二级测试题含答案Word文档格式.docx
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4、买入认购期权开仓,行权价格越高,出现亏损权利金的风险(B)
A.越小
B.越大
C.与行权价格无关
D.为零
6、甲公司目前的股票价格为60元,而行权价为60元,一个月后到期的甲公司股票认购期权价格为3元。
该期权的delta为0.5,问该期权的杠杆倍数是(B)
A.2
B.10
C.20
D.无法确定
7、某投资者判断甲股票价格将会持续上涨,因此买入一份执行价格为65元的认购期权,权利金为1元(每股)。
则该投资者在期权到期日的盈亏平衡点是股票价格为(C)
A.64元
B.65元
C.66元
D.67元
8、对于现价为12元的某一标的证券,其行权价格为11.5元、1个月到期的认沽期权权利金价格为0.25元,则买入开仓该认沽期权合约到期日的盈亏平衡点为(),若标的证券价格为10.5元,那么该认沽期权持有到期的利润率(=扣除成本后的盈利/成本)为(A)
A.11.25元;
300%
B.11.25元;
400%
C.11.75元;
350%
D.11.75元;
9、李先生强烈看好后市,以5元的价格买入了行权价为50元的某股票认购期权,目前股价为50元,此时他买入期权的杠杆率大约是(C)
A.4
B.4.5
C.5
D.以上均不正确
10、目前某股票的价格为50元,其行权价为51元的认购期权的权利金为2元,则当该股票价格每上升1元时,其权利金变动最有可能为以下哪种(B)
A.上涨0.5元—1元之间
B.上涨0元—0.5元之间
C.下跌0.5元—1元之间
D.下跌0元—0.5元之间
单选题(共10题,每题10分)
1、下列哪一项不属于买入认购期权的作用b
A.杠杆性做多
B.增强持股收益
C.降低做多成本
D.锁定未来的买入价
2、已知当前股价为10元,该股票行权价格为9元的认沽期权的权利金是1元,投资者买入了该认沽期权,期权到期日时,股价为8.8元,不考虑其他因素,则投资者最有可能a
A.行权,9元卖出股票
B.行权,9元买进股票
C.行权,8.8元买进股票
D.等合约自动到期
3、认沽期权买入开仓的风险是c
A.最小损失就是其支付的全部权利金
B.最大损失是无限的
C.最大损失就是其支付的全部权利金
D.最大损失就是行权价格-权利金
4、对于还有一个月到期的认购期权,标的现价5.5元,假设其他因素不变,下列行权价的合约最有可能被行权的是a
A.4.5元
B.5.5元
C.6.5元
D.7.5元
5、关于Black-Scholes期权定价模型,说法不正确的是d
A.1973年首次提出
B.由FischerBlack和MyronScholes提出
C.用于计算欧式期权
D.用于计算美式期权
6、下列哪一个值可能是某个认沽期权的Deltab
A.-1.5
B.-0.5
C.0.5
D.1
7、认购期权买入开仓的到期日盈亏平衡点的计算,以下描述正确的是()a
A.到期日盈亏平衡点=买入期权的行权价格+买入期权的权利金
B.到期日盈亏平衡点=买入期权的行权价格-买入期权的权利金
C.到期日盈亏平衡点=标的股票的到期价格-买入期权的权利金
D.到期日盈亏平衡点=标的股票的到期价格+买入期权的权利金
8、黄先生以0.6元每股的价格买入行权价为20元的某股票认沽期权(合约单位为10000股),则股票在到期日价格为()元时,王先生能取得2000元的利润a
A.19.2
B.19.4
C.19.8
D.20.2
9、某认购期权行权价为45元,标的股票价格为50元,期权价格为2元,delta为0.8,则杠杆率为b
A.18
B.20
C.25
D.40
10、某认购期权的标的资产从34.30元上升到36.30元,其期权价格由1.21元上升到1.79元,则其Delta均值约为b
A.14%
B.29%
C.58%
D.74%
6、王先生买入1张行权价为20元的认购期权C1,买入1张行权价为25元的认购期权C2,二者除了行权价其余要素都一致,则C1和C2的delta说法正确的是(B)
A.二者相等
B.C1的delta大于C2的delta
C.C1的delta小于C2的delta
D.以上均不正确
7、某股票价格上涨0.1元时,认购期权价格会变化0.08元,则该认购期权目前的Delta值为(D)
A.-0.008
B.-0.8
C.0.008
D.0.8
8、投资者小明预期未来丙股票会下跌,因而买入一份该股票认沽期权,行权价为55元,权利金为3元。
则当该股票为(A)元时,小明的每股到期收益为0,即既不获利也不亏损
A.52
B.54
C.56
D.58
9、某股票现在的价格为50元,其对应行权价为48元的认购期权合约价格为4元,假设该股票短时间内的Delta为0.6,则该期权此时的杠杆倍数为(C)
A.12.5
B.12
C.7.5
D.7.2
10、目前甲股票价格为20元,行权价为20元的认沽期权权利金为3元。
该期权的Delta值可能为(A)
A.-50%
B.50%
C.100%
D.-100%
1.D
2.
3.C
4.B
5.A
6.D
7.C
8.A
9.A
10.D
2.A
4.C
6.A
7.D
8.A
9.C
10.BA?
1.A
3.A
5.D
6.B
7.C
8.A
9.A
10.A
1.B
2.C
3.B
4.A
5.B
8.C
9.B
10.D
5.A
6.A
8.D
10.B
8.B
2.D
6.D
11.10.B
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