计量经济学模拟考试题第1套(含答案)文档格式.doc
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则城镇居民线性消费函数的理论方程可以写作(D)
A.B.
C.D.
8、对于有限分布滞后模型
在一定条件下,参数可近似用一个关于的阿尔蒙多项式表示(),其中多项式的阶数m必须满足(A)
A.B.C.D.
9、在自适应预期模型和库伊克模型中,假定原始模型的随机扰动项满足古典线性回归模型的所有假设,则对于这两个模型中的滞后解释变量和误差项,下列说法正确的有(D)
A.B.
C.D.
10、设为随机误差项,则一阶线性自相关是指(B)
11、利用德宾h检验自回归模型扰动项的自相关性时,下列命题正确的是(B)
A.德宾h检验只适用一阶自回归模型
B.德宾h检验适用任意阶的自回归模型
C.德宾h统计量渐进服从t分布
D.德宾h检验可以用于小样本问题
12、关于联立方程组模型,下列说法中错误的是(B)
A.结构式模型中解释变量可以是内生变量,也可以是前定变量
B.简化式模型中解释变量可以是内生变量,
C.简化式模型中解释变量是前定变量
D.结构式模型中解释变量可以是内生变量
13、以下选项中,正确地表达了序列相关的是(A)
A.B.
C.D.
14、一元线性回归分析中的回归平方和ESS的自由度是(D)
A.nB.n-1C.n-kD.1
15、边际成本函数为(MC表示边际成本;
Q表示产量),则下列说法正确的有(A)
A.模型中可能存在多重共线性B.模型中不应包括作为解释变量
C.模型为非线性模型D.模型为线性模型
16、如果某个结构方程是恰好识别的,估计其参数可用(D)
A.最小二乘法B.极大似然法
C.广义差分法D.间接最小二乘法
17、已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于1,则DW统计量近似等于(A)
A.0B.1C.2D.4
18、更容易产生异方差的数据为(C)
A.时序数据B.修匀数据C.横截面数据D.年度数据
19、设M为货币需求量,Y为收入水平,r为利率,流动性偏好函数为,又设、分别是、的估计值,则根据经济理论,一般来说(A)
A.应为正值,应为负值B.应为正值,应为正值
C.应为负值,应为负值D.应为负值,应为正值
20、对于有限分布滞后模型,解释变量的滞后长度每增加一期,可利用的样本数据就会(B)
A.增加1个B.减少1个C.增加2个D.减少2个
二、多项选择题
1、对联立方程模型参数的单一方程估计法包括(ABDF)
A.工具变量法B.间接最小二乘法
C.完全信息极大似然估计法D.二阶段最小二乘法
E.三阶段最小二乘法F.有限信息极大似然估计法
2、下列哪些变量一定属于前定变量(CD)
A.内生变量B.随机变量C.滞后变量
D.外生内生变量E.工具变量
3、古典线性回归模型的普通最小二乘估计量的特性有(ABC)
A.无偏性B.线性性C.最小方差性
D.不一致性E.有偏性
4、利用普通最小二乘法求得的样本回归直线的特点(ACD)
A.必然通过点B.可能通过点
C.残差的均值为常数D.的平均值与的平均值相等
E.残差与解释变量之间有一定的相关性
5、关于联立方程模型识别问题,以下说法不正确的有(AB)
A.满足阶条件的方程则可识别
B.如果一个方程包含了模型中的全部变量,则这个方程恰好识别
C.如果一个方程包含了模型中的全部变量,则这个方程不可识别
D.如果两个方程包含相同的变量,则这两个方程均不可识别
E.联立方程组中的每一个方程都是可识别的,则联立方程组才可识别
F.联立方程组中有一个方程不可识别,则联立方程组不可识别
三、判断题(判断下列命题正误,并说明理由)
1、简单线性回归模型与多元线性回归模型的基本假定是相同的。
错
在多元线性回归模型里除了对随机误差项提出假定外,还对解释变量之间提出无多重共线性的假定。
2、在模型中引入解释变量的多个滞后项容易产生多重共线性。
对
在分布滞后模型里多引进解释变量的滞后项,由于变量的经济意义一样,只是时间不一致,所以很容易引起多重共线性。
3、D-W检验中的D-W值在0到4之间,数值越小说明模型随机误差项的自相关度越小,数值越大说明模型随机误差项的自相关度越大。
DW值在0到4之间,当DW落在最左边(0<
d<
dL)、最右边(4-Dl<
4d)时,分别为正自相关、负自相关;
中间(du<
4-du)为不存在自相关区域;
其次为两个不能判定区域。
4、在计量经济模型中,随机扰动项与残差项无区别。
它们均为随机项,但随机误差项表示总体模型的误差,残差表示样本模型的误差。
5、在经济计量分析中,模型参数一旦被估计出来,就可将估计模型直接运用于实际的计量经济分析。
参数一经估计,建立了样本回归模型,还需要对模型进行检验,包括经济意义检验、统计检验、计量经济专门检验等。
四、计算题
1、根据某城市1978——1998年人均储蓄(y)与人均收入(x)的数据资料建立了如下回归模型
se=(340.0103)(0.0622)
试求解以下问题
(1)取时间段1978——1985和1991——1998,分别建立两个模型。
模型1:
模型2:
t=(-8.7302)(25.4269)t=(-5.0660)(18.4094)
计算F统计量,即,对给定的,查F分布表,得临界值。
请你继续完成上述工作,并回答所做的是一项什么工作,其结论是什么?
解:
该检验为Goldfeld-Quandt检验
因为F=4334.937>
4.28,所以模型存在异方差
(2)根据表1所给资料,对给定的显著性水平,查分布表,得临界值,其中p=3为自由度。
表1
ARCHTest:
F-statistic
6.033649
Probability
0.007410
Obs*R-squared
10.14976
0.017335
TestEquation:
DependentVariable:
RESID^2
Method:
LeastSquares
Date:
06/04/06Time:
17:
02
Sample(adjusted):
19811998
Includedobservations:
18afteradjustingendpoints
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
C
244797.2
373821.3
0.654851
0.5232
RESID^2(-1)
1.226048
0.330479
3.709908
0.0023
RESID^2(-2)
-1.405351
0.379187
-3.706222
RESID^2(-3)
1.015853
0.328076
3.096397
0.0079
R-squared
0.563876
Meandependentvar
971801.3
AdjustedR-squared
0.470421
S.D.dependentvar
1129283.
S.E.ofregression
821804.5
Akaikeinfocriterion
30.26952
Sumsquaredresid
9.46E+12
Schwarzcriterion
30.46738
Loglikelihood
-268.4257
F-statistic
Durbin-Watsonstat
2.124575
Prob(F-statistic)
解:
该检验为ARCH检验
由Obs*R-squared=10.1498>
7.81,表明模型存在异方差。
2、根据某行业1955——1974年的库存量(y)和销售量(x)的资料(见表2),运用EViews软件得如下报告资料,试根据所给资料和图形完成下列问题:
(1)完成表2的空白处,由报告资料写出估计模型的表达式(用书写格式);
(2)根据写出的模型表达式求销售量对库存量影响的短期乘数、动态乘数和长期乘数,同时给出经济解释;
(3)根据所给资料对估计模型进行评价(包括经济意义、拟合效果、显著性检验等)。
表2
Y
06/04/02Time:
42
19581974
17afteradjustingendpoints
-6.419601
2.130157
PDL01
1.156862
0.195928
PDL02
0.065752
0.176055
PDL03
-0.460829
0.181199
0.996230
Meandependentvar
81.97653
S.D.dependentvar
27.85539
1.897384
Akaikeinfocriterion
4.321154
46.80087
Schwarzcriterion
4.517204
-32.72981
1.513212
Prob(F-statistic)
0.000000
LagDistributionofX
i
T-Statistic
.*|
0.63028
0.17916
.*|
1
1.15686
0.19593
.*|
2
0.76178
0.17820
*.|
3
-0.55495
0.25562
SumofLags
1.99398
0.06785
(1)第一拦的t统计量值:
-3.013675
5.904516
0.373472
-2.513216
第二拦的t统计量值:
T-Statistic
3.51797
5.90452
4.27495
-2.17104
AdjustedR-squared0.99536
F-statistic1145.20
(2)短期乘数为0.6303,动态乘数分别为1.1569,0.7618,-0.5550。
长期乘数为1.994。
(3)模型整体的拟合效果较好,可决系数达到0.9963,F统计量为1145.16,除的系数的t统计量外,其余均大于在显著性水平为0.05,自由度为12下的临界值2.176,说明模型中销售额在滞后第三期对库存量影响较小外,其它各均影响显著。
3、根据某地区居民对农产品的消费y和居民收入x的样本资料,应用最小二乘法估计模型,估计结果如下,拟合效果见图。
由所给资料完成以下问题:
(1)在n=16,的条件下,查D-W表得临界值分别为,试判断模型中是否存在自相关;
(2)如果模型存在自相关,求出相关系数,并利用广义差分变换写出无自相关的广义差分模型。
se=(1.8690)(0.0055)
(1)因为DW=0.68<
1.106,所以模型中的随机误差存在正的自相关。
(2)由DW=0.68,计算得=0.66,所以广义差分表达式为
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