程序化初级交易模型总结.docx
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程序化初级交易模型总结.docx
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程序化初级交易模型总结
阶段涨幅:
(CLOSE-REF(CLOSE,N)/REF(CLOSE,N);
再创新高:
HIGH=HHV(HIGH,N);
放量上攻:
CLOSE/REF(CLOSE,5)>&&VOL>MA(VOL,5)*3;
窄幅整理:
(HHV(CLOSE,20)-LLV(CLOSE,20))/CLOSE,;
均线多头排列:
MA(CLOSE,5)>MA(CLOSE,10)&&MA(CLOSE,10)>MA(CLOSE,20);
前期高点及其位置:
HHV(HIGH,20)HHVBARS(HIGH,20);
60天前到40天前的最高价格:
REF(HHV(HIGH,20),40)
动态平均EMA(X,N)SMA(X,N,M)SMA(CLOSE,VOL)
点到面转化COUNTSUMHHVLLV
面到点转化CROSS
线性回归SLOPE(CLOSE,10)/REF(CLOSE,10)>;
之字转向PEAKTROUGHPEAKBARSTROUGHBARS
大阳线LOW=OPEN&&CLOSE=HIGH&&CLOSE/OPEN>;
穿头破脚C/O>&&OPENREF(OPEN,1);
吊颈O=H&&(OPEN-CLOSE)/(HIGH-LOW)<1/3&&(HIGH-LOW)/HIGH>;
低开大阳线OPEN;
跳空缺口LOW>REF(HIGH,1)&&LOW/REF(HIGH,1)>;
MA普通金叉CROSS(MA(CLOSE,5),MA(CLOSE,10))&&MA(CLOSE,5)>MA(CLOSE,10)&&MA(CLOSE,10)>MA(CLOSE,20)
3条均线多头排列持续3天CC:
=MA(CLOSE,5)>MA(CLOSE,30)&&MA(CLOSE,10)>MA(CLOSE,30);EVERY(CC,3)=1;
均线死叉CROSS(MA(CLOSE,10),(CLOSE,5));
当日成交量放大2倍的金叉CROSS(MA(CLOSE,5),MA(CLOSE,10))&&VOL/REV(VOL,1)>2
KDJ指标RSV:
=(CLOSE-LLV(LOW,N1))/(HHV(HIGH,N1)-LLV(LOW,N1))*100;
K:
=SMA(RSV,N2,1);
D:
=SMA(K,N3,1);
综合判断条件
CROSS(K,D)&&D;
RSI指标N1[N2[:
=REF(CLOSE,1);
RSI1:
SMA(MAX(CLOSE-LC,0),N1,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),N1,1)*100;
RSI2:
SMA(MAX(CLOSE-LC,0),N2,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),N2,1)*100;
WR指标N[
综合判断条件
CROSS(WR,80)
CROSS(WR,20)
MACD指标L1[L2[L3[
DEA:
EMA(DIFF,L1);
MACD:
2*(DIFF-DEA),COLORSTICK;
BOLL通道N[M[P[求N个周期的收盘价均线,称为布林通道中轨
TMP2:
=STD(CLOSE,M);//求M个周期内的收盘价的标准差
TOP:
MID+P*TMP2;//布林通道上轨
BOTTOM:
MID-P*TMP2;//布林通道下轨
多空指数(BBI)指标MA3:
=MA(CLOSE,3);
MA6:
=MA(CLOSE,6);
MA12:
=MA(CLOSE,12);
MA24:
=MA(CLOSE,24);
BBI:
(MA3+MA6+MA12+MA24)/4;
乖离率(BIAS)指标BIAS1:
((CLOSE-MA(CLOSE,L1))/MA(CLOSE,L1))*100;
BIAS2:
((CLOSE-MA(CLOSE,L2))/MA(CLOSE,L2))*100;
BIAS3:
((CLOSE-MA(CLOSE,L3))/MA(CLOSE,L3))*100;
OBV指标编写编写要点:
第一步,如果今收盘价>昨收盘价,那么成交量为正:
AA:
=IFELSE(CLOSE>REF(CLOSE,1),VOL,0);
第二步,如果今收盘价<昨收盘价,那么成交量为负:
BB:
=IFELSE(CLOSE 第三步,将所有的成交量加和: CC: =AA+BB; 第四步,统计所有的周期上的成交量即得OBV。 OBV: SUM(CC,0) 放量创出新高AA: =MA(VOL,5); BB: =REF(AA,1); CC: =HHV(CLOSE,30); 综合判断条件 AA/BB>2&&CLOSE=CC; 持续放量走高,维持3天AA: =MA(VOL,5)>REF(MA(VOL,5),1); BB: =COUNT(AA,3)=3; CC: =CLOSE>REF(CLOSE,1); DD: =COUNT(CC,3)=3; 判断条件: BB&&DD 突破长期整理平台V1: =MA(VOL,5); V2: =VOL/REF(V1,1); 长期盘整,分别取得当天150日均价,150日最高价,150日的最低价,设为股价在150 日均线上下15%波动,也即高低落在15%的幅度之内: PZ1: =MA(CLOSE,M); PZ2: =HHV(HIGH,M); PZ3: =LLV(LOW,M); PZ4: =(PZ2-PZ1)/PZ1; PZ5: =(PZ1-PZ3)/PZ1; PZ: =REF(PZ4,1) 今天成为新的高位! TP1: =HHV(HIGH,M); TP: =HIGH=TP1; 综合判断条件 V2&&PZ&&TP 创出历史新低AA: =LLV(LOW,0); LOW=AA; 刚好相反的历史新高编写如下: AA: =HHV(HIGH,0); HIGH=AA; 跌破30生命线AA: =CLOSE; BB: =MA(CLOSE,30); CROSS(BB,AA); 均线排列模型 //中间变量 MA5: =MA(CLOSE,5); MA10: =MA(CLOSE,10); MA20: =MA(CLOSE,20); //交易系统(条件,指令) MA5>MA10&&MA10>MA20,BPK;//买平开 MA5 //过滤函数 AUTOFILTER; ②均线金死叉模型 关键函数: MA、EMA、EMA2、CROSS 建议使用周期: 所有K线周期。 模型说明: 短期均线上穿长期均线(金叉)做多,短期均线下穿长期均线(死叉)做空。 参数设置: 缺省值 最小值 最大值 N1 5 0 100 N2 30 0 100 A、简单移动平均线: B、指数加权平均线: C、线性加权平均线: //中间变量//中间变量//中间变量 P1: =MA(CLOSE,N1);P1: =EMA(CLOSE,N1);P1: =EMA2(CLOSE,N1); P2: =MA(CLOSE,N2);P2: =EMA(CLOSE,N2);P2: =EMA2(CLOSE,N2); //交易条件//交易条件//交易条件 TMP1: =CROSS(P1,P2);TMP1: =CROSS(P1,P2);TMP1: =CROSS(P1,P2); TMP2: =CROSS(P2,P1);TMP2: =CROSS(P2,P1);TMP2: =CROSS(P2,P1); //交易系统 TMP1,BPK;//平空操作 TMP2,SPK;//平多操作 //过滤函数 AUTOFILTER; ③均线结合MACD模型 关键函数: EMA 建议使用周期: 日线 模型说明: 利用DIFF和DEA的比较和收盘价的15日指数加权和最新价的比较作为买卖依据进行交易。 //中间变量 DIFF: =EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,26); DEA: =EMA(DIFF,9); EMA15: =EMA(CLOSE,15); //交易条件 TMP2: =DIFF>DEA&&CLOSE>EMA15; TMP1: =DEA>DIFF&&EMA15>CLOSE; //交易系统 TMP1,BPK;//平空操作 TMP2,SPK;//平多操作 //过滤函数 AUTOFILTER; 唐奇安通道模型 关键函数: HHV、LLV、REF、CROSS 建议使用周期: 日线 模型说明: 突破前20天最高价做多,突破前20天最低价做空。 参数设置: 参数名 缺省值 最小值 最大值 X 20 1 100 //中间变量 XH: =REF(HHV(HIGH,X),1);//X周期高点,X是参数,自行调整 XL: =REF(LLV(LOW,X),1);//X周期低点,X是参数,自行调整 //交易条件: TMP1: =HIGH>XH&&开仓时间;//开多平空条件 TMP2: =HIGH //交易系统: TMP1,BPK; TMP2,SPK; //过滤函数 AUTOFILTER; ②布林通道结合阴阳K线模型 关键函数: STD、CROSS、ISUP、ISDOWN 建议使用周期: 日线 模型说明: 收盘价向上突破布林通道下轨并且当根K线收阳做多,收盘价向下突破布林通道上轨并且当根k线收阴做空。 参数设置: 参数名 缺省值 最小值 最大值 N 26 1 100 M 26 1 100 //中间变量 MID: =MA(CLOSE,N); TMP2: =STD(CLOSE,M); TOP: =MID+2*TMP2; BOTTOM: =MID-2*TMP2; //交易条件 TJ1: =CROSS(CLOSE,BOTTOM)&&ISUP;//平空开多条件 TJ2: =CROSS(TOP,CLOSE)&&ISDOWN;//平多开空条件 //交易系统: TJ1,BPK; TJ2,SPK; //过滤函数 AUTOFILTER; 主动买和主动卖模型 //中间变量 AA: =SCALE*VOL;//主动买 BB: =(1-SCALE)*VOL;//主动卖 //交易条件 TMP1: =CLOSE>OPEN&&AA>BB; TMP2: =CLOSE //交易系统: TMP1,BPK; TMP2,SPK; //过滤函数 AUTOFILTER; ROC(变动速率)与价格趋势变动背离 参数名 缺省值 最小值 最大值 N 24 5 100 M 20 5 100 //中间变量 ROC: =(CLOSE-REF(CLOSE,N))/REF(CLOSE,N)*100; ROCMA: =MA(ROC,M); //交易条件 TMP1: =C>REF(HHV(C,N1),1)&&ROC TMP2: =CROCMA; //交易系统: TMP1,BPK; TMP2,SPK; //过滤函数 AUTOFILTER; 三减六日乖离模型 参数名 缺省值 最小值 最大值 N 24 5 100 //中间变量 B36: =MA(CLOSE,3)-MA(CLOSE,6); B612: =MA(CLOSE,6)-MA(CLOSE,12); //交易条件 TMP1: =REF(B36>REF(HHV(B36,N),1),1)&&B36 TMP2: REF(B36REF(B36,1); //交易系统: TMP1,BPK; TMP2,SPK; //过滤函数 AUTOFILTER; 在5分钟周期隐痛昨天日k收盘价//step1: 建立指标A CC: REF(C,1); //step2: 建立指标B #IMPORT[DAY,1,A]ASA1 C1: ; //step3: 将指标B应用到5分钟K线图 多周期共振判断行情//Step1: 编写被引用的均线指标MM M1: MA(C,5); M2: MA(C,10); M3: MA(C,20); //Step2: 新建模型DKMA #IMPORT[HOUR,1,MM]ASMM MA1: ; MA2: ; MA3: ;//调用1小时K线周期的均线指标 RSV: =(CLOSE-LLV(LOW,9))/(HHV(HIGH,9)-LLV(LOW,9))*100; K: =SMA(RSV,3,1); D: =SMA(K,3,1);//增加5分钟周期的KD指标 MA1>MA2&&MA2>MA3&&CROSS(K,D),BPK; MA1 AUTOFILTER;//编写开平仓条件 跨合约引用数据模型说明: 当文华CCI价格破20日新高,主力合约均线金叉,做多;当文华CCI价格破20日新低,主力合约均线死叉,做空; //Step1: 新建突破指标HL HH: C>HV(HIGH,20); LL: C //Step2: 新建模型HLMA MA5: MA(C,5); MA10: MA(C,10); #CALL[7186,HL]ASHL1 H1: =; L1: =; H1&&CROSSUP(MA5,MA10),BPK; L1&&CROSSDOWN(MA5,MA10),SPK; AUTOFILTER; 今天信号不受前日影响 策略举例: 5周期均线上穿10周期均线,买开仓,5周期均线下穿10周期均线,卖开仓;亏10个点止损,收盘前1分钟清仓,只用日内数据进行计算。 //中间变量 MA5^^MA(C,5); MA10^^MA(C,10); //交易条件+交易系统 CROSSUP(MA5,MA10),BK;//5周期均线上穿10周期均线,买开仓 CROSSDOWN(MA5,MA10),SK;//5周期均线下穿10周期均线,卖开仓 C C>SKPRICE+10*MINPRICE,BP;//亏损10点平空 CLOSEMINUTE<=1,CLOSEOUT;//收盘前一分钟,清仓。 AUTOFILTER;//过滤模型 DAYTRADE1;//分钟周期上,只用日内数据进行计算 开盘价突破模型模型说明: 五分钟周期开盘第一根K线的收盘价与当日开盘价比较及最新价和当日开盘价的比较 作为买卖依据进行交易,尾盘平仓不留隔夜单。 //中间变量 A: =VALUEWHEN(TIME=0905,CLOSE); B: =VALUEWHEN(DATE<>REF(DATE,1),OPEN); //交易条件 TMK1: =A TMP1: =(A>B&&CROSS(B,CLOSE))||TIME>=1450; TMK2: =A>B&&CROSS(B,CLOSE)&&TIME<1450; TMP2: =(A=1450; //交易系统 TMK1,BK; TMP1,SP; TMK2,SK; TMP2,BP; //过滤函数 AUTOFILTER; 开盘后前30分钟最该最低价突破模型模型说明: 以最新价与开盘30分钟内的最高最低价进行比较开仓,在收盘前平仓。 //中间变量 NN: =BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1; B: =VALUEWHEN(TIME<=0930,HHV(HIGH,NN)); D: =VALUEWHEN(TIME<=0930,LLV(LOW,NN)); //交易条件 TMK1: =CLOSE>B&&TIME<1455&&TIME>0930; TMP1: =TIME=1455; TMK2: =CLOSE TMP2: =TIME=1455; //交易系统 TMK1,BK; TMP1,SP; TMK2,SK; TMP2,BP; //过滤函数 AUTOFILTER; 单均线模型模型说明: 开盘后15分钟再根据均线不收盘价之间的关系进行日内买卖,尾盘平仓。 //中间变量 MA15: =MA(CLOSE,15); //交易条件 TMK1: =TIME>=0915&&TIME<1455&&CLOSE>MA15&&BARSLAST(CROSS(CLOSE,MA15))>=3; TMP1: =TIME>=1455||(CLOSE TMK2: =TIME>=0900&&TIME<1455&&CLOSE TMP2: =TIME>=1455||(CLOSE>MA15&&BARSLAST(CROSS(CLOSE,MA15))>=3); //交易系统 TMK1,BK; TMP1,SP; TMK2,SK; TMP2,BP; //过滤函数 AUTOFILTER; 注: 加入BARSLAST函数过滤,避免短时间段内频繁交易。 双重均线系统模型 编写模型说明: 当100日均线穿越350日均线的时候买入或卖出,限价止损+追踪止盈。 //中间变量 MA1: MA(C,100); MA2: MA(C,350);//定义双重均线 //交易条件 TMK1: CROSS(MA1,MA2); TMK2: CROSS(MA2,MA1); TMP1: CROSS(MA2,MA1)||C TMP2: CROSS(MA1,MA2)||C>SKPRICE+N||(C //交易系统 TMK1,BK; TMK2,SK; TMP1,SP; TMP2,BP; //过滤函数 AUTOFILTER;
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- 程序化 初级 交易 模型 总结