计量经济学小题.doc
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计量经济学小题
2、在模型中引入解释变量的多个滞后项容易产生多重共线性。
对在分布滞后模型里多引进解释变量的滞后项,由于变量的经济意义一样,只
是时间不一致,所以很容易引起多重共线性。
1、简单线性回归模型与多元线性回归模型的基本假定是相同的。
错在多元线性回归模型里除了对随机误差项提出假定外,还对解释变量之间提
出无多重共线性的假定。
3、DW检验中的d值在0到4之间,数值越小说明模型随机误差项的自相关
度越小,数值越大说明模型随机误差项的自相关度越大。
错DW值在0到4之间,当DW落在最左边(0 时,分别为正自相关、负自相关;中间(dU 其次为两个不能判定区域。 4、在计量经济模型中,随机扰动项与残差项无区别。 错它们均为随机项,但随机误差项表示总体模型的误差,残差表示样本模型的 误差;另外,残差=随机误差项+参数估计误差。 5、在计量经济模型中,随机扰动项与残差项无区别。 错它们均为随机项,但随机误差项表示总体模型的误差,残差表示样本模型的 误差;另外,残差=随机误差项+参数估计误差。 1·线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。 错,线性回归模型本质上指的是参数线性,而不是变量线性。 同时,模型与函数不是一回事。 2·多重线性问题是随机扰动项违背古典假定引起的。 错,应该是解释变量之间高度相关引起的。 3·通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型,引入虚拟变量的个属于样本容量大小有关。 错,一如虚拟变量的个数样本容量大小无关,与变量属性,模型有无截距项有关。 4·双变量模型中,对样本回归函数整体的显著性检验与斜率系数的显著性检验师一致的。 正确,要求最好能够写出一元线性回归中,F统计量与t统计量的关系,即F=t²的来历,或者说明一元线性回归仅有一个解释变量,因此对斜率系数的t检验等价于对方程的整体性检验。 5·如果联立方程模型中莫格结构方程包含了所有的变量,则这方程不可识别。 正确,没有唯一的统计形式。 1·在实际中,一元线性回归几乎没有什么用,因为变量的行为不可能仅由一个解释变量来解释。 错,在实际中,在一定条件下一元线性回归是很多经济现象是近似,能够较好的反映回归分析的基本思想,在某些情况下还是有用的。 2·虚拟变量只能作为解释变量 错,虚拟变量还能作为解释变量。 3·5、设估计模型为PCE=-171.4412+0.9672PDIt=﹙-7.4809﹚(119.8711﹚ R²=0`9940DW=0.5316由于R=0.9940,表明模型有很好的拟合优度,则模型不存在伪(虚假)回归。 错可能存在伪(虚假)回归,因为可决系数较高,而DW值过低。 1·随机扰动项的方差与随机扰动项方差的无偏估计没有区别。 错,随机扰动项的方差反映总体的波动情况,对一个特定的总体而言,是一个确 定的值。 在最小二乘估计中,由于总体方差在大多数情况下并不知道,所以用样本数 Ù2 据去估计s: s=åe/(n-k)。 其中n为样本数,k为待估参数的个数。 sˆ是sˆ线性无偏估计,为一个随机变量。 2·经典线性回归模型(CLRM)中的干扰项不服从正态分布的,OLS估计量将有偏的 错,即使经典线性回归模型(CLRM)中的干扰项不服从正态分布的OLS估计量仍然是无偏的。 因为E(βˆ2b)=E(b2+åKm)=b2b,该表达式的成立与否与正态性无关。 3 虚拟变量的取值原则上只能取0或1 对,虚拟变量的值是人为设定的,主要表征某种属性或特征或者其它的存在与否,0或1正好描述了这种特征。 当然,依据研究问题的特殊性,有时也可以取其他值。 4 拟合优度检验和F检验师没有区别的 错,(1)F检验中使用的统计量有精确地分布,而拟合优度检验没有,(2)对是否通过检验,可决系数(修正可决系数)职能给出一个模糊的推测,而F检验可以在给定显著水平下,给出统计上的严格结论。 5 联立方程组模型根本不能直接用OLS方法估计参数 错,递归方程可以用OLs方法估计参数,而其他的联立方程组模型不能直接用OLS方法估计参数。 1·在对参数进行最小二乘估计之前,没必要对模型提出古典假定。 错,在古典假定条件下,OLS估计得到参数量的最佳线性无偏估计(具有线性·无偏性·有效性)。 总之,提出古典假定是为了使所做出的估计量具有较好的统计性质和方便地进行统计推断。 2当异方差出现时,常用的t和F检验失效 正确,由于异方差类,似于t比值的统计量所遵从的分布未知,即使遵从t分布,由于方差不再具有最小性。 这是往往会夸大t检验,使t检验失效,由于F分布为两个独立的÷²变量之间,故依然存在类似于t分布中的问题。 3解释变量与随机误差项相关,是产生多重线性的主要原因。 错误,产生多重共线性的主要原因是: 经济本变量大多存在共同变化趋势: 模型中大量采用滞后变量;认识上的局限使得选择变量不当。 4由间接最小二乘法与两阶段最小二乘法得到的估计量都是无偏估计。 错,间接最小二乘法适用于恰好识别方程的估计,其估计量为无偏估计,而两阶段最小二乘法不仅适用于恰好识别方程,也适用于过度识别方程。 两阶段最小二乘法得到的估计量为有偏·一致估计。 1、在异方差性的情况下,常用的OLS法必定高估了估计量的标准误。 错误。 有可能高估也有可能低估;如: 考虑一个非常简单的具有异方差性的线性回归模型: 2秩条件是充要条件,因此,单独利用秩条件就可以完成联立方程识别状态的确定。 错误,虽然秩条件是充要条件,但其前提是,只有通过了阶条件的条件,在对联立方程进行识别时,还应结合阶条件判断是过度识别,还是恰好识别。 1·在经济计量分析中,模型参数一旦被估计出来,就可将估计模型直接运用于实际的计量经济分析。 错,参数一经估计,建立了样本回归模型,还需要对模型进行检验,包括经济意义检验·统计检验·计量经济专门检验等。 2·假定个人服装支出同收入水平和性别有关,由于性别是具有两种属性(男女)的定性因素,因此,用虚拟变量回归方法分析性别对服装支出的影响时,需要引入两个虚拟变量 错,是否引入两个虚拟变量,应取决于模型中是否有截距项。 如果有截距项则引入一个虚拟变量: 如果模型中没有截距项,则引入两个虚拟变量。 3、双变量模型中,对样本回归函数整体的显著性检验与斜率系数的显著性 检验是一致的。 正确要求最好能够写出一元线性回归中,F统计量与T统计量的关系,即F=t²的来历;或者说明一元线性回归仅有一个解释变量,因此对斜率系数的T检验等价于对方程的整体性检验。 1、在简单线性回归中可决系数R与斜率系数的t检验的没有关系。 错,可决系数是对模型拟合优度的综合度量,其值越大,说明在Y的总变差中由模型作出了解释的部分占的比重越大,模型的拟合优度越高,模型总体线性关系的显著性越强。 反之亦然。 斜率系数的t检验是对回归方程中的解释变量的显著性的检验。 在简单线性回归中,由于解释变量只有一个,当t检验显示解释变量的影响显著时,必然会有该回归模型的可决系数大,拟合优度高。 2、异方差性、自相关性都是随机误差现象,但两者是有区别的 正确。 异方差的出现总是与模型中某个解释变量的变化有关自,相关性是各回归模型的随机误差项之间具有相关关系 3、通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型,引入虚拟变量的个数与模型有无截距项无关。 错,模型有截距项时,如果被考察的定性因素有m个相互排斥属性,则模型中引入m-1个虚拟变量,否则会陷入"虚拟变量陷阱";模型无截距项时,若被考察的定性因素有m个相互排斥属性,可以引入m个虚拟变量,这时不会出现多重共线性。 4、满足阶条件的方程一定可以识别。 错,阶条件只是一个必要条件,即满足阶条件的的方程也可能是不可识别的。 5、库依克模型、自适应预期模型与局部调整模型的最终形式是不同的。 错,库依克模型、自适应预期模型与局部调整模型的最终形式是相同的,其最终 形式都是一阶自回归模型。 1、半对数模型Y=b0+b1lnX+m中,参数b1的含义是X的绝对量变化,引起Y的绝对量变化 错,半对数模型的参数b1的含义是当X的相对变化时,绝对量发生变化,引起因变量Y的平均值绝对量的变动。 2、对已经估计出参数的模型不需要进行检验。 错,有必要进行检验。 首先,因为我们在设定模型时,对所研究的经济现象的规律性有必要进行检验。 可能认识并不充分,所依据的得经济理论对研究对象也许还不能做出正确的解释和说明。 或者虽然经济理论是正确的,但可能我们对问题的认识只是从某些局部出发,或只是考察了某些特殊的样本,以局部去说明全局的变化规律,必然会导致偏差。 其 次,我们用以及参数的统计数据或其他信息可能并不十分可靠,或者较多采用了经济突变时期的数据,不能真实代表所研究的经济关系,也可能由于样本太小,所估计的参数只是抽样的某些偶然结果。 另外,我们所建立的模型,所用的方法,所用的统计数据,还可能违反计量经济的基本假定,这是也会导致错误的结论。 4、在有M个方程的完备联立方程组中,当识别的阶条件为H-Ni(H为联立方程组中内生变量和前定变量的总数,iN为第i个方程中内生变量和前定变量的总数)时,则表示第i个方程不可识别。 错误。 表示第i个方程过度识别。 5、随机误差项和残差是有区别的。 正确,随机误差项随机误差项ui=Yi-E(Y/Xi)。 当把总体回归函数其中的ei表示成Yi=Yi+e_时,它是用Yi估计Yi时带来的误差ei=Yi-Yi,是对随机误差项ui的估计。 1.样本回归函数(方程)的表达式为(D)。 A.=B.= C.=D.= 2.下图中“{”所指的距离是(B)。 O Xi X A.随机干扰项B.残差C.的离差D.的离差 3.在总体回归方程=中,表示(B)。 A.当增加一个单位时,增加个单位 B.当增加一个单位时,平均增加个单位 C.当增加一个单位时,增加个单位 D.当增加一个单位时,平均增加个单位 4.可决系数是指(C)。 A.剩余平方和占总离差平方和的比重B.总离差平方和占回归平方和的比重 C.回归平方和占总离差平方和的比重D.回归平方和占剩余平方和的比重 5.已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为=800,估计用的样本容量为24,则随机误差项的方差估计量为(B)。 A.33.33B.40C.38.09D.36.36 6.设为回归模型中的参数个数(不包括截距项),为样本容量,为残差平方和,为回归平方和。 则对总体回归模型进行显著性检验时构造的统计量为(B)。 A.=B.= C.=D.= 7.对于模型=,以表示与之间的线性相关系数(),则下面明显错误的是(B)。 A.=0.8,=0.4B.=0.8,=0.4 C.=0,=2D.=1,=0 8.在线性回归模型;如果,则表明模型中存在(B)。 A.异方差B.多重共线性C.自相关D.模型误设定 9.根据样本资料建立某消费函数=,其中为需求量,为价格。 为了考虑“地区”(农村、城市)和“季节”(春、夏、秋、冬)两个因素的影响,拟引入虚拟变量,则应引入虚拟变量的个数为(B)。 A.2B.4C.5D.6 10.某商品需求函数为=,其中为消费,为收入,虚拟变量,所有参数均检验显著,则城镇家庭的消费函数为(A)。 A.=B.= C.=D.= 11.针对同一经济指标在不同时间发生的结果进行记录的数据称为(C) A.面板数据B.截面数据C.时间序列数据D.以上都不是 12.下图中“{”所指的距离是(A) O Xi X PRF A.随机干扰项B.残差C.的离差D.的离差 13.在模型=中,参数的含义是(C) A.的绝对量变化,引起的绝对量变化 B.关于的边际变化 C.的相对变化,引起的平均值绝对量变化 D.关于的弹性 14.已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为=90,估计用的样本容量为19,则随机误差项方差的估计量为(B) A.4.74B.6C.5.63D.5 15.已知某B一线性回归方程的样本可决系数为0.64,则解释变量与被解释变量间的相关系数为() A.0.64B.0.8C.0.4D.0.32 16.用一组有20个观测值的样本估计模型=,在0.05的显著性水平下对的显著性作检验,则显著异于零的条件是对应统计量的取值大于(D) A.B.C.D. 17.对于模型=,统计量服从(D) A.B.C.D. 18.如果样本回归模型残差的一阶自相关系数为零,那么统计量的值近似等于(B)。 A.1B.2C.4D.0.5 19.根据样本资料建立某消费函数如下=,其中为需求量,为价格。 为了考虑“地区”(农村、城市)和“季节”(春、夏、秋、冬)两个因素的影响,拟引入虚拟变量,则应引入虚拟变量的个数为(B) A.2B.4C.5D.6 20.设消费函数为=,其中为消费,为收入,虚拟变量,当统计检验表明下列哪项成立时,表示城镇家庭与农村家庭具有同样的消费行为(C) A.=0,=0B.=0,0 C.0,=0D.0,0 21、回归直线=+Xt必然会通过点(B) A、(0,0);B、(,);C、(,0);D、(0,)。 22、针对经济指标在同一时间所发生结果进行记录的数据列,称为(B) A、面板数据;B、截面数据;C、时间序列数据;D、时间数据。 23、如果样本回归模型残差的一阶自相关系数ρ接近于0,那么DW统计量的值近似等于(C) A、0 B、1 C、2 D、4 24、若回归模型的随机误差项存在自相关,则参数的OLS估计量(D) A、无偏且有效 B、有偏且非有效 C、有偏但有效 D、无偏但非有效 25、下列哪一种检验方法不能用于异方差检验(B) A、戈德菲尔德-夸特检验;B、DW检验;C、White检验;D、戈里瑟检验。 26、当多元回归模型中的解释变量存在完全多重共线性时,下列哪一种情况会发生(D) A、OLS估计量仍然满足无偏性和有效性; B、OLS估计量是无偏的,但非有效; C、OLS估计量有偏且非有效; D、无法求出OLS估计量。 27、DW检验法适用于(A)的检验 A、一阶自相关B、高阶自相关C、多重共线性D都不是 28、在随机误差项的一阶自相关检验中,若DW=1.92,给定显著性水平下的临界值dL=1.36,dU=1.59,则由此可以判断随机误差项(C) A、存在正自相关 B、存在负自相关 C、不存在自相关 D、无法判断 29、在多元线性线性回归模型中,解释变量的个数越多,则可决系数R2(A) A、越大; B、越小; C、不会变化; D、无法确定 30、在某线性回归方程的估计结果中,若残差平方和为10,回归平方和为40,则回归方程的拟合优度为(C) A、0.2 B、0.6 C、0.8 D、无法计算。 31.在多元线性回归模型中,若两个自变量之间的相关系数接近于1,则在回归分析中需要注意模型的(D )问题。 A、自相关;B、异方差;C、模型设定偏误;D、多重共线性。 32、在异方差的众多检验方法中,既能判断随机误差项是否存在异方差,又能给出异方差具体存在形式的检验方法是(C ) A、图式检验法;B、DW检验;C、戈里瑟检验;D、White检验。 33、如果样本回归模型残差的一阶自相关系数ρ接近于1,那么DW统计量的值近似等于(A) A、0 B、1 C、2 D、4 34、若回归模型的随机误差项存在异方差,则参数的OLS估计量(B) A、无偏且有效 B、无偏但非有效 C、有偏但有效 D、有偏且非有效 35、下列哪一个方法是用于补救随机误差项自相关问题的(D) A、OLS; B、ILS; C、WLS; D、GLS。 36、计量经济学的应用不包括: (C) A、预测未来; B、政策评价;C、创建经济理论;D、结构分析。 37、LM检验法适用于(B)的检验 A、异方差;B、自相关;C、多重共线性;D都不是 38、在随机误差项的一阶自相关检验中,若DW=0.92,给定显著性水平下的临界值dL=1.36,dU=1.59,则由此可以判断随机误差项(A) A、存在正自相关 B、存在负自相关 C、不存在自相关 D、无法判断 39、在多元线性线性回归模型中,解释变量的个数越多,则调整可决系数(D) A、越大; B、越小; C、不会变化; D、无法确定 40、在某线性回归方程的估计结果中,若残差平方和为10,总离差平方和为100,则回归方程的拟合优度为(B) A、0.1;B、0.90;C、0.91;D、无法计算。 41、回归直线必然会通过点( B ) A、(0,0)B、(,) C、(,0)D、(0,) 42、某线性回归方程的估计的结果,残差平方和为20,回归平方和为80,则回归方程的拟合优度为(C ) A、0.2 B、0.6 C、0.8 D、无法计算 43、针对经济指标在同一时间所发生结果进行记录的数据列,称为(B ) A、面板数据 B、截面数据 C、时间序列数据 D、时间数据 44、对回归方程总体线性关系进行显著性检验的方法是(C) A、Z检验 B、t检验 C、F检验 D、预测检验 45、如果DW统计量等于2,那么样本回归模型残差的一阶自相关系数ρ近似等于(A ) A、0 B、-1 C、1 D、0.5 46、若随机误差项存在异方差,则参数的普通最小二乘估计量( D) A、无偏且有效B、有偏且非有效C、有偏但有效 D、无偏但非有效 47、下列哪一种方法是用于补救随机误差项的异方差问题的(C ) A、OLS; B、ILS; C、WLS D、GLS 48、如果某一线性回归方程需要考虑四个季度的变化情况,那么为此设置虚拟变量的个数为(C) A、1 B、2 C、3 D、4 49、样本可决系数R2越大,表示它对样本数据拟合得(A) A、越好 B、越差 C、不能确定 D、均有可能 50、多元线性回归模型中,解释变量的个数越多,可决系数R2(A ) A、越大; B、越小; C、不会变化; D、无法确定 1、计量经济学是_经济学___的一个分支学科,是以揭示____经济活动_____中的客观存在的___数量关系____为内容的分支学科。 挪威经济学家弗里希将它定义为__经济理论、____统计学___和___数学_三者的结合。 2、数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的__理论关系__,用____确定性____的数学方程加以描述;计量经济学模型揭示经济活动中各个因素之间的_____定量关系____,用__随机性_的数学方程加 以描述。 3、广义计量经济学是利用经济理论、数学及统计学定量研究经济现象的经济计量方法的统称,包括_回归分析方法__,_投入产出分析方法__,__时间序列分析方法_等。 狭义的计量经济学以揭示经济现象中的_因果关系为目的,在数学上主要应用___回归分析方法___。 4、计量经济学模型包括单方程模型和联立方程模型两类。 单方程模型的研究对象是_单一经济现象____,揭示存在其中的____单项因果关系__。 联立方程模型研究的对象是___一个经济系统__,揭示存在其中的___复杂的因果关系___。 5、“经验表明,统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说,都是必要的,但本身并非是充分条件。 三者结合起来,就是力量,这种结合便构成了 _计量经济学______。 ”我们不妨把这种结合称之为__定量化的经济学___或___经济学的定量化___。 6、建立计量经济学模型的步骤: 1___理论模型的设计__2___样本数据的收集______3____模型参数的估计___4____模型的检验___。 7、常用的三类样本数据是_时间序列数据、___截面数据_和__虚变量数据_。 8、计量经济学模型的四级检验是__经济意义检验__、__统计检验___、____计量经济学检验___和___预测检验__。 9、计量经济学模型成功的三要素是_理论_、方法_和_数据_。 10、计量经济学模型的应用可以概括为四个方面: 结构分析、经济预测、政策评价、检验和发展经济理论。 1、在计量经济模型中引入反映__其他随机_因素影响的随机扰动项μ,目的在于使模型更符合__经济_活动。 2、样本观测值与回归理论值之间的偏差,称为___残差项_,我们用残差估计线性回归模型中的___随机误差项__。 3、对于随机扰动项我们作了5项基本假定。 为了进行区间估计,我们对随机扰动项作了它服从__经典_的假定。 如果不满足2-5项之一,最小二乘估计量就不具有__最佳线性无偏性__。 4、TSS___反映样本观测值总体离差的大小;____ESS_反映由模型中解释变量所解释的那部分离差的大小;___RSS_反映样本观测值与估计值偏离的大小,也是模型中解释变量未解释的那部分离差的大小。 6、回归方程中的回归系数是自变量对因变量的__净影响______。 某自变量回归系数β的意义,指的是该自变量变化一个单位引起因变量平均变化__β_______。 1、在模型古典假定成立的情况下,多元线性回归模型参数的最小二乘估计具有线性、无偏性和有效性。 3、高斯—马尔可夫定理是指__如果满足五个经典假设
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- 计量 经济学