统计预测与决策.ppt
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统计预测和决策(第二版)教学课件(PowerPoint)制作人:
徐国祥吴泽智参与人:
马俊玲谷雨于颖黄逸峰上海财经大学目录1统计预测概述2定性预测法3回归预测法4时间序列分解法和趋势外推法5时间序列平滑预测法6自适应过滤法7平稳时间序列预测法8干预分析模型预测法9景气预测法10灰色预测法11状态空间模型和卡尔曼滤波12预测精度测定与预测评价13统计决策概述14风险型决策方法15贝叶斯决策方法16不确定型决策方法17多目标决策法1统计预测概述1.2统计预测方法的分类及其选择1.3统计预测的原则和步骤1.1统计预测的概念和作用回总目录1.1统计预测的概念和作用一、统计预测的概念概念:
预测就是根据过去和现在估计未来,预测未来。
统计预测属于预测方法研究范畴,即如何利用科学的统计方法对事物的未来发展进行定量推测,并计算概率置信区间。
回总目录回本章目录实际资料是预测的依据;经济理论是预测的基础;数学模型是预测的手段。
统计预测的三个要素:
统计预测方法是一种具有通用性的方法。
回总目录回本章目录二、统计预测、经济预测的联系和区别两者的主要联系是:
它们都以经济现象的数值作为其研究的对象;它们都直接或间接地为宏观和微观的市场预测、管理决策、制定政策和检查政策等提供信息;统计预测为经济定量预测提供所需的统计方法论。
回总目录回本章目录从研究的角度看,统计预测和经济预测都以经济现象的数值作为其研究对象,但着眼点不同。
前者属于方法论研究,其研究的结果表现为预测方法的完善程度;后者则是对实际经济现象进行预测,是一种实质性预测,其结果表现为对某种经济现象的未来发展做出判断。
从研究的领域来看,经济预测是研究经济领域中的问题,而统计预测则被广泛地应用于人类活动的各个领域。
两者的主要区别是:
回总目录回本章目录三、统计预测的作用在市场经济条件下,预测的作用是通过各个企业或行业内部的行动计划和决策来实现的;统计预测作用的大小取决于预测结果所产生的效益的多少。
回总目录回本章目录影响预测作用大小的因素主要有:
预测费用的高低;预测方法的难易程度;预测结果的精确程度。
回总目录回本章目录1.21.2统计预测统计预测方法的分类和选择方法的分类和选择统计预测方法可归纳分为定性预测方法和定量预测方法两类,其中定量预测法又可大致分为回归预测法和时间序列预测法;按预测时间长短分为近期预测、短期预测、中期预测和长期预测;按预测是否重复分为一次性预测和反复预测。
一、统计预测方法的分类回总目录回本章目录选择统计预测方法时,主要考虑下列三个问题:
二、统计预测方法的选择合适性费用精确性回总目录回本章目录方法章时间范围适用情况计算机硬件最低要求应做工作定性预测法2短、中、长期对缺乏历史统计资料或趋势面临转折的事件进行预测计算器需做大量的调查研究工作一元线性回归预测法3短、中期自变量与因变量之间存在线性关系计算器为两个变量收集历史数据,此项工作是此预测中最费时的多元线性回归预测法3短、中期因变量与两个或两个以上自变量之间存在线性关系在两个自变量情况下可用计算器,多于两个自变量的情况下用计算机为所有变量收集历史数据是此预测中最费时的非线性回归预测法3短、中期因变量与一个自变量或多个其它自变量之间存在某种非线性关系在两个变量情况下可用计算器,多于两个变量的情况下用计算机必须收集历史数据,并用几个非线性模型试验趋势外推法4中期到长期当被预测项目的有关变量用时间表示时,用非线性回归与非线性回归预测法相同只需要因变量的历史资料,但用趋势图做试探时很费时回总目录回本章目录方法章时间范围适用情况计算机硬件最低要求应做工作分解分析法4短期适用于一次性的短期预测或在使用其他预测方法前消除季节变动的因素计算器只需要序列的历史资料移动平均法5短期不带季节变动的反复预测计算器只需要因变量的历史资料,但初次选择权数时很费时间指数平滑法5短期具有或不具有季节变动的反复预测在用计算机建立模型后进行预测时,只需计算器就行了只需要因变量的历史资料,是一切反复预测中最简易的方法,但建立模型所费的时间与自适应过滤法不相上下自适应过滤法6短期适用于趋势型态的性质随时间而变化,而且没有季节变动的反复预测计算机只需要因变量的历史资料,但制定并检查模型规格很费时间平稳时间序列预测法7短期适用于任何序列的发展型态的一种高级预测方法计算机计算过程复杂、繁琐回总目录回本章目录方法章时间范围适用情况计算机硬件最低要求应做工作干预分析模型预测法8短期适用于当时间序列受到政策干预或突发事件影响的预测计算机收集历史数据及影响时间景气预测法9短、中期适用于时间趋势延续及转折预测计算机收集大量历史资料和数据并需大量计算灰色预测法10短、中期适用于时间序列的发展呈指数型趋势计算机收集对象的历史数据状态空间模型和卡尔曼滤波11短、中期适用于各类时间序列的预测计算机收集对象的历史数据并建立状态空间模型回总目录回本章目录在统计预测中的定量预测要使用模型外推法,使用这种方法有以下两条重要的原则:
1.31.3统计预测的原则和步骤统计预测的原则和步骤一、统计预测的原则回总目录回本章目录连贯原则,是指事物的发展是按一定规律进行的,在其发展过程中,这种规律贯彻始终,不应受到破坏,它的未来发展与其过去和现在的发展没有什么根本的不同;回总目录回本章目录类推原则,是指事物必须有某种结构,其升降起伏变动不是杂乱无章的,而是有章可循的。
事物变动的这种结构性可用数学方法加以模拟,根据所测定的模型,类比现在,预测未来。
回总目录回本章目录确定预测目的搜索和审核资料分析预测误差,改进预测模型选择预测模型和方法提出预测报告二、统计预测的步骤回总目录回本章目录2定定性性预预测测法法2.1定性预测概述2.2德尔菲法2.3主观概率法2.4定性预测的其他方法2.5情景预测法回总目录2.1定定性性预预测测概概述述一、定性预测的概念和特点定性预测的概念:
是指预测者依靠熟悉业务知识、具有丰富经验和综合分析能力的人员与专家,根据已掌握的历史资料历史资料和直观材料直观材料,运用个人的经验和分析判断能力,对事物的未来发展做出性质和程度上的判断,然后,再通过一定形式综合各方面的的意见,作为预测未来的主要依据。
回总目录回本章目录定性预测的特点:
(1)着重对事物发展的性质进行预测,主要凭借人的经验以及分析能力;
(2)着重对事物发展的趋势、方向和重大转折点进行预测。
回总目录回本章目录二、定性预测和定量预测之间的关系定性预测的优点优点在于:
注重于事物发展在性质方面的预测,具有较大的灵活性,易于充分发挥人的主观能动作用,且简单、迅速,省时省费用。
定性预测的缺点缺点是:
易受主观因素的影响,比较注重于人的经验和主观判断能力,从而易受人的知识、经验和能力的多少大小的束缚和限制,尤其是缺乏对事物发展作数量上的精确描述。
回总目录回本章目录定量预测的优点:
注重于事物发展在数量方面的分析,重视对事物发展变化的程度作数量上的描述,更多地依据历史统计资料,较少受主观因素的影响。
定量预测的缺点:
比较机械,不易处理有较大波动的资料,更难以预测事物质的变化。
回总目录回本章目录定量预测与定性预测相互关系:
定性预测和定量预测并不是相互排斥的,而是可以相互补充的,在实际预测过程中应该把两者正确的结合起来使用。
回总目录回本章目录2.2德德尔尔菲菲法法一、德尔菲法的概念和特点德尔菲法的概念:
德尔菲法是根据有专门知识的人的直接经验,对研究的问题进行判断、预测的一种方法,也称专家调查法。
它是美国兰德公司于1964年首先用于预测领域的。
回总目录回本章目录德尔菲法的特点:
回总目录回本章目录二、德尔菲法的优缺点德尔菲法的优点:
(1)可以加快预测速度和节约预测费用。
(2)可以获得各种不同但有价值的观点和意见。
(3)适用于长期预测和对新产品的预测,在历史资料不足或不可测因素较多时尤为适用。
回总目录回本章目录德尔菲法的缺点:
(1)对于分地区的顾客群或产品的预测则可能不可靠。
(2)责任比较分散。
(3)专家的意见有时可能不完整或不切合实际。
回总目录回本章目录三、德尔菲法应用案例例例1某公司研制出一种新兴产品,现在市场上还没有相似产品出现,因此没有历史数据可以获得。
公司需要对可能的销售量做出预测预测,以决定产量。
于是该公司成立专家小组,并聘请业务经理、市场专家和销售人员等8位专家,预测全年可能的销售量。
8位专家提出个人判断,经过三次反馈得到结果如下表所示。
回总目录回本章目录专家编号第一次判断第二次判断第三次判断最低销售量最可能销售量最高销售量最低销售量最可能销售量最高销售量最低销售量最可能销售量最高销售量15007509006007509005507509002200450600300500650400500650340060080050070080050070080047509001500600750150050060012505100200350220400500300500600单位:
千件单位:
千件回总目录回本章目录专家编号第一次判断第二次判断第三次判断最低销售量最可能销售量最高销售量最低销售量最可能销售量最高销售量最低销售量最可能销售量最高销售量630050075030050075030060075072503004002504005004005006008260300500350400600370410610平均数345500725390550775415570770单位:
千件单位:
千件接接上页上页回总目录回本章目录解答:
平均值预测:
在预测时,最终一次判断是综合前几次的反馈做出的,因此在预测时一般以最后一次判断为主。
则如果按照8位专家第三次判断的平均值计算,则预测这个新产品的平均销售量为:
回总目录回本章目录加权平均预测:
将最可能销售量、最低销售量和最高销售量分别按0.50、0.20和0.30的概率加权平均,则预测平均销售量为:
回总目录回本章目录中位数预测:
用中位数计算,可将第三次判断按预测值高低排列如下:
最低销售量:
300370400500550最可能销售量:
410500600700750最高销售量:
6006106507508009001250回总目录回本章目录中间项的计算公式为:
最低销售量的中位数为第三项,即400。
最可能销售量的中位数为第三项,即600。
回总目录回本章目录最高销售量的中位数为第四项的数字,即750。
将可最能销售量、最低销售量和最高销售量分别按0.50、0.20和0.30的概率加权平均,则预测平均销售量为:
回总目录回本章目录2.3主主观观概概率率法法一、主观概率法的概念主观概率主观概率是人们凭经验或预感而估算出来的概率。
回总目录回本章目录主观概率=客观概率?
主观概率与客观概率不同,客观概率是根据事件发展的客观性统计出来的一种概率。
在很多情况下,人们没有办法计算事情发生的客观概率,因而只能用主观概率来描述事件发生的概率。
回总目录回本章目录二、主观概率法的预测步骤及其应用案例预测步骤:
(一)准备相关资料
(二)编制主观概率调查表(三)汇总整理(四)判断预测回总目录回本章目录应用案例应用案例例例2某地产公司打算预测某区某地产公司打算预测某区2006年的房产需年的房产需求量,因此选取了求量,因此选取了10位调查人员进行位调查人员进行主观概率主观概率法预测法预测,要求预测误差不超过,要求预测误差不超过套。
调查汇套。
调查汇总数据如下表所示:
总数据如下表所示:
回总目录回本章目录被调查人编号累计概率0.010
(1)0.125
(2)0.250(3)0.375(4)0.500(5)0.625(6)0.750(7)0.875(8)0.990(9)房产需求量(套)12111214421562200222222442267227823112197821002133215622002222226722782500320442100213321442244226722892311244442156216721782189220022112222223322445220022112222224422782311233323562400回总目录回本章目录被调查人编号累计概率0.010
(1)0.125
(2)0.250(3)0.375(4)0.500(5)0.625(6)0.750(7)0.875(8)0.990(9)房产需求量(套)618671989200020442111213321562178220072156220022222289231123562400243324898200020562067210021332167220022222278920892100211121222133214421562167217810222222442244227823002322235623672444平均数2082.32131.12146.62176.62213.22237.72264.62282.32348.8接接上页上页回总目录回本章目录解答:
(1)综合考虑每一个调查人的预测,在每个累计概率上取平均值,得到在此累计概率下的预测需求量。
由上表可以得出该地产公司对2006年需求量预测最低可到2083套,小于这个数值的可能性只有1%。
回总目录回本章目录
(2)该集团公司2006年的房产最高需求可到2349套,大于这个数值的可能性只有1%。
(3)可以用2213套作为2006年该集团公司对该区房产需求量的预测值。
这是最大值与最小值之间的中间值。
其累计概率为50%,是需求量期望值的估计数。
回总目录回本章目录(4)取预测误差为67套,则预测区间为:
(2213-67)(2213+67),即商品销售额的预测值在2146套2280套之间。
(5)当预测需求量在2146套和2280套之间,在第(3)栏到第(8)栏的范围之内,其发生概率相当于:
0.875-0.250=0.625也就是说,需求量在2146套2280套之间的可能性为62.5%。
回总目录回本章目录2.4定定性性预预测测的的其其他他方方法法一、定性预测的其他方法概述回总目录回本章目录二、领先指标法领先指标法概念:
通过将经济指标分为领先指标,同步指标和滞后指标,并根据这三类指标之间的关系进行分析预测。
领先指标法不仅可以预测经济的发展趋势,而且可以预测其转折点。
回总目录回本章目录y(指标)t1t2t3t4t(时间)领先指标同步指标滞后指标回总目录回本章目录三、厂长(经理)评判意见法厂长(经理)评判意见法概念:
由企业的总负责人把与市场有关或者熟悉市场情况的各种负责人和中层管理部门的负责人召集起来,让他们对未来的市场发展形势或某一种大市场问题发表意见,做出判断;然后,将各种意见汇总起来,进行分析研究和综合处理;最后得出市场预测结果。
回总目录回本章目录厂长(经理)评判意见法优点:
(1)迅速、及时和经济。
(2)集中了各个方面有经验人员的意见,使预测结果比较准确可靠。
(3)不需要大量的统计资料,适合于对那些不可控因素较多的产品进行销售预测。
(4)如果市场发生了变化可以立即进行修正。
回总目录回本章目录厂长(经理)评判意见法缺点:
(1)预测结果容易受主观因素影响。
(2)对市场变化、顾客的愿望等问题了解不细,因此预测结果一般化。
回总目录回本章目录四、推销人员估计法推销人员估计法概念:
将不同销售人员的估计值综合汇总起来,作为预测结果值。
由于销售人员一般都很熟悉市场情况,因此,这一方法具有一些显著的优势。
回总目录回本章目录五、相互影响分析法相互影响分析法概念:
从分析各个事件之间由于相互影响而引起的变化,以及变化发生的概率,来研究各个事件在未来发生的可能性的一种预测方法。
回总目录回本章目录例题例例3某笔记本电脑公司经理召集主管销售、财务、计划和生产等部门的负责人,对下一年度某种型号笔记本的销售前景做出了估计。
几个部门负责人的初步判断如下表。
请估计下一年度的销售额。
回总目录回本章目录部门各种销售量估计销售量(台)概率期望值(台)(销售量概率)销售部门负责人最高销售量186000.11860最可能销售量111600.77812最低销售量99200.21984总期望值111656计划财务部门负责人最高销售量124000.11240最可能销售量111600.88928最低销售量93000.1930总期望值111098生产部门负责人最高销售量124000.33720最可能销售量105400.66324最低销售量74400.1744总期望值110788回总目录回本章目录解答:
绝对平均法:
下一年度某种型号笔记本电脑的销售量预测值为:
回总目录回本章目录加权平均法:
根据各部门负责人对市场情况的熟悉程度以及他们在以往的预测判断中的准确程度,分别给予不同部门负责人不同的评定等级,在综合处理时,采用不同的加权系数。
如定销售部门负责人的加权系数为2,其他两个部门负责人的加权系数为1,从而下一年度笔记本电脑的销售预测值为:
回总目录回本章目录2.5情情景景预预测测法法一、情景预测法的概念和特点情景预测法的特点:
(1)使用范围很广,不受任何假设条件限制。
(2)考虑问题较全面,应用起来灵活。
(3)定性和定量分析相结合。
(4)能及时发现可能出现的难题,减轻影响。
回总目录回本章目录二、情景预测的一般方法回总目录回本章目录三、情景预测的一般步骤确确定主题定主题收集资料收集资料分析影响分析影响分析突发事件分析突发事件进行预测进行预测回总目录回本章目录3回回归归预预测测法法3.1一元线性回归预测法3.2多元线性回归预测法3.3非线性回归预测法3.4应用回归预测时应注意的问题回总目录3.1一元线性回归预测法一元线性回归预测法是指成对的两个变量数据分布大体上呈直线趋势时,运用合适的参数估计方法,求出一元线性回归模型,然后根据自变量与因变量之间的关系,预测因变量的趋势。
回总目录回本章目录很多社会经济现象之间都存在相关关系,因此,一元线性回归预测有很广泛的应用。
进行一元线性回归预测时,必须选用合适的统计方法估计模型参数,并对模型及其参数进行统计检验。
回总目录回本章目录一、建立模型一元线性回归模型:
其中,是未知参数,为剩余残差项或称随机扰动项。
,回总目录回本章目录用最小二乘法进行参数的估计时,要求满足一定的假设条件:
是一个随机变量;的均值为零,即在每一个时期中,的方差为常量,即各个相互独立;与自变量无关。
二、估计参数回总目录回本章目录用最小二乘法进行参数估计,得到的估计表达式为:
回总目录回本章目录三、进行检验标准误差:
估计值与因变量值间的平均平方误差。
其计算公式为:
回总目录回本章目录可决系数:
衡量自变量与因变量关系密切程度的指标,表示自变量解释了因变量变动的百分比。
其计算公式为:
可见,可决系数取值于0与1之间,并取决于回归模型所解释的方差的百分比。
回总目录回本章目录相关系数其计算公式为:
由公式可见,可决系数是相关系数的平方。
相关系数越接近+1或-1,因变量与自变量的拟合程度就越好。
回总目录回本章目录相关系数测定变量之间的密切程度,可决系数测定自变量对因变量的解释程度。
相关系数有正负,可决系数只有正号。
正相关系数意味着因变量与自变量以相同的方向增减。
如果直线从左至右上升,则相关系数为正;如果直线从左至右下降,则相关系数为负。
相关系数与可决系数的主要区别:
回总目录回本章目录回归系数显著性检验检验假设:
其中,检验规则:
给定显著性水平,若则回归系数显著。
检验统计量:
回总目录回本章目录回归模型的显著性检验检验假设:
回归方程不显著回归方程显著检验统计量:
检验规则:
给定显著性水平,若则回归方程显著。
回总目录回本章目录德宾沃森统计量(DW)检验之间是否存在自相关关系。
其中,DW的取值域在04之间。
回总目录回本章目录检验法则:
在DW小于等于2时,DW检验法则规定:
如,认为存在正自相关;如,认为无自相关;在DW大于2时,DW检验法则规定:
如,认为存在负自相关;如,认为无自相关;如,不能确定是否有自相关。
回总目录回本章目录四、进行预测小样本情况下,近似的置信区间的常用公式为:
置信区间=回总目录回本章目录例1已知身高与体重的资料如下表:
例题分析身高(米)1.551.601.651.671.71.751.801.82体重(公斤)5052575660656270试计算:
(1)拟合适当的回归方程;
(2)判断拟合优度情况;(3)对模型进行显著性检验;(=0.05)(4)当体重为75公斤时,求其身高平均值的95%的置信区间。
回总目录回本章目录解答:
(1)n=8,经计算得:
因此:
回总目录回本章目录因此,建立的一元线性回归方程为:
(2)回归直线的拟合优度不是很理想。
回总目录回本章目录(3)所以拒绝原假设,认为所建立的线性回归模型是显著的。
回总目录回本章目录(4)回总目录回本章目录3.2多多元元线线性性回回归归预预测测法法社会经济现象的变化往往受到多个因素的影响,因此,一般要进行多元回归分析,我们把包括两个或两个以上自变量的回归称为多元回归。
回总目录回本章目录多元回归与一元回归类似,可以用最小二乘法估计模型参数。
也需对模型及模型参数进行统计检验。
选择合适的自变量是正确进行多元回归预测的前提之一,多元回归模型自变量的选择可以利用变量之间的相关矩阵来解决。
回总目录回本章目录一、建立模型(以二元线性回归模型为例)二元线性回归模型:
类似使用最小二乘法进行参数估计。
回总目录回本章目录二、拟合优度指标标准误差:
对y值与模型估计值之间的离差的一种度量。
其计算公式为:
回总目录回本章目录可决系数:
意味着回归模型没有对y的变差做出任何解释;意味着回归模型对y的全部变差做出解释。
回总目录回本章目录三、置信范围置信区间的公式为:
置信区间=统计量数值表其中是自由度为的是观察值的个数,在内的变量的个数。
中的数值,是包括因变量回总目录回本章目录四、自相关和多重共线性问题自相关检验:
其中,回总目录回本章目录多重共线性检验:
由于各个自变量所提供的是各个不同因素的信息,因此假定各自变量同其他自变量之间是无关的。
但是实际上两个自变量之间可能存在相关关系,这种关系会导致建立错误的回归模型以及得出使人误解的结论。
为了避免这个问题,有必要对自变量之间的相关与否进行检验。
回总目录回本章目录任何两个自变量之间的相关系数为:
经验法则认为相关系数的绝对值小于0.75,或者0.5,这两个自变量之间不存在多重共线性问题。
若某两个自变量之间高度相关,就有必要把其中的一个自变量从模型中删去。
回总目录回本章目录3.3非非线线性性回回归归预预测测法法在社会现实经济生活中,很多现象之间的关系并不是线性关系,对这种类型现象的分析预测一般要应用非线性回归预测,通过变量代换,可以将很多的非线性回归转化为线性回归。
因而,可以用线性回归方法解决非线性回归预测问题。
回总目录回本章目录一、配曲线问题选配曲线通常分为以下两个步骤:
确定变量间函数的类型变量间函数关系的类型有的可根据理论或过去积累的经验事前予以确定;回总目录回本章目录确定相关函数中的未知参数最小二乘法是确定未知参数最常用的方法。
不能根据理论或过去积累的经验确定时,根据实际资料作散点图,从其分布形状选择适当的曲线来配合。
回总目录回本章目录二、一些常见的函数图形选择合适的曲线类型不是一件轻而易举的工作,主要依靠专业知识和经验,也可以通过计算剩余均方差来确定。
回总目录回本章目录抛物线函数对数函数S型函数常见的函数幂函数指数函数回总目录回本章目录3.4应用回归预测法时应注意的问题应用回归预测法时应注意的问题应用回归预测法时应首先确定变量之间是否存在相关关系。
如果变量之间不存在相关关系,对这些变量应用回归预测法就会得出错误的结果。
回总目录回本章目录正确应用回归分析预测时应注意:
用定性分析判断现象之间的依存关系;避免回归预测的任意外推;应用合适的数据资料。
回总目录回本章目录4时间序列分解法和趋势外推法时间序列分解法和趋势外推法4.1时间序列分解法4.2趋势外推法概述4.3多项式曲线趋势外推法4.4指数曲线趋
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