资产管理计划设立申报材料二国泰君安君享套利5号限额特定资产管理计划说明书模板.docx
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资产管理计划设立申报材料二国泰君安君享套利5号限额特定资产管理计划说明书模板
资产管理计划设立申报材料
(二)
国泰君安君享套利5号限额特定
资产管理计划说明书
(限额特定资产管理计划)
重要提示
本说明书依据《证券公司客户资产管理业务管理办法》(以下简称《管理办法》)、《证券公司资产管理业务实施细则》(以下简称《实施细则》)及其他有关规定制作,管理人保证本说明书的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假内容、误导性陈述和重大遗漏。
委托人承诺以真实身份参与计划,保证委托资产的来源及用途合法,并已阅知本说明书和资产管理计划管理合同(包括合同签署条款)全文,了解相关权利、义务和风险,愿意自行承担投资风险和损失。
管理人承诺以诚实信用、审慎尽责的原则管理和运用计划资产,但不保证计划一定盈利,也不保证最低收益。
本说明书对计划未来的收益预测仅供委托人参考,不构成管理人、托管人和推广机构保证委托资产本金不受损失或取得最低收益的承诺。
中国证监会对本计划出具了批准文件(名称和文号),但中国证监会对本计划做出的任何决定,均不表明中国证监会对本计划的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明参与本计划没有风险。
第1部分释义1-5
第2部分计划介绍2-1
(一)名称和类型2-1
(二)投资目标和特点2-1
(三)投资范围和投资组合设计2-1
(四)风险收益特征及适合推广对象2-3
(五)目标规模2-3
(六)存续期限2-3
(七)封闭期2-3
(八)开放期2-3
(九)推广时间2-3
(十)每份计划面值和推广期内参与价格2-3
(十一)参与计划最低金额2-3
(十二)推广机构和推广方式2-4
第3部分计划有关当事人介绍3-1
(一)管理人3-1
(二)托管人3-1
(三)推广机构3-2
(四)管理人与托管人关系的说明3-2
第4部分设立推广期间委托人参与计划4-1
(一)计划的推广日期4-1
(二)推广期每份计划的参与价格4-1
(三)推广期参与计划份额的计算4-1
(四)推广期参与计划的参与费率4-1
(五)推广期参与计划的参与费用、净参与金额及份额计算4-1
(六)推广期参与计划参与金额的限制4-2
(七)参与方式程序及最终确认4-3
(八)暂停和拒绝参与的情形4-3
(九)提前结束推广期的情形4-4
第5部分管理人自有资金参与计划5-1
第6部分计划的成立6-1
(一)计划的成立条件和时间6-1
(二)计划设立失败6-1
(三)计划存续期内的份额限制6-1
第7部分投资理念与投资策略7-1
(一)投资目标7-1
(二)投资范围7-1
(三)资产组合比例7-1
(四)投资理念7-2
(五)投资策略7-2
(六)业绩比较基准7-6
(七)风险收益特征7-6
(八)产品的融资融券7-6
第8部分投资决策与风险控制8-1
(一)决策依据8-1
(二)投资程序8-1
(三)风险控制8-2
第9部分投资限制及禁止行为9-1
(一)投资限制9-1
(二)禁止行为9-1
第10部分计划资产10-1
(一)计划账户的开立与管理10-1
(二)计划资产构成10-1
(三)计划资产的管理与处分10-1
第11部分计划的资产估值11-1
(一)资产总值11-1
(二)资产净值11-1
(三)份额净值11-1
(四)估值目的11-1
(五)估值对象11-1
(六)估值日11-1
(七)估值方法11-1
(八)估值程序11-4
(九)估值错误与遗漏的处理11-4
(十)差错处理11-4
(十一)暂停披露净值的情形11-6
(十二)特殊情形的处理11-6
第12部分费用支出和业绩报酬12-1
(一)费用的种类12-1
(二)不列入计划费用的项目12-2
(三)税收支出12-2
(四)管理人提取业绩报酬12-2
第13部分收益与分配13-1
(一)收益的构成13-1
(二)净收益与可分配收益13-1
(三)收益分配原则13-1
(四)收益分配对象13-2
(五)收益分配时间13-2
(六)收益分配方式13-2
(七)收益分配比例13-2
(八)收益分配方案的内容13-2
(九)收益分配方案的确定与报告13-2
(十)收益分配中发生的费用13-2
(十一)收益分配的程序13-2
第14部分存续期间的参与和退出14-1
(一)参与和退出场所14-1
(二)参与和退出的时间14-1
(三)参与和退出的原则14-1
(四)参与和退出的程序14-2
(五)参与和退出的数额限制14-2
(六)参与费用和退出费用14-3
(七)参与份额和退出金额的计算14-3
(八)退出的注册与过户登记14-3
(九)拒绝或暂停参与、退出的情况及处理方式14-4
(十)巨额退出的情形及处理方式14-5
(十一)其他暂停退出的情形及处理方式14-6
(十二)单个委托人大额退出的预约申请14-6
(十三)重新开放退出的报告14-6
(十四)计划的非交易过户14-6
(十五)其他情形14-7
第15部分计划终止与清算15-1
(一)计划的终止15-1
(二)计划应当终止的情形15-1
(三)资产返还15-2
(四)资产清算主体15-2
(五)清算程序15-2
(六)清算费用15-2
(七)终止与清算的报告15-2
(八)剩余资产分配15-2
(九)清算账册及文件的保存15-3
第16部分信息披露16-1
(一)本计划定期通告16-1
(二)委托人查阅16-2
(三)重大事项的披露16-2
(四)投资于存在关联关系股票的事项披露16-2
(五)信息披露方式16-3
第17部分风险揭示及其相应风险防范措施17-1
第18部分其他应说明事项18-1
(一)计划托管18-1
(二)资产管理计划注册登记业务18-1
第19部分监管安排19-1
(一)计划推广、设立的监管安排19-1
(二)计划日常运作的监管安排19-1
(三)计划终止的监管安排19-1
第20部分特别说明20-1
第1部分释义
本《资产管理计划说明书》中除非文意另有所指,下列词语具有如下含义:
《资产管理计划管理合同》:
指《国泰君安君享套利5号限额特定资产管理计划管理合同》(包括《国泰君安君享套利5号限额特定资产管理计划管理合同签署条款》)及对其的任何修订和补充
《管理办法》:
指2012年10月18日中国证监会发布并施行的《证券公司客户资产管理业务管理办法》;
《实施细则》:
指2012年10月18日中国证监会发布并施行的《证券公司资产管理业务实施细则》;
《规范》
指2012年10月19日中国证券业协会发布并施行的《证券公司客户资产管理业务规范》;
中国:
指中华人民共和国
法律法规:
指中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、行政规章及规范性文件、地方法规、地方规章及规范性文件
元:
指中国法定货币人民币,单位“元”
本计划
指依据《国泰君安君享套利5号限额特定资产管理计划管理合同》和《国泰君安君享套利5号限额特定资产管理计划说明书》所设立的国泰君安君享套利5号限额特定资产管理计划
资产管理计划说明书或说明书:
指《国泰君安君享套利5号限额特定资产管理计划说明书》,一份披露本资产管理计划管理人、托管人及推广机构、资产管理计划参与、资产管理计划成立、资产管理计划退出、资产管理计划非交易过户、资产管理计划委托人权利义务、资产管理计划费用及税收、资产管理计划资产及估值、资产管理计划收益及分配、资产管理计划信息披露制度、资产管理计划终止及清算、投资于资产管理计划的风险提示等涉及本资产管理计划的信息,供资产管理计划委托人选择并决定是否提出资产管理计划参与申请的要约邀请文件
中国证监会:
指中国证券监督管理委员会
新股:
指首次公开发行股票
资产管理计划管理人或管理人:
指XX公司(简称“国泰君安证券资产管理”)
资产管理计划设立人或设立人:
指XX公司
资产管理计划托管人或托管人:
指XX公司**市分行(简称“中国工商银行**市分行”)
推广机构:
指XX公司、XX公司及其他符合条件的代销机构
注册与过户登记人:
指XX公司(简称“中登公司”)
资产管理计划管理合同当事人:
指受《资产管理计划管理合同》约束,根据《资产管理计划管理合同》享受权利并承担义务的法律主体
个人委托人:
指依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以投资于资产管理计划的自然人投资者
机构委托人:
指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立的企业法人、事业法人、社会团体或其它组织
委托人:
指上述委托人(个人委托人和机构委托人)的合称
期货公司:
指管理人为本计划选定的用于办理本计划参与股指期货交易的中国金融期货交易所结算会员
资产管理计划成立日:
本计划将在中国证监会对本计划出具了批准文件之日起6个月内开始推广,在60个工作日内完成计划的推广、设立活动,资产管理计划净参与申请额超过人民币1亿元且委托人超过2人,资产管理计划管理人可以依据《管理办法》和资产管理计划实际参与申请情况决定停止资产管理计划参与申请,并宣告资产管理计划成立的日期
推广期:
指本计划自开始推广到推广完成之间的时间段;管理人自中国证监会做出批准决定之日起6个月内启动推广工作,计划应当在推广之日起的60个工作日内完成推广、设立活动,具体时间见有关公告
计划存续期:
指本计划成立后转入的投资运作期
工作日:
指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日
T日:
指日常参与、退出或办理其他资产管理计划业务的申请日
T+n日:
指自T日起第n个工作日(不包含T日)
参与确认日:
开放日参与:
委托人提出参与申请日的次日(T+1日)
推广期参与:
委托人在推广期申请参与本计划,参与申请的最终确认将会在计划成立后的2个工作日内进行确认
退出确认日:
委托人退出申请日的次日(T+1日)
封闭期:
本计划成立后的3个公历月为封闭期,在该期间不办理参与、退出业务
开放日:
本计划的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所同时开放交易的工作日。
具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。
若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,计划管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。
开放期:
开放日为自计划成立日起封闭期满后的每个开放日
会计年度:
指公历每年1月1日起至当年12月31日为止的期间
计划年度:
指本计划成立之日起每满一年为止的期间。
例如,本计划于2009年8月10日成立,则2009年8月10日至2010年8月9日为一个计划年度,依此类推,本计划共有2个计划年度。
若9日为非工作日,则取其之前的最近一个工作日
推广期参与:
指在推广期内本资产管理计划委托人购买本资产管理计划份额的行为
存续期参与:
指在存续期内本资产管理计划委托人购买本资产管理计划份额的行为
退出:
指资产管理计划委托人根据资产管理计划销售网点规定的手续,向资产管理计划管理人卖出资产管理计划份额的行为。
自有资金:
指管理人参与本计划的本金
资产管理计划资产或委托投资资产:
指依据有关法律、法规和委托人的意愿,委托人参与的本资产管理计划净额
资产管理计划收益:
指资产管理计划投资所得红利、股息、债券利息、基金红利、买卖证券价差、银行存款利息以及其他收益
资产管理计划账户:
指注册与过户登记人给委托人开立的用于记录委托人持有本资产管理计划份额情况的登记账户
资产管理计划资产总值:
指资产管理计划通过发行计划份额方式募集资金,并依法进行有价证券交易等资本市场投资所形成的各类资产的价值总和
资产管理计划资产净值:
指资产管理计划资产总值扣除负债后的净资产值
资产管理计划份额净值:
指资产管理计划资产净值除以计划总份额
资产管理计划份额累计净值:
指资产管理计划份额净值加上份额累计分红
资产管理计划份额面值:
资产管理计划的风险敞口:
期货合约价值
指人民币1.00元
指资产管理计划所持有的现货的市场价值,加上所持有的多仓期货合约价值,减去空仓期货合约价值
每日结算价(或最后结算价)乘以期货合约的数量
资产管理计划资产估值:
指计算评估资产管理计划资产和负债的价值,以确定资产管理计划资产净值的过程
分红权益登记日:
指享有分红权益的计划份额的登记日期,只有在分红权益登记日(不包括本登记日)前购入的计划份额,并在权益登记日当天登记在册的份额才有资格参加分红
不可抗力:
指遭受不可抗力事件一方不能预见,不能避免,不能克服的客观情况,包括但不限于洪水、地震及其它自然灾害、战争、骚乱、火灾、突发性公共卫生事件、政府征用、没收、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、注册与过户登记人非正常的暂停或终止业务、证券交易所非正常暂停或停止交易等。
管理人或托管人因不可抗力不能履行《资产管理计划管理合同》时,应及时通知其他各方并采取适当措施防止委托人损失的扩大
第2部分计划介绍
(一)名称和类型
1、计划名称:
国泰君安君享套利5号限额特定资产管理计划。
2、计划类型:
限额特定资产管理计划。
(二)投资目标和特点
1、投资目标:
在严格控制风险的基础上,运用各种套利策略,捕捉由市场无效性产生的定价偏差,在控制跟踪误差的基础上辅之以市场中性(MarketNeutral)策略,追求长期稳定、与市场涨跌无关的绝对回报。
2、主要特点:
(1)科学的逻辑,投资策略在执行前经过了长期、仔细的研究和市场证伪;
(2)严格的纪律性,本计划的投资有详细的投资计划,包括风险预算方案、资产配置方案及组合调整规则等,执行是通过模型驱动的,因此,投资计划将被严格执行,尽量减少了人为情绪偏差的影响;
(3)严格的风险管理,本计划有完整的风险管理模型,实行严格的风险预算制度;
(4)流动性好,每个工作日均可办理参与退出。
3、比较基准
本计划以绝对收益为目标,选取银行一年期定期存款利率上浮2%作为业绩比较基准。
(三)投资范围和投资组合设计
1、本计划的投资范围:
本计划将主要投资于国内依法公开发行上市的股票、基金、权证、各种固定收益产品、股指期货、商品期货、证券回购、融资融券、约定式购回、证券公司专项资产管理计划、集合资金信托计划、商业银行理财计划以及法律法规允许计划投资的其他金融工具。
其中,股票投资范围为国内依法公开发行的、具有良好流动性的A股(包括一级市场申购、上市公司新股增发和二级市场买卖);股指期货投资范围是在中国金融期货交易所挂牌交易的股指期货合约;基金投资范围包括交易所上市的封闭式证券投资基金和LOF、ETF基金以及开放式证券投资基金,此外还包括ETF基金申购赎回、LOF基金场外申购赎回及LOF基金场内场外互转;固定收益产品包括新债申购、国债、金融债、企业债(含可转债)、公司债、可分离交易债券、可交换债券、短期融资券、央行票据等;证券回购包括证券正回购及逆回购等。
本计划可以参与融资融券交易,也可以将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司。
2、计划投资组合比例(占计划资产净值):
1)股票:
0%~95%;
2)基金(含货币型基金、封闭式基金、ETF、LOF、开放式证券投资基金等):
0%~95%;
3)固定收益产品:
0%~95%;
4)权证:
0%-3%;
5)在任一时点持有的权益类证券市值和买入股指期货合约价值总额的合计不超过资产净值的95%;
6)在任何交易日日终,在扣除股指期货合约占用的交易保证金后,保持不低于资产管理计划资产净值5%的现金及到期日在一年以内的政府债券;
7)证券公司专项资产管理计划:
0%~30%;
8)集合资金信托计划:
0%~30%;
9)商业银行理财计划:
0%~30%;
10)参与证券回购融入资金余额不得超过计划资产净值的40%;
11)本资产管理计划的风险敞口不超过资产净值的20%。
管理人应当在本计划成立之日起6个月内使本计划的投资组合比例符合以上约定。
因证券市场波动、投资对象合并、资产管理计划规模变动等外部因素致使资产管理计划的组合投资比例不符合资产管理计划管理合同约定的,管理人应当在10个工作日内进行调整,若不具备交易条件,则上述期限自动顺延,具体顺延时间由管理人决定。
(四)风险收益特征及适合推广对象
本计划是一款以绝对收益为目标,且与市场方向相关性较低的理财产品,投资策略存在一定风险,但风险可控。
本计划的适合推广对象为能承受一定范围的本金风险、追求绝对收益积累、资产流动性需求不高的个人高端客户,或是具有资产配置需求的机构投资者。
(五)目标规模
本计划推广期内募集目标规模为10亿元,当认购金额达到10亿元时,或者总户数达到200户,将提前终止推广期。
本计划成立并在进入开放期后,规模上限为10亿份,达到该规模上限或者总户数达到200户时,将暂停参与业务。
(六)存续期限
自计划成立之日起算,存续期为不定期。
(七)封闭期
计划成立后,封闭期不超过3个公历月,封闭期间不开展参与、退出业务。
(八)开放期
本计划开放日为自计划成立日起封闭期结束后的每个开放日。
在开放日,委托人可以依法申请参与或退出本计划。
(九)推广时间
本计划将在中国证监会对本计划出具了批准文件之日起6个月内开始推广,在60个工作日内完成计划的推广、设立活动,具体时间见有关公告。
(十)每份计划面值和推广期内参与价格
本计划的每份计划面值及推广期内每份计划的参与价格为人民币1.00元。
(十一)参与计划最低金额
首次参与本计划的最低金额:
人民币1,000,000元(包括参与费),追加参与的最低金额为人民币10,000元。
(十二)推广机构和推广方式
本计划的推广机构是XX公司、XX公司及其他符合条件的代销机构。
本计划将通过推广机构进行代销,不通过报刊、电视和广播等大众媒介进行公开推广。
参与本计划采取全额缴款参与的方式。
计划委托人在推广期内可多次参与,参与一经受理不得撤销。
第3部分计划有关当事人介绍
(一)管理人
名称:
XX公司(以下简称“国泰君安证券资产管理”)
住所:
**市**区南苏州路381号409A10室(邮政编码:
******)
法定代表人:
XXX
成立时间:
2010年8月27日
企业类型:
一人有限责任公司
注册资本:
8亿元
存续期间:
持续经营
XX公司符合中国证监会关于证券公司从事资产管理业务的基本条件:
1、具有中国证监会授予的客户资产管理业务资格;
2、净资本不低于5亿元,同时满足《证券公司管理办法》中的有关证券公司财务风险监控指标的要求;
3、没有挪用客户保证金或其他资产及不存在柜台个人债务;
4、未因违法违规行为受到中国证监会的行政处罚,没有因涉嫌重大违法违规行为正受到监管部门调查的情况;
5、符合有关规章中关于完善的法人治理结构、健全的内部控制制度以及相应监管要求等规定的基本条件,各项业务之间建立了有效的防火墙;
6、高级管理人员、业务人员具有良好的诚信记录和足够的专业素养;
7、业务人员具有证券从业资格,无不良行为记录,其中具有3年以上证券自营、资产管理或者证券投资基金管理从业经历的人员不少于5人。
(二)托管人
名称:
XX公司**市分行
办公地址:
上海浦东大道9号
负责人:
XXX
基金托管业务批准文号:
证监基字[1998]3号
托管部门联系人:
XXX
联系电话:
********
传真:
********
(三)推广机构
名称:
XX公司
法定代表人:
XXX
电话:
********
联系人:
XXX
公司网站:
******/
XX公司详见托管人部分
(四)管理人与托管人关系的说明
管理人和托管人之间均独立自主开展业务,任何一方均不能干预另一方的业务和经营。
第4部分设立推广期间委托人参与计划
(一)计划的推广日期
本计划将在中国证监会对本计划出具了批准文件之日起6个月内开始推广,在60个工作日内完成计划的推广、设立活动,具体时间见有关公告。
(二)推广期每份计划的参与价格
推广期内每份计划的参与价格为人民币1.00元。
(三)推广期参与计划份额的计算
本计划采用金额认购方式参与,计算公式如下:
参与总金额=申请总金额
参与份额=(参与总金额+参与利息)/份额初始面值
参与份额的计算保留到小数点后两位,小数点两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由计划财产承担。
(四)推广期参与计划的参与费率
本计划不收取参与费用。
(五)推广期参与计划的参与费用、净参与金额及份额计算
如本计划在推广期内参与金额达到10亿元,或者户数达到200户,可提前终止推广期。
本计划管理人在推广期内使用“末日金额优先+金额同等情况下时间优先”方法对计划参与总规模实行限量控制。
1.推广期内参与申请不超过10亿元或200户(含10亿元或200户)的情形:
若推广期内参与申请全部确认后本计划参与的总金额不超过10亿元(含10亿元)或户数不超过200户(含200户),则所有的有效参与申请全部予以确认。
2.推广期内参与申请高于10亿元或200户的情形:
若推广期内参与申请全部
确认后本计划参与的总份额超过10亿元或户数超过200户,将对推广期内最后一个参与日之前的有效参与申请全部予以确认,对最后一个参与日有效参与申请采用“末日金额优先+金额同等情况下时间优先”的原则给予部分确认,未确认部分的参与款项退还给委托人。
推广期末日管理人根据委托人申请单申请参与金额进行从大到小排序,在申请金额同等的情况下则按时间优先原则排序,再对排序后的申请单进行逐笔金额确认,直到累计确认金额达到本计划的规模上限。
管理人在T+1个工作日(设认购截止日为T日)对投资者认购参与的有效性进行确认。
举例如下:
例1:
某委托人投资1,000,000元参与本计划。
假设推广期内有效参与金额不足10亿元,且总户数不足200户,该笔参与将按照100%比例全部确认,在推广期间产生利息30.00元,计划参与价格每份1.000元。
则其可得到的参与份额为:
参与总金额=1,000,000元
参与份额=(1,000,000+30.00)/1.000=1,000,030份
即:
委托人投资1,000,000元参与本计划,可得到1,000,030份计划份额(含利息折份额部分)。
例2:
某委托人投资2,000,000元参与本计划,假设该笔参与申请发生在参与末日,本次参与末日之前有效参与申请金额达到8亿元,共190户,参与末日的有效参与申请金额为3亿元。
首先,对所有委托人按照申请单申请金额由大到小进行排序,在申请金额同等的情况下根据申请时间优先原则进行排序,并计算申请单累计参与金额,当累计参与金额超过2亿元或户数超过200户时,对该临界序号(不含)之前的申请序号代表的参与金额全部确认,对该临界序号(含)之后的申请序号代表的参与金额全部作为未确认金额,未确认金额将于本计划参与结束后退回委托人账户。
假定临界序号为8,前述委托人的申请单序号为7,则其2,000,000元参与申请全部确认。
确认参与份额的计算方法同例1;
假定临界序号为7
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