货币银行学总结.docx
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货币银行学总结
总题型
一、名词解释怎么答都可以。
3’x5=15’
二、单选。
2’x10= 20’
三、判断。
1’x7=7’
四、计算10’
五、简答3x6’=18’
六、阅读,案例分析回答问题。
30’
准备综合性话题,
1利率市场化
2利率对于股市影响
3货币政策,传导渠道,效应。
下节课讲,
4存款保险
:
货币,基础货币量,通货加银行储备金,购买国债基础货币增加,基础货币变化方向,金融机构:
总银行,分银行……商业银行经营三性,信用货币,金融市场,银行承兑汇票,资产证券化,回购协议,表外业务,通货膨胀通货紧缩,(最后)贷款人,分页经营,混业经营
逆项选择,道德风险,银行挤兑,巴塞尔协议,货币政策四个目标,货币工具联系实际,货币政策传导机制,财富渠道效应,利润市场化,降息目的是什么,凯恩斯目的货币传导机制。
第一题、名词解释3’x5=15’
货币银行只讲概念,答出要点即可。
回购协议:
也称再回购协议,指的是商业银行在出售证券等金融资产时签订协议,约定在一定期限后按原定价格或约定价格购回所卖证券,以获得即时可用资金;协议期满时,再以即时可用资金作相反交易。
1
基准利率:
指在多种利率并存的条件下起决定性作用的利率,当基准利率变动时,其他利率也相应发生变化.
连续复利公式:
假如利率在整个借贷期间保持不变,而且是每年
计息一次,终值的计算公式为:
FVn=PV0×(1+r)n
如果复利由一年计息一次转化为一年计息m次,则终值的计算公式为:
FVn=PV0×(1+r/m)n/m
通货膨胀:
是指在一定时间内一般物价水平持续的和较明显的上涨,从而造成货币购买力的持续下降。
1
通货紧缩:
指由于货币供给量相对于经济增长和劳动生产率增长而减少所引起的有效需求严重不足,一般物价水平持续下跌,货币供应量持续下降和经济衰退等现象。
1
消费信用:
指企业、银行和其他金融机构向消费者个人提供的、用于消费目的的信用。
最后贷款人:
当商业银行或其他金融机构出现资金周转困难
时,向他们提供资金支持的人.1
流动性陷阱:
指当一段时间内利率降到很低水平,市场参与者对其变化不敏感,对利率调整不再作出反应,导致货币政策失效
附息票债券:
是指在债券券面上附有息
票的债券,或是按照债券票面载明的利率及支付方式
支付利息的债券。
贴现债券:
又称贴水债券、贴现债券,是指债
券上不附带息票,发行时按一定的折扣率以低
于债券面值的价格出售,债券持有者在到期日
拿到面值。
逆向选择:
经理人许诺高回报、虚假宣传等(捏造应收账款、忽略坏账、放大主营业务、财务包装、内线交易、指令匹配等手段夸大业绩,粉饰危机,欺骗投资者)1
道德风险:
经理人降低努力水平,从事各种非生产性消费活动,提高薪水、盲目扩张等。
货币市场:
是短期资金市场,是指融资期限在一年以下的金融市场,是金融市场的重要组成部分。
资本市场:
“长期资金市场”。
期限在一年以上各种资金借贷和证券交易的场所。
银行承兑汇票:
是由在承兑银行开立存款账户的存款人出票,向开户银行申请并经银行审查同意承兑的,保证在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据。
1
大额可转让定期存单:
亦称大额可转让存款证,是银行印发的一种定期存款凭证,凭证上印有一定的票面金额、存入和到期日以及利率,到期后可按票面金额和规定利率提取全部本利,逾期存款不计息。
场外交易市场:
场外交易市场即业界所称的otc市场,又称柜台交易市场或店头市场,是指在证券交易所外进行证券买卖的市场。
它主要由柜台交易市场、第三市场、第四市场组成。
分业经营:
就是指对金融机构业务范围进行某种程度的“分业”管制。
1
混业经营:
指商业银行及其它金融企业以科学的组织方式在货币和资本市场进行多业务、多品种、多方式的交叉经营和服务的总称。
1
中央银行票据:
是中央银行为调节商业银行超额准备金而向商业银行发行的短期债务凭证,其实质是中央银行债券,
银行挤兑:
大量的银行客户因为金融危机的恐慌或者相关影响同时到银行提取现金,而银行的储备不足以支付,所出现的情况就叫银行挤兑。
1
信用货币:
以信用作为保证,通过信用程序发行和创造的货币。
1
资产证券化:
就是将一组流动性较差信贷资产,如银行的贷款、企业的应收账款,经过重组形成资产池,使这组资产所产生的现金流收益比较稳定并且预计今后仍将稳定,再配以相应的信用担保,在此基础上把这组资产所产生的未来现金流的收益权转变为可以在金融市场上流动、信用等级较高的债券型证券进行发行的过程。
1
表外业务:
指商业银行从事的不列入资产负债表,但能影响银行当期损益的经营活动。
1
第四题、计算10’‘
基础货币:
(又称高能货币):
由商业银行存入中央银行的准备金R与社会公众所持有的现金C•B=R+C
1公众的行为(现金->存款或存款->现金的存取钱过程都不会影响B的量)
2中央银行三大资产业务(对银行和政府的债权、国外资产)对基础货币具有决定性作用
银行的资产业务增减的方向、幅度和负债(B)的变动方向、幅度是一致的。
例1:
央行扩张资产业务规模100亿元人民币,
可能以下列三种方式进行;
•
(1)增加对商业银行贷款100亿元,
•
(2)或者增加外汇储备14.5亿美元(折合成人民币100亿元;(央行只能从金融机构(主要是商业银行)手中购入外汇)
•(3)或者(以在二级市场上购买国债的方式)增加对政府的债权)
•这几种方式都会如此使得央行的第1;或第2;或第3项资产增加100亿元,同时商业银行在央行的存款账户上增加100亿元(准备金增加100亿元),即央行的资产和负债都增加100亿元,也同时意味着基础货币增加100亿元。
②定量分析(只考虑活期存款,M1=Ms)
•央行扩张资产业务规模(不管通过何种途径)100亿元人民币->B增加100亿元
•->ΔR=100->商行会将多余的准备金用来发放贷款,使得借款人的存款账户上增加100亿元,即ΔD1=100
•->ΔD成倍(存款乘数倍)增加•->Ms成倍(货币乘数倍)增加
•?
令rr=10%,re=6%,C/D=4%,计算ΔD与ΔMs
•答案:
ΔD=100÷(10%+6%+4%)=500(存款创造乘数)
1÷(rr+re+rc))称为存款乘数
•ΔMs=ΔD+ΔC=500×(1+4%)=520
例2、如果某日央行进行公开市场业务(在市场买卖国债)时,净增加对政府债权,购买200亿国债(国债一级市场购买)。
•->政府在央行存款增加200亿(对央行负债也增加200亿)
•->200亿国债通过财政支出
•->居民收入增加200亿(居民将财政部开出的在央行存款的支票交给商行,商行将支票再存入央行,此时政府在央行存款减少200亿,商行在央行存款增加200亿)•->商行增加200亿原始存款D1->ΔD成倍增加
•?
令rr=10%,re=6%,rc=4%,计算ΔD与ΔMs
•答案答案:
ΔD=200÷(10%+6%+4%)=1000
•答案答案:
ΔD=200÷(10%+6%+4
%)=1000
•ΔMs=ΔD+ΔC=1000×(1+4%)=1040
例3、假定所有的存款都是活期(可开支票存款)而没有定期存款。
某国某时点的通货量C为20亿,存款D总量为200亿,法定存款准备金比率rr为8%,超额存款准备金比率re为2%,试计算和回答以下问题。
•?
计算该时点的狭义货币量ms、基础货币量b、货币乘数m
•?
如果央行在该时点之后的第一个月内对银行的再贴现贷款增加了2亿,外汇储备(折算成本币)增长了4亿,则第一个月内基础货币变动为多少?
?
如果在该时点之后第二个月内,财政部门发行了20亿国债,其中8亿由居民部门购买,12亿由央行在一级市场上购买。
则第二个月内货币供应量变动为多少?
如果经济由繁荣阶段进入衰退阶段,货币乘数可能会出现什么变化,为什么?
•?
如果为刺激经济增长为目标,央行该如何使用一般性的货币政策工具?
第五题、简答3x6’=18’
第一章货币市场,货币制度不讲
1货币职能
货币的四个基本职能
一、价值尺度:
是指货币作为衡量和表现其他商品和劳务价值的工具。
二、流通手段:
是指货币充当商品交换的中介或媒介的职能。
W---G---W'
三、价值储藏:
是指货币充当购买力储藏的工具。
四、支付手段:
指在以延期付款形式买卖商品时,货币作为债务清偿的工具。
其中,价值尺度与交易媒介是货币的基本职能,“货币的本质是价值尺度与流通手段的统一”
第四章
1债券定价公式
2债券价格和利率关系
(1)债券价格与市场利率反向变动
(2)对同面值、同息票利率的不同期限债券而言,当市场利率小于票面利率时,债券的价格随期限的延长而增加;而当市场利率大于票面利率时,债券的价格随期限的延长而降低。
市场利率等于票面利率时,债券价格等于其面值。
(3)债券价格对市场利率的敏感程度与债券期限成正向变动关系。
(期限越长,越敏感)
3货币供应量增加导致的四种效应
第五章 金融体系
一、我们国家目前的银行类金融机构以及非银行类金融机构 以及管理类金融机构有哪些?
银行类:
1国有控股商行(工农中建)、
2大型股份制商业银行(招、民、交、光大、兴业)、
3其它银行(城市商业银行、城市信用合作社、农村合作机构、中国邮政储蓄银行)、
4政策性银行(国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行);
5四家资产管理公司(华融、东方、长城、信达)
非银行类:
保险公司、信托投资公司、财务公司、证券公司、租赁公司等
管理类:
一行三会:
中国人民银行、保监会、证监会、银监会。
•行业协会:
中国银行业、信托业、财务公司协会
第六章商业银行 重点
一、银行的功能
1信用中介
2支付中介
3信用创造
4风险管理
5提供流动性
6对资金配置进行筛选和监督
7其他金融服务
二、银行为什么容易出现挤兑,并且挤兑容易传染
三、银行在相对金融市场的优势在哪?
如信息处理,应对流动性冲击,认知成本
1.降低信息生产中的交易成本
2.提供流动性保障
3.风险管理的独特性
4.降低资金供给者的参与成本
四、金融体系功能 金融要来干嘛
⑴在时间和空间上转移资源;
⑵提供分散、转移和管理风险的途径;
⑶提供清算和结算的途径以完结商品、服务
和各种资产的交易;
⑷提供集中资本和股份分割的机制;
⑸提供价格信息;
⑹提供解决“激励”问题的方法。
第七章银行监管
第八章
一、央行的职能
发行的银行:
调控货币数量、稳定币值
•银行的银行:
维护金融正常运作、保持安全
•政府的银行:
(thestatebank)宏观调控、协调国金活动
第九章货币需求,
一、比较四种货币需要理论
1、费雪的货币需求理论从交易角度出发研究货币的需求,认为货币的流通速度是稳定的,货币需求与实际收入成正比例,如果货币供给过多(在货币的流通速度一定的情况下,货币开支会过多),则会引起物价上涨。
不直接涉及利率等因素对货币需求的影响等问题,从而也不涉及微观主体的持币动机对货币需求的影响问题。
•2、剑桥学派的货币需求理论也是把货币需求的多少与实际收入多少紧密相联系,但是在考虑把名义收入中多大比例以货币形式持有的决定时,实际上已经考虑到持币的动机和持币的机会成本(利率)问题的作用和影响。
3、古典学派把货币的流通速度看成常数,这是它得出:
货币供给升跌导致价格升跌的货币数量论观点的前提之一。
但是事实是货币流通速度并不是一成不变的。
•4、凯恩斯货币需求理论深化了剑桥学派对微观主体持币行为和心理的分析,分为三种动机:
交易动机、谨慎动机和投机动机(实际上归结起来就是为了交易的需要、防范风险的需要、投机的需要,人们喜欢货币的流动性。
由于受收入和利率变化的影响,人们的持币需求是变化的,这就会引起货币流通速度的变化。
收入不变,如果人们的持币要求变化了比如增大了,持币多了,货币的流通速度就放慢了,实现同样的收入就需要更多的货币,货币需求增加。
•5、凯恩斯学派对凯恩斯理论的发展就是使得分析更加精巧了。
利率也成了影响交易和预防性货币需求的因素。
6、米尔顿·弗里德曼继承和发扬剑桥学派和凯恩斯将货币视为一种资产来分析的传统,认为货币需求的多少取决于恒久性收入和非货币资产的收益率,分析更复杂更精确。
它不同于凯斯学派的观点主要在于,他认为货币需求比较稳定,从而只要控制好货币供给,经济的稳定增长就有望。
第十章货币供应
1计算题!
ppt
2简答题有一道!
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一、央行资产负债表
二、货币供给层次(strataofmoneysupply):
M1=现金+支票存款-------狭义货币
M2=M1+准货币(储蓄存款+定期存款)--广义货币
中国:
M0=流通现金
•狭义M1=M0+可开支票的存款
•广义M2=M1+准货币(城乡居民储蓄存款+企业存款中具有定期性质的存款+信托类存款+其他存款)
三、货币乘数变化的影响因素
第十一章,货币政策。
1通过案例题考。
第六题、阅读,案例分析回答问题30’
1利率市场化
利率市场化背景9。
17《金融业发展和改革十二五规划》公开发布,明确了利率市场化化改革取得明显进展,存款保险制度基本建立等,十二五金融业发展和改革的主要目标
1央行一月二次降息
2猖獗的民间借贷
3银行暴利平均息差3%西方1~1.5%
4理财产品发行“爆棚”。
冲击存款利率上限,推动“脱媒化投资”者将资金从银行存款转移到理财产品中去,导致银行存款减少和理财产品畅销
概述
1定义利率市场化是将利率的决策权交给金融机关,根据资金状况和对金融市场动向的判断来自主调节利率水平,最终形成以中央银行基准利率为基础,以货币市场利率为中介,由市场供求决定金融结构存贷款利率的市场化利率体系和利率形成机制
2构成
(1)利率决定利润率平均水平资金供求状况物价变动的幅度国际经济的环境政策性因素
(2)利率传导(3)利率结构(4)利率管理的市场化
3条件
中国利率市场化进程
1货币市场放开银行间同业拆借利率,推荐上海同业拆借利率shibor作为货币市场基准利率
2债券市场放开银行间债券回购和现券交易利率银行间市场政策性金融债,国债发行利率
3存贷款市场推进境内外币存贷款利率市场化,推荐人民币存贷款利率市场化。
中国利率市场化实施的障碍
利率市场化国际经验教训
中国利率市场化对策和建议
2利率对于股市影响
3货币政策,传导渠道,效应。
下节课讲,
存款准备金制度:
主要是指中央银行调整商业银行法定准备金比率,借此影响商业银行存款创造的能力,并进而影响货币供给量的政策工具。
再贴现政策:
是指中央银行调整再贴现率,借此影响商业银行贴现贷款数量和基础货币,从而对货币供给量和利率水平产生影响的政策工具。
公开市场业务:
公开市场业务是指中央银行通过在金融市场上买进或卖出有价证券(主要是政府债券),用以调控货币供应量的一种政策工具。
是央行最为得心应手的工具。
4存款保险。
一、构造存款保险制度的背景
1利率市场化成功实施的制度保障
(1)前提-宏观经济稳定
(2)基础-科学的方法、方式(3)保障-健全的法律制度和高效金融监管体系(4)动力-有效的金融创新2银行倒闭事件3居民存款比重逐年上升4高层的声音2010年金融稳定报告5六月八月股灾的发生
概念
二、存款保险制度概述
1概念:
国家主管部门在金融体系中设立存款保险的机构,银行按吸收存款的比率向暴雪机构交纳保证金进行投保的制度
2分类:
显性存款保险制度:
指国家以法律形式对存款保险的要素机构设置以及有问题机构的处置等问题做出明确规定
隐性存款保险制度:
指国家没有对存款保险做出制度安排,但在银行倒闭时候,政府会采取某种形式保护存款人的利益,因而形成了公众对存款保护的预期。
3特点
(1)有偿性:
只有投保银行按规定缴纳保险费后,才能得到保险人的资金援助,或倒闭时存款人才能得到赔偿互助性:
存款保险时众多的投保银行互助共济实现
(2)结果的损益性存款保险时保险机构向保险人提供的一种经济保障,一旦投保银行倒闭,存款人要向保险人索赔,其结果可能与该投保行收取的保险费差距很大,从而遭受损失(3)时期的有限性:
存款保险人只对在保险有效期期间倒闭银行存款给予赔偿,而未参加存款保险,或已终止保险关系的银行存款一般不受保护(4)机构的垄断性
4组织形式
(1)由政府出面如美英加拿大
(2)由政府和银行共同日本比利时荷兰(3)在政府支持下,由银行同业联合建立德国
三、显性存款保险制度概述
1概念:
指国家以法律形式对存款保险的要素机构设置以及有问题机构的处置等问题做出明确规定
2影响
积极
(1)防范金融风险
(2)保护存款人利益(3)提供公众风险意识(4)减轻中央财政负担
消极
(1)诱发道德风险
(2)逆向选择(3)成本(4)鼓励银行铤而走险。
3运行环境
4两难选择
四、构建中国存款保险制度对策建议
1组织形式混合宪性存款保险机构组织
2存款保险费率固定费率
3参保方式强制参保
4赔付额的限定设定最高赔付限额
5覆盖范围在我国境内吸收存款的金融机构。
1利率市场化成功实施的制度保障
(1)前提-宏观经济稳定
(2)基础-科学的方法、方式(3)保障-健全的法律制度和高效金融监管体系(4)动力-有效的金融创新2银行倒闭事件3居民存款比重逐年上升4高层的声音2010年金融稳定报告5六月八月股灾的发生
答疑下周二。
10.12上课同样时间,鉴4 16楼。
第二题、单选。
2’x10= 20’
没点小题目,只有ppt为主
1、下列利率决定理论中,哪一理论强调投资与储蓄对利率的决定作用?
()
A、马克思的利率论B、流动偏好论C、可贷资金论D、实际利率论
2、银行作为一种企业,与工商企业有共同点,表现为()
A、活动领域相同B、经营的对象相同C、经营活动的目的相同D、资金来源相同
3、货币政策诸目标之间呈一致性关系的是()。
A、物价稳定与经济增长B、经济增长与充分就业
C、充分就业与国际收支平衡D、物价稳定与充分就业
4、信用是()。
A、买卖关系B、赠予行为C、救济行为D、各种借贷关系的总和
5、下列变量中,()是个典型的外生变量。
A、价格B、利率C、税率D、汇率
6、《巴塞尔协议》中为了清除银行间不合理竞争,促进国际银行体系的健康发展,规定银行的资本充足率应达到()。
A、5%B、8%C、4%D、10%
7、英格兰银行的建立标志着现代银行业的兴起,它成立于()。
A、1765 B、1921 C、1694 D、1473
8、“劣币驱逐良币”这一规律出现的货币制度是()
A、平行本位制B、双本位制C、跛行本位制D、银本位制
9、1984年以前,我国的中央银行制度是()
A、单一式的中央银行制度B、复合式的中央银行制度
C、跨国式的中央银行制度D、准中央银行制度
10、当中央银行在公开市场上买入有价证券时()
A、货币供应量减少,利率上升B、货币供应量减少,利率下降
C、货币供应量增加,利率上升D、货币供应量增加,利率下降
11、以下属于短期信用工具的是()
A、政府公债B、国库券C、企业中长期债券D、股票
12、一般来说商业银行最主要的资产业务是()
A、再贷款业务B、贷款业务C、存款业务D、货币发行
13、下列哪个属于间接融资()
A、商业信用B、发行股票C、发行债券D、银行贷款
14、集中存款准备金,体现了中央银行什么职能()
A、发行的银行B、银行的银行C、国家的银行D、调节宏观经济的银行
15、典型的金本位制是指()
A、金银复本位制B、金块本位制C、金汇兑本位制D、金币本位制
16、中央银行最主要的负债业务是()
A、再贷款B、发行债券C、经理国库D、货币发行
17、货币供给层次划分的标准是货币的()
A、安全性B、盈利性C、流动性D、风险性
18、货币在支付工资和纳税方面发挥着()
A、价值尺度职能B、流通手段职能C、贮藏手段职能D、支付手段职能
19.凯恩斯认为与利率变动存在着负相关关系的货币需求是()
A交易性货币需求B预防性货币需求C营业性货币需求D投机性货币需求
20、美国联邦储备体系是()
A、单一式的中央银行制度B、二元式的中央银行制度
C、跨国式的中央银行制度D、准中央银行制度
1、D2、C3、B4、D5、C6、B7、C8、B9、B10、D
11、B12、B13、D14、B15、D16、D17、C18、D19、D20、B
二、单项选择(每题1分,共15分)
1、我国的货币层次划分中一般将现金划入()层次:
A、M0B、M1C、M2D、M3
2、名义利率、实际利率和通货膨胀率三者之间的关系可表述为()。
A、实际利率=通货膨胀率+名义利率
B、实际利率=名义利率+通货膨胀率
C、名义利率=实际利率-通货膨胀率
D、名义利率=实际利率+通货膨胀率
3、以下哪一种利率通常被称作基准利率()。
A、存贷款利率B、再贴现利率
C、民间借贷利率D、同业拆借利率
4、按资金的偿还期限分,金融市场可分为。
A、一级市场和二级市场B、同业拆借市场和长期债券市场
C、货币市场和资本市场D、股票市场和债券市场
5、构成商业银行最主要的资金来源是()
A、自有资本B、存款负债
C、向央行借款D、发行金融债券
6、金本位制下的汇率决定于两国货币的()
A、铸币平价B、绝对购买力平价
C、利率平价D、相对购买力平价
7、某企业获得银行一笔期限3年、年利率为5%的1000万元贷款,每年计息一次,若按复利计息,该笔贷款到期的本利和为()。
A、1050万元B、1102.5万元
C、1157.63万元D、1150.63万元
8、弗里德曼的货币需求函数强调的是()。
A.恒久收入的影响 B.人力资本的影响
C.利率的主导作用D.汇率的主导作用
9、下列哪个方程式是剑桥方程式()
A.MV=PT B.P=MV/T
C.M=PQ/VD.M=KPY
10、下列属于短期资金市场的是。
A、债券市场B、资本市场
C、票据市场D、股票市场
11、菲利普斯曲线说明,在短期内通货膨胀与失业率之间是()。
A、正相关关系B、负相关关系
C、相关关系D、没有关系
12、商业银行向中央银行办理票据贴现业务时所使用的利率称作()
A、存款利率B、贷款利率
C、再贴现利率D、市场利率
13、以下属于投资级债券的级别有()
A、BBBB、BBC、BD、CCC
14、从理论上讲,当市场利率上升时,债券的价格会()。
A、不变B、上升C、下降D、不确定
15、由法律规定不能用于放款盈利的商业银行资产是()。
A、超额准备金B、存款准备金
C、法定准备金D、库存现金
1、D2、C3、B4、D5、C6、B7、C8、B9、B10、D
11、B12、B13、D14、B15、
1
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