上海商学院金融投资实验报告一.docx
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上海商学院金融投资实验报告一.docx
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上海商学院金融投资实验报告一
实验一证券模拟交易实验报告
实验时间:
系别:
专业班级:
学 号:
姓名:
成 绩:
分实验一股票交易
【实验目的】
通过实验使学生认识证券投资常用软件,熟悉“钱龙高校金融教学系统”学生端界面、“钱龙高校金融教学系统”行情动态分析系统、“钱龙高校金融教学系统”证券模拟下单系统、“大智慧证券交易系统”界面,达到独立完成操作股票交易。
【知识准备】
熟悉股票的基本常识。
【实验环境】
微机:
每人1台;
软件:
钱龙高校金融教学系统、大智慧证券交易系统。
【实验要求】
要求能独立操作行情软件和委托交易软件进行沪深两市交易所上市股票的交易买卖。
【实验内容】
认识”钱龙高校金融教学系统”软件,运用该软件掌握股票买入、卖出的程序和方法。
【实验方案与进度】
本次实验3学时,递交实验报告。
1.熟悉”钱龙高校金融教学系统”学生端界面,掌握“钱龙高校金融教学系统”证券模拟下单系统操作,根据指导教师划拨的股票帐户模拟资金,模拟交易10只股票,掌握股票买卖委托、撤单方法,成交查询及委托查询方法;
2.熟悉“钱龙高校金融教学系统”行情动态分析系统软件界面、窗口信息,解读股票行情信息;
3.了解其它股票交易系统,如“大智慧证券交易系统”界面;
4.在“钱龙高校金融教学系统”行情动态分析系统软件上查看在交易所交易的证券品种和证券价格指数;
5.翻看多只证券的历史价格走势图,观察其基本特征;
6.观察换手率、量比、委比、外盘、内盘等指标的变化与证券价格走势的关系。
【实验过程】
1.记录模拟交易的10只股票。
交易初值:
100万元终值:
1007.84
万元
投资期收益率:
7.84%
交易顺序
股票名称(代码)
买入价
卖出价
成交数量
1
贵州茅台600519
194.30
221.650
50
2
浙江富润600070
9.007
10.690
500
3
光明乳业600597
9.498
10.560
200
4
浦发银行600000
9.378
10.030
500
5
三精制药600829
11.825
14.080
500
6
包钢稀土600111
70.611
78.030
100
7
泸州老窖000586
43.129
45.170
100
8
格力电器000651
19.217
22.640
100
9
伊利股份600887
22.460
24.920
100
10
紫光股份000938
11.830
12.880
200
2.记录至少5个交易时间某一股票的买价1、卖价1、现价、涨跌率、现手、总手。
时间准确。
股票简称(代码):
贵州茅台600519
记录时间
买价1
卖价1
现价
涨跌率
现手
总手
2012/02/2913:
05
194.36
194.37
194.55
1.68%
6
18111
13:
06
194.50
194.52
194.55
1.55%
34
18145
13:
08
194.50
194.51
194.55
1.56%
4
18149
13:
44
194.82
194.90
194.57
1.15%
5
21110
14:
25
193.50
193.36
194.47
2.558%
40
25079
14:
42
193.32
193.35
194.39
2.73%
7
26807
3.选择某两个行业内的五家上市股票,并根据同交易时间的市盈率向上排序。
股票行业名称1:
纺织行业股票行业名称2:
金融保险
序号
股票简称(代码)
市盈率(倍)
序号
股票简称(代码)
市盈率(倍)
1
时代万恒600241
8.46
1
中信银行601998
9.92
2
浙江富润600070
19.43
2
招商银行600036
10.81
3
红豆股份600400
42.41
3
华夏银行600015
13.27
4
雅戈尔600177
93.87
4
安信信托600816
39.41
5
华升股份600156
541.11
5
爱建股份600643
57.08
4.记录交易某一时间分别为涨幅、跌幅、成交金额、成交量、委比最大、量比最大的5个证券。
序号
股票简称(代码)
涨幅(%)
序号
股票简称(代码)
跌幅(%)
1
新五丰600975
2.61%
1
彩虹股份600707
4.62%
2
ST九发600180
2.69%
2
天地源600665
4.94%
3
外运发展600270
2.78%
3
上实发展600748
5.44%
4
浪莎股份600137
2.93%
4
常林股份600710
7.10%
5
安信信托600816
2.99%
5
华夏幸福600340
7.76%
序号
股票简称(代码)
成交金额
序号
股票简称(代码)
成交量
1
锦江投资600650
415.55
1
商业城600306
8074
2
南京熊猫600775
457.74
2
重庆港九600279
8138
3
中江地产600053
524.3
3
恒丰纸业600356
8239
4
宝光股份600379
666.43
4
中国国旅601888
8261
5
大商股份600694
2336.94
5
三精制药600829
8441
序号
股票简称(代码)
委比
序号
股票简称(代码)
量比
1
ST中葡600064
64.55%
1
凤凰传媒601928
1.00%
2
九龙电力600292
65.61%
2
天士力600535
1.70%
3
光电股份600184
71.71%
3
新五丰600975
2.28%
4
新钢股份600782
80.92%
4
安信信托600816
10.27%
5
红星发展600367
88.51%
5
长江通信600345
71.16%
分实验二债券交易
【实验目的】
通过实验使学生进一步熟悉熟悉“钱龙高校金融教学系统”学生端界面、“钱龙高校金融教学系统”行情动态分析系统、“钱龙高校金融教学系统”证券模拟下单系统、“大智慧证券交易系统”界面,要求能独立操作债券交易。
【知识准备】
熟悉债券的基本常识。
【实验环境】
微机:
每人1台;
软件:
钱龙高校金融教学系统、大智慧证券交易系统。
【实验要求】
要求能独立操作行情软件和委托交易软件进行沪深两市交易所上市的国债和企业债券的交易买卖。
【实验内容】
债券交易功能嵌在“钱龙高校金融教学系统”证券模拟下单系统软件界面里,要求运用该软件掌握债券买入、卖出的程序和方法。
【实验方案与进度】
本次实验3学时,递交实验报告。
1.熟悉“钱龙高校金融教学系统”行情动态分析系统界面、窗口信息,解读债券行情信息,各找出1只国债、1只企业债券和1只可转换公司债券的发行公告,说明各自的主要内容;
2.熟悉”钱龙高校金融教学系统”证券模拟下单系统软件界面,根据划拨的股票帐户模拟资金,分别模拟交易5只国债和企业债,观察、分析操作结果及成绩;
3.了解其它证券交易系统,如“大智慧证券交易系统”中的债券界面。
【实验过程】
1.查找1只上市交易的国债品种,填写完成下表相关内容。
市场类别
上证债券
债券代码
010107
债券简称
21国债(7)
起息日
2001-07-31
到期日
2001-08-20
债券品种
记帐式国债
利率类型
固定利率
票面利率(%)
4.26%
付息方式
按半年付息
发行价格
100.00
2.查找1只上市交易的公司债券品种,填写完成下表相关内容。
市场类别
上证债券
债券代码
122012
债券简称
08保利债
起息日
2008-07-11
到期日
07-11
债券品种
实名制记帐式企债
利率类型
固定利率
票面利率(%)
7.00
付息方式
按年付息
发行价格
100.00
3.查找1只上市交易的可转换公司债券品种,填写完成下表相关内容。
市场类别
上证转债
债券代码
110015
债券简称
08石化转债
起息日
2011-02-20
到期日
2012-02-19
类别
石油和天然气开采业
债券品种
可转换债券
票面利率(%)
0.8%
计息方式
每年付息一次
发行价格
100
对应股票简称
中国石化
信用等级
无
发行方式
本次可转债向本公司除股股东以外的原A股股东按每股配售3.314元面植可转债的比例优先配售,本公司除控股股东以外原A股股东可优先认购的可转债数量为股权登记日收市后登记在册的本公司股份数乘以3.314元,再按每1000元转换为手,网上优先配售不足1手的部分按精准算法取整。
有无特殊条款
无
4.记录模拟交易的5只国债、企业债。
交易初值:
万元终值:
万元
投资期收益率:
%
交易顺序
债券简称(代码)
买入价
卖出价
成交数量
1
02国债(3)010203
99.95
100.02
100
2
03国债(3)010303
98.040
98.39
100
3
03国债(8)010308
100.2
101.50
100
4
06国债
(1)010601
95.00
100.50
100
5
21国债(7)010107
106.468
116.600
20
6
万科A000002
8.576
8.820
500
7
11报喜01112050
101.150
102.280
100
8
09名流债112012
99.719
99.71
50
9
09银基债112014
100.294
100.387
50
10
11东磁债112057
100.80
104.50
50
分实验三基金交易
【实验目的】
通过实验使学生进一步熟悉进一步熟悉熟悉“钱龙高校金融教学系统”学生端界面、“钱龙高校金融教学系统”行情动态分析系统、“钱龙高校金融教学系统”证券模拟下单系统、“大智慧证券交易系统”界面,要求能独立操作基金交易。
【知识准备】
熟悉基金的基本常识。
【实验环境】
微机:
每人1台;
软件:
钱龙高校金融教学系统,大智慧证券交易系统。
【实验要求】
要求能独立操作行情软件和委托交易软件进行沪深两市交易所上市的基金的交易买卖。
【实验内容】
基金交易功能嵌在”钱龙高校金融教学系统”证券模拟下单系统软件界面里,要求运用该软件掌握基金买入、卖出的程序和方法。
【实验方案与进度】
本次实验3学时,递交实验报告。
1.各找出1只封闭式基金、1只上市型开放式基金和1只交易型开放式指数基金的发行公告,说明各自的主要内容;
2.熟悉“钱龙高校金融教学系统”证券模拟下单系统软件界面,根据划拨的股票帐户模拟资金,模拟交易10只基金,观察、分析操作结果及成绩;
3.了解其它证券交易系统,如“大智慧证券交易系统”中的基金界面。
【实验过程】
1.查找并翻阅截至实验日为止上市交易的封闭式基金品种,选择1只你感兴趣的封
闭式基金仔细研读,完成下表。
市场类别
上证基金
基金代码
500003
基金简称
基金安信
每单位面值
1元
每单位发行价格
1.01元
基金类别
契约型封闭式
基金管理公司
华安基金管理有限公司
发行方式
公开发行
投资目的
为投资者减少和分散投资风险,确保基金资产的安全并谋求基金厂长期稳定的投资收益
投资范围
仅限于国债和国内依法公开发行、上市的股票
基金单位净值
0.9541元
基金规模
2,000,000,000
单位收益
每10份基金单位派现1.2元
市场交易价格
0.998
2.查找并翻阅截至实验日为止上市交易的开放式基金品种,选择1只你感兴趣的开
放式基金仔细研读,完成下表。
代销机构
北京银行股份有限公司
基金代码
161010
基金简称
富国天丰
每单位面值
1元
每单位发行价格
0.16
基金类别
契约型开放式
基金管理公司
富国基金管理有限公司
基金发起人
富国基金管理有限公司
托管银行
中国建设银行股份有限公司
投资风格
债券型
基金规模
1998141990.5
上期单位净值
1.0040
本期单位净值
1.0030
净值增长率
0.0997%
3.查找并翻阅截至实验日为止交易型开放式指数基金(ETF)品种,选择1只你感
兴趣的ETF仔细研读,完成下表。
代销机构
宏源证券、东方证券、爱建证券
基金代号
510010
基金简称
治理ETF
投资目标分类
股票型
基金类型
ETF
基金投资范围
本基金以标的指数成份股,备选成份股为主要投资对象
基金管理公司
交银施罗德基金管理有限公司
基金分配原则
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金投资者自行承担;
3、若基金合同生效日起不满3个月可不进行收益分配;
4、当基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配;
5、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。
基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;
6、本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于可供分配利润的5%;基金的收益分配比例应当以收益分配基准日可供分配利润为基准计算。
收益分配基准日可供分配利润指收益分配基准日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现利润的孰低数;
7、本基金收益分配仅采取现金分红一种收益分配方式;
托管银行
中国农业银行
基金运作特性
基金规模
4822524362.00
4.记录模拟交易的10只基金。
交易初值:
万元终值:
万元
投资期收益率:
%
交易顺序
基金名称(代码)
买入价
卖出价
成交数量
1
基金安信500003
0.860
0.856
50
2
基金通乾500038
0.903
0.907
50
3
基金兴华500008
0.860
0.870
50
4
周期申赎510111
0.193
2.790
100
5
瑞福进取150001
0.454
0.457
20
6
双禧B150013
0.9
0.897
50
7
国泰价值160215
0.778
0.83
50
8
深F200159908
0.712
0.860
50
9
商品申赎510171
2.3
2.790
50
10
互利B150067
1.175
1.382
100
分实验四证券交易费用核算
【实验目的】
通过实验使学生了解各证券品种交易时发生的费用,为控制交易成本,实现投资收益奠定基础。
观察交易后实际成本的变化,理解证券交易的基本费用。
【知识准备】
熟悉股票交易费率。
【实验环境】
微机:
每人1台;
软件:
钱龙高校金融教学系统,大智慧证券交易系统
【实验要求】
要求能独立核算不同证券品种在委托交易时发生的各项交易费用,对交易委托费、交易印花税、交易佣金、证券交易过户费的费率及金额逐项核算。
【实验内容】
计算证券交易时发生的佣金、印花税、过户费。
【实验方案与进度】
本次实验3学时,递交实验报告。
1.分别买卖1只沪市的A股、B股,计算各自买进和卖出时发生的佣金、印花税、过户费、委托费;
2.分别买卖1只深市的A股、B股,计算各自买进和卖出时发生的佣金、印花税;
3.分别买卖1笔国债、企业债和可转换债券,计算各自买进和卖出时发生的佣金;
4.买卖1个封闭基金,计算买进和卖出时发生的佣金;
5.观察股票、债券、基金、权证等交易品种交易费用的差异。
【实验过程】
1.分别买卖1只沪市的A股、B股,计算各自买进和卖出时发生的佣金、印花税、过户费、委托费。
佣金为3‰、2‰、1‰时,任选沪市的1只A股和1只B股,计算所选2只个股各自买进和卖出时发生的佣金、印花税、过户费、委托费。
A股:
浙江富润600070
买进:
佣金:
9.007×1000×3‰=27.021
9.007×1000×2‰=18.014
9.007×1000×1‰=9.007
印花税:
0元
过户费:
9.007×1000×3‰=27.021
委托费:
0元
卖出:
佣金:
9.290×500×3‰=13.935
9.290×500×2‰=9.29
9.290×500×1‰=4.645
印花税:
9.290×500×1‰=4.645
过户费:
9.290×500×3‰=13.935
委托费:
0元
B股:
大众B股900903
买进:
佣金:
0.437×1000×3‰=1.419
0.437×1000×2‰=0.946
0.437×1000×1‰=0.473
印花税:
0元
过户费:
1元
委托费:
5元
卖出:
佣金:
0.541×500×3‰=0.8115
0.541×500×2‰=0.541
0.541×500×1‰=0.2705
印花税:
0.541×500×1‰=0.2705
过户费:
1元
委托费:
5元
2.分别买卖1只深市的A股、B股,计算各自买进和卖出时发生的佣金、印花税。
佣金为3‰、2‰、1‰时,任选深市的1只A股和1只B股,计算所选2只个股各自买进和卖出时发生的佣金、印花税。
A股:
万科A000002
买进佣金:
8.03×1000×3‰=24.09
8.03×1000×2‰=16.06
8.03×1000×1‰=8.03
印花税:
8.03×1000×1‰=8.03
卖出佣金:
8.12×500×3‰=12.18
8.12×500×2‰=8.12
8.12×500×1‰=4.06
印花税:
8.12×500×1‰=4.06
B股:
万科B200002
买进佣金:
8.68×1000×3‰=26.04
8.68×1000×2‰=17.36
8.68×1000×1‰=8.68
印花税:
8.68×1000×1‰=8.68
卖出佣金:
8.77×500×3‰=13.155
8.77×500×2‰=8.77
8.77×500×1‰=4.385
印花税:
8.77×500×1‰=4.385
3.分别买卖1笔国债、企业债和可转换债券,计算各自买进和卖出时发生的佣金。
佣金为1‰时,任选沪深交易所交易的1只国债、1只企业债和1只可转换债券,计算所选3只债券各自买进和卖出时发生的佣金。
国债02国债(3)010203
买进:
佣金:
99.95×1000×1‰=99.95
卖出:
佣金:
100.02×1000×1‰=100.02
企业债万科A0000002
买进:
佣金:
8.576×1000×1‰=8.576
卖出:
佣金:
8.820×1000×1‰=8.820
可转换债券石化转债110015
买进:
佣金:
102.40×1000×1‰=102.4
卖出:
佣金:
102.55×1000×1‰=102.55
4.买卖1个封闭基金,计算买进和卖出时发生的佣金。
佣金为3‰、2‰、1‰时,任选1只沪深交易所交易的封闭式基金,计算该基金买进和卖出时发生的佣金。
买进:
佣金:
0.860×1000×3‰=2.58
0.860×1000×2‰=1.72
0.860×1000×1‰=0.860
卖出:
佣金:
0.856×1000×3‰=2.568
0.856×1000×2‰=1.712
0.856×1000×1‰=0.856
5.观察股票、债券和基金交易品种交易费用的差异。
上海股票的交易费用:
佣金:
成交金额的3‰,起点5元。
印花税:
成交金额的1‰。
过户费:
成交面值的1‰(即成交股数的1‰),起点1元。
委托费:
每笔成交5元。
深圳股票的交易费用:
佣金:
成交金额的3.5‰,起点5元。
印花税:
成交金额的1‰。
过户费:
成交面值的1‰(即成交股数的1‰),起点1元。
委托费:
每笔成交5元。
债券交易费用:
在交易所进行交易,国债免佣金;其他债券则每一手债券(10股为一手)在价格每升降0.01元时收取的起价为5元、最高不超过成交金额2‰的佣金;企业债券还要缴纳占投资收益额20%的个人收益调节税。
封闭式基金交易费用:
佣金为每笔交易金额的0.3%,佣金下限为每笔人民币5元。
开放式基金交易费用:
申购费不得超过申购金额的5%;赎回费不超过赎回金额的3%。
间接成本:
管理费、托管费和后续营销费用。
【实验小结】
模拟交易实验心得(不少于300字)
通过本次模拟交易实验,基本了解了股票、债券、基金及其费用计算的相关知识,对于证券交易及一些基本系统操作了有了简单的认识和理解。
对于股票而言,借助在“钱龙高校金融教学系统”行情动态分析系统软件,可以查看在交易所交易的证券品种和证券价格指数,例如:
ST代表亏损,*ST代表三年亏损,准备退市等,翻看证券的历史价格走势图,观察换手率、量比、委比、外盘、内盘等指标的变化与证券价格走势的关系,【委比:
是衡量某一时段买卖盘相对强度的指标。
它的计算公式为委比=(委买手数-委卖手数)/(委买手数+委卖手数)×100%,量比:
是一个衡量相对成交量的指标,它是开市后每分钟的平均成交量与过去5个交易日每分钟平均成交量之比】然后通过简单地股票买卖了解流程及学习必要知识,熟练计算费用,控制盈亏。
其次是对债券的认识,按发行主体划分为政府债券、金融债券、公司(企业)债券,按是否有财产担保划分为抵押债券和信用债券,按债券形态分类为可转换债券和不可转换债券,其中特殊债券例如:
上市债券,发行结束后可在深、沪证券交易所,即二级市场上上市流通转让的债券为上市债券,包括上市国债、上市企业债券和上市可转换债券等,上市债券的流通性好,变现容易,适合于需随时变现的闲置资金的投资需要;国债也叫国债券,是中央政府根据信用原则,以承担还本付息责任为前提而筹措资金的债务凭证,向个人发行的国库券利率基本上根据银行利率制定,一般比银行同期存款利率高1~2个百分点。
在通货膨胀率较高时,国库券也采用保值办法;企业债券是公司依照法定程序发行、约定在一定期限还本付息的有价证券。
通常泛指企业发行的债券,我国一部分发债的企业不是股份公司,
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