国家开放大学《金融风险概论》练习题参考答案.docx
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国家开放大学《金融风险概论》练习题参考答案
第一章金融风险概述
001
一、单选题(每题3分)
1.游离于银行监管体系之外、可能引发系统性风险和监管套利等问题的信用中介体系被称之为()。
A.直接融资
B.金融脱媒
C.影子银行
D.间接融资
2.20世纪70年代以前,证券市场的价格风险、金融机构的信用风险和流动性风险是这一时期的主要金融风险。
美国经济学家()在1952年有效地提供了证券投资风险管理策略。
A.马柯维茨
B.希克斯
C.罗伯特•希勒
D.尤金·法玛
3.经济主体在金融活动中由于不确定性而可能遭受的损失,称之为()。
A.利率风险
B.证券价格风险
C.金融风险
D.信用风险
4.在金融风险管理中,下列哪项金融风险是用分散投资难以避开的风险。
()
A.非系统性风险
B.汇率风险
C.证券市场的价格风险
D.系统性风险
5.经济主体由于法律方面的问题而遭受损失的可能性,称之为()。
A.利率风险
B.价格风险
C.法律风险
D.系统性风险
6.在其他因素不变的条件下,货币流通速度越快,利率()。
A.越高
B.越低
C.不变
D.大幅波动
7.下列哪项不属于金融风险管理的微观作用()。
A.为金融机构树立良好的形象
B.有利于经济主体提前采取预防措施
C.规范金融市场秩序
D.为单个经济主体提供相对宽松、安全的资金筹集与经营环境
8.在金融管制的情况下,资金供给绕开商业银行体系,直接输送给需求方和融资者,完成资金的体外循环。
这种现象叫做()
A.直接融资
B.影子银行
C.间接融资
D.金融脱媒
9.在其他因素不变的条件下,货币流通速度越慢,利率()。
A.越低
B.大幅波动
C.越高
D.不变
10.商业银行虽然有清偿能力,但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。
这种风险指的是()。
A.汇率风险
B.流动性风险
C.系统性风险
D.利率风险
二、多选题(每题5分)
1.20世纪70年代以后,全球金融市场表现出哪三个方面的特征()。
A.金融自由化
B.金融行为证券化
C.金融风险扩散化
D.金融一体化
2.单个经济主体金融风险的防范和管理意识包括()。
A.高层管理者是否注重资本积累,防范资本充足率不足的意识
B.金融监管机构是否有监控这个社会的杠杆率,避免因杠杆率过高而导致的系统性风险的意识
C.员工是否有资金链和价值链衔接意识
D.员工是否有严肃对待业务,防范操作风险意识
3.国家风险一般具有哪两个突出的特征()。
A.国家风险多属于系统性风险,经济主体难以通过在东道国的分散投资或其他的避险活动来避开这种风险
B.国家风险具有普遍性
C.限于经济主体开展国际金融业务可能面临的国家风险
D.国家风险具有隐蔽性
4.20世纪70年代以后,行为金融学对金融风险提出的防范策略主要包括()
A.成本平均策略和时间分散化策略
B.反向投资策略
C.投资小公司股票的策略
D.动量交易策略
5.金融风险与一般风险相比,具有()等特征。
A.隐蔽性
B.普遍性
C.不确定性
D.扩散性
6.金融风险的危害主要表现在哪些方面()。
A.对经济单位的危害
B.对金融与经济系统的危害
C.对国家的国际地位的危害
7.对于国际贸易公司来讲,汇率风险表现为()。
A.以本币衡量的出口收益的下降
B.外币收益的下降或损失的增加
C.可折算为另一种货币的数额减少
D.以本币衡量的进口成本的上升
8.以下哪些属于金融风险管理的宏观作用()。
A.稳定国家经济
B.提升国际竞争力
C.规范金融市场秩序
D.优化资源配置
9.影子银行引发系统性风险的因素主要包括()
A.高杠杆
B.信用转换
C.流动性转换
D.期限错配
10.信用风险,也可以称为()。
A.违约风险
B.交易对方风险
C.操作风险
D.履约风险
三、判断题(每题2分)
1.声誉风险相比于其他风险而言,容易衡量、控制和预测。
(×)
2.金融风险影响的微观主体主要是指那些专门从事金融活动的商业银行、证券公司和保险公司等金融机构,不会影响为金融机构提供存款或向金融机构借款的企业和居民。
(×)
3.在现实金融活动中,各种风险都是孤立出现的,一旦出现风险,不会涉及其他风险。
(×)
4.按照金融风险的来源、成因等的不同,可以把金融风险划分为利率风险、汇率风险、信用风险、流动性风险、操作风险、声誉风险、价格风险、其他风险。
(√)
5.金融风险的内涵只包括遭受损失可能性的大小。
(×)
6.当经济处于缓慢发展阶段时,利率就会随之提高。
(×)
7.利率风险是指利率变化使商业银行的实际收益与预期收益或实际成本与预期成本发生背离,使其实际收益低于预期收益,或实际成本高于预期成本,从而使商业银行遭受损失的可能性。
(√)
8.流动性风险是指商业银行虽然有清偿能力,但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。
(√)
9.对于金融机构来讲,只要其资产与负债之间的各种类型、数量及期限不一致,就会出现利率风险。
(√)
10.20世纪80年代以来,金融自由化或称金融放松管制向全球金融系统扩散,其最突出的表现就是利率的自由化。
因此,利率风险也逐渐成为人们所面临的重要金融风险之一。
(√)
002
一、单选题(每题3分)
1.对于外币投机者来讲,汇率风险表现为()。
A.可折算为另一种货币的数额减少
B.外币收益的下降或损失的增加
C.以本币衡量的进口成本的上升
D.以本币衡量的出口收益的下降
2.因为金融风险会使金融企业信誉度下降,使居民没有安全感,为了保证不遭受损失,居民不愿意把钱存入银行,从而使国内储蓄下滑,经济发展动力不足。
这种结果是因为金融风险对金融与经济系统产生了什么样的危害()。
A.金融风险容易造成财政政策的扭曲
B.使社会总投资和消费水平受到牵制
C.金融风险容易造成货币政策的扭曲
D.金融风险会弱化金融中介职能和信用分配职能
3.一家投资机构购买了一定规模的外汇,旨在获取套汇价差或者套取利差,若汇率突然暴跌,该机构就将遭受巨大损失。
这种损失是因为金融风险对()造成了危害。
A.对金融与经济系统的危害
B.对经济单位的危害
C.对社会稳定的危害
D.对国家的国际地位的危害
4.经济主体由于国家政治、经济、社会等方面的重大变故而遭遇损失的可能性,称之为()。
A.系统性风险
B.法律风险
C.价格风险
D.国家风险
5.假设一家证券类投资公司欲投资某只股票,该投资公司的总收益会出现巨额亏损的情况,我们称之为()。
A.信用风险
B.证券价格风险
C.汇率风险
D.利率风险
6.由于金融机构不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险是()。
A.利率风险
B.汇率风险
C.操作风险
D.系统性风险
7.为了防范和化解金融风险,大部分的经济主体都会采取()的应对之策,从而使社会总投资和消费水平受到牵制。
A.消极
B.谨慎
C.积极
D.正常
8.由于金融资产市场价格的不利变动或者急剧波动而导致金融资产价值变动的风险,称之为()。
A.系统性风险
B.利率风险
C.汇率风险
D.价格风险
9.由于市场利率变动的不确定性给商业银行等金融机构造成损失的可能性。
这种风险指的是()。
A.系统性风险
B.利率风险
C.流动性风险
D.汇率风险
10.投资者不是通过向银行借款来筹集资金,而是直接通过证券市场发行各种证券来筹集资金。
这种行为是指()
A.金融风险扩散化
B.金融一体化
C.金融行为证券化
D.金融自由化
二、多选题(每题5分)
1.一般来讲,金融资产市场价格的变动包括()等资产市场价格的变动。
A.股票
B.市场利率
C.汇率
D.债券
2.金融资产市场价格变动的影响因素很多,包括()。
A.发行这些资产的机构的真实业绩的异常变动
B.投资者对发行这些资产的机构及其产品或所处行业预期的突然变化
C.发行这些资产的机构所在行业的景气状况突然变化
D.整个国家经济增速的突然变化
3.国家风险产生的因素很多,包括()。
A.外部经济因素和流动性因素
B.货币性因素
C.结构性因素
D.国家政治性因素
反馈
4.流动性风险如果得不到有效控制,将会导致哪两个方面的主要后果()。
A.严重情况下可能会引发“挤兑”事件
B.金融机构的债权人可能因不能及时收回资金而影响下一个阶段的投资
C.银行业务中断
D.银行投资失败
5.20世纪70年代以前的金融风险主要表现为哪三种()。
A.流动性风险
B.证券市场的价格风险
C.金融机构的信用风险
D.金融机构的汇率风险
6.迄今为止,金融风险管理经历了哪三个阶段()。
A.1999年以后的金融风险管理
B.20世纪70年代以后的金融风险管理
C.2015年以后的新金融风险管理
D.20世纪70年代以前的金融风险管理
7.对于一家金融机构来说,将金融风险防范于初期或加以化解,需要提前采取哪些措施()。
A.应建立金融风险防范预案
B.撰写风险报告
C.要满足国家金融监管机构防范风险的指标要求
D.要随时监控这些指标值的变动情况
8.金融风险对金融与经济系统的危害主要表现在()。
A.金融风险容易造成财政政策和货币政策的扭曲
B.使社会总投资和消费水平受到牵制
C.金融风险会弱化金融中介职能
D.金融风险会弱化金融信用分配职能
9.哪两种金融风险在20世纪70年代以后开始变得越来越突出()。
A.证券市场的价格风险
B.金融机构的信用风险
C.利率风险
D.金融机构的汇率风险
10.一般来讲,计量金融风险的两个重要变量是()。
A.遭受损失的程度
B.杠杆率
C.出现损失的概率
D.资本充足率
三、判断题(每题2分)
1.在《巴塞尔协议Ⅱ》中将操作风险定义为由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。
(√)
2.从事金融活动或直接从事金融业务的金融机构的各级管理者和员工都需要具有金融风险的防范和管理的意识。
(√)
3.金融风险的内涵只包括遭受损失的程度。
(×)
4.经济主体在防范金融风险时,不应该考虑防范和化解金融风险的成本。
(×)
5.当经济处于上升阶段时,利率会降低。
(×)
6.新金融的风险具有更强、更广、更快的扩散效应。
(√)
7.金融风险一般具有普遍性、不确定性、隐蔽性、扩散性、可控性和两面性特征。
(√)
8.金融风险管理的宏观作用是有利于为单个经济主体提供相对宽松、安全的资金筹集与经营环境,提高资金使用效率。
(×)
9.20世纪70年代以前,各国实行的是浮动汇率制度,因此汇率风险成为主要风险。
(×)
10.声誉风险一般是受其他风险影响所产生的风险,它对金融机构的影响不是很大。
(×)
003
一、单选题(每题3分)
1.借款人、证券发行人或交易对方因种种原因,不愿或无力履行合同条件而构成违约,致使银行、投资者或交易另一方遭受损失的可能性。
这种风险指的是()。
A.流动性风险
B.操作风险
C.信用风险
D.系统性风险
2.如果仅就汇率风险的损失结果而言,对于外币资产的投资机构来讲,就表现为()。
A.外币收益的下降或损失的增加
B.以本币衡量的出口收益的下降
C.可折算为另一种货币的数额减少
D.以本币衡量的进口成本的上升
3.由于经营上的违规、失误、市场表现不佳等产生的负面结果,对金融机构的声誉造成损失,进而导致金融机构的客户、负债、资产或利润减少。
这种风险称为()。
A.汇率风险
B.系统性风险
C.操作风险
D.声誉风险
4.随着互联网金融的爆发式增长,包括金融科技、大数据和云计算等技术,以及区块链、虚拟货币、第三方支付等在内的一系列全新的提供金融服务、金融中介的思维和方式出现了。
这些现象被称为()
A.金融扩大化现象
B.金融行为证券化现象
C.金融自由化现象
D.新金融现象
5.由于汇率的巨幅波动,给经济主体带来意想不到的损失的可能性,这种风险指的是()。
A.系统性风险
B.汇率风险
C.利率风险
D.流动性风险
6.当金融风险形势严峻时,中央银行就得实施救助,由此会降低政府维护货币可信度的能力。
这种危害是()
A.金融风险容易造成财政政策的扭曲
B.使社会总投资和消费水平受到牵制
C.金融风险会弱化金融中介职能和信用分配职能
D.金融风险容易造成货币政策的扭曲
7.如果一家商业银行给一家工商类公司放贷,贷款一旦发放出去,到该偿还本金和利息的时候,该公司能否及时、足额偿还,就会出现()。
A.利率风险
B.操作风险
C.信用风险
D.汇率风险
8.金融风险会导致人们的财富缩水,收入下降,甚至使人们的生活陷入极大的困境,造成失业率的上升,引发社会秩序混乱或社会动荡。
这种危害是金融风险对()造成的危害。
A.金融与经济系统
B.国家的国际地位
C.社会稳定
D.经济单位
9.经济主体应该考虑如何以()来防范金融风险。
A.更低的成本
B.不考虑成本问题
C.零成本
D.更高的成本
10.新金融风险在2015年以后,除了之前的风险外,突出表现为()。
A.证券市场的价格风险
B.金融机构的汇率风险
C.利率风险
D.系统性风险
二、多选题(每题5分)
1.20世纪70年代以后,全球金融市场表现出哪三个方面的特征()。
A.金融风险扩散化
B.金融自由化
C.金融行为证券化
D.金融一体化
2.以下哪些属于金融风险管理的宏观作用()。
A.优化资源配置
B.提升国际竞争力
C.稳定国家经济
D.规范金融市场秩序
3.20世纪70年代以前的金融风险主要表现为哪三种()。
A.金融机构的汇率风险
B.金融机构的信用风险
C.流动性风险
D.证券市场的价格风险
4.对于国际贸易公司来讲,汇率风险表现为()。
A.外币收益的下降或损失的增加
B.以本币衡量的出口收益的下降
C.可折算为另一种货币的数额减少
D.以本币衡量的进口成本的上升
5.单个经济主体金融风险的防范和管理意识包括()。
A.员工是否有严肃对待业务,防范操作风险意识
B.高层管理者是否注重资本积累,防范资本充足率不足的意识
C.金融监管机构是否有监控这个社会的杠杆率,避免因杠杆率过高而导致的系统性风险的意识
D.员工是否有资金链和价值链衔接意识
6.金融风险与一般风险相比,具有()等特征。
A.扩散性
B.不确定性
C.隐蔽性
D.普遍性
7.金融风险对金融与经济系统的危害主要表现在()。
A.金融风险容易造成财政政策和货币政策的扭曲
B.金融风险会弱化金融中介职能
C.使社会总投资和消费水平受到牵制
D.金融风险会弱化金融信用分配职能
8.20世纪70年代以后,行为金融学对金融风险提出的防范策略主要包括()
A.反向投资策略
B.成本平均策略和时间分散化策略
C.动量交易策略
D.投资小公司股票的策略
9.哪两种金融风险在20世纪70年代以后开始变得越来越突出()。
A.利率风险
B.金融机构的信用风险
C.金融机构的汇率风险
D.证券市场的价格风险
10.金融风险的危害主要表现在哪些方面()。
A.对国家的国际地位的危害
B.对社会稳定的危害
C.对经济单位的危害
D.对金融与经济系统的危害
三、判断题(每题2分)
1.信用风险与金融业共生共存,哪里有从事金融业务的当事人和业务,哪里就会有信用风险。
(√)
2.金融一体化减少了金融市场的竞争,金融风险减少。
(×)
3.为金融机构树立良好的形象,属于金融风险管理的宏观作用。
(×)
4.金融风险是指经济主体在金融活动中由于不确定性而可能遭受的损失。
(√)
5.金融风险的损失要由社会公众来承担,最终还会转嫁给财政,加大财政赤字,增加财政的债务规模,导致财政政策扭曲。
(√)
6.金融资产市场价格的变动指的是股票价格的波动给股票投资者带来损失的价格风险。
(×)
7.为了防范和化解金融风险,大部分的经济主体都会采取谨慎的应对之策,从而使社会总投资和消费水平受到牵制。
(√)
8.金融风险会使金融企业信誉度下降,使居民没有安全感,为了保证不遭受损失,居民不愿意把钱存入银行,从而使国内储蓄下滑,经济发展动力不足。
(√)
9.金融风险不会对经济单位、金融与经济系统、国家的国际地位和社会稳定构成危害。
(×)
10.20世纪70年代以前,各国的利率基本上都受到严格的管制,利率风险也并未引起人们的重视。
(√)
004
一、单选题(每题3分)
1.在其他因素不变的条件下,货币流通速度越慢,利率()。
A.大幅波动
B.越高
C.越低
D.不变
2.新金融风险在2015年以后,除了之前的风险外,突出表现为()。
A.证券市场的价格风险
B.金融机构的汇率风险
C.系统性风险
D.利率风险
3.因为金融风险会使金融企业信誉度下降,使居民没有安全感,为了保证不遭受损失,居民不愿意把钱存入银行,从而使国内储蓄下滑,经济发展动力不足。
这种结果是因为金融风险对金融与经济系统产生了什么样的危害()。
A.金融风险容易造成货币政策的扭曲
B.金融风险容易造成财政政策的扭曲
C.金融风险会弱化金融中介职能和信用分配职能
D.使社会总投资和消费水平受到牵制
4.下列哪项不属于金融风险管理的微观作用()。
A.有利于经济主体提前采取预防措施
B.规范金融市场秩序
C.为单个经济主体提供相对宽松、安全的资金筹集与经营环境
D.为金融机构树立良好的形象
5.如果仅就汇率风险的损失结果而言,对于外币资产的投资机构来讲,就表现为()。
A.以本币衡量的进口成本的上升
B.外币收益的下降或损失的增加
C.以本币衡量的出口收益的下降
D.可折算为另一种货币的数额减少
6.为了防范和化解金融风险,大部分的经济主体都会采取()的应对之策,从而使社会总投资和消费水平受到牵制。
A.正常
B.谨慎
C.积极
D.消极
7.当金融风险形势严峻时,中央银行就得实施救助,由此会降低政府维护货币可信度的能力。
这种危害是()
A.使社会总投资和消费水平受到牵制
B.金融风险容易造成货币政策的扭曲
C.金融风险会弱化金融中介职能和信用分配职能
D.金融风险容易造成财政政策的扭曲
8.在金融管制的情况下,资金供给绕开商业银行体系,直接输送给需求方和融资者,完成资金的体外循环。
这种现象叫做()
A.金融脱媒
B.直接融资
C.间接融资
D.影子银行
9.借款人、证券发行人或交易对方因种种原因,不愿或无力履行合同条件而构成违约,致使银行、投资者或交易另一方遭受损失的可能性。
这种风险指的是()。
A.系统性风险
B.操作风险
C.流动性风险
D.信用风险
10.由于金融资产市场价格的不利变动或者急剧波动而导致金融资产价值变动的风险,称之为()。
A.汇率风险
B.系统性风险
C.利率风险
D.价格风险
二、多选题(每题5分)
1.一般来讲,金融资产市场价格的变动包括()等资产市场价格的变动。
A.汇率
B.市场利率
C.债券
D.股票
2.国家风险一般具有哪两个突出的特征()。
A.国家风险多属于系统性风险,经济主体难以通过在东道国的分散投资或其他的避险活动来避开这种风险
B.国家风险具有普遍性
C.限于经济主体开展国际金融业务可能面临的国家风险
D.国家风险具有隐蔽性
3.一般来讲,计量金融风险的两个重要变量是()。
A.遭受损失的程度
B.出现损失的概率
C.杠杆率
D.资本充足率
4.信用风险,也可以称为()。
A.履约风险
B.交易对方风险
C.操作风险
D.违约风险
5.迄今为止,金融风险管理经历了哪三个阶段()。
A.20世纪70年代以后的金融风险管理
B.2015年以后的新金融风险管理
C.1999年以后的金融风险管理
D.20世纪70年代以前的金融风险管理
6.流动性风险如果得不到有效控制,将会导致哪两个方面的主要后果()。
A.银行业务中断
B.银行投资失败
C.金融机构的债权人可能因不能及时收回资金而影响下一个阶段的投资
D.严重情况下可能会引发“挤兑”事件
7.金融资产市场价格变动的影响因素很多,包括()。
A.整个国家经济增速的突然变化
B.发行这些资产的机构的真实业绩的异常变动
C.投资者对发行这些资产的机构及其产品或所处行业预期的突然变化
D.发行这些资产的机构所在行业的景气状况突然变化
8.影子银行引发系统性风险的因素主要包括()
A.流动性转换
B.高杠杆
C.期限错配
D.信用转换
9.国家风险产生的因素很多,包括()。
A.国家政治性因素
B.结构性因素
C.货币性因素
D.外部经济因素和流动性因素
10.对于一家金融机构来说,将金融风险防范于初期或加以化解,需要提前采取哪些措施()。
A.撰写风险报告
B.应建立金融风险防范预案
C.要随时监控这些指标值的变动情况
D.要满足国家金融监管机构防范风险的指标要求
三、判断题(每题2分)
1.操作风险是指交易对方不履行到期债务的风险。
(×)
2.金融风险会使金融企业信誉度下降,使居民没有安全感,为了保证不遭受损失,居民不愿意把钱存入银行,从而使国内储蓄下滑,经济发展动力不足。
(√)
3.当经济处于上升阶段时,利率会降低。
(×)
4.经济主体在防范金融风险时,不应该考虑防范和化解金融风险的成本。
(×)
5.利率风险是指利率变化使商业银行的实际收益与预期收益或实际成本与预期成本发生背离,使其实际收益低于预期收益,或实际成本高于预期成本,从而使商业银行遭受损失的可能性。
(√)
6.在《巴塞尔协议Ⅱ》中将操作风险定义为由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。
(√)
7.金融风险的内涵只包括遭受损失可能性的大小。
(×)
8.声誉风险一般是受其他风险影响所产生的风险,它对金融机构的影响不是很大。
(×)
9.20世纪70年代以前,各国实行的是浮动汇率制度,因此汇率风险成为主要风险。
(×)
10.金融风险是指经济主体在金融活动中由于不确定性而可能遭受的损失。
(√)
第二章利率风险
001
一、单选题(每题3分)
1.两个企业之间达成把今天相互提供的资金在将来某个时间再以双方现在同意的利率再交换回来的合约。
这种合约是()
A.利率互换
B.利率期权
C.利率期货
D.远期利率协议
2.对银行等金融机构而言,()是最主要的利率风险形式。
A.基差风险
B.再定价风险
C.期限调整风险
D.收益率曲线风险
3.收益率曲线是指由()期限与对应的利率水平构成的曲线,表示不同期限的债务工具有不同的利率。
A.股票
B.存款
C.债券
D.期货
4.与利率有关的投资行为往往都会带有一定程度的杠杆效用,即利率的较小变动可能转换为较大的价格波动。
因此,利率风险具有()的特征。
A.扩张性
B.风险性
C.全局性
D.传导性
5.再定价风险,也称为()。
A.收益率曲线风险
B.期限错配风险
C.基差风险
D.期限调整风险
6.下列哪一个利率是在资本市场或者货币市场上所适用的利率。
()
A.LIBOR
B.风险市场利率
C.基准利率
D.普通市场利率
7.由货币当局直接控制,最具影响力且有普遍参照意义的利率指的是()。
A.基准利率
B.风险市场利率
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