风险管理基础真题精选.docx
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风险管理基础真题精选.docx
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风险管理基础真题精选
[多项选择题]
1、商业银行通常采用()的方式来应对和吸收预期损失。
A.风险分散
B.风险转移
C.风险规避
D.冲减利润
E.提取损失准备金
参考答案:
D,E
参考解析:
在实践中,通常将金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失。
商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润方式应对和吸收预期损失。
[多项选择题]
2、商业银行的风险对冲可以分为()。
A.自我对冲
B.一般对冲
C.市场对冲
D.特殊对冲
E.内部对冲
参考答案:
A,C
参考解析:
商业银行的风险对冲可以分为:
①自我对冲,指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲;②市场对冲,指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险,通过衍生产品市场进行对冲。
[多项选择题]
3、商业银行风险管理的主要策略中,可以降低系统性风险的有()。
A.风险转移
B.投资组合
C.风险分散
D.风险规避
E.风险补偿
参考答案:
A,D,E
参考解析:
BC两项,风险分散是指通过多样化投资分散并降低风险的策略性选择,对于由相互独立的多种资产组成的投资组合,只要组合中的资产个数足够多,该投资组合的非系统性风险就可以通过这种分散策略完全消除。
[多项选择题]
4、关于商业银行的风险管理策略,下列说法正确的是()。
A.某商业银行购买出口信贷保险,这应用了风险对冲的方法
B.某商业银行向多个国家的企业发放贷款,这应用了风险分散的方法
C.某商业银行在买入股票的同时,买入相应的看跌期权,这应用了风险转移的方法
D.某商业银行董事会在确定经济资本分配时,对某项业务配置非常有限的资本限制其规模,这应用了风险规避的方法
E.某商业银行对于信用等级较低的借款客户,给予高于基准贷款利率的利率水平,这应用了风险补偿的方法
参考答案:
B,D,E
参考解析:
A项应用了风险转移的方法;C项应用了风险对冲的方法。
[多项选择题]
5、根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因,巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为()等类别。
A.信用风险
B.操作风险
C.声誉风险
D.流动性风险
E.战略风险
参考答案:
A,B,C,D,E
参考解析:
根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因,通常将商业银行面临的风险划分为八类,分别为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险、声誉风险、法律风险及战略风险。
[多项选择题]
6、下列各项中,属于商业银行信用风险的有()。
A.债务未能如期偿还造成的风险
B.金融资产价格波动带来的风险
C.员工操作不当造成的风险
D.结算过程中发生的结算风险
E.国家政局变动引发的风险
参考答案:
A,D
参考解析:
信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化,影响金融产品价值,从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。
作为一种特殊的信用风险,结算风险是指交易双方在结算过程中,一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。
B项属于市场风险;C项属于操作风险;E项属于国别风险。
[单项选择题]
7、商业银行通常将()看作是对其经济价值最大的威胁。
A.市场风险
B.流动性风险
C.声誉风险
D.操作风险
参考答案:
C
参考解析:
声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。
商业银行通常将声誉风险看作是对其经济价值最大的威胁。
[多项选择题]
8、从狭义上讲,法律风险主要关注商业银行所签署的各类合同、承诺等法律文件的有效性和可执行力。
从广义上讲,与法律风险密切相关的风险还有()。
A.操作风险
B.违规风险
C.交易风险
D.战略风险
E.监管风险
参考答案:
B,E
参考解析:
广义上,与法律风险密切相关的有违规风险和监管风险。
其中,违规风险是指商业银行由于违反监管规定和原则,而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚,进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险。
监管风险是指由于法律或监管规定的变化,可能影响商业银行正常运营,或削弱其竞争能力、生存能力的风险。
[单项选择题]
9、根据巴塞尔协议Ⅱ,法律风险是一种特殊类型的()。
A.声誉风险
B.国别风险
C.操作风险
D.流动性风险
参考答案:
C
参考解析:
根据巴塞尔协议Ⅱ,法律风险是一种特殊类型的操作风险,包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。
[多项选择题]
10、下列关于商业银行风险的说法,正确的有()。
A.某法人客户由于破产而不能归还贷款,这反映了银行的流动性风险
B.美元贬值使得银行的资产价值下降,这反映了银行的国别风险
C.由于短期内取款额度的迅速增加使得银行不得不以低价抛售部分持有的债券,这反映了银行的信用风险
D.央行提高法定准备金比率,降低了银行的贷款规模和盈利水平,这反映了银行的监管风险
E.结算系统发生故障导致结算失败,造成交易成本上升,这反映了银行的操作风险
参考答案:
D,E
参考解析:
A项反映了银行的信用风险;B项反映了银行的市场风险;C项反映了银行的流动性风险。
[单项选择题]
11、法律风险与违规风险之间的关系是()。
A.违规风险包括法律风险
B.两者产生的风险相同
C.两者有关但又有区别
D.两者产生的原因相同
参考答案:
C
参考解析:
违规风险是指商业银行由于违反监管规定和原则,而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚,进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险。
广义上,与法律风险密切相关的有违规风险和监管风险。
[多项选择题]
12、信用风险是商业银行面临的最重要的风险种类,下列关于信用风险的说法正确的有()。
A.信用风险具有非系统性风险的特征
B.与市场风险相比,信用风险的观察数据较多
C.对大多数商业银行来说,贷款是最主要的信用风险来源
D.信用风险又被称为违约风险
E.对基础金融产品而言,信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值
参考答案:
A,C,D,E
参考解析:
信用风险是债务人未能如期偿还债务而给经济主体造成损失的风险,因此又被称为违约风险。
对大多数商业银行来说,贷款是最主要的信用风险来源。
对基础金融产品(如债券、贷款)而言,信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值。
与市场风险相比,信用风险观察数据少且不易获取,因此具有明显的非系统性风险特征。
[单项选择题]
13、关于商业银行法律风险,下列说法有误的是()。
A.法律风险是一种特殊类型的操作风险
B.法律风险的分布非常广泛
C.法律风险是一种需要计提资本的风险
D.法律风险包含违规风险和监管风险
参考答案:
D
参考解析:
D项,狭义上,法律风险主要关注商业银行所签署的各类合同、承诺等法律文件的有效性和可执行力;广义上,与法律风险密切相关的还有违规风险和监管风险,它们之间不存在包含关系。
[多项选择题]
14、下列关于商业银行全面风险管理的说法,正确的是()。
A.风险管理的职责逐渐集中到公司的董事会、高级管理层
B.组织流程再造与定量分析技术并举
C.风险管理贯穿于业务发展的每一个阶段
D.风险管理的重点已经从原有的信用风险管理,扩大到信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等多种风险的一体化综合管理
E.风险管理越来越重视定量分析,通过内部模型来识别、计量、监测和控制风险
参考答案:
B,C,D,E
参考解析:
A项,全员的风险管理文化是商业银行全面风险管理的理念之一。
风险管理绝不仅仅是风险管理部门的职责,无论是董事会、高级管理层,还是业务部门,乃至运营部门,每个人在履行工作职责时,都必须深刻认识潜在风险因素,并主动预防。
[单项选择题]
15、根据巴塞尔协议Ⅲ,普通商业银行的总资本充足率不得低于()。
A.7%
B.8%
C.10.5%
D.11.5%
参考答案:
C
参考解析:
根据巴塞尔协议Ⅲ,通常情况下普通商业银行的普通股充足率应达到7%,总资本充足率不得低于10.5%。
[多项选择题]
16、经济资本对商业银行的管理有重要的意义,下列说法正确的有()。
A.经济资本有助于商业银行提高风险管理水平
B.经济资本应与商业银行的整体风险水平成反比
C.商业银行会计资本的数量应该不大于经济资本的数量
D.经济资本是银行为未来资产的非预期损失而持有的资本金
E.经济资本有助于商业银行制度科学的业绩评估体系
参考答案:
A,D,E
参考解析:
B项,经济资本与商业银行的整体风险水平成正比;C项,商业银行账面(或会计)资本的数量应当不小于经济资本的数量。
[多项选择题]
17、下列关于正态分布曲线的描述正确的有()。
A.关于x=μ对称
B.关于x=μ不对称
C.在x=μ+σ处有一个拐点
D.在x=μ处曲线最高
E.在x=μ-σ处有一个拐点
参考答案:
A,C,D,E
参考解析:
正态分布曲线的性质包括:
关于x=μ对称;在x=μ处曲线最高;在x=μ±σ处各有一个拐点。
[单项选择题]
18、关于商业银行资本的作用,下列叙述不正确的是()。
A.维持市场信心
B.使银行免受损失
C.提供融资
D.限制业务过度扩张
参考答案:
B
参考解析:
商业银行时刻面临着风险的挑战,其资本所肩负的责任和发挥的作用比一般企业更为重要,主要体现在:
①为商业银行提供融资;②吸收和消化损失;③限制业务过度扩张和风险承担;④维持市场信心;⑤为风险管理提供最根本的驱动力。
[多项选择题]
19、下列关于风险分散化的论述正确的是()。
A.如果资产之间的风险不存在相关性,那么分散化策略将不会有风险分散的效果
B.如果资产之间的相关性为-1,那么风险分散化效果最好
C.如果资产之间的相关性为+1,那么分散化策略将不能分散风险
D.如果资产之间的相关性为正,那么风险分散化效果较好
E.如果资产之间的相关性为负,那么风险分散化效果较好
参考答案:
A,B,C,E
参考解析:
如果资产组合中各资产存在相关性,则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。
假设其他条件不变,当各资产间的相关系数为正时,风险分散效果较差;当相关系数为负时,风险分散效果较好。
[单项选择题]
20、在现代商业银行的风险管理体系中,商业银行进行风险管理的最根本驱动力是()。
A.客户利益
B.股东利益
C.资本
D.金融监管机构的要求
参考答案:
C
参考解析:
资本是风险的最终承担者,因而也是风险管理最根本的动力来源。
在商业银行经营管理活动中,风险管理始终是由代表资本利益的董事会来推动并承担最终风险责任的。
[多项选择题]
21、商业银行的战略风险主要体现在()。
A.政治、经济和社会环境发生变化
B.实现战略目标所需要的资源匮乏
C.整个战略实施过程的质量难以保证
D.商业银行战略目标缺乏整体兼容性
E.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷
参考答案:
B,C,D,E
参考解析:
战略风险是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中,因不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险。
战略风险主要体现在四个方面:
①商业银行战略目标缺乏整体兼容性;②为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷;③为实现战略目标所需要的资源匮乏;④整个战略实施过程的质量难以保证。
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[单项选择题]
22、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发,银行资本的核心功能是()。
A.保护银行的正常经营
B.为银行的注册提供资金
C.吸收损失
D.组织营业
参考答案:
C
参考解析:
从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发,银行资本的核心功能是吸收损失:
①在银行清算条件下吸收损失,其功能是为高级债权人和存款人提供保护;②在持续经营条件下吸收损失,体现为随时用来弥补银行经营过程中发生的损失。
[多项选择题]
23、如果房地产市场发展过热,一方面居民大量存款买房,另一方面大量房地产企业和个人向银行借款,这种情况下,当房地产市场严重下跌,大量个人住房贷款无法偿还,房地产企业也由于倒闭而无力偿还贷款,这时商业银行所面临的主要风险包括()。
A.操作风险
B.市场风险
C.流动性风险
D.国家风险
E.信用风险
参考答案:
B,C,E
参考解析:
B项,“房地产市场严重下跌”,预示着银行面临市场风险;C项,由于大量贷款无法收回,商业银行无法及时获得充足资金用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求,预示着银行面临流动性风险;E项,“大量个人住房贷款无法偿还,房地产企业也由于倒闭而无力偿还贷款”,预示着银行面临信用风险。
[单项选择题]
24、下列各项中,应列入商业银行二级资本的是()。
A.未分配利润
B.二级资本工具及其溢价
C.盈余公积
D.一般风险准备
参考答案:
B
参考解析:
在巴塞尔协议Ⅲ中,监管资本包括一级资本和二级资本。
其中,一级资本又包括核心一级资本和其他一级资本。
核心一级资本包括:
实收资本或普通股、资本公积可计入部分、盈余公积、一般风险准备、未分配利润、少数股东资本可计入部分。
其他一级资本包括:
其他一级资本工具及其溢价(如优先股及其溢价)、少数股东资本可计入部分。
二级资本包括:
二级资本工具及其溢价、超额贷款损失准备可计人部分、少数股东资本可计入部分。
[多项选择题]
25、关于商业银行风险、收益与损失之间的关系,下列描述正确的有()。
A.损失是一个事后概念,是指已经真实发生的账面损失
B.承担高风险一定会带来高收益
C.某项业务的预期损失较高反映了该业务的不确定性或风险较高
D.通常情况下,当期收益较高的业务所承担的风险也相对较高
E.风险是一个事前概念,是指在一定条件下可能遭受的损失
参考答案:
A,D,E
参考解析:
B项,因管理不善承担的高风险不一定能够带来高收益;C项,预期损失是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失,通常为一定历史时期内损失的平均值(有时也采用中间值),预期损失不等同于不确定性风险。
[单项选择题]
26、商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本是()。
A.经济资本
B.监管资本
C.会计资本
D.实收资本
参考答案:
B
参考解析:
监管资本是监管部门规定的商业银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本,一般是指商业银行自身拥有的或者能长期支配使用的资金,以备非预期损失出现时随时可用,故其强调的是抵御风险、保障银行持续稳健经营的能力,并不强调其所有权归属。
[多项选择题]
27、下列商业银行的风险事件中,应当归属于操作风险类别的有()。
A.交易部门因错误判断市场趋势而造成较大规模的损失
B.营业场所及设施因地震彻底损毁
C.财务部门因系统故障未能及时发布财务报告,受到监管机构处罚
D.数据中心因安全漏洞导致大量客户信息被窃
E.理财业务人员因向客户做出误导性的收益承诺,遭到诉讼并做出相应赔偿
参考答案:
A,B,C,D,E
参考解析:
商业银行的操作风险可按人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别分类。
AE两项属于人员因素;B项属于外部事件;CD两项属于系统缺陷。
[单项选择题]
28、下列各项指标中,()可以反映资产收益率的波动性。
A.概率
B.标准差
C.概率密度
D.分布函数
参考答案:
B
参考解析:
在风险管理实践中,通常将标准差作为刻画风险的重要指标。
资产收益率标准差越大,表明资产收益率的波动性越大。
当标准差很小或接近于零时,资产的收益率基本稳定在预期收益水平,出现的不确定性程度逐渐减小。
[多项选择题]
29、下列可能对商业银行的声誉产生不利影响的事件有()。
A.商业银行所提供的金融产品/服务存在严重缺陷
B.商业银行缺乏经营特色和社会责任感
C.商业银行受到监管处罚
D.商业银行流动性状况恶化,出现支付困难
E.商业银行内控缺失导致违规案件层出不穷
参考答案:
A,B,C,D,E
参考解析:
声誉是商业银行所有利益持有者基于持久努力、长期信任建立起来的无形资产。
声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。
几乎所有风险都可能影响商业银行声誉,因此声誉风险也被视为一种多维风险。
[单项选择题]
30、某些资产的预期收益率y的概率分布如表1—4所示,则其方差为()。
A.2.16
B.2.76
C.3.16
D.4.76
参考答案:
A
参考解析:
该资产的预期收益率Y的期望为:
E(Y)=1×60%+4×40%=
2.2;其方差为:
Vαr(Y)=
0.6×(1-
2.2)2+
0.4×(4-
2.2)2=
2.16。
[多项选择题]
31、商业银行下列业务中存在信用风险的有()。
A.货币互换
B.基金代销
C.票据贴现
D.外汇交易
E.同城票据交换
参考答案:
A,C,D,E
参考解析:
信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化,影响金融产品价值,从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。
信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中,又存在于信用担保、贷款承诺及衍生产品交易等表外业务中。
B项,基金代销中银行是代理人,不存在信用风险。
[单项选择题]
32、对于正态曲线,若固定σ的值,随μ值不同,曲线位置()。
A.不同
B.相同
C.不动
D.不确定
参考答案:
A
参考解析:
正态曲线由σ和μ决定其形状:
μ为均值决定了曲线中心,σ为标准差决定了曲线的离散程度。
若固定σ的值,随μ值不同,曲线位置将不同。
[单项选择题]
33、某资产组合包含两个资产,权重相同,资产组合的标准差为13。
资产1和资产2的相关系数为
0.5,资产2的标准差为
19.50,则资产1的标准差为()。
A.1
B.10
C.20
D.无法计算
参考答案:
B
参考解析:
设资产1的标准差为σ,则根据公式:
132=(
0.5σ)2+(
0.5×
19.5)2+2×
0.5×
0.5×
0.5×σ×
19.5,解得σ=10。
[多项选择题]
34、下列关于银行流动性风险与其它风险关系的表述,正确的有()。
A.利率上升会导致银行融资成本上升,可能导致流动性风险
B.支付结算系统出现问题影响银行现金收支,可能导致流动性风险
C.不良率上升会导致银行资产质量下降,可能导致流动性风险
D.良好的声誉能够确保银行资金的稳定性,有助于降低流动性风险
E.战略决策失误在长期内会影响银行流动性,短期内没有影响
参考答案:
A,B,C,D
参考解析:
流动性风险的产生除了因为商业银行的流动性计划不完善之外,信用、市场、操作等风险领域的管理缺陷同样会导致商业银行流动性不足,甚至引发风险扩散,造成整个金融系统出现流动性困难。
E项,战略决策失误不仅在长期内会影响银行的流动性,短期内也可能影响。
[单项选择题]
35、风险分散的原理是()。
A.两种资产之间的收益率变化完全正相关
B.用标准差度量的加权组合资产的风险小于各资产风险的加权和
C.用标准差度量的加权组合资产的风险大于各资产风险的加权和
D.用标准差度量的加权组合资产的风险等于各资产风险的加权和
参考答案:
B
参考解析:
则根据上述公式可得,当两种资产之间的收益率变化不完全正相关(即P
[多项选择题]
36、风险事件:
2011年10月31日,拥有长达200年历史的世界最大期货交易商——全球曼氏金融控股公司(以下简称“全球曼氏金融”)向纽约南区破产法院提交了破产保护申请。
相关背景:
2010年3月,原新泽西州州长和高盛掌门人乔恩•克辛被任命为全球曼氏金融新一任首席执行官。
2011年2月,乔恩•克辛公布在五年内将全球曼氏金融转型为投资银行的计划。
全球曼氏金融“看中”因信用评级下滑价格走低但收益率上升的欧洲国家主权债券,于是大量买入来自西班牙、意大利、比利时、爱尔兰和葡萄牙等国家的债券,并将其抵押获取贷款,希望赚得利差。
短短几个月,公司持有高达63亿美元的欧债敞口。
随着欧债危机的不断加深,2011年10月24日,穆迪将全球曼氏金融评级调降至略高于垃圾级别。
10月25日,全球曼氏金融提前公布了截至9月30日的第二财季的财务状况,披露损失高达1.91亿美元,创历史记录,致使公司股价当天暴跌48%。
随后在不到一周的时间内,全球曼氏金融市值蒸发已超过2/3。
10月31日,在寻求整体或至少部分出售公司以避免破产命运的多轮谈判失败后,全球曼氏金融只好正式提出破产保护申请。
根据以上案例描述,回答下列5小题。
乔恩•克辛将全球曼氏金融转型为投资银行的计划,使这家机构面临的最主要风险是()。
A.声誉风险
B.战略风险
C.信用风险
D.流动性风险
参考答案:
B
参考解析:
战略风险是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中,因不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险。
[单项选择题]
37、假设某风险资产的预期收益率为8%,标准差为
0.15,同期国债的无风险收益率为4%。
如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6%的资产组合,则该风险资产和国债的投资权重分别为()。
A.50%,50%
B.30%,70%
C.20%,80%
D.40%,60%
参考答案:
A
参考解析:
[单项选择题]
38、根据监管机构的规定,操作风险包含()。
A.声誉风险
B.法律风险
C.战略风险
D.流动性风险
参考答案:
B
参考解析:
操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。
根据监管机构的规定,操作风险包括法律风险,但不包括声誉风险和战略风险
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