期货实验报告.docx
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期货实验报告
期货投资学试验汇报
姓名:
梁春苗
班级:
金融111班
学号:
期货投资实操汇报
金融111梁春苗
一、操作目
1、在理论学习基础上,深入了解期货交易和期货市场相关知识,提升对基础理论知识了解,并初步含有进入期货交易市场从事期货交易具体知识和能力。
2、对中国期货市场发展过程和现实状况有一个基础认识和了解。
为深入学习相关专业知识以及期货实务过程中应用能力打下良好基础。
3、学会在操作过程中看懂期货交易合约品种和期货交易行情,并培养基础期货交易能力,从而实现岗前培训一个关键部分,较为系统地了解,熟悉和掌握期货交易运作过程,为我们以后从事期货和相关工作打下基础。
二、作业
1.品种相关性检验和套利分析(具体数据见excel表格)
(1)相关性检验
经过导出收盘价格数据,分析两个期货之间相关性,经过插入折线图得出以下两个相关图。
(2)套利分析
具体套利分析关键包含整协关系套利、跨期套利、跨期差价
1、所谓协整关系套利,就是表现一个长久稳定关系,假如两个不一样到期日期货合约含有协整关系,即表明两个合约在长久含有稳定相关关系,而因为市场预期和定价效率等原因影响,两个合约可能在短期内表现出偏离长久均衡关系,这么就能够经过买入价格相对较低合约,同时卖空价格相对较高合约,在二者价格回归正常水平后平仓,以取得期间价差收益。
2、所谓跨期套利,就是指利用同一标指数,不一样交个月份股指期货合约之间价差进行套利交易。
依据交易中多空仓合约不一样,跨期套利能够分为正向套利、反向套利和蝶式套利。
3、所谓跨期价差,是对于两个既定时货合约,假如资金成本和现金分红率不变,则合约合理价差为一个常数。
而因为两个合约到期日不一样,所以跨期价差没有强制性收敛机制。
2、技术分析——时间周期
商品市场波动通常与经济波动周期紧密相关。
期货价格也不例外。
经济周期通常由复苏、繁荣、衰退和萧条四个阶段组成。
复苏阶段开始时是前一周期最低点,产出和价格均处于最低水平。
伴随经济复苏,生产恢复和需求增加,价格也开始逐步回升。
繁荣阶段是经济周期高峰阶段,因为投资需求和消费需求不停扩张超出了产出增加,刺激价格快速上涨到较高水平。
衰退阶段出现在经济周期高峰过去后,经济开始滑坡,因为需求萎缩,供给大大超出需求,价格快速下跌。
萧条阶段是经济周期谷底,供给和需求均处于较低水平,价格停止下跌,处于低水平上。
在整个经济周期演化过程中,价格波动略滞后于经济波动。
认真观察和分析经济周期阶段和特点,对于正确地把握期货市场价格走势含相关键意义。
3、背离分析
背离简单来说就是价格和指标之间产生了不一样走势,价格创出新高,而指标却在下降,或者价格下降而指标却在上升,总而言之,因为一些原因,造成了指标没法和价格形成同时。
能够形成显著技术指标背离特征指标有MACD,WR,RSI,KDJ等,其形态都存在与股价背离特征,但关键用最多是MACD指标。
底背离通常出现在股价低级位置,当价格低点比前一次低点低,而指标低点却比前一次高,也就是说当指标认为价格不会在连续下跌,暗示价格会反转上涨,这就是底背离,是能够开始买进信号。
以下图中画出第二次背离。
在实践中,MACD指标背离通常出现在强势行情中比较可靠,股价在高价位时,通常只要出现一次背离形态即可确定位股价立即反转,即顶背离;而股价在低位时,通常要反复出现几次背离后才能确定即底背离。
所以,MACD指标顶背离研判正确性要高于底背离。
三、个人操作
(1)模拟盘操作账户详情:
如上图所表示,我账户在最终账户余额,本金为10万元,收益率为36.419%。
(2)实盘账户操作例子
菜粕分析实例
11.27
13:
30--14:
20这段时间中,菜粕1405价格基础上波动不大,由MACD线和DEA线能够看出,当初正处于盘整阶段,因为对价格趋势没有足够把握,就没有进行买卖。
14:
20以后,交易量加大,MACD线开始上扬,价格开始上涨;到了14:
30,收盘时间临近,交易量有了显著加大,MACD线上扬趋势显著,价格开始上涨;伴随14:
40以后交易量相对降低,MACD线开始回落,价格开始回落,最终以2419价格收盘。
11.28
从上图能够看出,菜粕1405收盘价2419已经出现近日新高,明天开盘估量会出现先上涨,以后开始下跌趋势;结合下午波动形式分析,27日下午大量减仓,所以估计28日早盘将会有大量增仓。
11.28早盘总结
28号早晨以2413开盘,从开盘到11:
27这段时间中,菜粕1405价格基础上波动不大,由MACD线和DEA线能够看出,当初正处于盘整阶段,不过在11:
27到11:
30,收盘时间临近,交易量有了显著加大,MACD线上扬趋势显著,价格开始上涨;菜粕1405出现一定幅度上涨,最终在11:
30时上涨到2424,因为经过很长一段时间盘整以后出现了上涨趋势,估计上涨趋势将连续下去,能够继续买入。
11.28午盘分析
28号下午开盘后,菜粕1405上涨趋势显著,不过上涨趋势只连续了4分钟,在13:
34分以后,菜粕1405价格基础上波动不大,由MACD线和DEA线能够看出,当初正处于盘整阶段,直至收盘,价格波动都不大,不过收盘时,交易量显著增加,而且在下午很长一段时间盘整以后,估计明天将会以2434高开。
二、期货操作心得
在现代社会发展中,在现在金融市场上,最需要是应用型人才,作为金融专业学生,经过期货实操课程,我们能够了解期货通常操作,提升自己操作能力。
能够在踏入社会之前培养自己动手操作能力,为自己就业打下一定基础,有利于毕业后我们以后能愈加友好融入社会。
我们应该努力提升本身素质,不仅仅是经过期货交易步骤来完成我们课程作业,还应该学会提出问题、深入思索研究问题以处理问题。
经过期货交易实操课学习,我不仅对期货交易有了一定了解,而且能够做到学以致用,实在是获益匪浅。
总来说,经过操作,使我从理论层面向实际操作层面前进了一大步,学习能力、判定能力、操作能力、分析能力都有了很大进步,也让我知道,不能总是拘泥于理论知识局限,而是应该更多经过期货交易操作获取实际经验,为以后工作奠定坚实基础。
另外进行期货交易,态度和基础知识是最关键。
“态度决定一切”,就是要以端正态度去做每一件事,才有可能得到收获,期货交易也毫无例外;“基础知识”,只有认识某个软件交易基础知识或者某个游戏规则才有资格做交易或把游戏进行到底。
当一个投资者要进行期货投资时候,个人提议:
1、必需正确地识期货基础知识(包含确保金制度、强制平仓、部分相关期货行情分析技术等);
2.、必需掌握好技术分析这一技术,因为在交易过程中,占关键作用是技术分析,而宏观经济分析是次要,但不是说不关键。
所以提议投资者尽可能多掌握技术分析,假如觉自己在这首先不是很熟悉话,最好是找到期货交易所或期货企业部分客服人员帮忙分析一下,采纳一下她们意见。
3、投资有风险入市须谨慎!
提升风险意识。
这学期期货实盘操作让我们受益匪浅。
在这里首先要感谢敬爱邓老师能为我们提供这次宝贵学习机会,让我们学到了很多书本上没有知识。
比如在操盘过程中理论与实际该怎样相结合,该怎样把握自己做单时心态,面对问题时该怎样保持冷静,理性分析,让我们对于期货不在是纸上谈兵。
经过这次实盘操作经历我们也明白我们在期货方面要学还有很多很多,在以后学习生活中,我们仍然会继续学习相关期货知识,听从邓老师指导,让我们水平能有深入提升。
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