实验期货最优保值

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2、而企业进行套期保值操作中,最核心的问题就是套期保值比率的确定问题.本文以沪铜为实证研究对象,分别采用了最小方差套期保值模型,双变量向量自回归模型,双变量向量误差修正模型和BEKKGARCH模型,对最优套期保值比率进行估计,运用收益风。

3、股指期货最佳套期保值策略实证分析 金融学专业本科毕业论文股指期货最佳套期保值策略实证分析摘要: 2010年4月16日我国首批四个沪深300指数期货合约在中国金融期货交易所正式挂牌交易,这标志着我国正式推出了股指期货.推出股指期货后,风险低收。

4、金融学 股指期货最佳套期保值策略实证分析 中英文对照外文文献翻译南京财经大学外文文献翻译专业:金融学姓名: 学号: 指导老师: 股指期货最佳套期保值策略实证分析股票指数期货,是一种以股票价格指数作为标的物的金融期货合约,是一种金融衍生工具。

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6、原理一:同一股票指数的期货价格走势与现货价格走势基本一致.原理二:股指期货的交割采用标的股票指数价格进行现金交割,那么到期日股指期货价格与标的股票指数就会完全相同.基于以上的原理,投资者通过在股票市场和股指期货市场分别进行相。

7、合约标的沪深300指数和约乘数每点300元报价单位指数点最小变动价位0.2点交易月份当月,下月及随后两个季月交易时间9:1511:30第一节13:0015:15第二节。

8、Lien Luo1993认为,若现货和期货价格序列之间存在协整关系,那么,最优套期保值比率可以根据以下两步来估计.第一步,对下式进行协整回归:第二步,估计以下误差修正模型:式中的OLS估计量即为最优套。

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12、完整版期货最优套期保值比率的估计实验名称:期货最优套期保值比率的估计二理论基础1.期货套期保值比率概述期货,一般指期货合约,作为一种套期保值工具被广泛使用. 进行期货套期保值交易过即套期保值比h为程中面临许多选择,如合约的选取,合约数量的确。