文华财经WH82盘口模型函数列表Word文档下载推荐.docx
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只有在对应的模组源码中写入SETMODRUNTYPE
(1)或者SETMODRUNTYPE
(2)时,即由下单组件来控制下单时,该函数才可以取到值。
VARprice;
price=AL_BuyAvgPrice("
m1409"
//定义一个变量price,price为组件中豆粕1409的多头持仓成本价。
AL_BuyPosition
取算法交易组件某合约多头持仓。
AL_BuyPosition("
取算法交易组件中CODE合约的多头持仓,CODE为合约名。
VARfmlBuyPosition;
fmlBuyPosition=AL_BuyPosition("
//定义一个变量fmlBuyPosition,fmlBuyPosition为组件中豆粕1409的多头持仓。
AL_BuyProfitLoss
取算法交易组件某合约多头盈亏。
AL_BuyProfitLoss("
取算法交易组件中CODE合约的多头盈亏,CODE为合约名。
VARBuyEarn;
BuyEarn=AL_BuyProfitLoss();
//定义一个变量BuyEarn,BuyEarn的值为组件中豆粕1409的多头盈亏。
AL_BuyRemainPosition
取算法交易组件某合约多头可用持仓。
AL_BuyRemainPosition("
取算法交易组件中CODE合约的多头可用持仓,CODE为合约名。
VARfmlBuyRemainPosition;
fmlBuyRemainPosition=AL_BuyRemainPosition("
//定义一个变量fmlBuyRemainPosition,fmlBuyRemainPosition为组件中豆粕1409的多头可用持仓。
说明:
可用持仓为刨除当前已挂单的多头持仓数量。
AL_LastOffSetProfit
取算法交易组件某合约最近一次的平仓盈亏。
AL_LastOffSetProfit("
取算法交易组件中CODE合约最近一次的平仓盈亏,CODE为合约名。
1、该函数返回最近一次的平仓盈亏。
2、平仓盈亏=(平仓成交价-开仓成交价)*手数*交易单位。
其中开仓价格是按照持仓明细,遵循先开先平的原则进行计算。
3、只有在对应的模组源码中写入SETMODRUNTYPE
(1)或者SETMODRUNTYPE
(2)时,即由下单组件来控制下单时,该函数才可以取到值。
VARoffsetprofit;
offsetprofit=AL_LastOffSetProfit();
//定义一个变量offsetprofit,offsetprofit的值为组件中豆粕1409最近一次的平仓盈亏。
AL_OffSetProfit
取算法交易组件某合约平仓盈亏。
AL_OffSetProfit("
取算法交易组件中CODE合约的平仓盈亏,CODE为合约名。
1、该函数返回组件加载开始到现在的累计平仓盈亏
offsetprofit=AL_OffSetProfit();
//定义一个变量offsetprofit,offsetprofit的值为组件中豆粕1409的平仓盈亏。
AL_SellAvgPrice
取算法交易组件某合约空头持仓成本价。
AL_SellAvgPrice("
取算法交易组件中CODE合约的空头持仓成本价,CODE为合约名。
price=AL_SellAvgPrice("
//定义一个变量price,price为组件中豆粕1409的空头持仓成本价。
AL_SellPosition
取算法交易组件某合约空头持仓。
AL_SellPosition("
取算法交易组件中CODE合约的空头持仓,CODE为合约名。
VARfmlSellPosition;
fmlSellPosition=AL_SellPosition("
//定义一个变量fmlSellPosition,fmlSellPosition为组件中豆粕1409的空头持仓。
AL_SellProfitLoss
取算法交易组件某合约空头盈亏。
AL_SellProfitLoss("
取算法交易组件中CODE合约的空头盈亏,CODE为合约名。
VARSellEarn;
SellEarn=AL_SellProfitLoss();
//定义一个变量SellEarn,SellEarn的值为组件中豆粕1409的空头盈亏。
AL_SellRemainPosition
取算法交易组件某合约空头可用持仓。
AL_SellRemainPosition("
取算法交易组件中CODE合约的空头可用持仓,CODE为合约名。
VARfmlSellRemainPosition;
fmlSellRemainPosition=AL_SellRemainPosition("
//定义一个变量fmlSellRemainPosition,fmlSellRemainPosition为组件中豆粕1409的空头可用持
仓。
可用持仓为刨除当前已挂单的空头持仓数量。
Arbi_OpenPDiff
根据套利表达式计算该套利组合的开盘价的价差或价比并返回。
Arbi_OpenPDiff(),计算并返回该套利组合的开盘价价差或价比。
VAROpenPD;
//定义一个变量,用来保存开盘价价差或价比
OpenPD=Arbi_OpenPDiff()//计算开盘价价差或价比并返回给OpenPD
Arbi_NewPDiff
根据套利表达式计算该套利组合的最新价的价差或价比并返回。
Arbi_NewPDiff(),计算并返回该套利组合的最新价价差或价比。
VARNewPD;
//定义一个变量,用来保存最新价价差或价比
NewPD=Arbi_NewPDiff()//计算最新价价差或价比并返回给NewPD
Arbi_BidPDiff
根据套利表达式计算该套利组合的对价的价差或价比并返回。
Arbi_BidPDiff(),计算并返回该套利组合的对价价差或价比。
VARBidPD;
//定义一个变量,用来保存对价价差或价比
BidPD=Arbi_BidPDiff()//计算对价价差或价比并返回给BidPD
Arbi_AskPDiff
根据套利表达式计算该套利组合的挂价的价差或价比并返回。
Arbi_AskPDiff(),计算并返回该套利组合的挂价价差或价比。
VARAskPD;
//定义一个变量,用来保存挂价价差或价比
AskPD=Arbi_AskPDiff()//计算挂价价差或价比并返回给AskPD
Arbi_YSettlePDiff
根据套利表达式计算该套利组合的昨日结算价的价差或价比并返回。
Arbi_YSettlePDiff(),计算并返回该套利组合的昨日结算价价差或价比。
VARYSettlePD;
//定义一个变量,用来保存昨日结算价价差或价比
YSettlePD=Arbi_YSettlePDiff()//计算昨日结算价价差或价比并返回给YSettlePD
Arbi_YClosePDiff
根据套利表达式计算该套利组合的昨日收盘价的价差或价比并返回。
Arbi_YClosePDiff(),计算并返回该套利组合的昨日收盘价价差或价比。
VARYClosePD;
//定义一个变量,用来保存昨日收盘价价差或价比
YClosePD=Arbi_YClosePDiff()//计算昨日收盘价价差或价比并返回给YClosePD
Arbi_Add
根据套利组合、买卖方向以及下单份数等信息添加一个持仓配对。
Arbi_Add(),添加一个持仓配对,并返回是否成功。
VARRes;
//定义一个变量,用来保存配对是否成功
Res=Arbi_Add()//添加套利配对并返回结果给Res
如果Res是1,配对成功,如果Res是0,配对失败
Arbi_F_DealCode
返回套利对第一腿合约的交易编号。
Arbi_F_DealCode(),返回套利对第一腿的合约的交易编号。
VARCode;
//定义一个变量,用来保存交易编号
Code=Arbi_F_DealCode()//返回第一腿合约的交易编号
Arbi_S_DealCode
返回套利对第二腿合约的交易编号。
Arbi_S_DealCode(),返回套利对第二腿的合约的交易编号。
Code=Arbi_S_DealCode()//返回第二腿合约的交易编号
Arbi_T_DealCode
返回套利对第三腿合约的交易编号。
Arbi_T_DealCode(),返回套利对第三腿的合约的交易编号。
Code=Arbi_T_DealCode()//返回第三腿合约的交易编号
CallPut
取得某期权合约的涨/跌。
CallPut(Code)返回合约Code的涨/跌,Code为某期权合约的合约代码。
该函数返回0,表示put,即期权合约是看跌期权;
该函数返回1,表示call,即期权合约是看涨期权。
VARqqCallPut;
//定义一个变量qqCallPut
qqCallPut=CallPut("
//qqCallPut的值为合约号为IO1404-P-2450的期权合约的涨/跌。
MessageOut(qqCallPut);
//输出的值为0,即该合约为看跌期权。
CEILING
向数值增大方向舍入。
CEILING(A)返回沿A数值增大方向最接近的整数。
CEILING(2.1);
求得3,CEILING(-8.8);
求得-8。
CurrentTime
当前时间。
CurrentTime()返回当前时间(以总秒数表示)
VARCurTime;
CurTime=CurrentTime();
//定义一个变量CurTime,CurTime的值为当前时间。
注意返回值是1970年1月1日至今的总秒数
CurrentServerTime
取最后一笔行情上的服务器时间。
CurrentServerTime("
)取CODE合约最后一笔行情上的服务器时间
该函数需要在盘中使用,收盘后不能返回正确的时间。
VARCurrentServerTime;
CurrentServerTime=CurrentServerTime("
m1501"
//定义一个变量CurrentServerTime,CurrentServerTime的值为豆粕1501最后一笔行情上的服务器时间。
data.State
判断Tick数据区是否有效。
data.State返回1时,表示当前数据区已经满足了Def_TickData设置的TICK容量,当前数据区是有效的;
如果不为1,则表示未达到设置的TICK容量,数据区无效。
使用该函数前,需要用VAR_TICKDATA定义数据区,用Def_TickData定义数据区变量。
VAR_TICKDATAdata;
VOIDMAIN()
{
data=Def_TickData("
0,5);
//data中装有5秒钟m1409的tick数据
IF(data.State==1)
data.Num;
//表示data数组有多大
data[0].Ask1;
//表示第一笔tick数据的卖一价。
data[data.Num-1].Ask1;
//表示最新一笔tick的卖一价。
}
DateToStr
日期转换为字符串。
DateToStr(nSec)把整形数值表示的时间nSec转换为字符串,nSec为时间的总秒数,返回的字符串格式为:
YY:
MM:
DD
MessageOut(DateToStr(CurrentTime()));
//输出当前日期
Day
Day(Time)返回当前时间对应的日期数。
1、参数Time为当前秒数,即可以为CurrentTime(),CurrentServerTime("
),LastOrderTime()等
2、Day(Time);
返回值为:
1-31
VARDay;
Day=Day(CurrentServerTime("
));
MessageOut(Day);
Def_TickData
定义Tick数据区。
Def_TickData(Code,Type,Num);
Code为合约名,Type为0时,Num表示多少秒(最大60秒);
Type为1时,Num表示多少笔(最大200笔)。
使用该函数前,需要用VAR_TICKDATA定义变量。
Ask1可以替换为:
Ask2卖2价
Ask3卖3价
Ask4卖4价
Ask5卖5价
Bid1买1价
Bid2买2价
Bid3买3价
Bid4买4价
Bid5买5价
Askvol1卖1量
Askvol2卖2量
Askvol3卖3量
Askvol4卖4量
Askvol5卖5量
Bidvol1买1量
Bidvol2买2量
Bidvol3买3量
Bidvol4买4量
Bidvol5买5量
TickPrice当笔tick数据的价格
TickVolum从开盘到当笔tick数据的成交量累计值
Delta
取得某期权合约的Delta值。
Delta(Code)返回合约Code的Delta值,Code为某期权合约的合约代码。
1、Delta表示某期权合约的价位风险,该指标衡量的是标的资产价格变动时,期权价格的变化幅度。
2、Delta=权利金的变化/相应标的物价格的变化。
VARqqDelta;
//定义一个变量qqDelta
qqDelta=Delta("
//qqDelta的值为合约号为IO1404-P-2450的期权合约的Delta值。
DYNINFO
获取某合约的60秒速涨、现增仓、现涨。
DYNINFO(Code,Type)
Code:
合约代码Type:
1,60秒速涨2,现增仓3,现涨
MessageOut(DYNINFO("
IF1309"
1));
//输出股指1309的60秒速涨。
Exit
退出程序。
Exit()退出程序。
Exit();
退出程序。
当组件设置为循环时,遇到Exit将停止循环,请谨慎使用。
当组件未设置为循环执行时,应该使用RETURN语句退出。
退出组件程序后,组件后续不再运行。
ExpirationDate
取得某期权合约的行权日。
ExpirationDate(Code)返回合约Code的行权日秒数,Code为某期权合约的合约代码。
该函数返回1970年1月1日至行权日的总秒数。
VARqqExpirationDate;
//定义一个变量qqExpirationDate
qqExpirationDate=ExpirationDate("
//qqExpirationDate的值为合约号为IO1404-P-2450的期权合约的行权日秒数
MessageOut(DateToStr(qqExpirationDate));
//输出行权日的日期。
F_Avprice
当前模型某根K线的均价。
AA.F_Avprice(n)返回倒数第n+1根K线的均价
该函数前必须用AA.的形式来调用,其中AA为字符串变量或者模组名。
该函数不能单独使用。
VARc;
c=AA.F_Avprice(0);
//c为最后一根K线均价
F_BuyPosition
模型某合约多头持仓。
AA.F_BuyPosition()返回AA模组的多头持仓
1、该函数前必须用AA.的形式来调用,其中AA为字符串变量或者模组名。
2、只有在对应的模组源码中写入SETMODRUNTYPE(0)或者不写入SETMODRUNTYPE函数时,即按照模组中设置的信号执行方式出信号并下单时,该函数才可以取到值。
VARfmlBVol;
fmlBVol=AA.F_BuyPosition();
//定义一个变量fmlBVol,fmlBVol为AA模组的多头持仓。
F_SellPosition
模型某合约空头持仓。
AA.F_SellPosition()返回模组AA的空头持仓
VARfMLSVol;
fmlSVol=AA.F_SellPosition();
定义一个变量fmlSVol,fmlSVol为模组AA的空头持仓。
F_BuyRemainPosition
取模组多头可用持仓。
AA.F_BuyRemainPosition返回模组AA多头可用持仓
fmlBVol=AA.F_BuyRemainPosition();
//定义一个变量fmlBVol,fmlBVol为模组AA的多头可用持仓。
可用持仓为抛除当前已挂单的多头数量。
F_SellRemainPosition
取模组空头可用持仓。
AA.F_SellRemainPosition返回模组AA空头可用持仓
VARfmlSVol;
fmlSVol=AA.F_SellRemainPosition();
定义一个变量fmlSVol,fmlSVol为模组AA的空头可用持仓。
可用持仓为抛除当前已挂单的空头数量。
F_BuyAvgPrice
模型某合约多头持仓成本价。
AA.F_BuyAvgPrice()返回模组AA多头持仓成本价
2、只有在对应的模组源码中写入SETMODRUNTYPE(0)或者不写入SETMODRUNTYPE函数时,即按照模组中设置的信号执行方式出信号并下单时,该函数才可以
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