湖南商学院投资学院专业考试大纲《投资学》.docx
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湖南商学院投资学院专业考试大纲《投资学》
《投资学》考试大纲
一、考试的基本要求
投资学考试为了科学、公平、准确、规范地测试考生的投资学基本知识及运用有关基本知识分析和解决投资问题的能力,特制定投资学考试大纲。
投资学考试大纲既充分反映投资学等金融类专业的特点,又与当代的投资理财实践紧密结合,为国家培养高素质的投资理财专业化队伍。
考试范围为投资学的基础知识,涉及面较广,但不要求很深。
要求考生掌握大纲中规定的内容,并在理解的基础上加以灵活运用。
我们主要测试考生运用投资学知识发现问题、分析问题和解决问题的一般能力。
要求学生准确把握投资学的基本概念和范畴;明确证券投资和实业投资在经济发展中的地位作用;从总体上了解投资经济活动主要内容、环节和基本过程及其内在的基本规律;较好地掌握投资与资本市场、经济增长、产业结构变动的关系;熟悉实物投资、证券投资决策的基本方法,并具备分析和解决投资实际问题的基本能力。
此外,应根据该门课程的特点,要求学生掌握经济发展的现状,把握经济信息,以增强感性认识。
二、考试方法、时间、题型大致比例
1.考核方式:
本课程考核采取闭卷考试方式。
2.考试时间:
120分钟。
3.题型大致比例:
单项选择题10%、多项选择题10%、判断题10%、名词解释题20%、计算分析题10%、简答题28%、论述题12%。
三、考试的内容及考试要求
第一篇投资总论
第一章投资概述
一、考试内容
(一)投资的定义、投资的主要特征
(二)投资的基本类型
(三)投资学的产生与发展;投资学研究的对象和方法
二、考试要求
本章是本课程的总纲,主要介绍投资学的基本概念、投资学的研究对象、方法及投资理论的发展概况。
本章主要考核学生对投资的内涵、主要特征、基本分类,理解投资学研究的对象、范围、研究方法的把握情况。
第二章市场经济与投资决定
一、考试内容
(一)投资决定的两种基本类型及我国投资决定模式的历史演变过程
(二)深化我国投资体制改革的方向
二、考试要求
本章主要考核学生理解投资是在一定的经济体制下进行的,不同经济体制下投资主体的投资活动和行为是不同的。
要求了解计划经济和市场经济两种不同经济体制下的投资决定,理解我国建立和完善与社会主义市场经济制度相适应的投资制度的目标、意义及主要内容。
第二篇证券投资
第三章证券投资概述
一、考试内容
(一)证券的种类及其特征,证券投资的主体、目的及其类型,证券投资的作用
识记:
资本证券、货币证券、股票、普通股、优先股、债券、国库券、金融债券、公司债券、股权证券投资、债权证券投资、直接证券投资、间接证券投资、长期投资、短期投资、投机。
理解:
股票的性质,按股东权益差异划分的股票种类,普通股的特点;债券的性质,按发行主体不同划分的债券种类,股票、债券的联系与区别;证券投资的主体和目的;证券投资与投机的异同;证券投资的微观和宏观作用,证券投资作用的双重性。
应用:
证券投资的作用及其双重性。
(二)股票的形式和种类,债券的种类,投机活动的基本形式
识记:
记名股票、无记名股票、面额股票、无面额股票、有形股票、无形股票、A股、B股、H股和N股。
理解:
A股、B股、H股和N股相互之间的差异,债券的常见种类,投机活动的基本形式,投机的积极作用和消极作用。
(三)其他种类股票与债券
识记:
热门股、冷门股、领导股、投资股、投机股、到期还本债券、偿债基金债券、分期偿还债券、通知偿还券、有息票债券、无息票债券、短期债券、中期债券、长期债券、可上市债券、非上市债券。
理解:
含权股与除权股的差异;抵押债券、有担保债、信用债券的差异;收益公司债、分红公司债、附认股权公债和可转换公司债的差异。
二、考试要求
证券投资是投资学的一个重要领域。
本章的重点是证券的种类及其特征,证券投资的主体、目的及其类型,证券投资的作用。
通过本章学习,要求学生掌握证券的种类及其特征,证券投资的主体、目的及其类型,证券投资的作用等基本知识。
第四章证券市场及其运行
一、考试内容
(一)证券市场的功能和结构,证券的发行方式和发行制度,证券交易制度的类型,证券市场行情指标
识记:
一级市场、二级市场、场内交易市场、场外交易市场、二板市场、创业板市场、私募发行、公开发行、首次公开发行(IPO)、注册制、核准制、审批制、做市商制度、竞价交易制度、混合交易制度、价格指令、股票指数、成交量、成交金额、成交量周转率。
理解:
证券市场的功能,投资银行的基本职能,二级市场的主要作用,证券交易所的作用,证券交易所的组织形式,股票不同发行制度的优缺点,不同类型交易制度的优缺点,场内交易规则。
应用:
证券市场结构,证券交易程序,证券市场行情指标。
(二)证券发行价格,证券交易制度设计的基本目标,股票指数的作用
识记:
证券承销、面额发行、溢价发行、折价发行、柜台市场、第三市场、第四市场。
理解:
证券交易制度设计的基本目标,股票指数的作用。
应用:
上证股价指数,深圳股价指数。
(三)证券市场优化资源配置的条件,证券的发行程序,证券交易程序,特殊类型的证券交易,信息披露制度,限制交易与退市,国内外主要的股价指数。
识记:
限价指令、市价指令、止损指令、止损限价指令、证券期货交易、证券期权交易、信用交易、信息披露、道•琼斯股票价格平均数、标准普尔股价指数。
理解:
证券市场优化资源配置的条件,证券的发行程序,证券交易程序,证券市场上要求披露的主要信息。
应用:
上证股价指数,深圳股价指数。
二、考试要求
本章考核学生理解证券市场的功能和结构,证券的发行方式和发行制度,证券交易制度的类型,证券市场行情指标;掌握证券发行价格,证券交易制度设计的基本目标,股票指数的作用;了解证券市场优化资源配置的条件,证券的发行程序,证券交易程序,特殊类型的证券交易,信息披露制度,限制交易与退市,国内外主要的股价指数等。
第五章无风险证券的投资价值
一、考试内容
(一)货币的时间价值的含义及其计算、无风险证券的含义、利率的期限结构、无风险条件下债券投资价值的评估
识记:
货币的时间价值、无风险证券、名义利率、实际利率、终值、现值、年金终值、即期利率、远期利率、到期收益率。
理解:
货币的时间价值的含义,无风险证券的含义,名义利率与实际利率的差异;即期利率、远期利率、到期收益率之间的差异。
应用:
货币的时间价值的计算,单利债券价值评估,复利债券价值评估,贴现债投资价值评估。
(二)利率的期限结构
识记:
收益率曲线。
理解:
向上倾斜、向下倾斜、水平等三类收益率与期限的关系。
(三)利率的决定、利率的期限结构理论
识记:
无偏差预期理论、流动性偏好理论、市场分割理论
理解:
马克思关于利率的决定,西方经济学关于利率的决定,理解无偏差预期理论、流动性偏好理论和市场分割理论的联系。
应用:
利率的期限结构理论。
二、考试要求
本章要求学生掌握货币时间价值的含义及其计算、无风险证券的含义、无风险条件下债券投资价值的评估,了解利率决定、利率期限结构的含义和利率期限结构理论。
第六章投资风险与投资组合
一、考试内容
(一)证券投资风险及其种类,风险溢价,单一资产收益与风险的计量,投资组合的风险与收益的计量
识记:
证券投资风险、系统性风险、风险溢价、持有期收益率、协方差、相关系数、效率边界。
理解:
单一资产的投资收益与风险的衡量,投资组合的收益与风险的衡量,多元化投资原理,效率边界,无差异曲线与最佳投资组合的选择,夏普单指数模式各参数的含义。
应用:
单一资产的投资收益与风险的计量,投资组合的收益与风险的计量,夏普单指数模式。
(二)风险的来源,马科维兹假设,夏普单指数模型的特征及假定
识记:
市场风险、利率风险、购买力风险、企业风险。
理解:
风险的来源,马科维兹假设,夏普单指数模型的特征及假定。
应用:
风险的来源。
(三)马科维兹效率边界的极小微分求解法,以方差测量投资风险的前提及其实证检验(一般了解,考试不作要求)
二、考试要求
本章要求学生掌握证券投资风险及其种类,风险溢价,单一资产收益与风险的计量,投资组合的风险与收益的计量,夏普单指数模型;了解风险的来源,马科维兹假设,夏普单指数模型的特征及假定。
第七章证券市场的均衡与价格决定
一、考试内容
(一)资本资产定价模型,套利定价模型,有效市场的理论假设,有效市场的分类
识记:
资本市场线、市场投资组合、证券市场线、系数、弱型有效市场、半强型有效市场、强型有效市场。
理解:
资本市场线,市场投资组合,证券市场线,系数,资本市场线与证券市场线的区别与联系,资本资产定价模型的理论意义,资本资产定价模型与套利定价模型的比较,有效市场的理论假设。
应用:
熟练运用资本资产定价模型,套利定价模型。
(二)资本资产定价模型假设,套利定价模型假设
识记:
主宰原则、因素模型、套利组合。
理解:
资本资产定价模型假设,套利定价模型假设。
(三)资本资产定价模型的实证检验,资本资产定价模型的扩展形式(一般了解,考试不作要求)
识记:
周末效应、一月效应、公司规模或股本效应、零CAPM。
理解:
周末效应,一月效应,公司规模或股本效应,零CAPM,税负调整模型,跨时期资本资产定价模型。
二、考试要求
本章要求学生掌握资本资产定价模型,套利定价模型,有效市场的理论假设。
了解有效市场的分类,资本资产定价模型假设,套利定价模型假设以及对资本资产定价模型的实证检验。
第八章证券投资分析
一、考试内容
(一)证券投资基本分析、技术分析,基本分析与技术分析的主要区别,证券的投资价值
识记:
基本分析、技术分析、市盈率。
理解:
基本分析的假设前提、基本任务和特点,技术分析的主要假设,技术分析的基本要素,技术分析与基本分析的主要区别,风险证券投资价值评估的基本模型,优先股的投资价值,普通股的投资价值,市盈率。
应用:
优先股的投资价值,普通股的投资价值,市盈率。
(二)证券投资的宏观经济分析、行业分析和公司分析
识记:
宏观经济分析、行业分析、公司分析、公司经济附加值。
理解:
宏观经济运行对证券市场的影响,货币政策对对证券市场的影响,财政政策对对证券市场的影响,国际经济因素对证券市场的影响,行业分类,产品的生命周期,选择证券投资行业部门应考虑的主要因素,行业选择的主要方法,公司竞争力分析,公司经营管理分析,公司财务分析,现金流量分析,公司经济附加值分析。
应用:
宏观经济分析、行业分析和公司分析的综合运用。
(三)证券市场的发展阶段与制度分析
识记:
股权分置、公司治理结构。
理解:
证券市场的发展阶段,我国证券市场发展中存在的问题,我国股票市场的制度缺陷。
二、考试要求
本章要求学生理解证券投资基本分析和技术分析,基本分析与技术分析的主要区别,证券的投资价值;理解证券投资的宏观经济分析、行业分析和公司分析;了解证券市场的发展阶段与制度分析。
第九章证券投资的非线性分析(第九章的内容考试不作要求)
第十章衍生证券投资
一、考试内容
(一)期权的含义、类型和特点,期权内在价值与时间价值,期货的含义与金融期货的种类
识记:
期权、看涨期权、看跌期权、欧式期权、美式期权、期货、外汇期货、利率期货、股票指数期货、远期合约。
理解:
期权的含义、类型和特点,期权内在价值与时间价值,期权价值的影响因素,期货的含义,期货与远期合约的差异,金融期货合约的基本要素,期权与期货的差异。
应用:
期权内在价值。
(二)期权的其他类型,期权的收益与风险特征,期权投资的意义,期货的类型,期货交易的特点,期货的收益与风险特征
识记:
股票期权、指数期权、期货期权、利率期权、外汇期货、利率期货、股票指数期货。
理解:
期权的收益与风险特征,期权投资的意义,期货交易的特点,期货的收益与风险特征。
应用:
期权的收益与风险特征,期货交易的特点。
(三)期货市场的交易机制
识记:
期货交易所,初始保证金,盯市,套期保值。
理解:
期货市场的交易机制。
二、考试要求
本章要求学生掌握期权的含义、类型和特点,期权内在价值与时间价值,期货的含义与金融期货的种类;理解期权的其他类型,期权的收益与风险特征,期权投资的意义,期货的类型,期货交易的特点,期货的收益与风险特征;了解期货市场的交易机制,看涨期权与看跌期权的平价关系。
期权定价模型,几种常见的期权组合投资策略,期货定价,期货投资管理等内容考试不作要求。
第十一章证券投资组合管理(第十一章的内容考试不作要求)
第三篇产业投资
第十二章产业投资概述
一、考试内容
(一)产业投资的种类、特点、作用及其产业投资的运动过程
识记:
固定资产投资、流动资产投资、无形资产投资、递延资产投资,净投资、重置投资,兼并与收购投资,房地产投资、风险投资。
产业投资的长期性、不可分性、固定性、专用性、异质性和不可逆性。
投资前期、投资期、投资回收期;可行性研究、资金筹措、产业投资管理程序、“基建程序”。
理解:
产业投资的特点、产业投资的作用。
产业投资的运动过程及其运动过程中各阶段的主要工作内容。
为什么应遵循产业投资管理程序。
应用:
产业投资的特点及其导致的投资管理程序的重要性。
(二)产业投资的主体和目标
识记:
企业投资主体、业主制企业、合伙制企业和公司制企业;产业投资目标、资本增值。
理解:
产业投资目标的实现;产业投资与企业发展战略。
二、考试要求
本章要求学生掌握产业投资的种类、特点和作用;了解产业投资的目标及其与企业发展战略的关系;掌握产业投资需要经历的阶段和主要工作,为产业投资后续各章的学习打下理论基础。
第十三章产业投资的市场分析(第十三章的内容考试不作要求)
第十四章产业投资的供给因素分析(第十四章的内容考试不作要求)
第十五章产业投资效益分析
一、考试内容
(一)投资经济效益的评价方法
识记:
投资经济效益评价指标、投资经济效益评价静态指标、投资经济效益评价动态指标、简单投资收益率、静态投资回收期、动态投资回收期、净现值、净现值比率、内部收益率。
理解:
不同评价指标的作用、计算方法、优缺点和适用范围。
应用:
给出有关数据和条件,能够应用各种评价指标和方法对投资项目的经济效益状况作出评价。
(二)投资估算的目的、内容与方法
识记:
投资估算、固定资产投资估算、流动资产投资估算、无形资产投资估算。
单位生产能力投资系数法、生产能力指数法、主要部分投资比率估算法、主要部分投资系数估算法、概算指标估算法、流动资产投资估算、流动资产比率估算法。
理解:
不同估算方法的计算方法与适用范围。
应用:
给出有关数据和条件,能够应用各种方法估算投资项目的资金需要量。
(三)预估财务报表的编制
识记:
收益、费用、税金、利润及其测算。
理解:
预估损益表、现金流量预估表、预估资产负债表的编制。
(四)不可分性、相互依存性和资金限量分配问题
二、考试要求
本章是本课程产业投资部分的核心内容。
本章的重点是投资需要量的估算方法和产业投资经济效益的评价方法。
难点是投资估算方法和投资效益评价方法的具体应用。
通过本章学习,理解产业投资效益分析的一般过程,掌握投资估算和投资效益评价的常用方法以及各种方法的适用范围和优缺点,并能熟练运用。
第十六章不确定条件下的产业投资决策(第十六章的内容考试不作要求)
第十七章产业投资的社会评价(第十七章的内容考试不作要求)
第四篇宏观投资
第十八章投资总量
一、考试内容
(一)投资与储蓄
识记:
消费、投资、储蓄。
理解:
国民收入流程,意愿投资与实现投资之间的关系。
(二)投资需求及其形成
识记:
凯恩斯的投资需求模型,资本边际效率,托宾的q理论。
理解:
通过托宾q理论理解产业投资与资本市场之间的关系。
应用:
解释中国投资需求决定的现实。
(三)投资需求与投资供给及其平衡
识记:
绝对收入理论、相对收入理论、持久收入假设、生命周期收入假设。
投资需求与供给关系的争论。
理解:
需求约束、资源约束条件下投资需求与投资供给的平衡。
应用:
解释我国需求不足与资源约束同时并存的现实。
二、考试要求
通过本章的学习,了解经济增长与投资增长的相互关系,了解需求约束条件和供给约束条件下投资需求与投资供给的平衡,对各类投资需求模型和投资供给模型有一定的认识,并能够利用有关理论分析和解决实际问题。
第十九章投资周期(第十九章的内容考试不作要求)
第二十章投资结构
一、考试内容
(一)投资结构概述
识记:
投资结构的简要理论回顾,投资结构的概念与分类。
理解:
投资结构和投资总量的关系。
(二)投资结构的决定因素
识记:
投资结构决定的微观因素、投资结构决定的宏观因素、投资结构决定的国际因素。
理解:
开放经济对投资结构决定的影响。
(三)投资结构的演变规律及其我国投资结构的演变与优化
识记:
投资部门结构演变的主要原因、工业部门投资结构演变的阶段、投资固流结构演变、投资项目规模结构演变、投资再生产结构演变。
应用:
我国投资结构的演变、存在的问题与优化思路与政策措施。
二、考试要求
通过本章的学习,了解投资结构的概念,分类,理解投资结构和投资总量的关系以及投资结构的决定因素,能够依据投资结构演变规律和优化方法对我国投资结构的演变作出解释。
第二十一章投资区域配置结构(第二十一章的内容考试不作要求)
第二十二章投资的宏观管理
一、考试内容
(一)投资宏观管理的财政政策与金融政策
识记:
公共财政经常性收入、折旧政策、财政支出政策、财政补贴、财政信用、法定准备率、贴现率、公开市场业务。
理解:
财政政策目标的选择,财政调节机制;金融政策目标的选择,金融调节机制。
应用:
如何健全财政调节机制及财政投资体制。
如何完善金融体制。
(二)投资宏观管理的对象、目标及手段
识记:
投资宏观管理的目标与手段。
理解:
投资宏观管理的对象。
(三)投资宏观管理政策的协调
识记:
财政政策与金融政策的区别与联系。
理解:
财政政策与金融政策的配合使用。
财政政策、金融政策与其他政策的配合与使用。
应用:
财政政策与金融政策在不同经济情形下的配合使用。
二、考试要求
通过本章的学习,了解投资宏观调控的目标,对投资宏观调控的财政政策与金融政策等各种政策手段有清楚的认识,理解各种调控政策手段之间的协调运用,并能够利用有关理论分析和解决实际问题。
四、参考教材
张中华主编,《投资学(第三版)》,高等教育出版社,2014年版。
五、考试参考题型及分值
考试题型
分值
题量
单项选择题
10
共10题,每小题1分
多项选择题
10
共10题,每小题1分
判断题
10
共10题,每小题1分
名词解释题
20
共5题,每小题4分
计算分析题
10
共2题,每小题5分
简答题
28
共4题,每小题7分
论述题
12
共1题,每小题12分
合计
100
- 配套讲稿:
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