哈尔滨银行客户行为分析模型方案Word下载.docx
- 文档编号:725092
- 上传时间:2023-04-29
- 格式:DOCX
- 页数:23
- 大小:124.35KB
哈尔滨银行客户行为分析模型方案Word下载.docx
《哈尔滨银行客户行为分析模型方案Word下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《哈尔滨银行客户行为分析模型方案Word下载.docx(23页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
1.活期存款流失率定义
对特定的活期存款账户群体,若随时间推移,存款余额小于此前存款余额的最小值,则发生了活期存款流失。
2.活期存款沉淀率定义
活期存款的余额占活期存款总额的比率,是衡量商业银行存款稳定程度的指标。
3.活期存款沉淀率计算
活期对公存款可按以下账户类型:
集团、SME、同业、保证金、一般账户进行分析。
活期对私存款不区分账户类型。
方法一:
最低点法
活期存款沉淀率=1-累计流失率=1-∑流失率
选取人民币活期对私存款和活期对公存款为样本,对其自2007年7月1日至2010年
6月30日的存量账户的每日余额进行分析。
(1)计算存量账户的每日余额
计算每个账户2007年7月1日至2010年6月30日的每日余额。
账户\日期
1-Jul-07
2-Jul-07
3-Jul-07
4-Jul-07
……
28-Jun-10
29-Jun-10
30-Jun-10
A
30,000.00
28,175.95
26,821.43
B
2,800.00
2,848.97
7,808.89
11,588.44
第4页第4页第4页
C
3,498,700
3,500,000
450,000
D
5,500.00
6,023.50
…
(2)汇总批次账户每日余额
从2007年7月1日起,每天的存量账户为一个批次,汇总该批次账户每天的余额之和,各批次账户中不含新增账户。
日期间隔(天)
0123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839
800
1,000
余额(亿元)
900
某批次帐户每日余额图
某批次账户每日余额图:
(3)计算各会计区间内的存款流失率
对每批次曲线应用会计期限区间,取该会计期限区间内余额最小值,并计算该会计期限区间的存款流失率。
元9)00
.0_
874.5_
883.0_ 865.0_
859.5_
余额(亿
该批次账户初始余额:
900.0亿元
会计区间[1天]流失率:
(900-874.5)/900=2.8%
会计区间[2-7天]流失率:
0%(883.0大于前期最低点874.5,活期存款在此区间未流失)
会计区间[8-14天]流失率:
(874.5-865.0)/900=1.0%
第5页第5页第5页
会计区间[15-30天]流失率:
(865.0-859.5)/900=0.61%
(4)加权平均所有会计区间存款流失率
对各批次账户的初始余额为权重,对所有会计区间的存款流失率进行加权平均,得出各会计区间活期存款流失率。
会计区间
流失率
0天
0.0%
1天
0.4%
2-7天
1.4%
8-14天
1.1%
15-30天
2.0%
1-2个月
2.4%
2-3个月
1.9%
3-6个月
4.0%
6-12个月
5.7%
1-2年
5.6%
2年以上
0.2%
(5)计算活期存款沉淀率
按照活期存款沉淀率=1-累计流失率=1-∑流失率,计算各会计区间沉淀率。
沉淀率
100.0%
99.6%
98.2%
97.1%
95.1%
92.7%
90.8%
86.8%
81.1%
75.5%
75.3%
方法二:
LogNormal模型
第6页第6页第6页
对数正态分布(Lognormaldistribution)是当随机变量的对数正规的分布的时候产生的分布类型,对数正态分布起因于变量是大量的相互独立的,恒等分布的变量的积。
LogNormal基本模型为:
log𝑉
(𝑡
)=𝛼
+𝛽
𝑡
+𝜎
𝜀
其中,截距𝛼
,斜率𝛽
通过线性回归模型得到;
𝜎
为历史事件序列的变动率。
通过历史已有数据确定模型相关参数,并通过此模型进行未来数据预测。
确定的时间间隔t内,核心存款水平可用以下模型估算:
𝑙
𝑜
𝑔
𝑉
‒𝜎
𝜙
‒1(𝑞
)
其中,𝜙
‒1表示累积正态分布的反函数,𝑞
表示置信水平
(1)根据核心存款LogNormal模型推导
假设今天距离初始日期时间为𝑡
0天,明天距离初始日期间隔时间为𝑡
1天,则今天的核心存款水平:
𝑙
0)=𝛼
0‒𝜎
1
明天的核心存款水平:
第7页第7页第7页
从而有:
𝑙
1)=𝛼
1‒𝜎
𝑉
1)
log =𝛽
0)
–𝑡
0)‒𝜎
)( ‒ )
当𝑡
0为初始日期时,模型可变换为:
–𝜎
0) 1
其中斜率𝛽
和变动率𝜎
可通过已有历史数据和间隔天数线性回归得到。
最后可得:
(2)示例
log𝑉
1)=log𝑉
0)+𝛽
选取2010年8月23日至2011年11月23日期间的日存款余额数据,以2010年8月
23日为初始日期。
日期
时间间隔
存款余额
LN(今日余额/昨日
余额)
LN(今日余额)
23-8月-10
9,199,243,732
24-8月-10
9,192,017,942
-0.000785785
22.94160133
25-8月-10
2
8,973,092,591
-0.024105105
22.91749622
26-8月-10
3
9,094,010,204
0.01338559
22.93088181
27-8月-10
4
8,765,126,673
-0.036835007
22.89404681
28-8月-10
5
8,756,227,247
-0.001015838
22.89303097
30-8月-10
6
8,631,232,868
-0.014377779
22.87865319
...
15-11月-11
365
9,709,640,680
-0.036592926
22.99638511
16-11月-11
366
9,614,237,992
-0.009874153
22.98651096
17-11月-11
367
9,446,437,669
-0.01760742
22.96890354
18-11月-11
368
9,610,019,764
0.017168575
22.98607212
19-11月-11
369
9,610,344,999
3.38428E-05
22.98610596
21-11月-11
370
9,883,520,424
0.028028644
23.0141346
22-11月-11
371
9,995,779,314
0.011294169
23.02542877
23-11月-11
372
9,813,329,082
-0.018421363
23.00700741
𝛽
=slope(y,x)=slope(Ln(今日余额/昨日余额),时间间隔)=-0.0000154
=steyx(y,x)=steyx(Ln(今日余额/昨日余额),时间间隔)=5.419%
Ln(明日余额)=Ln(初始余额)+𝛽
*时间间隔-𝜎
*NORMSINV(0.95)*Sqrt(时间间隔)
预计流失率=1-明日余额/今日余额
累计流失率
1天后
0.085298897
8.530%
91.470%
2天后
0.118470972
3.317%
88.153%
3天后
0.143109835
2.464%
85.689%
4天后
0.163347581
2.024%
83.665%
5天后
0.18078247
1.743%
81.922%
6天后
0.196233073
1.545%
80.377%
7天后
0.210185016
1.395%
78.981%
8天后
0.222954291
1.277%
77.705%
9天后
0.234760103
1.181%
76.524%
10天后
0.245761844
1.100%
75.424%
11天后
0.256079688
1.032%
74.392%
12天后
0.265806877
0.973%
73.419%
13天后
0.275017465
0.921%
72.498%
第8页第8页第8页
14天后
0.283771419
0.875%
71.623%
15天后
0.292118096
0.835%
70.788%
五、 定期存款提前支取
1.定期存款提前支取定义
客户在定期存款到期日前,部分或全部支取账户中的存款,称之为提前支取。
2.定期存款提前支取率计算
定期存款提前支取率=每月提前支取金额/账户初始金额
定期对公存款可以按以下账户类型:
集团、SME、同业、一般账户等进行分析。
定期对私存款不区分账户类型。
选取人民币定期对私存款和定期对公存款账户,对其2009年1月至2010年4月的每月存量账户的月底余额进行分析。
针对各期限定期存款进行分析。
(1)计算每个账户每月月底余额
计算每个账户2008年12月-2010年4月的每月月底余额:
Dec-2008
Jan-2009
Feb-2009
Mar-2009
Feb-2010
Mar-2010
Apr-2010
40,000
30,000
498,700
(2)计算账户提前支取金额,并计算提前支取率
计算每个账户2009年1月-2010年4月的每月提前支取金额。
10,000
3,000,000
第9页第9页第9页
计算每个账户每月的提前支取率。
每月提前支取率=当月提前支取金额/账户初始余额
0%
25%
75%
85.7%
14.3%
100%
(3)计算各期限区间内各批次账户余额
将账户按照期限区间进行划分,以每个期限区间每月1日的存量账户为一个批次,计算各批次账户余额。
(4)计算各期限区间内各批次提前支取率
以各批次各账户余额为权重,计算各批次在未来每个月的提前支取率各批次每月提前支取率
=∑(批次内账户提前支取率*批次内账户余额)/∑批次内账户余额
期限区间
批次\间隔月份
Jan-09
Feb-09
Mar-09
Apr-09
Jan-10
Feb-10
Mar-10
Apr-10
3-6M
2.20%
3.77%
1.35%
0.12%
3.44%
2.12%
0.35%
2.06%
1.09%
1.02%
0.80%
2.91%
0.27%
2.95%
0.94%
0.93%
(5)计算各期限区间内间隔月份提前支取率
对各期限区间,以各月份批次的余额为权重,对所有间隔月份的提前支取率加权平均。
若间隔月份数为3,表示该批次3月后的提前支取情况,加权时批次不足3个月,不计入公式。
间隔3个月提前支取率=∑(批次余额*批次3个月后的提前支取率)/∑批次余额
间隔月份
提前支取率
第10页第10页第10页
1个月
1.18%
2个月
1.20%
3个月
0.49%
4个月
0.30%
5个月
6个月
0.25%
(6)计算间隔月份提前支取率
以各期限区间余额为权重,对所有期限区间内各间隔月份提前支取率加权平均。
间隔3个月提前支取率
=∑(间隔3个月后的提前支取率*期限区间余额)/∑期限区间余额
1.21%
0.61%
0.26%
0.20%
六、 定期存款续存
1.定期存款续存定义
续存:
两个账户账号相同,币种相同,前一个账户的销户日等同于后一账户的开户日,且后一个账户的销户日与开户日之间相差2天以上。
续存金额:
前一个账户在销户月时的月初余额与后一账户的开户金额之间的较小者。
2.定期存款续存计算
不针对各期限定期存款进行分析,可针对定期存款的不同账户类型进行分析。
(1)计算正常到期账户与其他账户之间的续存关系、到期金额与续存金额
到期日期
到期账户
到期金额
续存账户
续存金额
第11页第11页第11页
01Jun2009
A1
30000
A2
02Jul2009
B1
4560
B2
3000
C1
C2
D1
7000
D2
E1
E2
6000
F1
600000
-
(2)处理多对多续存关系时,计算实际续存金额
多对多续存关系不考察到账户+账户账号一级,而是考察到账户+销户日一级,同一账户在统一销户日有多笔续存的,续存前和续存后的账户金额分别汇总计算。
30120
B3
B4
.
汇总计算为:
B1,B2
23120
B3,B4
18000
(3)按月份汇总该月所有到期账户的到期金额与续存金额,计算续存率续存率=续存金额/到期金额
第12页第12页第12页
七、 贷款提前偿还
1.贷款提前偿还定义
客户在贷款应还日前,部分或全部偿还账户剩余金额,称之为提前偿付。
其中定期贷款的应还日为到期日,按揭贷款的应还日为下一计划还款日。
2.贷款提前偿还率计算
贷款提前偿还率=当月多还金额/贷款总额
对公贷款可按对公浮动、对公固定等账户类型进行分析。
对私贷款可按对私(住房按揭)、对私(定期贷款)等账户类型进行分析。
选取对公贷款自2009年1月至2010年4月的每月存量账户的月底余额、每月存量账户的还款记录进行分析。
针对各期限定期贷款分别进行分析。
(1)计算每个账户每月月底余额及每月提前偿还金额
计算定期贷款每个账户2008年12月至2010年4月的每月月底余额,并计算每个账户2009年1月至2010年4月的每月提前偿还金额。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 哈尔滨 银行 客户 行为 分析 模型 方案