070103深交所与中国结算基金业务文件数据.docx
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070103深交所与中国结算基金业务文件数据
深交所与中国结算工程技术文档
工程技术标准
深交所与中国结算基金业务文件数据接口规范
(Ver1.02)
二○○九年十一月
目录
修订说明4
一.基金系统文件类数据的交换方式5
二.基金系统文件类数据文件命名规则5
三.基金系统文件类数据接口定义6
1.基金信息文件6
2.基金行情文件8
3.代理人回报8
4.基金待确认11
5.基金确认14
6.管理人回报15
7.PCF文件定义17
附录1:
业务类型21
附录2:
返回代码22
前言
一、目标说明
本文档用于描述通过深圳证券交易所与中国结算联合推出的上市基金业务系统(以下简称基金系统)中接收和发送的文件类数据接口定义。
在交易时间内交易申报环节采用实时申报。
对于非交易时间中,由系统下发的相关数据文件。
数据文件主要主要分两类,上传:
指基金管理人上传基金信息数据文件,下传:
指基金系统在交易前下传给销售代理人基金行情汇总文件及闭市后发给销售代理人交易确认回报文件。
二、相关事宜
本数据接口规范由深圳证券交易所联合中国结算公司基金业务部负责进行修订和解释。
在使用本接口规范过程中,需要注意以下几点:
(1)汉字编码采用GBK编码,西文字符编码采用ASCII编码。
所有英文字母使用半角模式。
(2)在没有特别声明的情况下,所有字符类型(“C”)的字段从左至右连续填写,不足部分右端补足空格;数字类型(“N”)的字段左补零右对齐。
修订说明
日期
版本
修订说明
2009-10-28
1.00
完成正式稿
2009-11-20
1.01
在回报库中,增加‘结算价格’字段
2010-04-16
1.01
将“基金业务系统”及“基金系统”统一改称为“基金业务系统”
2010-05-12
1.02
增加PCF文件、基金待确认、基金确认、管理人回报文件定义,修订代理人回报部分内容
一.基金系统文件类数据的交换方式
基金文件类数据以DBF文件的格式进行维护,并通过“深证通”系统进行发送和接收。
各参与基金业务的证券公司和基金管理人需要与深圳证券通信公司联系数据通信事宜。
二.基金系统文件类数据文件命名规则
基金传输文件命名规则为"SCD"+"_"+文件创建人代码+"_"+文件接收人代码+"_"+日期(YYYYMMDD)+"_"两位文件类型编码+".DBF"。
文件创建人、文件接收人代码,由证监会统一发放,对应销售人/TA/基金管理人/托管人的代码(具体可参考中国结算开放式基金数据接口规范定义),目前,对于基金系统,采用TA代码做标识,由于是面向深交所上市基金所以代码为‘98’(日后如果有上交所上市基金加入,则TA代码为99)。
日期(YYYYMMDD)为文件发送日期,一般为交易日。
对于文件类型定义,管理人上传基金信息文件类型为‘GJ’,上传的确认文件类型为’QR’;由基金系统下发的基金行情文件类型为‘DJ’,下发的交易回报文件文件类型为‘HB’,下发给管理人的待确认文件类型为‘DQ’,ETF申购赎回清单即PCF文件的文件类型为‘PF’。
数据文件
发送方
接收方
文件名
说明
基金信息
管理人
TA
SCD_GG_98_yyyymmdd_GJ.DBF
PCF文件
管理人
TA
SCD_GG_98_yyyymmdd_PF.TXT
基金确认
管理人
TA
SCD_GG_98_yyyymmdd_QR.DBF
基金行情
TA
代理人
SCD_98_XXX_yyyymmdd_DJ.DBF
PCF文件
TA
代理人
SCD_98_XXX_yyyymmdd_PF.TXT
代理人回报
TA
代理人
SCD_98_XXX_yyyymmdd_HB.DBF
基金待确认
TA
管理人
SCD_98_GG_yyyymmdd_DQ.DBF
管理人回报
TA
管理人
SCD_98_GG_yyyymmdd_HB.DBF
其中,GG表示二位管理人代码,XXX表示三位销售人代码
三.基金系统文件类数据接口定义
以下所有接口文件均采用FOXPRO2.5的标准DBF文件格式。
库中的文字编码要求:
中文编码GBK规范,英文ASCII码。
1.基金信息文件
文件名:
SCD_GG_98_yyyymmdd_GJ.DBF
序号
字段名
字段描述
类型
长度
备注
1
XXGGRQ
信息发布日期
C
8
2
XXJJDM
基金代码
C
6
3
XXJJJC
基金名称
C
40
4
XXJJZT
基金状态
C
2
5
XXJZRQ
净值日期
C
8
6
XXJJJZ
基金净值
N
7,4
7
XXJLJZ
累计净值
N
7,4
8
XXCFZT
合并/分拆状态
C
1
9
XXZJDM
主基金代码
C
6
10
XXCFBL
合并/分拆比例
N
4
11
XXHBSL
最低合并数量
N
16,2
12
XXCFSL
最低分拆数量
N
16,2
13
XXZHZT
转换状态
C
1
14
XXBYZD
备用字段
10
C
(1)本库由基金管理人每日通过深证通在8:
00点前发送给基金系统。
(2)本库包含基金每日交易所需的行情、交易状态、特殊业务控制状态及相关参数数据。
(3)XXGGRQ(字段1,信息发布日期),一般为当前工作日期,格式为YYYYMMDD。
(4)XXJJDM(字段2,基金代码),填写基金代码,对于分级基金填写实际代码,对于分级基金要上报包含主基金和子基金多条记录。
(5)XXJJJC(字段3,基金名称),填写基金代码对应基金名称
(6)XXJYZT(字段4,基金状态),‘00’基金正常交易,‘01’基金发行,‘02’发行成功,‘03’发行失败,‘04’停止交易(指控制场内申购赎回类业务,对二级市场买卖没有影响),‘05’停止申购,‘06’停止赎回。
(7)XXJZRQ(字段5,基金日期),填写要发布基金净值的净值日期,格式为YYYYMMDD。
(8)XXJJJZ(字段6,基金净值),填写基金净值日期对应的净值数据。
(9)XXJLJZ(字段7,累计净值),填写基金累计净值数据。
(10)XXCFZT(字段8,分拆合并状态),该状态控制分拆合并业务是否允许当日提交,该类业务不受基金状态控制。
‘0’,可分拆和合并,‘1’,只可分拆(暂停合并),‘2’只可合并(暂停分拆),‘3’不可分拆与合并。
(11)XXZJDM(字段9,主基金代码),对于普通基金该字段和基金代码字段相同。
对于分级基金,对于主基金代码信息记录,该字段填写与基金代码相同,对于分级基金,该字段填写合并后的基金代码。
如对于基金A,可分拆成B1和B2两只分级基金,那么在基金A的记录中该字段填写A,在B1和B2的记录中该字段填写A,表示A为主基金,B1和B2基金在一定比例下能合并成基金A.
(12)XXCFBL(字段10,分拆合并比例),对于有分拆合并业务的分级基金,该字段需填写,其它基金填写0。
对于分拆合并比例,也是填写方法如下,对于基金A可分拆成B1和B2两只分级基金,如10份A,可以分拆成4份B1和6份B2,那么在基金A的信息中填写10,基金B1的信息中填写4,基金B2的信息中填写6。
同时,提交业务时,数量必须为分拆合并比例的整数倍。
例如:
对以上案例来讲,申报记录为三条:
XXJJDM
XXJJJZ
XXZJDM
XXCFBL
A
1.7821
A
10
B1
1.5620
A
4
B2
1.9871
A
6
(13)XXHBSL(字段11,最低合并数量),指分级基金中,分级基金在申报合并业务中最低申报份额数量。
(14)XXCFSL(字段12,最低分拆数量),指分级基金中,主基金代码在申报分拆业务中最低申报份额数量。
(15)XXZHZT(字段13,转换状态),指该基金做基金转换相关的业务控制状态;‘0’可转入转出,‘1’只可转入,‘2’只可转出,‘3’不可转换。
(16)XXBYZD(字段14,备用字段),暂不做定义。
2.基金行情文件
文件名:
SCD_98_XXX_yyyymmdd_DJ.DBF
序号
字段名
字段描述
类型
长度
备注
1
JHGGRQ
信息发布日期
C
8
2
JHJJDM
基金代码
C
6
3
JHJJJC
基金名称
C
40
4
JHJJZT
基金状态
C
2
5
JHJZRQ
净值日期
C
8
6
JHJJJZ
基金净值
N
7,4
7
JHJLJZ
累计净值
N
7,4
8
JHCFZT
合并/分拆状态
C
1
9
JHZJDM
主基金代码
C
6
10
JHCFBL
合并/分拆比例
N
4
11
JHHBSL
最低合并数量
N
16,2
12
JHCFSL
最低分拆数量
N
16,2
13
JHZHZT
转换状态
C
3
14
JHBYZD
备用字段
C
10
15
JHGRDM
管理人代码
C
3
16
JHTADM
TA代码
C
2
(1)本库由基金系统每日通过深证通在8:
30点前发送给销售代理人。
(2)本库包含基金每日交易所需的行情、交易状态、特殊业务控制状态及相关参数数据。
(3)字段1-14相关字段解释见前一节对应字段解释。
(4)JHGRDM(字段12:
管理人代码),指基金的管理人代码。
(5)JHGRDM(字段13:
TA代码),一般为98。
3.代理人回报
文件名:
SCD_98_XXX_yyyymmdd_HB.DBF
序号
字段名
字段描述
类型
长度
备注
1
HBSQRQ
申请日期
C
8
2
HBSQSJ
申请时间
C
6
3
HBDLRM
销售人代码
C
3
4
HBXWDM
席位代码
C
6
交易单元
5
HBSQDH
申请单号
C
24
6
HBZQZH
证券账户
C
10
7
HBPZDM
品种代码
C
6
8
HBYWLX
业务类型
C
3
9
HBMBDM
目标品种代码
C
6
10
HBSQJE
申请金额
N
16,2
11
HBSQSL
申请数量
N
16,2
12
HBQRRQ
确认日期
C
8
13
HBQRLS
确认流水号
C
20
14
HBMXBZ
回报明细标志
C
1
15
HBFHDM
返回代码
C
4
16
HBYSQDH
原申请单编号
C
24
17
HBQRJE
确认金额
N
16,2
18
HBQRSL
确认数量
N
16,2
19
HBSLBH
确认数量变化方向
C
1
20
HBSXF
手续费
N
16,2
21
HBDLF
代理费
N
16,2
22
HBQTFY
其它费用
N
16,2
23
HBHSXF
后收手续费
N
16,2
24
HBTABZ
TA发起标志
C
1
25
HBJSBZ
结算币种
C
3
26
HBJSJG
结算价格
N
9,4
27
HBBYZD
备用字段
C
10
(1)本库由基金系统每日通过深证通在18:
00点前发送给销售人。
(2)本库包含当日申请业务中需要T+0过户业务(如分拆合并)及T-1日申购赎回类业务回报数据。
(3)HBSQRQ(字段1,申请日期),指交易提交的申请日期YYYYMMDD。
(4)HBSQSJ(字段2,申请时间),指交易提交的时间HHMMSS。
(5)HBDLRM(字段3,销售人代码),指销售三位销售人代码,统一由证监会分配。
(6)HBXWDM(字段4,席位代码),指交易申报时提交的席位代码(交易单元)。
(7)HBSQDH(字段5,申请单号),指交易提交的申请单编号,注意,在汇总和明细记录回报方式中,多条记录的申请单号是一样的,可以标明是针对同一笔委托做的回报。
(8)HBZQZH(字段6,证券账户),指交易提交时使用的证券账户。
(9)HBPZDM(字段7,品种代码),指交易中引起份额变更的品种代码,可以填写基金代码或证券代码。
(10)HBYWLX(字段8,业务类型),详见附录1。
(11)HBMBDM(字段9,目标代码),指分拆合并业务中,对于分级基金对应的主基金代码。
(12)HBSQJE(字段10,申请金额),指交易申请金额。
(13)HBSQSL(字段11,申请数量),指交易提交的申请份额。
(14)HBQRRQ(字段12,确认日期),指交易最终确认的日期一般为当日。
(15)HBQRLS(字段13,确认流水),指交易回报中,每笔交易的确认流水号,不重复,对同一申请单号下的明细和汇总记录也不重复。
(16)HBMXBZ(字段14,回报明细标志),指回报记录是明细记录还是汇总记录,‘0’汇总记录,‘1’明细记录。
对相同申请单号下的申请认为是同一笔申请,对基金分拆合并业务,由于涉及多个基金或证券品种的份额变更,对该部分回报采用明细记录说明。
对跨市场ETF实物申购赎回业务或冲账业务,会对应一笔汇总记录(HBMXBZ为‘0’)和多笔明细记录(HBMXBZ为‘1’)。
其中汇总记录用于描述ETF基金,明细记录用于描述各组合证券。
(17)HBFHDM(字段15,返回代码),指交易处理返回代码。
参加附录2。
对ETF实物申购赎回业务,可能产生单边市场份额登记或份额锁定失败的情况。
当发生单边市场份额登记失败时,在汇总记录中返回成功代码‘0000’,在失败的明细记录中采用返回代码‘4498’表示深圳单边市场份额登记失败,‘4499’表示上海单边市场份额登记失败。
当发生单边市场份额锁定失败时,在汇总记录、失败的明细记录中用返回代码‘4496’表示深圳单边市场份额锁定失败,‘4497’表示上海单边市场份额锁定失败。
(18)HBYSQDH(字段16,原申请单编号),指撤单业务中提交的对于撤销那笔委托对应的申请单编号。
(19)HBQRJE(字段17,确认金额),指交易中涉及品种代码对应的确认金额。
(20)HBQRSL(字段18,确认数量),指交易中涉及的品种代码对应的确认份额或证券数量。
(21)HBSLBH(字段19,确认数量变化方向),指交易中涉及的品种代码对应的份额或数量的变化方向,‘’表示无变化,‘0’表示份额增加,‘1’表示份额减少,‘2’表示份额在途或冻结。
(22)HBSXF(字段20,申请日期),指交易中涉及的手续费(对于后收费基金该手续费中不包含后手续费),注意,只有在汇总记录中能体现各种费用(下同)。
(23)HBDLF(字段21,代理费),指交易中销售人所得费用。
(24)HBQTFY(字段22,其它费用),指交易中其他费用,对于基金赎回或转换业务中指归基金资产部分。
(25)HBHSXF(字段23,后收手续费),指对后收费基金赎回业务中收取的后收手续费。
(26)HBTABZ(字段24,TA发起标志),指‘1’TA发起,‘0’销售人发起。
(27)HBJSBZ(字段25,结算币种),‘156’人民币,‘840’美元,‘344’港币。
(28)HBJSJG(字段26,结算价格),对于基金品种,指基金单位净值,对于股票,指成交价格。
(29)HBBYZD(字段27,备用字段),对ETF实物申购赎回业务,此字段为‘1’表示该记录为当天交易申报的回执,为空表示该记录为最终的确认结果。
举例说明分拆合并类业务回报方式:
主基金代码为A,可以按照10份分拆成4分B1和6份B2。
1.如提交085申请要求10000份A做分拆:
回报如下:
HBPZDM
HBSQDH
HBYWLX
HBMBDM
HBQRLS
HBQRSL
HBSLBH
HBMXBZ
A
000001
085
A
900001
10000
1
0
B1
000001
085
A
900002
4000
0
1
B2
000001
085
A
900003
6000
0
1
2.如提交086申请要求400份B1和600份B2合并到A,回报如下:
HBPZDM
HBSQDH
HBYWLX
HBMBDM
HBQRLS
HBQRSL
HBSLBH
HBMXBZ
A
000002
086
A
900005
1000
0
0
B1
000002
086
A
900006
400
1
1
B2
000002
086
A
900007
600
1
1
4.基金待确认
文件名:
SCD_98_GG_yyyymmdd_DQ.DBF
序号
字段名
字段描述
类型
长度
备注
1
DQSQRQ
申请日期
C
8
2
DQSQSJ
申请时间
C
6
3
DQDLRM
销售人代码
C
3
4
DQXWDM
席位代码
C
6
交易单元
5
DQSQDH
申请单号
C
24
6
DQZQZH
证券账户
C
10
7
DQPZDM
品种代码
C
6
8
DQSHBZ
交易所标志
C
1
0:
深1:
沪
9
DQYWLX
业务类型
C
3
10
DQMBDM
目标品种代码
C
6
11
DQSQJE
申请金额
N
16,2
12
DQSQSL
申请数量
N
16,2
13
DQQRJE
确认金额
N
16,2
14
DQQRSL
确认数量
N
16,2
15
DQSLBH
数量变化方向
C
1
16
DQQRRQ
确认日期
C
8
17
DQQRLS
确认流水号
C
20
18
DQMXBZ
明细标志
C
1
19
DQDFXW
对方席位代码
C
6
对方交易单元
20
DQDFZH
对方证券账户
C
10
21
DQFHDM
返回代码
C
4
22
DQGRJG
个人/机构标志
C
1
0:
机构1:
个人
23
DQTZRM
投资人名称
C
80
24
DQZJLX
证件类型
C
1
25
DQZJHM
证件号码
C
40
26
DQSXF
手续费
N
16,2
27
DQDLF
代理费
N
16,2
28
DQQTFY
其它费用
N
16,2
29
DQHSXF
后收手续费
N
16,2
30
DQYQRLS
原确认流水号
C
20
31
DQYSQDH
原申请单编号
C
24
32
DQJSBZ
结算币种
C
3
33
DQJSJG
结算价格
N
9,4
34
DQTABZ
TA发起标志
C
1
35
DQFSRQ
发送日期
C
8
36
DQBYZD
备用字段
C
1
37
DQBYZD1
备用字段1
C
1
38
DQBYZD2
备用字段2
C
10
39
DQBYZD3
备用字段3
C
30
40
DQBYZD4
备用字段4
N
9,4
41
DQBYZD5
备用字段5
N
16,2
(1)本库由基金系统每日通过深证通在20:
00点前发送给管理人。
(2)本库包含当日申请业务中通知类业务(如分拆合并)及需要确认的业务(如ETF实物申购赎回)。
对冲账业务,在申报当日就将最终结果发送管理人回报,不再发送待确认。
(3)DQSQRQ(字段1,申请日期),指交易提交的申请日期YYYYMMDD。
(4)DQSQSJ(字段2,申请时间),指交易提交的时间HHMMSS。
(5)DQDLRM(字段3,销售人代码),指销售三位销售人代码,统一由证监会分配。
(6)DQXWDM(字段4,席位代码),指交易申报时提交的席位代码(交易单元)。
(7)DQSQDH(字段5,申请单号),指交易提交的申请单编号,注意,在待确认同时包含汇总和明细数据时,多条记录的申请单号是一样的,可以标明是源自同一笔申报。
(8)DQZQZH(字段6,证券账户),指交易提交时使用的证券账户。
(9)DQPZDM(字段7,品种代码),指交易中发生份额变更的品种代码,可以填写基金代码或证券代码。
(10)DQSHBZ(字段9,交易所标志),指基金或证券所属的市场,‘0’为深市,‘1’为沪市。
(11)DQYWLX(字段10,业务类型),详见附录1。
(12)DQMBDM(字段11,目标代码),指分拆合并业务中,对于分级基金对应的主基金代码。
(13)DQSQJE(字段11,申请金额),指交易申请金额。
在ETF实物申购或赎回业务的明细数据中,含义为各组合证券的现金替代金额。
(14)DQSQSL(字段12,申请数量),指交易申请份额。
(15)DQQRJE(字段13,确认金额),指交易中涉及品种代码对应的确认金额。
(16)DQQRSL(字段14,确认数量),指交易中涉及的品种代码对应的确认份额或证券数量。
(17)DQSLBH(字段15,数量变化方向),指交易中证券账户持有品种代码份额或数量的变化方向,‘’表示无变化,‘0’表示份额增加,‘1’表示份额减少,‘2’表示份额在途或冻结。
(18)DQQRRQ(字段16,确认日期),指交易最终确认的日期。
(19)DQQRLS(字段17,确认流水),指每笔交易的确认流水号,每日不重复,对同一申请单号下的明细和汇总记录也不重复。
(20)DQMXBZ(字段18,明细标志),指记录是明细记录还是汇总记录,‘0’汇总记录,‘1’明细记录。
对同一代理人相同申请单号下的申请认为是同一笔申请,对于基金分拆和合并,为多笔明细记录。
对ETF实物申购或赎回业务,会对应一笔汇总记录(DQMXBZ为‘0’)和多笔明细记录(DQMXBZ为‘1’)。
其中汇总记录用于描述ETF基金,明细记录用于描述各组合证券。
基金管理人在对ETF实物申购赎回业务进行确认时,只需对汇总记
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