南开17秋学期清考《金融工程学》在线作业.docx
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南开17秋学期清考《金融工程学》在线作业
1. 以下不属于期权市场结构成分的是:
()。
.经纪公司
.银行
.期权交易所
.期权清算所
正确答案:
满分:
2 分
2. 远期利率协议中,基准日通常是交割日的()。
.前一天
.前两天
.后一天
.后两天
正确答案:
满分:
2 分
3. 最早提出金融工程学概念的是()。
.瓦尔拉斯
.芬那提
.托宾
.默顿
正确答案:
满分:
2 分
4. 对久期的不正确理解是()。
.用以衡量债券持有者在收回本金之前,平均需要等待的时间
.是对固定收益类证券价格相对易变性的一种量化估算
.是指这样一个时点,在这一时点之前的债券现金流总现值恰好与这一时点后的现金流总现值相等
.与债券的息票高低有关,与债券到期期限无关
正确答案:
满分:
2 分
5. 在期货交易中()是会员单位对每笔新开仓交易必须交纳的保证金。
.基础保证金
.初始保证金
.追加保证金
.变更追加保证金
正确答案:
满分:
2 分
6. 下列说法哪一个是错误的()。
.场外交易的主要问题是信用风险
.交易所交易缺乏灵活性
.场外交易能按需定制
.互换市场是一种场内交易市场
正确答案:
满分:
2 分
7. 外汇期权产生于()年。
.1980
.1981
.1982
.1983
正确答案:
满分:
2 分
8. 第一张标准化的期货合约产生于()。
.芝加哥商品交易所
.伦敦国际金融期货交易所
.纽约期货交易所
.芝加哥期货交易所
正确答案:
满分:
2 分
9. 假设某资产的即期价格与市场正相关。
你认为以下那些说法正确?
()
.远期价格等于预期的未来即期价格
.远期价格大于预期的未来即期价格
.远期价格小于预期的未来即期价格
.远期价格与预期的未来即期价格的关系不确定
正确答案:
满分:
2 分
10. ()是第一种推出的互换工具。
.货币互换
.利率互换
.平行贷款
.背对背贷款
正确答案:
满分:
2 分
11. 最早出现的金融期货是()
.外汇期货
.股票指数期货
.利率期货
.黄金期货
正确答案:
满分:
2 分
12. FR合约是由银行提供的()市场。
.场外交易
.场内交易
.网上交易
.电话交易
正确答案:
满分:
2 分
13. 1×4远期利率,表示1个月后开始的期限为()个月贷款的远期利率。
.1
.2
.3
.4
正确答案:
满分:
2 分
14. 金融工程学起源于80年代()国的投资银行家
.美
.英
.法
.荷兰
正确答案:
满分:
2 分
15. 第一份利率期货合约以()为标的物。
.T-on
.GNM抵押贷款
.存款凭证
.商业票据
正确答案:
满分:
2 分
16. 当期货合约愈临近交割日时,现期价格与期货价格渐趋缩小。
这一过程就是所谓()现象。
.转换因子
.基差
.趋同
.elt中性
正确答案:
满分:
2 分
17. 某公司三个月后有一笔100万美元的现金流入,为防范美元汇率风险,该公司可以考虑做一笔三个月期金额为100万美元的()。
.买入期货
.卖出期货
.买入期权
.互换
正确答案:
满分:
2 分
18. 期货交易中最糟糕的一种差错属于()。
.价格差错
.公司差错
.数量差错
.交易方差错
正确答案:
满分:
2 分
19. 一般来说,用以进行套期保值的期货合约与现货在价格变动上的相关性越低,则基差风险()。
.越小
.越大
.一样
.不确定
正确答案:
满分:
2 分
20. 远期利率协议中,国际通用惯例计算一年转换天数时,()按360天计算。
.美元
.日元
.英镑
.人民币
正确答案:
满分:
2 分
1. 金融工程的三大支柱包括()。
.资产定价
.风险管理
.金融工具创新
.工具定价
正确答案:
满分:
2 分
2. 当利率期限结构向上倾斜时,下列关于利率互换中的说法中,不正确的是:
()
.利率互换中,收到浮动利率的一方初期现金流为负,后期现金流为正,后期面临的信用风险较大
.利率互换中,收到浮动利率的一方初期现金流为正,后期现金流为负,后期面临的信用风险较大
.利率互换中,收到固定利率的一方初期现金流为正,后期现金流为负,后期面临的信用风险较大
.利率互换中,收到固定利率的一方初期现金流为负,后期现金流为正,后期面临的信用风险较大
正确答案:
满分:
2 分
3. 以下属于金融风险分类的是()。
.外汇风险
.利率风险
.流动性风险
.操作风险
正确答案:
满分:
2 分
4. 以下属于金融期货交易基本特征的有:
()。
.标准化合约交易
.采用公开竞价方式决定买卖价格
.实行会员制度
.交割期限的规格化
正确答案:
满分:
2 分
5. 以下属于金融创新主要方法的有()
.基本衍生金融工具的创新
.要素改变型的创新
.静态与动态复制型的创新
.条款增加型的创新
正确答案:
满分:
2 分
6. 拥有无红利股票美式看涨期权多头的投资者有可能采取下列行动中的哪些?
()
.一旦有钱可赚就立即执行期权
.当股价跌到执行价格以下时,购买一补偿性的看跌期权
.当期权处于深度实值时,该投资者可以立即出售期权
.对于投资者而言,提前执行该期权可能是不明智的
正确答案:
满分:
2 分
7. 外汇期货合约包括的内容有:
()。
.最小价格波动幅度
.每日涨跌停板额
.交割月份
.保证金要求
正确答案:
满分:
2 分
8. 以下属于非标准形式掉期的有:
()。
.商品掉期
.远期掉期
.差额掉期
.股权掉期
正确答案:
满分:
2 分
9. 下列期权头寸中,可以从基础金融资产市场价格的上涨中获益的是:
()。
.买权的多头
.买权的空头
.卖权的多头
.卖权的空头
正确答案:
满分:
2 分
10. 下列说法中,不正确的有:
()
.维持保证金是当期货交易者买卖一份期货合约时存入经纪人帐户的一定数量的资金
.维持保证金是最低保证金,低于这一水平期货合约的持有者将收到要求追加保证金的通知
.期货交易中的保证金只能用现金支付
.所有的期货合约都要求同样多的保证金
正确答案:
满分:
2 分
1. 综合远期外汇协议包括许多具体的远期产品,最主要的两种是汇率协议和远期外汇协议。
.错误
.正确
正确答案:
满分:
2 分
2. 买权可以使买方从基础金融资产市场价格的上涨中获益。
.错误
.正确
正确答案:
满分:
2 分
3. 互换是双方经签约,同意在确定期限内互相交换一系列支付的一种金融活动。
.错误
.正确
正确答案:
满分:
2 分
4. 外汇期货交易只有买方需交纳佣金。
.错误
.正确
正确答案:
满分:
2 分
5. 如果汇率保持不变的话,卖出ER与卖出FX的结果是类似的。
.错误
.正确
正确答案:
满分:
2 分
6. 但由于期权都有一个行使期限的限制,因而损失其实也是有一定限制的。
.错误
.正确
正确答案:
满分:
2 分
7. 期权交易者可以直接在交易大厅互相进行交易。
.错误
.正确
正确答案:
满分:
2 分
8. 基差(现货价格-期货价格)出人意料地增大,会对利用期货合约空头进行套期保值的投资者不利。
.错误
.正确
正确答案:
满分:
2 分
9. 衍生金融工具主要包括期货、远期、期权(包括单期和多期期权)和互换。
.错误
.正确
正确答案:
满分:
2 分
10. 由于掉期中不涉及本金的交换,所以交易双方无需确定本金。
.错误
.正确
正确答案:
满分:
2 分
11. 互换包括利率互换货币互换。
.错误
.正确
正确答案:
满分:
2 分
12. 宽跨期权的空头往往是那些认为股票价格波动会比较大的投资者。
.错误
.正确
正确答案:
满分:
2 分
13. 如果分散化投资组合再加上股指期货避险,可大幅度降低投资组合的风险,可能完全避险。
.错误
.正确
正确答案:
满分:
2 分
14. 比率回廊股票期权套利组合是在回廊股票期权套利组合的基础上,再加买买权或卖卖权形成的新组合。
.错误
.正确
正确答案:
满分:
2 分
15. 在购买买权和卖权时,投资者必须全额支付期权费,不允许投资者用保证金的方式购买期权。
.错误
.正确
正确答案:
满分:
2 分
16. 从理论上讲,买权多头的损失是有限的,收益是无限的。
.错误
.正确
正确答案:
满分:
2 分
17. 金融风险不能等同于损失,它具有双重含义,既有蒙受经济损失的可能,又有获得超额收益的可能。
.错误
.正确
正确答案:
满分:
2 分
18. 外汇期货合约是有形的商品,有着实际的价值。
.错误
.正确
正确答案:
满分:
2 分
19. 金融衍生工具所涵盖的基础工具包括利率、汇率、商品、期权和其他指数等。
.错误
.正确
正确答案:
满分:
2 分
20. 综合远期外汇协议是交易双方或者为了避免未来可能发生的利率与汇率波动的风险,或者为了在这两种波动上进行投机的目的而签订的一纸协议。
.错误
.正确
正确答案:
满分:
2 分
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