计量经济学真题精选.docx
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计量经济学真题精选
[判断题]
1、为了避免陷入虚拟变量陷阱,如果一个定性变量有m类,则要引入m个虚拟变量。
参考答案:
错
[判断题]
2、在异方差的情况下,OLS估计量误差放大的原因是从属回归的2R变大。
参考答案:
错
[判断题]
3、总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。
参考答案:
对
[填空题]4检验异方差性的方法有哪些?
参考答案:
检验方法:
(1)图示检验法;
(2)戈德菲尔德—匡特检验;
(3)怀特检验;
(4)戈里瑟检验和帕克检验(残差回归检验法);
(5)ARCH检验(自回归条件异方差检验)
[填空题]5总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。
参考答案:
主要区别:
①描述的对象不同。
总体回归模型描述总体中变量y与x的相互关系,而样本回归模型描述所观测的样本中变量y与x的相互关系。
②建立模型的不同。
总体回归模型是依据总体全部观测资料建立的,样本回归模型是依据样本观测资料建立的。
③模型性质不同。
总体回归模型不是随机模型,样本回归模型是随机模型,它随着样本的改变而改变。
主要联系:
样本回归模型是总体回归模型的一个估计式,之所以建立样本回归模型,目的是用来估计总体回归模型。
[填空题]6简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。
参考答案:
一般分为5个步骤:
①根据经济理论建立计量经济模型;②样本数据的收集;③估计参数;④模型的检验;⑤计量经济模型的应用。
[填空题]7前定变量
参考答案:
通常将外生变量和滞后变量合称为前定变量,即是在模型求解以前已经确定或需要确定的变量。
[填空题]8处理多重共线性的方法主要有两大类:
()和()。
参考答案:
排除引起共线性的变量;差分法
[单项选择题]
9、经济变量的时间序列数据大多存在序列相关性,在分布滞后模型中,这种序列相关性就转化为()。
A.异方差问题
B.多重共线性问题
C.序列相关性问题
D.设定误差问题
参考答案:
B
[填空题]10以截面数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存在()。
参考答案:
异方差
[填空题]11经济变量
参考答案:
经济变量是用来描述经济因素数量水平的指标。
[单项选择题]
12、如果回归模型中的随机误差项存在异方差,则模型参数的普通最小二乘估计量()。
A.无偏且有效
B.无偏但非有效
C.有偏但有效
D.有偏且非有效
参考答案:
B
[单项选择题]
13、简单相关系数矩阵方法主要用于检验()。
A.异方差性
B.自相关性
C.随机解释变量
D.多重共线性
参考答案:
D
[单项选择题]
14、已知DW统计量的值接近于2,则样本回归模型残差的一阶自相关系数近似等于()。
A.0
B.-1
C.1
D.0.5
参考答案:
A
[填空题]15内生变量
参考答案:
内生变量是由模型系统内部因素所决定的变量,表现为具有一定概率颁的随机变量,其数值受模型中其他变量的影响,是模型求解的结果。
[多项选择题]
16、下列关于异方差性、自相关性和多重共线性的说法,正确的有()。
A.当存在异方差性、自相关性和多重共线性时,都会导致参数显著性检验失去意义
B.当存在异方差性、自相关性和多重共线性时,利用普通最小二乘法的估计量都存在
C.当存在异方差性、自相关性和多重共线性时,仍然可以进行模型预测
D.当存在异方差性、自相关性和多重共线性时,如果参数估计量存在,那么都具有有效性
E.当存在异方差性、自相关性和多重共线性时,都可以通过一定的方法进行补救
参考答案:
A,E
[多项选择题]
17、针对存在异方差现象的模型进行估计,下面哪些方法可能是适用的()。
A.加权最小二乘法
B.工具变量法
C.广义差分法
D.广义最小二乘法
E.普通最小二乘法
参考答案:
A,D
[填空题]18外生变量
参考答案:
外生变量是由模型统计之外的因素决定的变量,不受模型内部因素的影响,表现为非随机变量,但影响模型中的内生变量,其数值在模型求解之前就已经确定。
[填空题]19虚拟变量在单一方程中,可以作为解释变量,也可以作为()。
参考答案:
被解释变量或因变量
[填空题]20DW检验的局限性主要有哪些?
参考答案:
(1)回归模型必须含有截距项;
(2)解释变量必须是非随机的;
(3)解释变量中不能包含被解释变量的滞后期;
(4)不能用于联立方程模型中各方程组的自相关检验;
(5)只适用于随机误差项存在一阶自回归形式的自相关检验;
(6)DW检验存在两个不能确定是否存在自相关的范围,目前还没有比较好的解决办法。
[填空题]21滞后变量
参考答案:
滞后变量是滞后内生变量和滞后外生变量的合称,前期的内生变量称为滞后内生变量;前期的外生变量称为滞后外生变量。
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[填空题]22随机解释变量最主要的解决方法是:
()。
参考答案:
工具变量法
[填空题]23什么是虚假序列相关?
如何避免虚假序列相关问题。
参考答案:
所谓虚假序列相关问题,是指模型的序列相关性是由于省略了显著的解释变量而引致的。
避免产生虚假序列相关性的措施是在开始时建立一个“一般”的模型,然后逐渐剔除确实不显著的变量。
[单项选择题]
24、如果一个回归模型中不包含截距项,则对一个具有季节因素需要引入虚拟变量的个数为()。
A.3
B.4
C.2
D.5
参考答案:
B
[填空题]25控制变量
参考答案:
控制变量是为满足描绘和深入研究经济活动的需要,在计量经济模型中人为设置的反映政策要求、决策者意愿、经济系统运行条件和状态等方面的变量,它一般属于外生变量。
[填空题]26什么是工具变量,选择作为工具变量的变量必须满足哪些条件?
参考答案:
工具变量:
在模型估计过程中被作为工具使用,以替代模型中与随机误差项相关的随机解释变量。
(1)与所替代的随机解释变量高度相关;
(2)与随机误差项不相关;
(3)与模型中其他解释变量不相关,以避免出现多重共线性。
[单项选择题]
27、如果模型包含随机解释变量,且与随机误差项在大样本下渐近无关,则普通最小二乘估计量是()。
A.无偏估计量
B.有效估计量
C.一致估计量
D.最佳线性无偏估计量
参考答案:
C
[填空题]28计量经济模型
参考答案:
计量经济模型是为了研究分析某个系统中经济变量之间的数量关系而采用的随机代数模型,是以数学形式对客观经济现象所作的描述和概括。
[多项选择题]
29、工具变量法适用于估计下列哪些模型(或方程)的参数()。
A.存在异方差的模型
B.包含有随机解释变量的模型
C.存在严重多重共线性的模型
D.联立方程模型中恰好识别的结构方程
参考答案:
B,D
[多项选择题]
30、引入虚拟变量的基本方式有()。
A.加法方式
B.减法方式
C.乘法方式
D.除法方式
E.乘方方式
参考答案:
A,C
[填空题]31简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。
参考答案:
计量经济学是经济理论、统计学和数学的综合。
经济学着重经济现象的定性研究,而计量经济学着重于定量方面的研究。
统计学是关于如何惧、整理和分析数据的科学,而计量经济学则利用经济统计所提供的数据来估计经济变量之间的数量关系并加以验证。
数量统计各种数据的惧、整理与分析提供切实可靠的数学方法,是计量经济学建立计量经济模型的主要工具,但它与经济理论、经济统计学结合而形成的计量经济学则仅限于经济领域。
计量经济模型建立的过程,是综合应用理论、统计和数学方法的过程。
因此计量经济学是经济理论、统计学和数学三者的统一。
[单项选择题]
32、横截面数据是指()。
A.同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据
B.同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据
C.同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据
D.同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据
参考答案:
A
[多项选择题]
33、选择作为工具变量的变量必须满足以下条件()。
A.与所替代的随机解释变量高度相关
B.与所替代的随机解释变量无关
C.与随机误差项不相关
D.与模型中其它解释变量不相关,以避免出现多重共线性
参考答案:
A,C,D
[多项选择题]
34、随机解释变量问题主要分为三种情况()。
A.随机解释变量与随机误差项相互独立
B.随机解释变量与随机误差项同期无相关,但异期相关
C.随机解释变量与随机误差项同期相关
D.随机解释变量与模型中其他解释变量高度相关
E.随机解释变量与随机误差项同期相关,且随机误差项存在自相关
参考答案:
A,B,C
[填空题]35计量经济模型有哪些应用。
参考答案:
①结构分析,即是利用模型对经济变量之间的相互关系做出研究,分析当其他条件不变时,模型中的解释变量发生一定的变动对被解释变量的影响程度。
②经济预测,即是利用建立起来的计量经济模型对被解释变量的未来值做出预测估计或推算。
③政策评价,对不同的政策方案可能产生的后果进行评价对比,从中做出选择的过程。
④检验和发展经济理论,计量经济模型可用来检验经济理论的正确性,并揭示经济活动所遵循的经济规律。
[多项选择题]
36、检验多重共线性的方法有()。
A.等级相关系数法
B.戈德菲尔德—匡特检验法
C.工具变量法
D.判定系数检验法
E.差分法
F.逐步回归法
参考答案:
D,F
[单项选择题]
37、对自回归模型进行估计时,假定原始模型满足古典线性回归模型的所有假设,则估计量是一致估计量的模型有()。
A.库伊克模型
B.局部调整模型
C.自适应预期模型
D.自适应预期和局部调整混合模型
参考答案:
B
[填空题]38对计量经济模型的检验应从几个方面入手。
参考答案:
①经济意义检验;②统计准则检验;③计量经济学准则检验;④模型预测检验。
[单项选择题]
39、外生变量和滞后变量统称为()。
A.控制变量
B.解释变量
C.被解释变量
D.前定变量
参考答案:
D
[单项选择题]
40、Koyck变换是将无限分布滞后模型转换为自回归模型,然后进行估计,估计方法可采用()。
A.加权最小二乘法
B.广义差分法
C.普通最小二乘法
D.工具变量法
参考答案:
D
[单项选择题]
41、如果模型中出现随机解释变量并且与随机误差项相关时,最常用的估计方法是()。
A.普通最小二乘法
B.加权最小二乘法
C.差分法
D.工具变量法
参考答案:
D
[单项选择题]
42、相关关系是指()。
A.变量间的非独立关系
B.变量间的因果关系
C.变量间的函数关系
D.变量间不确定性的依存关系
参考答案:
D
[单项选择题]
43、计量经济学是下列哪门学科的分支学科()。
A.统计学
B.数学
C.经济学
D.数理统计学
参考答案:
C
[多项选择题]
44、有限分布滞后模型的修正估计方法有()。
A.经验加权法
B.Almon多项式法
C.Koyck法
D.工具变量法
E.普通最小二乘法
参考答案:
A,B
[单项选择题]
45、在给定的显著性水平之下,若DW统计量的下和上临界值分别为dL和du,则当dL<DW<du时,可认为随机误差项()。
A.存在一阶正自相关
B.存在一阶负相关
C.不存在序列相关
D.存在序列相关与否不能断定
参考答案:
D[填空题]46在计量经济模型中,为什么会存在随机误差项?
参考答案:
①模型中被忽略掉的影响因素造成的误差;②模型关系认定不准确造成的误差;③变量的测量误差;④随机因素。
这些因素都被归并在随机误差项中考虑。
因此,随机误差项是计量经济模型中不可缺少的一部分。
[填空题]47计量经济学方法与一般经济数学方法有什么区别?
参考答案:
计量经济学方法揭示经济活动中具有因果关系的各因素间的定量关系,它用随机性的数学方程加以描述;而一般经济数学方法揭示经济活动中各个因素间的理论关系,更多地用确定性的数学方程加以描述。
[单项选择题]
48、已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1,则DW统计量近似等于()。
A.0
B.1
C.2
D.4
参考答案:
D
[填空题]49古典线性回归模型的基本假定是什么?
参考答案:
①零均值假定。
即在给定xt的条件下,随机误差项的数学期望(均值)为0,即tE(u)=0。
②同方差假定。
误差项tu的方差与t无关,为一个常数。
③无自相关假定。
即不同的误差项相互独立。
④解释变量与随机误差项不相关假定。
⑤正态性假定,即假定误差项tu服从均值为0,方差为2的正态分布。
[多项选择题]
50、关于自回归模型,下列表述正确的有()。
A.估计自回归模型时的主要问题在于,滞后被解释变量的存在可能导致它与随机误差项相关,以及随机误差项出现自相关性
B.Koyck模型和自适应预期模型都存在解释变量与随机误差项同期相关问题
C.局部调整模型中解释变量与随机误差项没有同期相关,因此可以应用OLS估计
D.Koyck模型与自适应预期模型不满足古典假定,如果用OLS直接进行估计,则估计量是有偏的、非一致估计
E.无限期分布滞后模型可以通过一定的方法可以转换为一阶自回归模型
参考答案:
A,B,C,D,E
[填空题]51自回归模型
参考答案:
解释变量仅包含X的当期值与被解释变量Y的一个或多个滞后值的模型。
[单项选择题]
52、用于检验序列相关的DW统计量的取值范围是()。
A.0≤DW≤1
B.-1≤DW≤1
C.-2≤DW≤2
D.0≤DW≤4
参考答案:
D
[单项选择题]
53、在由n=30的一组样本估计的、包含3个解释变量的线性回归模型中,计算得多重决定系数为
0.8500,则调整后的多重决定系数为()
A.0.8603
B.0.8389
C.0.8655
D.0.8327
参考答案:
D
[填空题]54如果时间序列满足条件:
均值函数、方差函数和协方差函数与时间t无关的(),协方差函数仅与()有关,则称时间序列是平稳的。
参考答案:
常数;时间间隔
[填空题]55动态模型
参考答案:
含有滞后解释变量的模型,又称动态模型。
[单项选择题]
56、若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关,则估计模型参数应采用()。
A.普通最小二乘法
B.加权最小二乘法
C.广义差分法
D.工具变量法
参考答案:
C
[单项选择题]
57、若回归模型中的随机误差项存在异方差性,则估计模型参数应采用()。
A.普通最小二乘法
B.加权最小二乘法
C.广义差分法
D.工具变量法
参考答案:
B
[填空题]58为什么计量经济学模型的理论方程中必须包含随机干扰项?
参考答案:
计量经济学模型考察的是具有因果关系的随机变量间的具体联系方式。
由于是随机变量,意味着影响被解释变量的因素是复杂的,除了解释变量的影响外,还有其他无法在模型中独立列出的各种因素的影响。
这样,理论模型中就必须使用一个称为随机干扰项的变量来代表所有这些无法在模型中独立表示出来的影响因素,以保证模型在理论上的科学性。
[判断题]
59、模型结构参数的普通最小二乘估计量具有线性性、无偏性、有效性,随机干扰项方差的普通最小二乘估计量也是无偏的。
参考答案:
对
[判断题]
60、如果观测值Xi近似相等,也不会影响回归系数的估计量。
参考答案:
错
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