南方全球精选配置证券投资基金第1季度报告Word文档格式.doc
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MSCI世界指数(MSCIWorldIndex)+40%×
MSCI新兴市场指数(MSCIEmergingMarketsIndex)。
风险收益特征
本基金为基金中基金,属于中等偏高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和收益水平低于全球股票型基金、高于债券基金及货币市场基金。
基金管理人
基金托管人
项目
境外投资顾问
境外资产托管人
名称
英文
BNYMellonAssetManagementInternationalLimited
TheBankofNewYorkMellon
中文
纽约银行梅隆资产管理国际有限公司
纽约银行
注册地址
英国伦敦女王维多利亚大道160号纽约梅隆银行中心
OneWallStreetNewYork,NY10286
办公地址
邮政编码
EC4V4LA
10286
注:
本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方全球”。
3.主要财务指标
3.1主要财务指标
单位:
人民币元
主要财务指标
报告期(2009年01月01日-2009年03月31日)
1.本期已实现收益
-590,331,632.74
2.本期利润
-343,836,019.61
3.加权平均基金份额本期利润
-0.0137
4.期末基金资产净值
12,927,926,453.22
5.期末基金份额净值
0.518
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差
②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-2.45
1.87
-6.75
2.18
4.30
-0.31
3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
谢伟鸿
本基金的基金经理,国际业务部执行总监
2007年09月08日
-
14年
财务管理硕士,持有台湾证券、期货及信托业同业工会颁发的证券商高级业务员、期货业务员及信托业务员资格。
曾任职于台湾开发国际投资公司、中国信托商业银行、富邦保险公司、台湾新光证券投资信托公司,负责海外投资管理。
2007年加入南方基金管理,任国际业务部执行总监,2007年9月至今,任南方全球基金经理。
温亮
本基金的基金经理
2008年02月20日
-
11年
金融学硕士,具有基金从业资格,取得香港证监会就证券提供意见及资产管理的资格。
曾任职于中国人民保险公司、国泰君安证券公司、广州大鹏集团,于2004年10月至2007年11月,担任香港恒生银行恒生投资管理有限公司投资经理,2007年11月加入南方基金,2008年2月至今,任南方全球基金经理。
李浩东
2008年04月08日
8年
理工学博士,哈佛大学医学院博士后,通过美国证券代表、投资顾问、证券代理人考试。
曾担任美国FriedamanBillingandRamsey(FBR)公司、EJF投资公司的基金经理,2007年加入南方基金,2008年4月至今,任南方全球基金经理。
4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
在境外投资顾问所任职务
HughHunter
全球新兴市场主管和公司总经理
25年
毕业于PlymouthPolytechnic学院,特许金融分析师(CFA)。
在WestLBMellonAssetManagement任职10年,历任全球新兴市场资产经理、全球新兴市场主管和产品首席投资官。
现任Blackfriars资产管理公司总经理和全球新兴市场主管。
ChristianSobotta
WestLBMellonAssetManagement基金管理资产配置主管
21年
毕业于UniversityofUlm的经济数学系,在投资行业从业21年,历任INVESCO分析师、销售员,WestKA欧洲债券部基金经理,2000年開始任职WestLBMellonAssetManagement,历任资产配置(基金管理)部基金经理,现任基金管理资产配置主管。
JonathanH.Xiong
公司副总裁、全球资产配置资深投资组合经理
毕业于SanFranciscoStateUniversity,特许金融分析师(CFA),在MellonCapitalManagement有8年的投资管理经验。
加入MellonCapital前于资产管理公司任职分析师,分析塔夫特-哈特利(Taft-Hartley)客户资产。
现任副总裁、全球资产配置资深投资组合经理。
4.3报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《南方全球精选配置证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。
基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.4公平交易专项说明
4.4.1公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.4.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人没有管理与本基金投资风格相似的其他投资组合。
4.4.3异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
4.4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
回顾全球各国市场,普遍在三月展开了急速反弹,尤其是新兴市场的深跌反弹。
历经了过去几个月的金融剧烈风暴后,各国政府及央行积极救市,特别是美国政府出台了量化宽松和购买银行有毒资产的政策,使得部分投资人信心在2009年第一季度有回稳的迹象,逐步愿意承担投资风险。
一季度中,基金取得了良好的投资回报,净值上涨-2.45%,相对基准超额收益4.3%。
香港市场国企指数在09年一季度大体维持了“U型”走势。
宏观层面上,中国政府加大了经济刺激政策的力度,陆续落实行业振兴计划。
而在微观层面上,企业的去库存化进程在加速,大宗商品的价格趋于平稳。
随着投资者信心逐步恢复,海外资金的持续流入推动中资股成为区内表现优异的市场,使其香港市场与全球股票市场表现类似。
其中板块轮动、主题投资、超跌低价股的回归成为本季度较具代表性的投资风格。
基金较好地把握了早周期复苏的主题,加大了对周期性行业的资产配置,追求与风险回报相匹配的收益。
虽然第一季度全球市场在利好政策与各项宏观经济数据反弹的刺激下,表现超出多数人的预期,但美国经济是否已回暖,以及信贷市场是否真正复苏仍需时间观察。
展望下季度,估计多数企业季报的公布将不容乐观,市场仍需要投资者信心恢复来维持,各地股市将可能持续震荡。
管理团队将继续加强研究,密切跟踪市场数据,在市场利率波动中把握阶段性投资机会,适度控制仓位,优化基金投资资产。
同时通过对市场的准确把握,在规范操作的前提下确保基金流动性管理充分满足市场需要。
积极挖掘创新品种的投资机会,采取弹性的操作策略与区域配置,争取良好的投资回报。
5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号
金额(人民币元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
3,436,595,797.20
26.47
其中:
普通股
存托凭证
2
基金投资
7,206,926,024.52
55.51
3
固定收益投资
债券
资产支持证券
4
金融衍生品投资
远期
期货
期权
权证
5
买入返售金融资产
买断式回购的买入返售金融资产
6
货币市场工具
793,245,709.66
6.11
7
银行存款和结算备付金合计
1,462,132,740.75
11.26
8
其他资产
85,193,437.90
0.66
9
合计
12,984,093,710.03
100.00
上述货币市场工具均为货币市场基金投资。
5.2报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布
国家(地区)
公允价值(人民币元)
占基金资产净值比例(%)
中国香港
26.58
5.3报告期末按行业分类的股票投资组合
行业类别
保健
必须消费品
材料
353,398,003.10
2.73
电信服务
288,103,456.70
2.23
非必须消费品
65,784,708.10
0.51
工业
294,769,461.93
2.28
公用事业
12,028,013.79
0.09
金融
1,371,560,213.40
10.61
能源
1,001,584,791.64
7.75
信息技术
49,367,148.54
0.38
本基金对以上行业分类采用全球行业分类标准(GICS)。
5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细
证券代码
公司名称
(英文)
公司名称
(中文)
所在证券市场
所属
国家
(地区)
数量(股)
公允价值(元)
02628
ChinaLifeInsuranceCompanyLimited
中国人寿保险股份有限公司
香港
中国
16,500,000
374,024,821.50
2.89
00939
ChinaConstructionBankCorporation
中国建设银行股份有限公司
72,650,000
281,949,709.80
00857
PetrochinaCompanyLimited
中国石油天然气股份有限公司
44,740,000
243,875,297.20
1.89
00135
CNPC(HongKong)Limited
中国(香港)石油有限公司
69,600,000
201,356,864.64
1.56
00883
CNOOCLimited
中国海洋石油有限公司
25,063,000
169,776,521.40
1.31
00386
ChinaPetroleum&
ChemicalCorporation
中国石油化工股份有限公司
35,500,000
155,307,842.40
1.20
00728
ChinaTelecomCorporationLimited
中国电信股份有限公司
42,944,000
121,209,268.22
0.94
02883
ChinaOilfieldServicesLimited
中海油田服务股份有限公司
22,000,000
118,950,565.80
0.92
03328
BankofCommunicationsCo.,Ltd.
交通银行股份有限公司
24,758,000
117,484,667.22
0.91
10
02318
PingAnInsurance(Group)CompanyofChina,Ltd.
中国平安保险(集团)股份有限公司
2,800,000
114,222,885.00
0.88
5.5报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
基金名称
基金
类型
运作
方式
管理人
占基金资产净值比例(%)
SPDRTRUSTSERIES1(SPDRETF跟踪S&
P500指数)
ETF基金
SSGAFundsManagementInc(道富基金管理公司)
1,096,201,441.52
8.48
ISHARESMSCIEMERGINGMKTIN(摩根斯坦利新兴市场指数基金)
BarclaysGlobalFundAdvisors(巴克莱全球基金顾问公司)
806,039,769.78
6.23
ISHARESFTSE/XINHUACHINA25(富时新华中国指数基金)
564,492,845.56
4.37
BLACKROCKUSDINSTLCASHSERIES(贝莱德美元货币市场基金)
货币市场基金
BlackRockInc(贝莱德基金管理公司)
519,809,709.66
4.02
ISHARESMSCIBRAZIL(摩根斯坦利巴西市场指数基金)
448,770,107.11
3.47
ISHARESMSCITAIWANINDEXFD(摩根斯坦利台湾指数基金)
415,042,937.86
3.21
ISHARESMSCISOUTHKOREAIND(摩根斯坦利韩国市场指数基金)
355,635,335.70
2.75
ISHARESMSCIJAPANINDEXFD(摩根斯坦利日本市场指数基金)
294,402,026.79
BGIUSDLIQUIDITYFIRSTF-IN(巴克莱美元高流动性基金)
BarclaysGlobalInvestorIrelandLt(巴克莱全球投资公司)
273,436,000.00
2.12
ISHARESS&
PEUROPE350(欧洲350指数基金)
BarclaysGlobalFundadvisor(巴克莱全球基金顾问公司)
225,452,789.55
1.74
5.10投资组合报告附注
5.10.1申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
5.10.2申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.10.3其他资产构成
金额(人民币元)
存出保证金
1,984.57
应收证券清算款
68,648,174.81
应收股利
13,803,764.52
应收利息
68,907.62
应收申购款
2,670,606.38
其他应收款
待摊费用
其他
5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
6开放式基金份额变动
份
报告期期初基金份额总额
25,226,769,692.11
报告期期间基金总申购份额
133,188,763.75
报告期期间基金总赎回份额
400,112,606.46
报告期期间基金拆分变动份额
报告期期末基金份额总额
7重要信息
8备查文件目录
8.1备查文件目录
1、南方全球精选配置证券投资基金基金合同。
2、南方全球精选配置证券投资基金托管协议。
3、南方全球精选配置证券投资基金2009年1季度报告原文。
8.2存放地点
深圳市福田中心区福华1路6号免税商务大厦31至33楼
8.3查阅方式
网站:
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