流动性风险管理真题精选.docx
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流动性风险管理真题精选.docx
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流动性风险管理真题精选
[单项选择题]
1、某商业银行当期在央行的超额准备金存款为43亿元,库存现金为11亿元。
若该行当期各项存款为2138亿元,则该银行超额备付金率为()。
A.2.76%
B.2.53%
C.2.98%
D.3.78%
参考答案:
B
参考解析:
根据公式可得,人民币超额备付金率=(在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)/各项存款×100%=(43+11)/2138×100%≈
2.53%。
[单项选择题]
2、股票投资收益率上升,最可能会给银行造成()风险。
A.信用
B.市场
C.声誉
D.流动性
参考答案:
D
参考解析:
股票市场投资收益率上升时,存款人倾向于将资金从银行转到股票市场,而借款人可能会推进新的贷款请求或加速提取那些支付低利率的信贷额度,也将对商业银行的流动性状况造成影响。
[单项选择题]
3、()是最常见的资产负债的期限错配情况。
A.部分资产与某些负债在持有时间上不一致
B.部分资产与某些负债在到期时间上不一致
C.将大量短期借款用于长期贷款,即借短贷长
D.将大量长期借款用于短期贷款,即借长贷短
参考答案:
C
参考解析:
商业银行最常见的资产负债期限错配情况是将大量短期借款(负债)用于长期贷款(资产),即“借短贷长”,其优点是可以提高资金使用效率、利用存贷款利差增加收益,但如果这种期限错配严重失衡,则有可能因到期资产所产生的现金流入严重不足造成支付困难,从而面临较高的流动性风险。
[单项选择题]
4、下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法,不正确的是()。
A.股票投资收益率的下降,会造成存款人资金转移,从而很可能会造成商业银行的流动性紧张
B.在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日,商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求
C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构
D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口,是一种正常的、可控性较强的流动性风险
参考答案:
A
参考解析:
A项,股票市场投资收益率上升时,存款人倾向于将资金从银行转到股票市场,而借款人可能会推进新的贷款请求或加速提取那些支付低利率的信贷额度,也将对商业银行的流动性状况造成影响。
[单项选择题]
5、香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产(可在7天内变现的流动资产)比率维持在()以上。
A.15%
B.20%
C.25%
D.30%
参考答案:
A
参考解析:
香港金融管理局规定银行的法定流动资产比率为25%。
除此之外,香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产(可在7天内变现的流动资产)比率维持在15%以上,并保持7日内的负错配金额不超过总负债的10%,1个月内的负错配金额不超过总负债的20%。
[单项选择题]
6、下列关于商业银行针对币种结构进行流动性风险管理的说法,不正确的是()。
A.商业银行应对其经常使用的主要币种的流动性刚性状况进行计量、监测和控制
B.商业银行除结合本币承诺来评价总的外汇流动性需求以及可接受的错配情况外,还应对所持有的各币种的流动性进行单独分析
C.多币种的资产与负债结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度
D.商业银行如果认为美元是最重要的对外结算工具,可以完全持有美元用来匹配所有的外币债务,而减少其他外币的持有量
参考答案:
C
参考解析:
对于从事国际业务的商业银行而言,多币种的资产负债期限结构增加了流动性风险管理的复杂程度。
在本国或国际市场出现异常状况时,外币债权方通常因为对债务方缺乏足够了解并且无法对市场发展作出正确判断,而要求债务方提前偿付债务。
在这种不利的市场条件下,商业银行如果不能迅速满足外币债务的偿付需求,将不可避免地陷入外币流动性危机,并严重影响其在国际市场上的声誉。
因此,从事国际业务的商业银行必须高度重视各主要币种的资产负债期限结构。
[单项选择题]
7、下列情形中,()表现的是流动性风险与市场风险的关系。
A.制定实施新战略、推广新业务之前,应合理评估并预测其可能对商业银行经营状况/资产价值造成的不利影响
B.因错误判断市场发展趋势,导致投资组合价值严重受损,从而增加流动性风险,如超限额持有/投机次级金融产品
C.法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失,不得不接受政府救助
D.任何涉及商业银行的负面消息,都可能削弱存款人和社会公众的信心并造成存款资金大量流失,最终使商业银行被动陷入流动性危机
参考答案:
B
参考解析:
A项为流动性风险与策略风险关系,策略风险源于商业决策本身或执行过程中的错漏和偏差,以及对外部环境和行业变化缺乏正确的应对措施;C项为流动性风险与操作风险关系,操作风险是由于不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统,以及外部事件所造成损失的风险;D项为流动性风险与声誉风险关系,银行在履行债务和安全稳健运行方面的声誉,对于银行维持资金稳定及以合理成本融资至关重要。
[单项选择题]
8、可能造成重大经济损失,从而对流动性状况产生严重影响,如法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失,不得不接受政府救助,这属于()对流动性的影响。
A.市场风险
B.法律风险
C.操作风险
D.战略风险
参考答案:
C
[单项选择题]
9、超额备付金率计算公式中的各项存款不包括下列哪项?
()
A.财政性存款
B.保证金
C.活期存款
D.应解汇款
参考答案:
A
参考解析:
根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》,人民币超额备付金率=(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)/人民币各项存款期末余额×100%。
公式中各项存款包括人民币的活期存款、定期存款、应解汇款、保证金,不含财政性存款和委托存款。
[单项选择题]
10、核心负债比率中核心负债的定义为()。
A.活期存款的50%以及距到期日3个月以上(含)定期存款和发行债券
B.活期存款以及距到期日6个月以上(含)定期存款和发行债券
C.活期存款的50%以及距到期136个月以上(含)定期存款和发行债券
D.活期存款以及距到期日3个月以上(含)定期存款和发行债券
参考答案:
A
参考解析:
根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》,核心负债包括距到期日三个月以上(含)定期存款和发行债券以及活期存款的50%;总负债是指银行资产负债表中负债方总额。
[单项选择题]
11、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的()。
A.各项贷款总额
B.各项存款总额
C.现金寸头
D.超额备付金寸头
参考答案:
D
参考解析:
银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的超额备付金头寸。
影响超额备付金头寸的主要因素包括外汇占款、贷款投放、节假日因素等。
[单项选择题]
12、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。
下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是()。
A.我国《商业银行流动性风险管理办法(试行)》规定,商业银行流动性比例不低于25%
B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定,制定各类资产的合理比率指标
C.我国《商业银行流动性风险管理办法(试行)》规定,商业银行流动性覆盖率应当不低于150%
D.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类,并对各类资产负债准确计量
参考答案:
C
参考解析:
C项,商业银行的流动性覆盖率应当不低于100%。
[单项选择题]
13、在正常市场条件下,下列资产负债匹配方式中,流动性风险最低的是()。
A.负债以公司/机构存款为主,资产以中短期贷款为主
B.负债以零售客户存款为主,资产以中短期贷款为主
C.负债以公司/机构存款为主,资产以中长期贷款为主
D.负债以循环发行的短期债券为主,资产以中长期贷款为主
参考答案:
B
参考解析:
从商业银行融资流动性的角度来看,零售存款相对稳定,通常被看作是核心存款的重要组成部分。
商业银行最常见的资产负债期限错配情况是将大量短期借款(负债)用于长期贷款(资产),即“借短贷长”。
如果这种期限错配严重失衡,则有可能因到期资产所产生的现金流人严重不足造成支付困难,从而面临较高的流动性风险。
[单项选择题]
14、下列风险都可能给商业银行造成经营困难,但导致商业银行破产的直接原因通常是()。
A.流动性风险
B.操作风险
C.战略风险
D.信用风险
参考答案:
A
参考解析:
流动性风险是银行所有风险中最具破坏力的风险。
几乎所有摧毁银行的风险都是以流动性风险爆发来为银行画上句号的。
流动性风险堪称银行风险中的“终结者”。
[单项选择题]
15、借人流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法,原因在于,借入资金时商业银行不得不在资金成本和()之间做出艰难选择。
A.流动性风险
B.可获得性
C.不可获性
D.最终收益
参考答案:
B
参考解析:
在实践操作中,必须清醒地认识到,借人流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法,因为商业银行在借入资金时,不得不在资金成本和可获得性之间作出艰难的选择。
商业银行通常选择在真正需要资金的时候借入资金。
[多项选择题]
16、下列做法可能导致商业银行面临较高流动性风险的有()。
A.以核心存款作为贷款的主要资金来源
B.将大量短期借款用于长期贷款
C.保持资产与负债币种匹配
D.将贷款集中于几个优势行业
E.在日常经营中持有足够水平的流动资金
参考答案:
B,D
参考解析:
B项,商业银行最常见的资产负债期限错配情况是将大量短期借款(负债)用于长期贷款(资产),即“借短贷长”,如果这种期限错配严重失衡,则有可能因到期资产所产生的现金流入严重不足造成支付困难,从而面临较高的流动性风险;D项,如果商业银行的贷款过度集中于某个行业或某类金融产品,则一旦出现不利的市场情况时,必然遭受巨大损失乃至破产倒闭。
[多项选择题]
17、在其他条件不变的情况下,某大型国有商业银行的下列做法中,通常有助于降低该行流动性风险的做法有()。
A.将授信投放集中于房地产行业
B.积极争揽中型、小型企业存款
C.以大型企业的大额资金作为负债的主要来源
D.以个人客户资金作为负债的主要来源
E.在客户种类和资金到期日上适当均衡分布
参考答案:
B,E
参考解析:
B项,大额公司/机构存款的变动对中小商业银行流动性的冲击尤为显著,积极开拓中小企业客户存款,有助于显著分散和降低流动性风险;E项,商业银行应当根据自身情况,控制各类资金来源的合理比例,并适度分散客户种类和资金到期日。
[多项选择题]
18、下列关于商业银行流动性风险与各类主要风险关系的表述,正确的有()。
A.良好的声誉有助于商业银行以合理的成本获得所需的资金,从而改善其流动性
B.制定和实施新战略、推广新产品/业务之前,应当评估流动性可能造成的影响
C.市场风险会影响投资组合的收益,并因此造成流动性波动
D.重大的操作风险损失可能对流动性造成显著影响
E.承担较高的信用风险有助于降低流动性风险
参考答案:
A,B,C,D
参考解析:
E项,承担过高的信用风险可能导致不良贷款及违约损失大幅上升,贷款收益显著下降,从而增加流动性风险。
[多项选择题]
19、商业银行的资产负债期限结构是指在未来特定时段内,()的构成状况。
A.现金流人与现金流出
B.长期资产数量与长期负债数量
C.敏感性资产数量与敏感性负债数量
D.到期资产与到期负债
E.流动性资产数量与流动性负债数量
参考答案:
A,D
参考解析:
商业银行的资产负债期限结构是指在未来特定时段内,到期资产(现金流人)与到期负债(现金流出)的构成状况。
[多项选择题]
20、流动性风险是()引发的次生风险。
A.信用风险
B.市场风险
C.操作风险
D.策略风险
E.外汇风险
参考答案:
A,B,C,D
参考解析:
流动性风险成因的复杂性决定了它既可以是资产负债期限结构不匹配等因素引发的直接风险,也可能是由于信用风险、市场风险、操作风险、声誉风险、策略风险、集中度风险以及国别风险等引发的次生风险。
[多项选择题]
21、下列可被认为是商业银行短期流动性风险三级预警信号的有()。
A.本外币备付率连续一周低于1%
B.存款短时间内持续大幅下降超过存款总规模的20%
C.本外币超额准备金率持续一周低于
1.5
D.市场出现恐慌性挤兑
E.市场融资能力下降,出现支付危机
参考答案:
A,B,D,E
参考解析:
商业银行短期流动性风险三级预警信号包括:
①本外币备付率连续一周低于1%;②存款短时间内持续大幅下降超过存款总规模的20%;③市场出现恐慌性挤兑;④一周到期现金流不足存款总额的1%;⑤市场融资能力下降,出现支付危机。
C项属于商业银行短期流动性风险二级预警信号。
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[多项选择题]
22、商业银行的流动性风险管理应当重点关注资产负债的()匹配。
A.分布结构
B.利率结构
C.币种结构
D.产品结构
E.期限结构
参考答案:
A,C,E
参考解析:
商业银行流动性风险管理的核心是要尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性,并在两者之间寻求最佳的风险一收益平衡点,应该重点关注资产负债期限结构、币种结构以及资产负债分布结构的匹配。
[多项选择题]
23、下列影响商业银行资产负债期限结构的情形有()。
A.贷款偿还
B.每日客户存取款
C.贷款发放
D.资金交易
E.基准利率变化
参考答案:
A,B,C,D,E
参考解析:
除了每日客户存取款、贷款发放/归还、资金交易等会改变商业银行的资产负债期限结构外,存贷款基准利率的调整也会导致其资产负债期限结构发生变化。
其他诸如股票市场投资收益率上升时,存款人倾向于将资金从银行转到股票市场,而借款人可能会推进新的贷款请求或加速提取那些支付低利率的信贷额度,也将对商业银行的流动性状况造成影响。
[多项选择题]
24、商业银行的净稳定资金比例(NSFR)指标和存贷比指标的区别有()。
A.NSFR指标是短期流动性指标,而存货比指标是单纯的信贷指标
B.NSFR是现状指标,而存贷比是预期指标
C.NSFR指标包括全部的资产负债表,而存贷比指标只涉及存款贷款
D.NSFR指标设计了资产负债的稳定性权重,存贷比指标只考虑总量
E.NSFR指标要求大于100%,而存贷比指标要求不高于75%
参考答案:
C,D,E
参考解析:
A项,NSFR和存贷比均属于计量流动性风险的长期结构性指标。
B项,存贷比=各项贷款余额/各项存款余额×100%,该式的分子分母均不需估算,因此存贷比指标是现状指标;而NSFR=可用稳定资金/所需稳定资金×100%,其中,分母“所需稳定资金”即估算在持续1年的流动性紧张环境中,无法通过自然到期、出售或抵押借款而变现的资产数量,因此NSFR是预期指标。
[单项选择题]
25、通常,以()为主要资金来源的商业银行,其负债流动性的利率敏感度相对较低。
A.发行债券
B.公司存款
C.同业拆借
D.居民储蓄
参考答案:
D
参考解析:
从商业银行融资流动性的角度来看,零售存款相对稳定,通常被看作是核心存款的重要组成部分。
B项,公司/机构存款对商业银行的风险状况和利率水平高度敏感,通常不够稳定,很容易对商业银行的流动性造成较大影响;AC两项,零售性质的资金(例如居民储蓄)相比批发性质的资金(例如同业拆借、发行票据)具有更高的稳定性,因为其资金来源相对更加分散,同质性更低。
[单项选择题]
26、商业银行的零售存款通常被认为是()。
A.来源集中,流动性风险低
B.不稳定的负债,流动性风险高
C.比较稳定的负债,流动性风险低
D.来源分散,流动性风险高
参考答案:
C
参考解析:
零售客户对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度,其存款意愿通常取决于自身的金融知识和经验、银行的地理位置、产品种类、服务质量等敏感性因素。
因此,从商业银行融资流动性的角度来看,零售存款相对稳定,通常被看作是核心存款的重要组成部分。
此外,零售存款的来源通常是比较分散的。
[单项选择题]
27、商业银行对()变化的敏感度,最显著影响其资产负债的期限结构。
A.存款准备金率
B.国债收益率
C.票据贴现率
D.存贷款基准利率
参考答案:
D
参考解析:
因各种内外部因素的影响和作用,商业银行的资产负债期限结构时刻都在发生变化,流动性状况也随之改变。
除了每日客户存取款、贷款发放/归还、资金交易等会改变商业银行的资产负债期限结构外,存贷款基准利率的调整也会导致其资产负债期限结构发生变化。
[单项选择题]
28、商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为(),该风险为流动性风险的主要诱因之一。
A.信用风险
B.战略风险
C.集中度风险
D.市场风险
参考答案:
C
参考解析:
集中度风险源于银行具有相同或相似属性业务风险敞E1过大而产生的风险。
到期时间过于集中对流动性将产生极大压力,而集中爆发的信用风险也极易引发流动性风险,因此集中度风险是引发信用风险、流动性风险的主要诱因之一。
[单项选择题]
29、商业银行通过假设自身3个月的收益率变化增加/减少20%的情况进行流动性测算,以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况的方法属于()。
A.敏感性分析
B.情景分析
C.信号分析
D.压力测试
参考答案:
D
参考解析:
压力测试是根据不同的假设情况(可量化的极端范围)进行流动性测算,以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端情况。
[单项选择题]
30、在《商业银行风险监管核心指标》中,核心负债比率为核心负债期末余额与总负债期末余额之比,该比率不得低于()。
A.20%
B.40%
C.60%
D.80%
参考答案:
C
参考解析:
核心负债比率=核心负债期末余额/总负债期末余额×100%,该比率不得低于60%。
[单项选择题]
31、我国规定,商业银行流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于()。
A.25%
B.30%
C.50%
D.75%
参考答案:
A
参考解析:
根据《商业银行风险监管核心指标(试行)》第八条,流动性比率为流动性资产余额与流动性负债余额之比,衡量商业银行流动性的总体水平,不应低于25%。
[单项选择题]
32、不良贷款及违约损失大幅上升,贷款收益显著下降,从而增加流动性风险,这反映了商业银行()之间的关系。
A.流动性风险与信用风险
B.流动性风险与市场风险
C.流动性风险与操作风险
D.流动性风险与战略风险
参考答案:
A
参考解析:
信用风险与流动性风险的关系是指如果银行承担了过度的信用风险,则其本身的信用将出现问题,对银行信用敏感的资金提供者将重新考虑给予融资的条件和金额。
承担过高的信用风险可能导致不良贷款及违约损失大幅上升,贷款收益显著下降,从而增加流动性风险,如将越来越多的贷款发放给高风险人群。
[单项选择题]
33、()属于零售性质的资金。
A.同业拆借
B.发行票据
C.居民储蓄
D.再贴现
参考答案:
C
参考解析:
通常情况下,零售性质的资金(例如居民储蓄)相比批发性质的资金(例如同业拆借、发行票据)具有更高的稳定性,因为其资金来源相对更加分散,同质性更低。
因此,以零售资金来源为主的商业银行,其流动性风险相对较低。
[单项选择题]
34、下列各项不会影响商业银行资产负债期限结构的是()。
A.每日客户存取款
B.贷款发放/归还
C.存贷款基准利率的调整
D.商业银行减少网点数量
参考答案:
D
参考解析:
因各种内外部因素的影响和作用,商业银行的资产负债期限结构时刻都在发生变化,流动性状况也随之改变。
除了每日客户存取款、贷款发放/归还、资金交易等会改变商业银行的资产负债期限结构外,存贷款基准利率的调整也会导致其资产负债期限结构发生变化。
[单项选择题]
35、香港金管局规定的法定流动资产比率为()。
A.10%
B.15%
C.25%
D.40%
参考答案:
C
[单项选择题]
36、银行的流动性风险与()没有关系。
A.资产负债期限结构
B.资产负债类别结构
C.资产负债分布结构
D.资产负债币种结构
参考答案:
B
参考解析:
银行流动性风险的内生因素包括:
资产负债期限结构、资产负债币种结构和资产负债分布结构。
[单项选择题]
37、为了获取盈利,商业银行在正常范围内可以建立()的资产负债期限结构。
A.借短贷短
B.借长贷长
C.借长贷短
D.借短贷长
参考答案:
D
参考解析:
商业银行为了获取盈利而在正常范围内建立的“借短贷长”的资产负债期限结构(或持有期缺口),被认为是一种正常的、可控性较强的流动性风险。
[单项选择题]
38、为有效降低流动性风险,商业银行资产和负债的分布应当()。
A.异质化、分散化
B.资产应当同质化、集中化,负债应当异质化、分散化
C.同质化、集中化
D.负债应当同质化、集中化,资产应当异质化、分散化
参考答案:
A
参考解析:
商业银行应尽可能降低其资金来源(负债)和使用(资产)的同质性,形成合理的资产负债分布结构,以获得稳定的、多样化的现金流量,最大程度地降低流动性风险,即商业银行资产和负债的分布应当异质化、分散化。
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