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数据分析论文
成绩评定表
学生姓名
班级学号
专业
信息与计算科学
课程设计题目
汇率影响因素分析
评
语
组长签字:
成绩
日期
20年月日
课程设计任务书
学院
理学院
专业
信息与计算科学
学生姓名
班级学号
课程设计题目
汇率影响因素分析
实践教学要求与任务:
设计要求(技术参数):
1、熟练掌握SPSS软件的操作方法;
2、根据所选题目及调研所得数据,运用数据分析知识,建立适当的数学模型;
3、运用SPSS软件,对模型进行求解,对结果进行分析并得出结论;
4、掌握利用数据分析理论知识解决实际问题的一般步骤。
设计任务:
1、查阅相关资料,确定影响汇率的各种因素,获得影响因素在不同年份的相关指标的数据;
2、利用数据分析的理论,建立汇率影响因素的数学模型;
2、利用SPSS软件求解,并给出正确的结论。
工作计划与进度安排:
第一天——第二天学习使用SPSS软件并选题
第三天——第四天查阅资料
第五天——第六天建立数学模型
第七天——第九天上机求解并完成论文
第十天答辩
指导教师:
201年月日
专业负责人:
201年月日
学院教学副院长:
201年月日
摘要
汇率是在商品交易和货币运动越出国界时产生的,是一国货币价值在国际的又一表现。
因为一国货币汇率受制于经济、政治、军事和心理等因素的影响,这些因素彼此之间既相互联系又相互制约,而且在不同时间,各因素产生作用的强度也会出现交替变化,所以很难准确地找出究竟哪些因素影响着一国货币汇率的变化,在开放经济中,汇率是一种重要的资源配置价格。
汇率的失衡或错估,不仅会破坏经济的外部平衡,而且会给国内宏观经济稳定和经济可持续增长带来一系列不利影响。
另外,汇率的变化还能对人们的日常生活和企业的生产销售生产较大的影响。
所以,对影响汇率的因素进行分析和探讨,对于指导汇率政策的制定、预测汇率变化趋势、优化投资策略,以及研究与汇率有关的生活消费等问题都有重要的应用价值。
spss在经济、管理、医学及心理学等方面的研究起着很重要的作用,在我国的国民经济问题中,增加农民收入是我国扩大内需的关键,通过运用SPSS分析方法对我国人民币及其影响因素的相关分析以便能够更好地了解我国的汇率的情况。
关键词:
spss;汇率;影响因素;回归
汇率影响因素分析
1问题分析
汇率是在商品交易和货币运动越出国界时产生的,是一国货币价值在国际上的又一表现。
因为一国货币汇率受制于经济、政治、军事和心理等因素的影响,这些因素彼此之间既相互联系又相互制约,而且在不同时间,各种因素产生作用的强度也会出现交替变化,所以很准确地找出究竟哪些因素影响着一国货币汇率的变化。
在开放经济中,汇率是一种重要的资源配置价格。
汇率的失衡或错估,不仅会破坏经济的外部平衡,而且会给国内宏观经济稳定和经济可持续增长带来一系列不利影响。
另外,汇率的变化还能对人们的日常生活和企业的生产销售产生较大的影响。
所以,对影响汇率的因素进行分析和探讨,对于指导汇率政策的制定、预测汇率变化趋势、优化投资策略,以及研究与汇率有关的生产消费等问题都有重要的应用价值。
2数据来源
所用数据参考自“人民币汇率研究”(陈瑨,CENET网刊,2005)、“汇率决定模型与中国汇率总分析”(孙煜,复旦大学<经济学人>,2004)和“人民币汇率的影响因素与走势分析”(徐晨,对外经济贸易大学硕士论文,2002),其中通货膨胀率、一年期名义利率、美元利率和汇率4个指标的数据来自于<中国统计年鉴>(2001,中国统计出版社);2000年的部分数据来自于国家统计局官方网站。
3数据定义
4数据输入
5变量的标准化处理
在初始的12个自变量里,变量的取值单位有比率、亿元和亿美元等,度量方式不统一,所以有必要先对它们进行标准化处理。
描述性分析步骤如下:
5.1描述性分析选入变量及参数设置
依次单击菜单“分析、描述统计、描述”,打开“描述性”对话框,如图1·1所示。
在对话的左侧变量列表框中选择变量“通货膨胀率”、“一年期名义利率”、“美元利率”、“GDP-亿元”、“净出口-亿美元”、“居民总储蓄-亿美元”、“居民消费-亿元”、“外商直接投资-亿美元”、“实使外资-亿美元”、“外汇储备-亿美元”和“外债规模-亿美元”,单击选中按钮,将其选入到左侧的“变量”列表框。
如图1·2所示
图1·1
图1·2
5.2描述性分析
单击图1·1中的“选项”按钮,打开“描述:
选项”对话框,如图1·3所示,依次选择“均值”;在“离散”选项组中选择“标准差”、“最小值”和“最大值”;在“分布”选项组中选择“峰度”和“偏度”;在“显示顺序”选项中选择“变量列表”。
图3
5.3描述性分析结果输出
设置完毕后,单击图1·1对话框中的确定按钮,执行描述性分析。
[数据集1]
表1
描述统计量
N
极小值
极大值
均值
标准差
偏度
峰度
统计量
统计量
统计量
统计量
统计量
统计量
标准误
统计量
标准误
通货膨胀率
16
-3.0
21.7
7.450
7.7284
.456
.564
-.910
1.091
一年期名义利率
16
4.6
11.3
8.381
2.0844
-.096
.564
-.886
1.091
美元利率
16
4
9
6.09
1.514
.247
.564
-.466
1.091
GDP(亿元)
16
4662.3
89404.0
38787.563
30656.5160
.549
.564
-1.513
1.091
净出口(亿美元)
16
-149
436
84.74
183.827
.606
.564
-.560
1.091
居民总储蓄(亿元)
16
3042.7
39620.8
17605.756
11856.7357
.394
.564
-1.187
1.091
居民消费(亿元)
16
4625.7
43000.3
19681.428
13774.9962
.505
.564
-1.453
1.091
外商直接投资(亿美元)
16
33.30
1114.36
416.4675
363.32503
.412
.564
-1.113
1.091
实使外资(亿美元)
16
19.56
454.63
215.1531
186.66141
.110
.564
-2.060
1.091
外汇储备(亿美元)
16
20.72
735.97
265.8450
247.44543
.662
.564
-1.018
1.091
外债规模(亿美元)
16
158.3
1518.3
815.656
468.7904
.184
.564
-1.406
1.091
有效的N(列表状态)
16
结果分析:
表1为描述性统计量。
通过观察每个变量的描述性统计信息,可以了解这个变量的极值情况(极大值和极小值)、取值波动情况(标准差)以及分布情况(峰度和偏度)。
从各变量的取值范围来看,相差的数据级很大,所以有必要进行标准化;从峰度、偏度的取值来看(都接近0),各变量都没有过分地偏离正态分布。
6多元线性回归分析
本题中的自变量较多,并且它们之间可能存在着共线性问题,所以采用逐步回归分析法
多元线性回归分析步骤如下:
6.1描述性分析选入变量及参数设置
依次单击菜单“分析、回归、线性”命令,打开“线性回归”对话框如图2·1所示,在对话框的左侧变量列表框中选择变量“汇率”,单击选择按钮,将其选入“因变量”列表框;按下ctrl键,同时选中变量“通货膨胀率”、“一年期名义利率”、“美元利率”、“GDP-亿元”、“净出口-亿美元”、“居民总储蓄-亿元”、“居民消费-亿元”、“外商直接投资-亿美元”、“实使外资-亿美元”、“外汇储备-亿美元”和“外债规模-亿美元”,单击选择按钮,将其选入到右侧的自变量列表框,如图2.2所示
图2·1
图2·2
6.2线性回归分析
在本题中向前逐步法只能在最终模型只保留一个变量,向后逐步法只能在最终模型保留多个变量,可见向后逐步回归法更能充分利用本题中的数据。
单击图2.1中的统计量安缪,打开线性回归:
统计量的对话框如图2.3所示,在该对话框中,“回归系数”选项组中选择估计;在残差选项组中选择“Durbin-Watson”;其它复选框中的选择“模型拟合度”和“共线性诊断”再单击图2.1中绘制按钮,打开线性回归图对话框如图2.4所示在左侧变量列表框中选中变量“*ADJPRED”,单击选择按钮,将其选入到“Y”列表框,用同样的办法,将变量“DEPENDENT”选入到“X”列表框;“标准化残差图”选项组选择“正态概率图”。
单击图2.1中的保存按钮,打开线性分析保存对话框,如图2.5所示。
在预测值选项组中选择“未标准化”,在残差选项组中选择“未标准化”、“标准化”和“学生化”;再单击图2.1选项按钮,打开线性回归:
选项对话框如图2.6所示。
在默认状态下,回归分析模式包含“在等式中包含常量”选项,若不选此项,则回归模型经过原点。
回归方程是否包含常数项,对某些回归结果的解释将不一样。
“缺失值”选项组中给出处理缺失值的方式,主要有“按列表排除个案”、“按对排除个案”和“使用均值替换”3种。
设置完毕后,单击图2.1的确定按钮,执行多元回归分析。
多元回归分析结果:
数据集:
[数据集1]
输入/移去的变量b
模型
输入的变量
移去的变量
方法
1
外债规模(亿美元),一年期名义利率,美元利率,外汇储备(亿美元),通货膨胀率,居民总储蓄(亿元),净出口(亿美元),GDP(亿元),外商直接投资(亿美元),实使外资(亿美元),居民消费(亿元)a
.
输入
2
.
通货膨胀率
向后(准则:
F-to-remove>=.100的概率)。
3
.
居民消费(亿元)
向后(准则:
F-to-remove>=.100的概率)。
4
.
实使外资(亿美元)
向后(准则:
F-to-remove>=.100的概率)。
5
.
净出口(亿美元)
向后(准则:
F-to-remove>=.100的概率)。
6
.
外汇储备(亿美元)
向后(准则:
F-to-remove>=.100的概率)。
a.已输入所有请求的变量。
b.因变量:
汇率
模型摘要:
模型汇总g
模型
R
R方
调整R方
标准估计的误差
Durbin-Watson
1
.999a
.999
.995
.15333
2
.999b
.999
.996
.13718
3
.999c
.999
.997
.12801
4
.999d
.998
.997
.12510
5
.999e
.998
.996
.13390
6
.999f
.998
.996
.13597
2.943
a.预测变量:
(常量),外债规模(亿美元),一年期名义利率,美元利率,外汇储备(亿美元),通货膨胀率,居民总储蓄(亿元),净出口(亿美元),GDP(亿元),外商直接投资(亿美元),实使外资(亿美元),居民消费(亿元)。
b.预测变量:
(常量),外债规模(亿美元),一年期名义利率,美元利率,外汇储备(亿美元),居民总储蓄(亿元),净出口(亿美元),GDP(亿元),外商直接投资(亿美元),实使外资(亿美元),居民消费(亿元)。
c.预测变量:
(常量),外债规模(亿美元),一年期名义利率,美元利率,外汇储备(亿美元),居民总储蓄(亿元),净出口(亿美元),GDP(亿元),外商直接投资(亿美元),实使外资(亿美元)。
d.预测变量:
(常量),外债规模(亿美元),一年期名义利率,美元利率,外汇储备(亿美元),居民总储蓄(亿元),净出口(亿美元),GDP(亿元),外商直接投资(亿美元)。
e.预测变量:
(常量),外债规模(亿美元),一年期名义利率,美元利率,外汇储备(亿美元),居民总储蓄(亿元),GDP(亿元),外商直接投资(亿美元)。
f.预测变量:
(常量),外债规模(亿美元),一年期名义利率,美元利率,居民总储蓄(亿元),GDP(亿元),外商直接投资(亿美元)。
g.因变量:
汇率
结果分析:
从表中可以看出,模型摘要给出了逐步回归的各模型的拟合情况,最终模型的R值、R方直和调整R方值都达到0.99以上,即模型几乎解释了总变异的全部,说明模型的整体拟合效果非常好。
方差分析表
Anovag
模型
平方和
df
均方
F
Sig.
1
回归
71.881
11
6.535
277.953
.000a
残差
.094
4
.024
总计
71.975
15
2
回归
71.881
10
7.188
381.967
.000b
残差
.094
5
.019
总计
71.975
15
3
回归
71.876
9
7.986
487.379
.000c
残差
.098
6
.016
总计
71.975
15
4
回归
71.865
8
8.983
573.982
.000d
残差
.110
7
.016
总计
71.975
15
5
回归
71.831
7
10.262
572.309
.000e
残差
.143
8
.018
总计
71.975
15
6
回归
71.808
6
11.968
647.355
.000f
残差
.166
9
.018
总计
71.975
15
a.预测变量:
(常量),外债规模(亿美元),一年期名义利率,美元利率,外汇储备(亿美元),通货膨胀率,居民总储蓄(亿元),净出口(亿美元),GDP(亿元),外商直接投资(亿美元),实使外资(亿美元),居民消费(亿元)。
b.预测变量:
(常量),外债规模(亿美元),一年期名义利率,美元利率,外汇储备(亿美元),居民总储蓄(亿元),净出口(亿美元),GDP(亿元),外商直接投资(亿美元),实使外资(亿美元),居民消费(亿元)。
c.预测变量:
(常量),外债规模(亿美元),一年期名义利率,美元利率,外汇储备(亿美元),居民总储蓄(亿元),净出口(亿美元),GDP(亿元),外商直接投资(亿美元),实使外资(亿美元)。
d.预测变量:
(常量),外债规模(亿美元),一年期名义利率,美元利率,外汇储备(亿美元),居民总储蓄(亿元),净出口(亿美元),GDP(亿元),外商直接投资(亿美元)。
e.预测变量:
(常量),外债规模(亿美元),一年期名义利率,美元利率,外汇储备(亿美元),居民总储蓄(亿元),GDP(亿元),外商直接投资(亿美元)。
f.预测变量:
(常量),外债规模(亿美元),一年期名义利率,美元利率,居民总储蓄(亿元),GDP(亿元),外商直接投资(亿美元)。
g.因变量:
汇率
结果分析:
从表中可以看出,6个模型回归的均方分别为6.535、7.188、7.896、8.983、10.262、11.968;剩余的均方分别为0.024、0.019、0.016、0.016、0.018、0.018;F检验统计量的观测值分别为277.953、381.967、487.379、573.982、572.309、647.355,相应的概率p值均为0.000,小于0.05,可以认为因变量“汇率”和自变量通货膨胀率、一年期名义利率、美元利率、GDP-亿元、净出口-亿美元、居民总储蓄-亿元、居民消费-亿元、外商直接投资-亿美元、实使外资-亿美元、外汇储备-亿美元、外债规模-亿美元存在线性关系。
模型的参数估计:
系数a
模型
非标准化系数
标准系数
t
Sig.
共线性统计量
B
标准误差
试用版
容差
VIF
1
(常量)
4.410
.613
7.198
.002
通货膨胀率
.000
.020
-.003
-.048
.964
.068
14.747
一年期名义利率
-.111
.066
-.106
-1.694
.165
.084
11.957
美元利率
-.190
.063
-.131
-3.018
.039
.173
5.772
GDP(亿元)
-4.010E-5
.000
-.561
-6.937
.002
.050
20.039
净出口(亿美元)
-.001
.001
-.107
-1.053
.352
.032
31.567
居民总储蓄(亿元)
.000
.000
.702
8.646
.001
.050
20.201
居民消费(亿元)
-1.846E-5
.000
-.116
-.426
.692
.004
227.661
外商直接投资(亿美元)
-.002
.001
-.322
-2.803
.049
.025
40.322
实使外资(亿美元)
.001
.002
.107
.657
.547
.012
81.881
外汇储备(亿美元)
.001
.000
.058
1.405
.233
.195
5.129
外债规模(亿美元)
.005
.001
1.027
4.676
.009
.007
147.627
2
(常量)
4.430
.402
11.017
.000
一年期名义利率
-.114
.039
-.108
-2.905
.034
.189
5.297
美元利率
-.191
.053
-.132
-3.609
.015
.196
5.098
GDP(亿元)
-3.999E-5
.000
-.560
-8.416
.000
.059
16.916
净出口(亿美元)
-.001
.001
-.105
-1.282
.256
.039
25.588
居民总储蓄(亿元)
.000
.000
.702
9.667
.000
.050
20.194
居民消费(亿元)
-1.809E-5
.000
-.114
-.474
.656
.005
220.487
外商直接投资(亿美元)
-.002
.001
-.320
-3.257
.023
.027
36.947
实使外资(亿美元)
.001
.001
.103
.886
.416
.020
51.266
外汇储备(亿美元)
.001
.000
.057
1.581
.175
.200
5.004
外债规模(亿美元)
.005
.001
1.025
5.279
.003
.007
144.233
3
(常量)
4.440
.375
11.847
.000
一年期名义利率
-.105
.032
-.100
-3.251
.017
.241
4.146
美元利率
-.193
.049
-.133
-3.937
.008
.198
5.049
GDP(亿元)
-4.128E-5
.000
-.578
-11.326
.000
.088
11.426
净出口(亿美元)
.000
.001
-.076
-1.495
.185
.088
11.313
居民总储蓄(亿元)
.000
.000
.683
12.235
.000
.073
13.684
外商直接投资(亿美元)
-.002
.000
-.289
-4.245
.005
.049
20.353
实使外资(亿美元)
.001
.001
.065
.828
.439
.037
26.923
外汇储备(亿美元)
.000
.000
.050
1.642
.152
.250
3.994
外债规模(亿美元)
.004
.000
.946
10.432
.000
.028
36.088
4
(常量)
4.398
.363
12.118
.000
一年期名义利率
-.116
.029
-.110
-4.025
.005
.290
3.452
美元利率
-.184
.047
-.127
-3.939
.006
.210
4.770
GDP(亿元)
-4.191E-5
.000
-.587
-12.038
.000
.092
10.918
净出口(亿美元)
.000
.001
-.073
-1.471
.185
.089
11.251
居民总储蓄(亿元)
.000
.000
.704
14.484
.000
.092
10.860
外商直接投资(亿美元)
-.002
.000
-.269
-4.321
.003
.056
17.833
外汇储备(亿美元)
.000
.000
.042
1.500
.177
.273
3.666
外债规模(亿美元)
.005
.000
.987
13.406
.000
.040
24.942
5
(常量)
4.334
.386
11.238
.000
一年期名义利率
-.112
.031
-.107
-3.655
.006
.292
3.426
美元利率
-.157
.046
-.109
-3.414
.009
.246
4.071
GDP(亿元)
-4.134E-5
.000
-.579
-11.163
.000
.093
10.781
居民总储蓄(亿元)
.000
.000
.668
14.901
.000
.124
8.056
外商直接投资(亿美元)
-.001
.000
-.207
-4.227
.003
.104
9.617
外汇储备(亿美元)
.000
.000
.033
1.131
.291
.286
3.495
外债规模(亿美元)
.004
.000
.925
14.383
.000
.060
16.587
- 配套讲稿:
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