计量经济学-第1章绪论.ppt
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计量经济学Econometrics,1,2,2,1、课程性质:
教育部规定经济学专业八大核心课程之一,是专业必修课。
2、教学目的3、先修课程微观经济学、宏观经济学、统计学、线性代数,课程说明,3,3,4、教材及参考书计量经济学(第2版),李子奈、潘文卿,高等教育出版社计量经济学习题集,潘文卿、李子奈、高吉丽,高等教育出版社计量经济学基础第四版古扎拉蒂,人大出版社计量经济学导论伍德里奇,人大出版社,4,4,5、课堂资料下载内容:
补充资料、课件、数据集、教学基本要求、教学大纲、复习要点等。
路径:
见教材后附的学习卡,进入http:
/,登陆计量经济学课程虚拟课堂6、考核方式:
闭卷考试总课时:
48课时考勤及作业:
30%期末考试:
70%,5,5,7、关于学习方法的说明理论与应用并重。
既要重视理论方法,也要重视应用模型和应用中实际问题的解决;以教材中的经典理论方法为主;对于理论方法,重点是思路而不是数学过程,但有些重要理论要掌握其数学过程;对于应用模型,重点不是每种模型本身,而是它们演变与发展的方法论;掌握一种应用软件的基本应用。
6,6,第一章绪论,1.1计量经济学1.2经典计量经济学模型的建模步骤1.3计量经济学模型的应用,7,7,1.1计量经济学,一、计量经济学二、计量经济学模型三、计量经济学的内容体系四、计量经济学是一门经济学科五、计量经济学在经济学科中的地位,本章最后,8,8,一、计量经济学,计量经济学的发展1926年挪威经济学家R.Frish(费里希)提出Econometrics1930年成立世界计量经济学会1933年创刊Econometrics20世纪四五十年代的大发展和60年代的扩张20世纪70年代以来非经典(现代)计量经济学的发展
(2)计量经济学的定义,定义一:
计量经济学,是对经济学的作用存在有某种期待的结果,它把数理统计学应用于经济数据,以使数理经济学构造出来的模型得到经验上的支持,并获得数值结果。
定义二:
计量经济学可定义为实际经济现象的数量分析。
这种分析乃是基于理论与观测的并行发展,而理论与观测又通过适当的推断方法而得以联系。
定义三:
计量经济学可定义为这样的社会科学:
它把经济理论、数学和统计推断作为工具,应用于经济现象的分析。
定义四:
计量经济学演进经济定律的经验判定。
定义五:
计量经济学的演进方法是,利用统计推断的理论和技术作为桥头堡,以达到经济理论和实际测算相衔接的目的。
计量经济学就是对经济问题进行定量实证研究的技术、方法和理论。
9,9,计量经济学与经济理论、经济统计学和数理统计学的联系,数理统计,经济理论,计量,经济统计,10,10,10,11,11,二、计量经济学模型,模型:
逻辑模型、物理模型、数学模型、计算机模型、几何模型等数学模型:
SPIR2经济数学模型:
Q:
产出量;A:
技术;K:
资本;L:
劳动,11,12,12,计量经济学模型计量经济学模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系,并用随机性的数学方程加以描述。
12,13,13,1.2建立计量经济学模型的步骤和要点,我们首先需要对建模过程有一个整体的了解,才能在以后的学习过程中更具有目的性和针对性。
13,经济理论、以往经验、其他研究,建立模型,收集数据,估计模型,假设检验,重新建立模型,解释结果,预测,决策,建模基本步骤,14,14,15,15,举例:
凯恩斯消费理论,
(1)经济理论:
凯恩斯消费理论通常而言,人们倾向于随着他们收入的增加而增加其消费,但比不上收入增加的那么多。
X:
可支配收入,Y:
支出,收支平衡点,15,16,16,
(2)模型设定:
可设,其中参数是MPC,即边际消费倾向。
16,17,17,计量经济学模型的设定上一步骤给出的是消费函数的纯数学模型,假定的事消费与收入之间有一个准确的关系。
但是经济变量之间是非准确的。
是误差项,收入,消费支出,17,18,18,(3)获得数据:
某国的个人消费支出与GDP的关系,18,(5)估计参数,画图后发现,数据点很靠近回归线,所以回归线对数据拟合的相当好,但并非所有数据都恰好在回归线上。
(6)假设检验MPC=0.7,经验告诉我们MPC应当小于1,那0.7是否显著的小于1呢?
如果是,就可以支持凯恩斯理论。
19,19,20,20,21,21,(7)预测例如利用刚才得到的模型预测97年的平均消费支出,97年的GDP为72698亿,Y2007184.080.706472698=49510亿当年实际的消费支出为49135亿美元,所以预测是有误差的。
那么误差是大还是小?
(8)制定政策如消费支出达到49000亿可以使失业率维持在4,对应的收入应控制在何种水平?
由4900184.080.7064X解出X71970,21,22,22,建立计量经济学模型步骤要点,一、理论模型的设计二、样本数据的收集三、模型参数的估计四、模型的检验五、计量经济学模型成功的三要素,22,23,23,一、理论模型的设计,理论模型设计主要包含三部分工作:
1、选择变量2、确定变量间数学关系3、拟定模型中待估参数的数值范围,23,24,24,1、确定模型包含的变量变量:
被解释变量、解释变量根据经济学理论和经济行为分析考虑数据的可得性。
例如生产函数中资本、劳动、技术必须要有数据可以度量,数据来源可靠。
考虑入选变量之间的关系要求变量间互相独立。
选择变量时,有时因素会选择错误,所以样本拟合程度好并不一定代表模型变量选择正确。
24,25,25,2、确定模型的数学形式利用经济学和数理经济学的成果,根据样本数据作出变量关系图,选择可能的形式试模拟。
3、拟定模型中待估计参数的理论期望值区间符号、大小、关系例如:
ln(人均食品需求量)=+ln(人均收入)+ln(食品价格)+ln(其它商品价格)+其中、的符号、大小、关系,25,26,26,二、样本数据的收集,1、几类常用的样本数据
(1)时间序列数据:
所选时间内经济行为一致性问题;样本数据可比性问题;样本观测值过于集中问题;随机干扰项序列相关问题。
(2)截面数据(3)混合数据(4)虚变量离散数据2、数据质量完整性准确性可比性一致性,26,27,27,三、模型参数的估计,各种模型参数估计方法如何选择模型参数估计方法关于应用软件的使用课堂教学结合Eviews,27,28,28,四、模型的检验,
(1)经济意义检验
(2)统计检验(3)计量经济学检验(4)模型预测检验,28,29,29,
(1)经济意义检验根据拟定的符号、大小、关系例如:
ln(人均食品需求量)=-2.00.5ln(人均收入)4.5ln(食品价格)+0.8ln(其他商品价格)ln(人均食品需求量)=-2.0+0.5ln(人均收入)4.5ln(食品价格)+0.8ln(其他商品价格)ln(人均食品需求量)=-2.0+0.5ln(人均收入)0.8ln(食品价格)+0.8ln(其他商品价格),29,30,30,统计检验:
由数理统计理论决定变量显著性检验总体显著性检验拟合优度检验计量经济学检验:
由计量经济学理论决定异方差性检验序列相关性检验多重共线性检验,30,31,31,模型预测检验:
由模型的应用要求决定稳定性检验:
扩大样本重新估计预测性能检验:
对样本外一点进行实际预测,31,32,32,五、计量经济学模型成功的三要素,理论“先验信息”(aprioriinformation)建立模型的第一步是要根据理论指导,针对分析的目的、过去同类的分析、数据的观察事实,建立模型的统计(函数)关系,即进行特定化处理。
函数关系尽量简单。
避免陷入“缺乏理论的计算”(measurementwithouttheory),32,33,33,数据材料收集来的数据并不总是能够直接应用,通常需要进行必要的加工。
例如,物价水平、季节变化调整、资本存量的推算等。
拿到数据后,先做散点图(scatterdiagram),注意养成仔细观察数据的习惯。
方法手段,33,34,34,1.3计量经济学模型的应用,一、结构分析二、经济预测三、政策评价四、理论检验与发展,34,35,35,一、结构分析,经济学中的结构分析是对经济现象中变量之间相互关系的研究。
结构分析所采用的主要方法是弹性分析(变量的变化率之比)乘数分析(变量的变化量之比)比较静力分析(不同平衡点之间的联系)计量经济学模型的功能是揭示经济现象中变量之间的相互关系,即通过模型得到弹性、乘数等。
35,36,36,二、经济预测,计量经济学模型作为一类经济数学模型,是从用于经济预测,特别是短期预测而发展起来的。
计量经济学模型是以模拟历史、从已经发生的经济活动中找出变化规律为主要技术手段。
对于非稳定发展的经济过程,对于缺乏规范行为理论的经济活动,计量经济学模型预测功能失效。
模型理论方法的发展以适应预测的需要。
36,37,37,三、政策评价,政策评价的重要性。
经济政策的不可试验性。
计量经济学模型的“经济政策实验室”功能。
37,38,38,四、理论检验与发展,计量经济学模型提供了一种检验经济理论的好方法。
对理论假设的检验可以发现和发展理论。
38,39,39,估计经济关系涉及经济行为的假设检验预测经济变量的行为,计量经济学应用举例,39,40,40,估计经济关系,人们尝试根据数据估计经济关系:
私企:
估计不同层次的广告对销售和利润的影响、各种因素对利润的影响程度;国家:
估计各种产品和服务的供求、税率和人口等影响收入的各种因素之间的关系;市政府:
关心所辖地区的某公司的影响、居民住房需求、就业水平、销售和财产收入、电力供应、污水处理。
40,41,41,例:
如果说我国人民的生活水平还没有日本人民的生活水平高,这只是一种定性的描述。
若用经济计量学方法进行定量分析,将会使我们对此问题理解的更深刻、更具体。
图1.1中日两国的恩格尔系数序列(1946-1998),41,42,42,用中日两国恩格尔系数分别对时间t(1981年t=1)回归得模型如下:
中国:
Engel=0.600.0077t(1981-98)(1.1)日本:
Engel=0.290.0043t(1981-95)(1.2),42,43,43,通过以上模型和图1.1,使我们认识到如下几点。
(1)从恩格尔系数的下降速度看,中国是先慢后快;日本是先快后慢(1931年0.38)。
(2)中国1956年的恩格尔系数与日本1946年的恩格尔系数近似相等。
食品支出约占总支出的63%。
在图1.1所示的期间内,日本恩格尔系数约降了0.4,中国恩格尔系数约降了0.2。
(3)从整体看,日本恩格尔系数的年下降速度是中国的2.3倍。
从1980年以后考察,中国恩格尔系数的年下降速度是日本的1.8倍。
43,44,44,(4)1995年日本的恩格尔系数是0.222,1998年中国的恩格尔系数是0.445。
以1981-1998年的平均速度,中国若要把恩格尔系数降至0.222至少需要30年!
(5)验证了经济理论。
随着收入的增加,恩格尔系数的下降速度要减慢。
可见,通过定量分析,对这一问题的了解要比只做定性分析清晰得多。
44,45,45,问题扩展,据报导,在16个大城市中,恩格尔系数最低的是北京30.7,济南次之,为31.6,第三位到第十位依次是南京32.9、深圳33.0、杭州33.3、西安33.5、哈尔滨33.9、成都34.9、天津35.2、长春35.5。
大连的恩格尔系数最高,是40.9。
联合国划分恩格尔系数:
59%以上为绝对贫困;50%59%为勉强度日;40%50%为小康水平;30%40%为富裕;30%为最富裕。
45,46,46,涉及经济行为的假设检验,经济学中的大量内容都涉及有关经济行为的假设检验某家快餐连锁店项确定其最新的广告活动是否促进了销售;政府和私营部门想了解需求与价格和收入之间是否具有关系;烟草公司、医疗单位、政府都想知道吸烟与肺癌的报告是否已经导致香烟消费量的剧减,46,47,47,预测经济变量的行为,变量确认完毕并度量它们对研究问题具有明显影响后,可以利用估计关系式来预测未来值。
公司预测销售、利润、生产成本和库存要求;众多公司预测股票市场指数和某些股票的价格;政府预测失业人口对经济的影响。
47,48,48,不确定性,通常估计、假设检验、预测是基于样本数据而不是完整的调查,所以具有不确定性:
估计关系不精确;假设检验的结论受到弃真或纳伪的影响;基于估计关系式的预测值几乎从来都不是精确的。
为了减少不确定性,经济计量人员通常会估计出变量的若干不同关系,然后进行一系列检验来判定哪种关系最能描述或预测变量的实际行为。
48,49,49,政策评价,1、价格竞争问题:
降价是好的竞争策略吗?
(微观)2、宏观经济管理:
刺激需求政策的有效性?
Q销售量;P价格,C当期消费需求;Y当期可支配收入,49,50,50,补充:
1.1三、计量经济学的内容体系,广义计量经济学和狭义计量经济学初、中、高级计量经济学理论计量经济学和应用计量经济学经典计量经济学和非经典计量经济学微观计量经济学和宏观计量经济学,50,51,51,广义计量经济学和狭义计量经济学,广义计量经济学是利用经济理论、数学以及统计学定量研究经济现象的经济计量方法的统称,包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等。
狭义计量经济学,也就是我们通常所说的计量经济学,以揭示经济现象中的因果关系为目的,在数学上主要应用回归分析方法。
本课程中的计量经济学模型,就是狭义计量经济学意义上的经济数学模型。
51,52,52,初、中、高级计量经济学,初级以计量经济学的数理统计学基础知识和经典的线性单方程模型理论与方法为主要内容;中级以用矩阵描述的经典的线性单方程模型理论与方法、经典的线性联立方程模型理论与方法,以及传统的应用模型为主要内容;高级以非经典的、现代的计量经济学模型理论、方法与应用为主要内容。
本课程定位于初级与中级水平之间。
52,53,53,理论计量经济学和应用计量经济学,理论计量经济学是以介绍、研究计量经济学的理论与方法为主要内容,侧重于理论与方法的数学证明与推导,与数理统计联系极为密切。
应用计量经济学则以建立与应用计量经济学模型为主要内容,强调应用模型的经济学和经济统计学基础,侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。
本课程是二者的结合。
53,54,54,经典计量经济学和非经典计量经济学,经典计量经济学(ClassicalEconometrics)一般指20世纪70年代以前发展并广泛应用的计量经济学。
非经典计量经济学一般指20世纪70年代以来发展的计量经济学理论、方法及应用模型,也称为现代计量经济学。
本课程以经典计量经济学为主。
54,55,55,补充:
1.1四、计量经济学是一门经济学科,计量经济学是一门经济学科计量经济学方法不仅仅应用于经济领域政治竞争中支出对投票结果的影响学校支出对教育领域学生表现的影响二氧化碳的排放量对好天气的天数的影响北京市汽车数量对交通浪费时间的影响其它,55,56,56,补充:
1.1五、计量经济学在经济学科中的地位,在经济学科中占据极重要的地位克莱因(R.Klein):
“计量经济学已经在经济学科中居于最重要的地位”,“在大多数大学和学院中,计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分”。
萨缪尔森(P.Samuelson):
“第二次大战后的经济学是计量经济学的时代”。
56,57,57,结束,57,
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