贵金属指标使用方法.docx
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贵金属指标使用方法.docx
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贵金属指标使用方法
趋势指标
平均方向性运动指标-AverageDirectionalMovementIndex
平均方向性运动指标(ADX)
平均方向移动指数技术指标帮助我们确定是否存在一个价格趋势。
这一指数
是由WellesWilder开发出来的,并且在他的《新概念贸易体系》一书中详细描
述的。
基于这个指标体系最为简单的贸易方法就是对两个方向指标进行比较:
14
段+DI指标和14段–DI指标。
为了进行比较,我们要么把一个指标图表叠
加到另外一个指标图表上,要么,我们从-DI指标里扣除+DI指标。
W.Wilder
建议在+DI指标高于-DI指标时进行买入,在+DI指标下沉到低于-DI指标时进行
卖出。
对于这些简单的商业法则来说,他附加了一条“极点法则”,这一法则被用
来消除错误的信号并且降低买卖的数量。
根据“极点法则”的原则,“极点”是
+ID指标和-ID指标相互交合的那一点。
当+ID指标上升的比-ID指标高的时候,
它们两者相交时,这一点就会成为当天的最高价格。
如果+ID指标低于-ID指标
的时候,两者再次相交时候,这一点就会成为当天的最低价格了。
到了那个时候,极点就被用来作为市场准入的水平。
因此,当购买信号发
出后(+ID指标高于-ID指标时),我们必须等到价格超过“极点”的那个时候
在来进行购买。
当然,如果价格未能超过“极点”水平的话,我们应该保持原来
的短线位置。
计算方法
ADX=SUM[(+DI-(-DI))/(+DI+(-DI)),N]/N
备注:
N—是在计算中所使用的时间段的数值。
累积摆动指标-AccumulationSwingIndex
累积摆动指标(ASI)
ASI是由WalesWilder创建的,累计摆动指标是作为一个普通的波动指标,
从先前柱的最大和最小价格中获取信号的。
一次,Wilder说道:
"在真实的市场
中买入/卖出价,最高价,最低价和结算价确定像是迷宫。
"累积摆动指标帮助揭
示这个迷宫。
在他的书"技术交易系统中的新概念”中,Wilder是这样描述这个指标的:
"当指标作为每天的柱分布在同一个图表中时,趋势线在ASI上画出的可以与在
柱的图表中画出的作比较。
对于那些懂得画出趋势线意义的人来讲,对于趋势
线偏离ASI是一个很好的工具。
在柱图表中经常画出的趋势线偏离将不会被ASI
趋势线画出确认。
由于ASI大部分用于结算价,所以一天之内的买卖快速或上或
下的运行不会对这个指标有不利的影响。
"
ASI接受显示"真实市场",他很接近真实的价格。
在ASI允许应用支撑和阻
力线分析。
标准分析需要找到偏离点,新最高,新最低和发散。
Wilder指出ASI
的以下特性:
它给出价格变化的数量参数;
它给出短期改变的转换点;
它可以给出真实的力量和市场的趋势。
计算方法:
SI(i)=50*(CLOSE(i-1)-CLOSE(i)+0,5*(CLOSE(i-1)-OPEN(i-1))+0,25*(CLOSE
i)-OPENi))/R)*(K/T)
ASI(i)=SI(i-1)+SI(i)
位置:
SI(i)—累积摆动指标的当前价值;
SI(i-1)—累积摆动指标的前一个价值;
CLOSE(i)—当前结算价;
CLOSE(i-1)—先前结算价;
OPEN(i)—当前买入/卖出价;
OPEN(i-1)—先前买入/卖出价;
R—以当前结算价和先前最高价-最低价之间的比率为基础的参数;
K—最大的两个值:
(HIGH(i-1)-CLOSE(i))和(LOW(i-1)-CLOSE
(i));
T—在买卖中最高价格的改变;
ASI(i)—累积摆动指标的当前价值。
保力加通道指标-BollingerBands
保力加通道指标(BB)
保力加通道技术指标(BB)与包络线技术指标相似。
唯一的差别在于包络线
技术指标是以固定的距离(%)偏离移动平均线而进行轨迹移动的,而保力加通
道技术指标是以一定数量的标准偏差值偏离移动平均线而进行轨迹移动的。
标准
偏差值是测量易变性的一个标准。
因此保力加通道技术指标应市场条件而变化。
当市场变化较快时,通道宽度会增加,易变时间段较小时,通道宽度会缩小。
保
力加通道技术指标通常按照价格图表轨迹移动,但有时它也可被添加到指标图表
里(习惯图表)。
就象有包络线指标的情况一样,保力加通道指标的解释是根据
价格往往保持在通道的顶线和通道的底线之间这样一个事实。
保力加通道指标的
一个明显的特征就是其可变的通道宽度取决于价格的易变性。
在价格变化相当厉
害的一个时间段里(比如,高变化率)通道宽度会留出大量的空间来让价格进入,
在停滞阶段,或是在变化率较低的时间段里,通道宽度的缩小会使得价格保持在
其限额之内。
保力加通道指标的一些独特的特点:
1,因为变化率的下降,价格的突然变动往往会在通道宽度缩小后发生。
2,当价格突破通道上部时,我们一般会预计到一个持续性的实事趋势。
3,当通道外的箭头和空洞带动通道内的箭头和空洞,我们可以预计到一个相反
的趋势。
4,从某个通道线路上开始的价格的移动通常会到达另外一个通道的线路上,最
后的观察对于价格的预测可以说是非常的有用的。
计算方法
保力加通道指标由三根线组成,中线(ML)通常是移动平均线。
ML=SUM[CLOSE,N]/N
通道顶线(ML)和通道中线相同,离开通道中线有一定距离的标准偏差值(D)
TL=ML+(D*StdDev)
通道底线,和通道中线相同,向下离开通道中线一定距离的标准偏差值.
BL=ML-(D*StdDev)
注释:
N—计算中所使用的时间段的数值;
SMA—简单移动平均线;
StdDev—标准偏差值.
StdDev=SQRT(SUM[(CLOSE-SMA(CLOSE,N))^2,N]/N)
建议20段简单移动平均线作为通道中线,离开该段上下通道曲线两个标准
偏差值的距离进行轨迹移动,此外,小于十段的移动平均线没有影响。
商品通道指数指标-CommodityChannelIndex
商品通道指数指标(CCI)
商品通道指数技术指标(CCI)测量商品价格与其平均统计价格的偏差值。
该指数的高值表明,与平均价格相比,价格通常是高的。
低值说明价格过于的低
了。
商品通道指数可以充当除了器皿以外的任何金融测算工具,就好像起它的名
字一样。
有两种基本的使用该指标的技巧:
1,找出偏差
当价格达到一个新的最大值时,偏差出现了,商品通道指数不会超过前一个最大
值。
这种典型的偏差通常伴随着价格的修正而发生。
2,作为一个过度买进和卖出的指标
商品通道指数通常在+-100的范围内变化。
超过+100的数值表明过度买入了(可
能出现修正减小的可能性)小于-100的数值表示过度卖出了(可能出现修正增
加的可能性)
计算方法
为了发现一个典型的价格,你必须在每个柱上添加高,低和闭合的价格然后
把结果除以3.
TP=(HIGH+LOW+CLOSE)/3
1,计算典型价格在N段的简单移动平均线.
SMA(TP,N)=SUM[TP,N]/N
2,计算绝对值D在N段的简单移动平均线.
D=TP-SMA(TP,N)
3,计算绝对值D在N段的简单移动平均线.
SMA(D,N)=SUM[D,N]/N
4,0.015乘以得到的简单移动平均线(D,N).
M=SMA(D,N)*0,015
5,用M除以D
CCI=M/D
注释:
SMA—简单移动平均线;
N—用于计算的时间段的数值.
质量指标-MassIndex
质量指标
质量指标服务是找寻转换的趋势。
它是以最大和最小价格的改变位基础的。
如果获得的振幅范围大,质量指数会增长;如果振幅范围小,质量指数会变小。
质量指标是DonaldDorcy创建的。
根据D.Dorcy理论,最重要的质量指标信号是指标专门形成的一个模式。
这
个模式被称作"相反膨胀"。
它是这样形成的,当一个25周期质量指标第一次
上升到27以下,随后降到26,5。
这种情况下,价格的返回可以得到位置,一般
趋势的独立(价格可升可跌或在买卖中的波动)。
为了买进或卖出找寻相反膨胀信号,人们常常使用9周期指数的移动平均价
格数。
当显示相反膨胀时,如果移动平均数下跌(期望的情况)你应该买进。
相
反则卖出。
计算方法:
MI=SUM(EMA(HIGH-LOW,9)/EMA(EMA(HIGH-LOW,9),9),N)
位置:
SUM—总和;
HIGH—当前柱的最高价格;
LOW—当前柱的最低价格;
EMA—指数移动平均数;
N—指标的周期(添加的价值数).
移动平均线-MovingAverage
移动平均线
移动平均线指标显示某一个时间段平均工具性价格的数值。
当我们计算移动
平均线的时候,其实我们是在平均这段时间内工具性价格的数值。
由于价格的变
化,移动平均线指标要么增加要么减少。
有四种不同类型的移动平均线:
简单(也被成为算术)移动平均线,指数
移动平均线,通畅移动平均线,线形权数移动平均线。
我们可以为任何一套顺
序排列的数据来进行移动平均线的计算,包括开市和闭市价格,最高和最低价格,
买卖量和任何其他的指标。
同时有两条移动平均线被使用的情况比较普遍。
只有在一种情况下,不同种类的移动平均线会产生相当大的分离,就是当权
数系数不同的情况下(该系数是被安排到最近的一个数据里的),我们在讨论简
单移动平均线的时候,我们研究的时间段的所有价格都在数值上相等。
移动平均
线的数值更趋向于最近的价格。
解释价格平均移动最普遍的方法是就是将其动量与价格运动相比较。
当工具
性价格上升到其移动平均线之上时,购买信号出现了;当价格下落到移动平均线
下面时,我们所得到的是一个卖出信号。
这种基于移动平均线的贸易体系,并不是设计用来提供给我们一个通道的:
市场处于低潮期的时候让我们进入,在进入高峰期的时候让我们出来。
根据下列
市场趋势的变化,它可以使得我们作出相应的行动:
一旦价格探底,我们就开始
买进;一旦价格攀升,我们就开始卖出。
移动平均线也可被运用于各种指标。
那就是移动平均指标的解释和价格移动
平均线解释相似的地方。
如果指标上升到移动平均线上面的时候,那就意味着上
升的指标运动还将继续。
指标若是低于移动平均线,那就表明指标有可能继续下
滑。
这是图表上移动平均线:
简单移动平均线(SMA)
指数移动平均线(EMA)
通畅移动平均线(SMMA)
线性权数移动平均线(LWMA)
计算方法:
简单移动平均线(SMA)
简单,或者说是算术移动平均线的计算:
汇总某几个单一时间段内闭合的工
具性价格(比如,12个小时)然后这个汇总的数值在除以时段数
SMA=SUM(CLOSE,N)/N
注释:
N—计算用的时段数目.
指数移动平均线(EMA)
指数通畅移动平均线的计算:
把某一份额的当前收市价格的移动平均线与上
一个这样的数值相加有指数通畅移动平均线的当前价格的数值最大,P百分率的
指数移动平均数率表示为:
EMA=(CLOSE(i)*P)+(EMA(i-1)*(1-P))
注释:
CLOSE(i)—当前时段收市价格;
EMA(i-1)—上一收市时段移动平均线;
P—使用价格数值的百分比.
通畅移动平均线(SMMA)
该通畅移动平均线的第一个数值的计算和简单移动平均线一样:
SUM1=SUM(CLOSE,N)
SMMA1=SUM1/N
第二个和接下来的数值的计算,可参照下列公式:
SMMA(i)=(SUM1-SMMA1+CLOSE(i))/N
注释:
SUM1—N个时间段收市价格的总值
SMMA1—第一个柱形的通畅移动平均线
SMMA(i)—当前柱形的通畅移动平均线(除了第一个以外)
CLOSE(i)—当前收市价格
N—通畅时段
线性权数移动平均线(LWMA)
就线性权术移动平均线而言,其最新的数据值大于它早期的数值。
权数移动
平均线的计算:
在所考虑的一系列数据里,两两相乘每一个收市价格,然后在比
上某一个特定的权数系数。
LWMA=SUM(Close(i)*i,N)/SUM(i,N)
注释:
SUM(i,N)—权数系数的总合
支撑和阻力线支点指标-PivotPointsSupportand
ResistanceLines
支撑和阻力线支点指标(PP)
支撑和阻力线支点指标(PivotPointsSupportandResistanceLines),PP
指示平均价格和在特定时间范围内支撑和阻力的潜在线.从前一个周期中所得到
的数据中,我们可以获得当前指标的价值.
PP经常是以天,星期和月为基本周期.图标周期必须不同于指标周期.相反
地,如果它们的周期相互重复,指标线将会看似断点线并且不会带来信息.例如,
如果一个PP指标放置在一天为周期的图表内,随后每个买卖你看到的将都是断
点线.如果指标周期小于图表周期,你将会看到完整的价值.
当你分析市场状况时,建议应用一些以星期,月和年周期为基础的PP指标.
如果两个以上的水平重复,它们可以相互感知到.在选择买入或卖出以前,你应该
等到价格绕过所有重复水平.在这之前,你无需买卖.
支撑和阻力线水平是在指标的帮助下得到的,允许断定止损和赢利的水平.
必须遵守以下规则:
1,如果PP很接近当前柱的开价,获利可能较高;
2,在成长中的市场,当价格跌至中心轴以下,你不应该作为趋势线立即卖出
黄金.很大可能,价格将会回归到原来价位.如果市场不可能战胜转折点,我们可
以说是一个市场转折.这个将会是"熊市"趋势.
持长时间买卖,你必须对于星期,月和年的时期范围有一个中心轴定位.很明
显如果价位低于这个线,我们可以说是强烈的减少趋势.换句话说,如果价格高于
这些定位的中心轴,它是一个看涨的趋势.
计算方法:
PP=(HIGH+LOW+CLOSE)/3
R1=2*PP-LOW
R2=PP+HIGH-LOW
R3=2*PP+HIGH-2*LOW
S1=2*PP-HIGH
S2=PP+LOW-HIGH
S3=2*PP+LOW-2*HIGH
Where:
PP—中心轴(任何价格都可以执行);
R1,R2,R3—阻力线的第一,第二和第三水平;
S1,S2,S3—支撑的第一,第二和第三水平;
HIGH—指标前一个周期的最高价格;
LOW—指标前一个周期的最低价格;
CLOSE—指标前一个周期的结算价格.
抛物线状止损和反转指标-ParabolicSAR
抛物线状止损和反转指标(Stop&Revers)
抛物线状止损和反转技术指标是用来分析市场的趋势变化的。
这个指标是构
件于价格图表之上的。
抛物线状止损和反转技术指标与移动平均线技术指标相
似,唯一的差别就是:
抛物线技术指标是以越来越快的速度加速移动的,并且就
价格而改变自己的位置的。
该指标在牛力时(上升趋势)低于价格水平,在熊
力时(下降趋势)高于价格水平。
如果价格穿过抛物线指数时,那么该指标开始反转,它的进一步的价值会落
在价格水平的另外一面。
当该指标的反转确实发生时,上一个时间段的最高和最
低值将作为一个开始点。
当该指标反转,它就会给出一个市场趋势结束或者是开
始的信号(修正阶段或无波动阶段)如果价格穿过抛物线指数时,那么该指标开
始反转,它的进一步的价值会落在价格水平的另外一面。
当该指标的反转确实发
生时,上一个时间段的最高和最低值将作为一个开始点。
当该指标反转,它就会
给出一个市场趋势结束或者是开始的信号(修正阶段或无波动阶段)
抛物线指标在出市点方面的表现十分出色。
当价格下沉到低于抛物线指标
时,我们应该关闭长线的买卖;当价格上升到超过该指标时,我们则应该关闭短
线买卖。
通常情况下,该指标作为轨迹终止曲线。
如果长线位置开放的时候(价格高于抛物线指标),不管价格采取如何方向
的走势,指标总是向上运动的。
指标曲线移动的长度取决于价格移动的规模。
计算方法
SAR(i)=SAR(i-1)+ACCELERATION*(EPRICE(i-1)-SAR(i-1))
注释:
SAR(i-1)—上一柱形的指标数值
ACCELERATION—加速的因素
EPRICE(i-1)—上一时间段的最高(最低)价格,EPRICE=HIGH是长线的
价格(EPRICE=LOW是短线的价格)
如果当前柱形的价格高于上一个牛力的价格,那么抛物线指标数值增加;
反之,则指标值下降。
与此同时,加速因素(ACELERATION)会以成一倍的方式
增加,这时,抛物线指标和价格趋于同一。
换句话说,就是价格上升或下降的越
快,指标就会更快的趋向于价格水平。
标准离差-StandardDeviation
标准离差(StdDev)
技术指标命名为标准离差(StdDev)是由于市场的波动因素.这个指标的特性
是价格变动比率与移动平均数有关.因此,如果指标价值很大,市场的波动性和柱
价格的分散都会涉及到移动平均数.如果指标价值不大,就意味着市场波动性低
并且柱价格是和移动平均数相近的.通常来讲,这个指标被作为其他指标的一个
组成部分应用.因此,当保力加通道指标被计算时,商品的标准离差价值被添加
到其移动平均数上.积极买卖活动和迟缓市场的行为表现为相互替换.这样,指
标可以很轻松地诠释:
1,如果指标价值过低,市场是完全不活跃的,指标可以使其期待下一个巅峰;
2,相反地,如果其价值过高,它很有可能过于活跃的买卖将会带来亏损。
计算
StdDev(i)=SQRT(AMOUNT(j=i-N,i)/N)
AMOUNT(j=i-N,i)=SUM((ApPRICE(j)-MA(ApPRICE(i),N,i))^2)
位置:
StdDev(i)—当前柱的标准离差;
SQRT—平方根;
AMOUNT(j=i-N,i)—从j=i-N到i的平方总和;
N—平均周期;
ApPRICE(j)—j柱的获得价格;
MA(ApPRICE(i),N,i)—对于N周期当前柱的移动平均数;
ApPRICE(i)—当前柱的获得价位。
之字形指标–Zigzag
之字形指标
之字形指标是连接一系列价格点的趋势线.最小价格的参数改变需要在买卖
中从新的"Zig"或"Zag"线中确定百分比.这个指标可以消除价格点的改变,分
析的价值少于给出的价值.因此,之字形指标只反映明显的变化.
多数情况下,我们使用之字形很容易感知到价格点,最重要的是它能够显示
其转换和改变.在它的帮助下,你同样可以揭示Elliot波动和多样的情形.
重要的是要懂得指标的最后一季可能取决于你分析数据的改变.它是特殊指
标之一,当对一些买卖价格改变时.前一个价值就会改变.对于分析已经突然价
格的改变,Zigzag工具的这种能力可以根据价格的改变纠正自身.因此,你不必
尝试创建买卖系统以Zigzag位基础.对于分析历史数据它更适用于预测分析.
威廉姆斯累积/派发指标-Williams`
Accumulation/Distribution
威廉姆斯累积/派发指标(Williams'A/D)
Williams'ADistheaccumulatedsumofpositive"accumulational"and
negative"distributional"pricemovements.Forexample,ifthecurrent
closingpriceishigherthanthepreviousone,W/ADincreasesbythe
differencebetweenthecurrentclosingpriceandthetrueminimum.Ifthe
currentclosingpriceislowerthanthepreviousone,W/ADdecreasesby
thedifferencebetweenthecurrentclosingpriceandthetruemaximum.
Theterm"accumulation"denotesamarketcontrolledbypurchasersand
theterm"distribution"meansthatsellerscontrolthemarket.
Divergencesbetweentheindicatorandthepriceareasignals.Like
mostindicators,W/ADleadsthetoolprice.Inotherwords,whena
divergenceappears,thepricechangesitsdirectionaccordingtothe
indicator.
Ifthepricereachesanewmaximum,buttheaccumulation/distribution
indicatorcannotreachanewmaximum,itmeansthatthesecurityis
distributingitself.Itisasignalforsell.
Ifthepricereachesanewminimum,buttheaccumulation/distribution
indicatorcannotreachanewminimum,itmeansthatthesecurityis
accumulating.Itisasignalforbuy.
Calculations:
Tocalculatetheaccumulation/distributionindicator,firstyouhave
tofinda"TrueRangeHigh"(TRH)and"TrueRangeLow"(TRL):
TRH(i)=MAX(HIGH(i)||CLOSE(i-1))
TRL(i)=MIN(LOW(i)||CLOSE(i-1))
Thenyoumustfindthecurrentvalueofaccumulation/distribution
(CurA/D)bycomparingtoday
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