商业银行度流动性管理评估报告.docx
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商业银行度流动性管理评估报告
商业银行2019年度流动性管理评估报告
我行在流动性管理工作中,严格遵守《商业银行流动性风险管理办法》的规定,开展流动性管理工作,加强流动性风险管理,维护我行安全稳健运行。
一、流动性风险管理治理结构
制定完善了《商业银行股份有限公司风险管理政策》、《商业银行股份有限公司流动性风险管理制度与流程》、《商业银行流动性风险应急预案》等制度及完善的流动性风险管理内部控制体系,明确了股东会、董事会、监事会、高级管理层及其专门委员会和相关部门在流动性风险管理中的职责,并将流动性风险管理纳入内部审计中。
董事会承担流动性风险管理的最终责任,高级管理层负责流动性风险的具体管理工作,监事会应对董事会及高级管理层在流动性风险管理中的履职情况进行监督评价,并按年向股东大会报告董事会及高级管理层在流动性风险管理中的履职情况;风险部门组织流动性风险的识别、评估、监测及压力测试;及时向董事会和高级管理层提供流动性风险分析报告;监督各部门对流动性风险控制措施执行情况;拟定流动性风险管理政策和程序,提交高级管理层和董事会审查批准;监测相关业务经营部门和分支机构对流动性风险限额的遵守情况,报告超限额情况;制订相应流动性风险控制措施,提交高级管理层审批;识别、评估新产品、新业务中所包含的流动性风险,审核相应的操作和合规风险管理程序;稽核审计部负责对对流动性风险管理进行现场检查;财务部负责流动性日常管理工作,对各项流动性指标进行计算与分析,向风险部门提供风险监测数据。
市场、信贷等相关部门负责本部门的有关流动性风险监测数据的提交(资产、负债、现金流等数据),具体落实流动性风险控制措施,合理调整和优化资产负债结构,有效缓释流动性风险。
各支行负责本支行业务中客户或交易对手相关流动性风险监测数据的提交及报告。
各支行、各有关部门负责流动性风险控制措施的执行与结果信息反馈。
二、流动性管理现状
(一)流动性风险管理策略、政策和程序
1、我行流动性风险管理遵循比例管理、资产多元、合理备付、加强监测的原则。
对全行资产与负债、资产内部、负债内部在期限、结构和数量之间实行比例控制;实现资产多元化战略,改善资产单一现状,逐步减少贷款资产占比,增加债券等容易变现的资产;保持一定的备付金比例,应对存款的支取;每天要计算资金,包括现金头寸,预测资金增减变化情况,及时融入融出资金,防止流动性风险。
根据《商业银行股份有限公司流动性风险管理办法》,我行结合经营战略、业务特点、财务实力、融资能力、总体风险偏好及市场影响力等因素确定流动性风险偏好。
经资产负债管理委员审议,决定为“稳健型”,即:
我行流动性风险偏好为在正常和压力情景下愿意并能够承受的流动性风险水平。
在业务经营中,我行强化和提升自身风险管理能力,不断健全全面风险管理体系,在经营发展过程中严守风险底线。
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