行情软件,开始一天的操作,殊不知,真正的较量,在9:
15、甚至更早前就已经开始了。
集合竞价里究竟隐藏了哪些秘密?
方法/步骤
1、先来说说集合竞价是怎么产生的?
价格优先时间优先NO!
是“最大成交量”优先。
也就是说开盘前买卖双方都在挂单,挂10元买和卖的人有100个,挂9.9元买和卖的人有1000个,那么,咣!
开盘价就是9.9元。
此时,高于9.9元买入委托全部成交,低于9.9元卖出委托全部成交。
如果挂10元买的人100个,挂10元卖的人10000个呢那成交价还是9.9元。
因为在10元这个价格还是只能撮合100个成交,而9.9元有1000个。
与成交价相同的买卖双方中有一方委托全部满足。
如果9.9元、10元、10.1元能成交的数量都一样呢沪市取这几个价格的中间价格为成交价,深市则取离前一交易日收盘价最近的价格为成交价格。
2、接下来我们说说集合竞价的规则
1.
简单来说,交易所是这样:
9:
15-9:
20可以挂单也可以撤单
2.
9:
20-9:
25只能挂单,不能撤单
3.
9:
25-9:
30不能挂单也不能撤单
4.
9:
25-9:
30不能挂单也不能撤单,指的是交易所对证券公司,在这5分钟里,股民可以正常下单,但只是暂存在券商的系统里,9:
30才提交到交易所,路径是这样的:
股民(9:
25-9:
30下单)——证券公司(暂存)——交易所(9:
30接收)
5.
6.
3、既然9:
25-9:
30的单都存在券商那,那我在9:
25挂单买,9:
30之前撤单了,应该就不会买入了吧?
7.
未必。
你买单在前,撤单在后,如果9:
30分交易所接收数据时,买单成交了的话,撤单是无效的。
请看下面这张交割明细表:
8.
9.
10.
4、我明明看到9:
15的时候很多大单,为啥突然没了?
11.
记住一点:
9点25分才是集合竞价期间唯一一次真正的成交!
前面的都只是表演!
12.
“9:
15-9:
20可以挂单也可以撤单”。
你看到的大单买入很可能是假的,主力制造大单高买或者大单低卖的假象,吸引你追涨或者杀跌,然后主力在9点19分50秒左右撤单,当你看到时,很可能已经来不及撤单了。
如果连续几天都有这种情况,说明主力有出货或扫货的意图,要格外当心。
13.
以2016年5月6日南山铝业集合竞价为例。
我们看到,9:
16分,该股被大单托上涨停板8.21元,买二还有5.6万手买单在涨停价上等着成交。
到9:
20的时候,这些买单已经荡然无存,全部撤单。
9:
25集合竞价产生开盘价7.60元,卖一7.60元显示有2.2万手待卖。
14.
15.
还有方盛制药(603998),看完它2016年5月6日的全天走势之后,你就完全能理解它在早盘9:
15—9:
20之间为何要用大单托举至涨停:
强力诱多、高位出货。
16.
17.
18.
19.
5、我很想在集合竞价买一支股,什么时候挂单好呢?
20.
最好的挂单时间应该是9:
25之前,时间越接近9:
25越好。
如果9:
15挂单,会比较盲目,容易受到虚假挂单的影响,在你犹豫的时候很容易过了9:
20,没办法撤单。
如果9:
25之前一点点挂单,就可以高挂,因为它会以开盘价成交。
21.
需要牢记一点:
9:
20—9:
25之间只能挂单,不能撤单。
22.
很多股民在这期间挂了单,又后悔了去撤单,事实上这五分钟撤单无效,白白输入的。
这五分钟你看到的委托是真实的,想抢涨停板的,可以好好利用这5分钟,提前动手。
23.
同样的,深市14:
57—15:
00为收盘集合竞价时间,也是不可以撤单的。
沪市的收盘价则为最后一分钟成交的加权平均,没有集合竞价。
24.
25.
26.
6、如果一支股票有重大利好,可能会连续一字涨停,怎么买?
27.
希望渺茫。
我们知道,成交的时候价格优先>时间优先,涨停的话大家都挂涨停价,价格一样,要想成交只有抢时间,时间怎么抢呢?
28.
先看看集合竞价都是怎么排队的吧。
29.
营业部方面,所有的委托都是9:
15以前在券商服务器存放,9:
15:
00发送。
30.
交易所方面,9:
15:
00开始对各个券商席位进行轮询,轮询是随机的,抽到谁就是谁,无规律可言。
31.
所以你能不能在几千万股排队涨停板上买入,取决于:
你是否是证券公司的第一笔委托,以及你所在的证券公司在第一轮轮询的次序。
32.
就好比你去考清华,首先你得是全班第一名、全校第一名、甚至全县第一名,你说难不难?
33.
时报君能告诉你的,就是如何去抢全班第一名,也就是你营业部的第一个委托。
34.
券商有个服务叫夜市委托。
每天收盘后,券商对当天交易结算,将数据传送到中登公司。
然后,就能接受下一交易日的委托了,你在他接受委托的第一时间挂单,按照时间优先规则,成交的可能性就会比较大。
35.
各家券商结算的时间各不相同,早的可能是5、6点,一般8、9点,但一般在12点前都会结算完毕。
比如国信是晚上6:
30开始可以挂第二天的单,民生则是晚上12:
00。
这个时间早晚不重要,就像食堂开饭,A公司11点开餐,B公司11点半,C公司12点,无所谓,反正都是满足本公司人员的用餐需求,你想排第一,就踩着自家公司的饭点儿去排队。
36.
所以,不知道自己券商结算时间的可以赶紧打电话去问问,如果排名靠前的话,可能会有一丝丝希望。
37.
BTW:
你现在只是营业部第一,甚至还不是,证券公司有几十上百家营业部,全国又有几十上百家证券公司,所以对结果不要太在乎,“得之我幸,失之我命”。
38.
39.
7、我试过了,即使我提前一个晚上挂单,集合竞价也抢不到一字板?
40.
这里我们来说说几种交易通道:
41.
独立交易单元:
这个是最顶端的,要求客户资产总额不低于3000万元,一年的通道使用费50万元左右。
门槛、费用不是固定的,因人因营业部而异,一条交易通道的成本费每年约40万元,一般券商不会多收钱,券商靠的是佣金。
(一个人一个通道,你排到一字板的概率就是这个席位的概率)
42.
几人共用:
平摊通道使用费,在这里,你的竞争者从成千上万个,变为和你共用通道的这几个人。
(比如10人共用一个通道,你排到一字的概率是这个席位的概率1/10)
43.
多人共用:
时报君采访了某大券商营业部的相关人士,据介绍,其所在的营业部,专门申请了一个独立交易单元,供所有1000万元资产以上的客户使用,不收费,视为对大客户的增值服务。
(一般小几十个人一个通道,理论上比普通通道快不少。
)
44.
但是,交易所已经对上述几种通道有所限制,终南捷径不再是捷径。
45.
普通通道:
也就是绝大多数人使用的通道了,这条通道里有成千上万的人。
46.
好比有个很紧俏的宝贝,只有一个买入名额。
开了100个窗口排队,你的队伍排了1万个人,他的队伍只有他一个人。
如果最终打开的是你的窗口,那么排在你们队伍前的第一个人可以买到,其他9999人无机会;打开的是他的窗口,他可以买到。
更大可能是开的其他98个窗口,你和他都没买到。
我们股民基本都是排到1万人的这个窗口前,想胜出,首先你就得战胜你队伍中的9999人,然后要有足够的运气在100个窗口扫描中获选。
难度可想而知。
47.
8、离交易所更近的营业部是不是机会更大?
48.
一字板的股票,卖出极少,只有挂在最前面的单才有可能成交,这就涉及到交易所每天第一单的敲门单。
交易所为了公平,设置了延时功能,比如上海的券商,将数据发到深交所,传输时间要100毫秒,那么,深交所会提前100毫秒扫他家的单,但是,网络是有抖动的,时好时坏,如果他97毫秒就发过来了,那么,时间没到拒收;如果他103毫秒发过来,不好意思,人家早到了。
除非你不偏不倚,刚好100毫秒发到。
而距离越近的券商,抖动越小,自然更有利。
我离交易所就3毫秒,还没来得及抖动我就发过去了,这也是为啥大多券商都把服务器放在交易所机房里的原因。
可见,对于那种天天涨停的次新股来说,即使你在集合竞价挂也没有用的,买不进去的。
我们掌握集合竞价的这些秘密,更多的是用在平时的操作当中,不要中了主力的陷阱。
49.
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 集合 竞价 买入 技巧