VAR模型基本操作指引(Eviews).doc
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VAR模型基本操作指引(Eviews).doc
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VAR模型基本操作指引(Eviews)
1、ADF检验
双击序列——打开序列数据窗口——View——Unit Root Test ——单位根检验对话框
(1 st difference ,即检验△X ; intercept:
包含截距项 ; trend:
包含趋势项)
临界值判断:
如果ADF检验值小于某一显著性水平下的临界值,则序列在此显著性水平下平稳。
2、根据SIC和AC值确定VAR的滞后期
单位根检验操作的输出结果中
3、建立VAR模型
在workfile里——Quick——Estimate VAR…——对话窗
缺省的是非约束VAR,另一选择是向量误差修正模型。
给出内生变量的滞后期间。
给出用于运算的样本范围。
Endogenous要求给出VAR模型中所包括的内生变量。
Exogenous要求给出外生变量(一般包含常数项)。
结果显示中,回归系数下第一个括号中的为标准差,第二个括号中的为t值。
4、脉冲响应分析/ 方差分解
在进行脉冲响应函数诊断之前,需要先检验VAR模型的平稳性,用AR根图(Inverse Roots of AR Characteristic polunomial)进行检验。
AR根图中,如果点都落在单位圆里,才可以做脉冲分析。
如果模型不平稳,则要重新修改变量,去掉不显著变量。
VAR模型估计结果窗口中——View——impulse response——table
5、协整关系检验
前提条件:
序列同阶单整
打开序列组数据窗口——View——Cointegration Test…——
6、误差修正模型
Quick——Estimate VAR…——对话窗——选择VEC——相比较VAR的设置中要多填入误差
修正项个数(Number of CE’s),且此时的外生变量设置中不需要再另外设置常数项。
—OK
7、格兰杰因果检验
前提条件:
序列间存在协整关系
Eviews可以直接给出两个变量间的双向格兰杰因果检验结果。
打开数据组窗口——View——Granger Causality…——选择最大滞后长度—OK
8、建立协整回归方程
建立回归模型后,如果模型存在自相关,则建立广义差分模型
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- 关 键 词:
- VAR 模型 基本 操作 指引 Eviews