时间序列测验3解答-北师珠-时间序列Word文档下载推荐.doc
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2.假设线性非平稳序列{形如:
,
则,;
并说明为何说为过差分?
因为1阶和2阶差分后,序列均平稳,但,
而,2阶差分后的方差大,过差分。
3.形如:
的模型,
简记为ARIMA(1,1,2)模型,并说明此模型的平稳性。
此为不平稳模型。
4.模型ARIMA(0,1,0)称为随机游走模型,其序列的方差
。
5.给出ARIMA模型的建模流程图。
见书上P。
149图5-9
6.如果序列1阶差分后平稳,并且该差分序列的自相关图1阶截尾,偏相关图拖尾,则选用什么ARIMA模型来拟合:
ARIMA(0,1,1)。
P。
152
7.何为残差序列异方差?
如何从来直观考察序列是否方差齐性?
解:
残差序列不在为常数,而随时间t变化。
因为方差是的期望,可以直观看是否平稳来判定是否方差齐性。
8.若序列{的异方差水平为时,可令=log(xt)实现方差齐性变换。
9.条件异方差模型中,形如
式中,为{}的回归函数,,该模型简记为GARCH(2,3)模型。
10.简述多元时间序列分析几个概念:
a)一般建模条件;
b)何为虚假回归;
c)单位根检验;
d)单整与协整。
a)一般建模条件
要求2个相关序列均要平稳;
当输入序列和响应序列不平稳时,检验统计量不在服从t分布,检验临界值改变,检验失效;
可以检验具有单位根时,序列不平稳;
d)单整与协整
序列本身平稳时,称为0阶单整,d阶差分后平稳时,称为d阶单整;
当输入序列和响应序列均不平稳,但两者之间具有很好的线性相关关系时,称为协整。
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