影响居民消费水平的主要因素分析学习资料Word格式.docx
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270.11
1.9
1983
311
603
246
5957.4
564
309.77
1.5
1984
327
662
283
7206.7
651.2
355.33
2.8
1985
437
802
347
8989.1
739.1
397.6
8.8
1986
485
805
376
10201.4
899.6
423.76
1987
550
1089
417
11954.5
1002.2
462.55
7.3
1988
693
1431
508
14922.3
1181.4
544.94
18.5
1989
762
1568
553
16917.8
1375.7
601.5
17.8
1990
803
1686
571
18598.4
1510.2
686.3
2.1
1991
896
1925
621
21662.5
1700.6
708.6
2.9
0.0189
1992
1070
2356
718
26651.9
2026.6
784
5.4
0.018
1993
1331
3027
855
34560.5
2577.4
921.6
13.2
0.0254
1994
1746
3891
1118
46670
3496.24
1221
21.7
0.0315
1995
2236
4874
1434
57494.9
4283
1577.74
14.8
1996
2641
5430
1768
66850.5
4838.9
1926.1
6.1
0.0303
1997
2834
5796
1876
73142.7
5160.3
2090.1
0.8
0.0266
1998
2972
6217
1895
76967.2
5425.1
2162
-2.6
0.0158
1999
3138
6796
1927
80579.4
5854
2210
-3
0.0118
2000
3397
7402
2037
88254
6280
2253.42
-1.5
0.0099
2001
3609
7761
2156
95727.9
6859.6
2366.4
2002
3791
7972
2259
103553.6
7702.8
2475.63
0.0072
数据来源:
《中国统计年鉴》
模型设定及检验
根据现实的经济生活观察和经验,我们试图引入以下变量:
国民收入,通货膨胀率,利率。
国民收入是一切经济活动的来源,当期消费是基于上一期或是几期的收入而发生的;
通货膨胀率则会通过影响一国居民实际购买能力来影响实际的消费水平;
利率对消费的影响主要是通过影响居民用于储蓄的货币量来间接影响消费水平。
当然除了以上的因素之外,还存在着其他的因素无法通过模型反映出来,为此,我们将其归入随机扰动项M。
即得到以下模型:
1.我们设定模型为Y=aX1+bX2+cX3+u
其中Y为居民消费水平,X1,X2,X3分别为国民收入,通货膨胀率和利率。
对所有变量采用最小二乘法,得出
DependentVariable:
Y
Method:
LeastSquares
Date:
12/23/04Time:
15:
27
Sample(adjusted):
19912000
Includedobservations:
10afteradjustingendpoints
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
X1
0.037598
0.000417
90.08623
0.0000
X2
-5.775128
1.853065
-3.116528
0.0207
X3
3208.558
1718.620
1.866939
0.1111
C
35.33039
38.16182
0.925805
0.3903
R-squared
0.999484
Meandependentvar
2226.100
AdjustedR-squared
0.999226
S.D.dependentvar
909.0991
S.E.ofregression
25.28739
Akaikeinfocriterion
9.587664
Sumsquaredresid
3836.714
Schwarzcriterion
9.708698
Loglikelihood
-43.93832
F-statistic
3875.355
Durbin-Watsonstat
2.107133
Prob(F-statistic)
0.000000
Y=0.0376X1-5.775X2+3208.558X3+35.33
(0.000417)(1.853)(1718.62)(38.162)
t=(90.086)(-3.117)(1.867)(0.926)
R2=0.999484F=3875.355DW=2.107
由回归式可看出,可决系数高,t检验和F检验显著,模型拟合较好,且DW值表明模型不存在自相关。
对模型用ARCH检验进行异方差检验,发现不存在异方差。
从经济角度看,
(1)国民收入每提高一个单位会使得居民的消费水平提高0.0376个单位,,
(2)随着通货膨胀率上升一个百分比而下降5.775个单位,(3)利率每上升一个百分比会使居民消费水平上升3208.558个单位。
事实上,利率上升会使得消费水平下降,即利率与消费水平成反向变动,而由模型得出的结果是利率与消费水平同向变动,这可能是由于模型中存在多重共线性导致的,做相关系数矩阵得
1
-0.5019366
-0.3026271
0.7908368
可以看出通货膨胀率和利率存在较高的共线性。
对模型中单个变量回归后发现消费水平对收入的线性关系较强,拟合度较好,即
Y=0.037X1+91.587
(0.000279)(13.569)
t=(132.67)(6.749)
R=0.998695F=17601.34DW=0.770463
因此采用逐步回归法将其余变量逐一引入得
对X1,X2回归得:
Y=0.037X1-0.9656X2+93.659
(1)
(0.00026)(1.075)
t=(143.839)(-0.898)
R2=0.9991F=10989.61DW=1.0702
对X1,X3回归得:
Y=0.037X1+1505.229X3+47.742
(2)
(0.000861)(2583.126)
t=(43.213)(0.583)
R2=0.997F=1317.796DW=0.901
对比得出
(1)式较好,但是存在自相关。
选取
(1)进行修正
BY
16:
19
19812000
20afteradjustingendpoints
BX1
0.037420
0.000416
89.86640
BX2
-0.944260
1.201785
-0.785715
0.4428
52.20433
11.94907
4.368904
0.0004
0.997996
800.4245
0.997760
630.9634
29.86327
9.768617
15160.85
9.917977
-94.68617
4232.393
1.734102
得:
Y=0.037X1-0.944X2+52.204
(0.000416)(1.202)
t=(89.866)(-0.786)
R2=0.998F=4232.393DW=1.734
2.从城乡居民收入差距看,据测算,农村居民收入比城市居民大约落后1O年,二者平均每人年收入差距从1985年的1.86倍,扩大为l990年的2.22倍,再扩大为1995年的2.71倍,二者收入的绝对差距从1980年的286.3元,增加到1985年的341.5元,l990年的823.9元,再增加到1995年的2705.3元;
从农村和城镇居民内部的收入差距看,农村居民内部的最高最低人均年收入,从1985年的3.15倍,扩大为l990年的4.43倍,再扩大为l995年的4.82倍。
城镇居民中1996年收入最高的20%与收入最低的20%的家庭,人均生活费收入之比由1981年的2.3:
1扩大到4.2:
l。
如图
由于中国居民收入目前存在明显的城乡差别,因此对城乡收入对消费水平的影响分别分析。
1.城镇居民收入对其消费水平的影响分析
根据持久收入假定,设城镇消费水平函数为:
lnY1=C+b1lnX4+b2lnX5(其中X4代表城镇居民当期收入,X5代表城镇居民持久收入,是由城镇居民收入三期值的移动平均值计算出来)
LY1
12/22/04Time:
12:
48
19802002
23afteradjustingendpoints
LX4
0.921612
0.243912
3.778459
0.0012
LX5
0.102494
0.243280
0.421300
0.6780
-0.067591
0.107958
-0.626083
0.5383
0.996510
7.651772
0.996161
0.994314
0.061609
-2.614899
0.075914
-2.466791
33.07134
2855.146
1.589603
LNY1=0.921612LNX4+0.102494LNX5-0.067591
(1.243912)(0.24328)(0.107958)
t=(3.778459)(0.4213)(-0.626083)
R2=0.99651F=2855.146DW=1.589603
由上式可知,可决系数高,F检验显著,模型的拟合效果较好,模型不存在自相关。
对比而言,当期收入对消费水平的影响比持久收入对消费水平的影响更大。
2.农村居民收入对其消费水平的影响分析
lnY2=C+b1lnX6+b2lnX7(其中X6代表农村居民当期收入,X7代表农村居民持久收入,是由农村居民收入三期值的移动平均值计算出来。
)
LY2
20:
25
LX6
1.126033
0.173563
6.487762
LX7
-0.103261
0.169024
-0.610925
0.5481
-0.284476
0.091022
-3.125356
0.0053
0.997436
6.561687
0.997180
0.864957
0.045934
-3.202096
0.042199
-3.053988
39.82410
3890.366
0.930944
LNY2=1.126033LNX6-0.103261LNX7-0.284476
(1.173563)(0.169024)(0.091022)
T=(6.487762)(-0.610925)(-3.125356)
R2=0.997436F=3890.366DW=0.930944
存在自相关,修正后得
19812002
22afteradjustingendpoints
Convergenceachievedafter13iterations
1.050884
0.222193
4.729595
0.0002
-0.015882
0.219119
-0.072481
0.9430
-0.364877
0.143752
-2.538233
0.0206
AR
(1)
0.466261
0.203784
2.288018
0.0345
0.998197
6.624410
0.997896
0.830050
0.038070
-3.535806
0.026088
-3.337434
42.89386
3321.644
1.457632
InvertedARRoots
.47
LNY2=1.050884LNX6-0.015882LNX7-0.364877
(1.222193)(0.219119)(0.143752)
t=(4.729595)(-0.072481)(-2.538233)
R2=0.998197F=3321.644DW=1.564853
但是持久收入的系数为负,与实际经济意义不符。
应删除,得到新模型为:
LNY2=0.996LNX6-0.082
(2.0129)(0.0855)
t=(76.974)(-0.959)
R2=0.996F=5925.044
因此,农村居民消费水平实际上主要是受到暂时收入的影响。
这是由于对于农民而言,未来收入具有不确定性,且其收入水平较低,很难有多余的收入用于储蓄。
回归结果表明:
城乡居民消费对暂时收入的敏感性较强,暂时收入对城镇居民消费的弹性系数为0.921612,远高于持久性收入对居民消费的弹性系数0.102494。
持久收入与暂时收入相比,城乡居民的当期消费主要取决于暂时收入的变化.
下面采用局部调整――自适应模型对中国的国民收入回归得出的结果可以进一步证明:
13:
38
0.025901
0.003061
8.460187
Y(-1)
0.607868
0.160613
3.784665
0.0013
Y(-2)
-0.314728
0.097042
-3.243205
0.0043
75.93447
13.26477
5.724524
0.999248
1513.522
0.999129
1253.101
36.98219
10.21552
25985.96
10.41300
-113.4785
8413.207
1.325993
H=2.53538>
h(0.05)=1.96,存在自相关,修正
LY
42
LX1
0.636115
0.069279
9.181885
LY(-1)
0.351416
0.144554
2.431034
0.0251
LY(-2)
-0.069698
0.098038
-0.710928
0.4858
-1.404731
0.178082
-7.888116
0.999029
6.923205
0.998875
0.962760
0.032287
-3.871540
0.019806
-3.674062
48.52271
6514.231
2.242579
LNYt=0.636LNXt+0.351LNYt-1-0.0697LNYt-2-1.405
(0.069)(0.0.145)(0.098)(0.178)
t=(9.182)(2.431)(-0.711)(-7.888)
R
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