建信弘利灵活配置混合型证券投资基金文档格式.docx
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交易代码
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
报告期末基金份额总额
份
投资目标
本基金自上而下积极、动态地配置大类资产,同时通过合理的证券选择,在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金充分发挥基金管理人的研究优势,在分析和判断宏观经济周期和市场环境变化趋势的基础上,动态调整大类资产配置比例,同时将严谨、规范化的选股方法与积极主动的投资风格相结合,运用自上而下和自下而上相结合的个股、个券投资策略,在大类资产配置和证券选择两个层面上实现投资组合的双重优化。
业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:
×
沪深指数收益率×
中债总财富(总值)指数收益率。
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
基金管理人
基金托管人
转型前:
建信安心保本五号混合
年期银行定期存款收益率(税前)。
3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标(转型后)
单位:
人民币元
主要财务指标
报告期(年月日-年月日)
.本期已实现收益
.本期利润
.加权平均基金份额本期利润
.期末基金资产净值
.期末基金份额净值
、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
、根据本基金基金合同的约定,本基金自年月日起转型为非保本基金“建信弘利灵活配置混合型证券投资基金”。
3.2主要财务指标(转型前)
3.3基金净值表现(转型后)
3.3.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
3.3.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
、本基金第一个保本期到期后转型,转型后合同于年月起生效。
、本报告期,本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
3.4基金净值表现(转型前)
3.4.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.4.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介(转型前)
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
吴尚伟
权益投资部联席投资官、本基金的基金经理
硕士,权益投资部联席投资官。
年月至年月任长城伟业期货经纪有限公司深圳分公司投资顾问;
年月至年月任银华基金管理公司研究员;
年月加入我公司,历任研究员、研究主管、研究部总监助理、权益投资部基金经理兼研究部总经理助理、权益投资部基金经理、权益投资部联席投资官,年月日起任建信内生动力混合型证券投资基金的基金经理;
年月日起任建信丰裕定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;
年月日起任建信恒稳价值混合型证券投资基金的基金经理;
年月日起任建信安心保本五号混合型证券投资基金的基金经理,该基金于年月日起转型为建信弘利灵活配置混合型证券投资基金,吴尚伟继续担任该基金的基金经理。
李菁
固定收益投资部总经理、本基金的基金经理
硕士。
年月进入中国建设银行股份有限公司基金托管部工作,从事基金托管业务,任主任科员。
年月进入建信基金管理有限责任公司,历任债券研究员、基金经理助理、基金经理、资深基金经理、投资管理部副总监、固定收益投资部总监,年月日至年月日任建信货币市场基金的基金经理;
年月日起任建信收益增强债券型证券投资基金的基金经理;
年月日起任建信信用增强债券型证券投资基金的基金经理;
年月日起任建信安心保本五号混合型证券投资基金的基金经理,该基金于年月日起转型为建信弘利灵活配置混合型证券投资基金,李菁继续担任该基金的基金经理;
年月日起任建信安心保本七号混合型证券投资基金的基金经理;
年月日起任建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;
年月日起任建信瑞福添利混合型证券投资基金的基金经理。
4.2基金经理(或基金经理小组)简介(转型后)
4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。
基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信稳定丰利债券型证券投资基金基金合同》的规定。
4.4公平交易专项说明
4.4.1公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。
公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.4.2异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的的情况有次,原因是投资组合投资策略需要,未导致不公平交易和利益输送。
4.5报告期内基金投资策略和运作分析
宏观经济方面,年一季度经济延续了去年以来稳中向好的态势。
指数延续去年良好态势,今年月份分别为,和,连续个月位于以上的景气区间,企业生产经营稳定扩张;
从需求端上看,固定资产投资稳定增长,月累计增速较去年累计增速提高了个百分点,从分项上看,制造业投资增长比去年全年回落个百分点,但是中高端领域制造业投资增速较快;
基础设施投资虽比去年有所回落,但依旧保持了增长的良好态势;
房地产投资名义增长,增速比上年全年加快个百分点。
年月份社会消费品零售总额增长,旅游消费、电影票房收入等新兴消费快速增长;
进出口方面,三月底美国总统特朗普签署针对中国“知识产权侵权”的总统备忘录,内容包括对价值亿美元的中国进出口商品加征关税,引发贸易战担忧,后续对于出口可能会有一定影响,不过年初进出口形势继续向好,月出口总额同比增长,实现贸易顺差亿元。
从生产端上看,全国规模以上工业增加值同比实际增长,其中高技术产业和装备制造业增加值同比增速更好。
总体看,年一季度经济生产需求总体平稳,经济保持高质量发展态势,全年运行起步向好。
通胀方面,今年一季度居民消费价格温和上行,而工业品同比涨幅出现回落。
从消费者价格指数上看,月受到春节因素和气温偏低影响,水平同比上涨。
从工业品价格指数上看,月全国工业生产者出厂价格同比上涨,涨幅去年月下降个百分点,行业上看石油天然气和钢铁行业价格增速回落较大。
一季度资金面整体维持较为宽松的态势,仅有季末时点非银资金面有一定扰动。
随着月美联储年首次联邦基金利率加息,在维持市场利率与政策利率随行就市以及应对外部冲击的需要下,人民银行紧跟着对逆回购利率加息,整体符合市场预期。
一季度人民币汇率延续升值态势,三月末美元中间价较去年年末升值。
年伊始,在银行、家电、石化等板块的带动下,上证指数连创新高;
月底,在外盘下跌、国内去杠杆政策预期的影响下,二级市场出现了较大幅度调整,之后市场风格出现了逐步切换。
从提升国家新兴产业竞争力、制造业全面升级的角度,各部委从财税政策、融资政策、产业支持政策等维度发布了多项措施,包括独角兽企业回归股,创新龙头企业的快速通道,产业大基金等具体内容,带动下跌年多的中小创公司股价企稳反弹。
本基金在年月份由保本基金转型为灵活配置基金,转型后,本基金逐步配置了估值与成长基本匹配的稳健类个股,包括必须类消费品,具备较好市值空间的成长类公司。
考虑到市场的波动较大,本基金将控制权益仓位,增加债券类资产的配置比例,以增加确定性收益。
4.6报告期内基金的业绩表现
本报告期基金净值增长率,波动率;
业绩比较基准收益率,波动率。
5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例()
权益投资
其中:
股票
基金投资
固定收益投资
债券
资产支持证券
贵金属投资
金融衍生品投资
买入返售金融资产
买断式回购的买入返售金融资产
银行存款和结算备付金合计
其他资产
合计
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例()
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合
合计
以上行业分类以年月日的证监会行业分类标准为依据。
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期未投资港股通股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
股票代码
股票名称
数量(股)
占基金资产净值比例(%)
中国石化
好想你
伊利股份
三安光电
万润股份
贵州茅台
中牧股份
南极电商
蓝焰控股
中储股份
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
债券品种
国家债券
央行票据
金融债券
政策性金融债
企业债券
企业短期融资券
中期票据
可转债(可交换债)
同业存单
其他
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
债券代码
债券名称
数量
中油
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金报告期内未投资于国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
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- 建信弘利 灵活 配置 混合 证券 投资 基金