1、3在银行资产持续增长模型中，银行资产的持续增长与（ ABCD ）因素相关。A. 银行资产收益率 B银行红利分配政策 C. 资本比率 D外源资本增加额4衡量银行资本规模的方法有（ ABD ）。A. 账面资本 B管理资本 C. 市场资本 D市场价值资本1. 银行资本有何功能?2. 银行资本构成是怎样的?3. 影响银行资本需要量的因素有哪些？4. 新巴塞尔资本协议的主要精神是什么?5. 银行资本筹集的主要渠道和方法有哪些?五、计算题例1、假设某商业银行的核心资本为600万元，附属资本为500万元，各项资产及表外业务项目如下：（单位：万元）项 目金 额信用转换系数风险权重现金8500%短期政府债券30
2、00国内银行存款75020%住宅抵押贷款80050%企业贷款9750100%备用信用证支持的市场债券150010对企业的长期贷款承诺320005根据以上资料，暂不考虑市场风险与操作风险，请计算该银行的资本充足率是多少? 是否达到了巴塞尔协议规定的资本标准？解：资本充足率=（600500）（850+3000）0%+75020%+80050%+9750100%+15001.020%+32000.5100%= 110012200 9.01% 大于8%, 达到了标准。例2、某商业银行的核心资本为69,165万元，附属资本为2,237万元，加权风险资产总额为461,755万元；根据以上数据，计算该银行资
3、本充足率是多少？是否符合比例管理指标的要求？= （69165+2237） 461755= 15.46% 大于8%，符合管理指标的要求。第三章1银行负债业务2交易账户3核心存款4可用资金成本1商业银行负债主要包括（ 存款负债 ）、 （ 借入款负债 ）和（ 结算性负债 ）。2商业银行负债的主要目的是（ 维持资产增长 ）和（ 保持流动性 ）。3在核心存款和易变性存款之间，银行应该加大（ 核心存款 ）所占的比例。4银行要保证利润的增加，必须使新增存款的边际成本（ 小于 ）边际收益。5资金成本相当于（ 利息成本 ）和（ 营业成本 ）两种成本的总和。6我国银行负债主要来源于（ 各项存款 ）。1非交易账户中
4、包括（ BC ）。A活期存款 B定期存款 C储蓄存款 D货币市场存款账户2存款定价可以采用（ ABCD ）。A成本加利润定价法 B边际成本定价法 C不同客户定价法 D根据客户与银行关系定价3银行的非存款资金来源包括（ ABCD ）。A同业拆借 B从央行借款 C证券回购 D发行债券4可用资金是指银行总的资金中扣除（ ABCD ）的余额。A库存现金 B央行存款 C联行或同业往来 D其他现金资产5银行加权平均成本的变化主要取决于（ ABCD ）。A.负债利息率 B.其他成本率 C.负债结构 D.可用资金率1. 简述银行负债成本的概念与构成。2. 存款对银行经营为什么很重要? 银行主要有哪些存款?3.
5、 银行非存款资金来源（非存款负债方式）有哪些?4. 银行负债成本的分析方法有哪些?某银行各类存款负债、股权资本、资金成本、可用资金比例如下（单位：年平均数资金成本额可用资金比例可用资金额资金成本率可用资金成本率活期存款16007270%11204.56.43定期存款2002491%1821213.18短期借款4004495%3801111.58其他负债160101526.256.58股权资本2406822828.3329.82合 计260021820628.3810.57请计算其资金成本率与可用资金成本率是多少？请将计算结果填入表中相应栏目内。第四章1法定准备金2流动性需求3资金头寸1商业银行
6、在中央银行的存款由两部分构成：（ 法定准备金 ）和（ 超额准备金 ）。2目前我国商业银行的法定存款准备金率为（ 20%；16.5% ）。3可用资金头寸是指扣除了（ 法定准备金 ）以后的所有现金资产。4商业银行的存款按照被提取的可能性，可以分成（ 游动性货币负债 ）、（ 脆弱性货币负债 ）、（ 稳定性货币负债 ）三类。5银行主要可以通过（ 转换资产 ）和（ 借入资金 ）两种方式满足流动性需求。1现金资产包括（ ABCD ）。A库存现金 B托收中的现金 C在中央银行的存款 D存放同业的存款2银行持有现金资产的目的是保证银行的（ ABD ）。A安全性 B流动性 C盈利性 D安全性和流动性3流动性需求
7、可以被分为（ ABCD ）。A短期流动性需求 B长期流动性需求 C周期流动性需求 D临时流动性需求4基础头寸包括（ AC ）。A库存现金 B在央行的法定存款准备金 C在央行的超额存款准备金 D存放同业的存款5在下列资金头寸中，资金量最小的是（ C ）。A.可用头寸 B.基础头寸 C.可贷头寸 D.不可比较1. 简述银行现金资产管理的目的与原则。2. 银行流动性需求有哪些种类?3. 银行流动性需求预测方法有哪些？4. 银行如何进行流动性需求与来源的协调管理?5. 如何评价银行流动性管理的效果?某银行在预测期内各类负债额、新增贷款额、法定准备率以及要提取的流动性资金比例如下（单位：万元）。项目金额
8、法定准备率法定准备额提留流动性资金比例游动性货币负债90008%720脆弱性货币负债75005%37530%稳定性货币负债120003%36015%新增贷款计算该银行流动性需求总额是多少万元？ 解：流动性需求总额=0.95（9000-720）+0.30（7500-375）+0.15（12000-360）+1.00360 = 7866+641.25+1746+360=10613.25（万元）第五章1贷款政策2不良贷款3呆账准备金1银行贷款组合的目的是（ 最大限度提高贷款收益，降低整体贷款风险 ）。2按贷款的风险程度，贷款可以划分为（ 正常 ）、（ 关注 ）、（ 次级 ）、（ 可疑 ）和损失五类。
9、3呆账准备金的提取要符合两项原则：（ 及时性原则 ）和（ 充足性原则 ）。4针对我国国有银行不良资产率高的情况，我国成立了四家（ 资产管理公司 ）剥离其呆坏账。1按照贷款的保障程度，银行贷款分为（ ABCD ）。A抵押贷款 B质押贷款 C保证贷款 D信用贷款2可以通过三道防线发现问题贷款（ ACD ）。A信贷员 B贷款发放 C贷款复核 D外部检查3呆账准备金可以分成三种类型（ ACD ）。A普通呆账准备金 B特殊呆账准备金 C专项呆账准备金 D特别呆账准备金1. 简述贷款原则的主要内容。2. 贷款政策主要包括哪些内容?3. 如何评价贷款的质量?4. 什么是贷款的五级分类？5. 银行有问题贷款应
10、如何处置?第六章1抵押2质押3保证1银行对企业发放的短期贷款具有（ 自动清偿 ）的性质。2对借款人资产负债表的分析，可以从三大比率着手，即（ 营运比率 ）、（ 杠杆比率 ）、（ 流动比率 ）。3现金净流量包括企业的（ 经营活动现金净流量 ）、（ 投资活动现金净流量 ）、（ 融资活动现金净流量 ）。4反映流动性的比率由（ 流动比率 ）和（ 速动比率 ）两个指标构成。1企业申请贷款可能是由于（ ABCD ）。A销售增长 B营业周期减慢 C购买固定资产 D其他资金支出2反映借款企业营运效率的指标有（ B ）。A速动比率 B总资产周转率 C资产负债率 D利息保障倍数3评价管理者盈利能力的指标是（ D
11、）。A资产报酬率 B利息保障倍数 C负债与所有者权益的比率 D权益报酬率4银行对借款企业要求的贷款担保包括（ ABCD ）。A抵押 B质押 C保证 D附属合同5影响企业未来还款能力的因素主要有（ ABCD ）。A财务状况 B现金流量 C信用支持 D非财务因素1. 企业申请贷款可能的理由有哪些?2. 反映借款企业的杠杆比率的指标有哪些?3. 银行对抵押和质押的管理内容有哪些?4. 银行应如何考察和管理保证人?5. 银行为什么要对借款企业非财务因素进行分析?1、某企业向银行申请200万元贷款，期限为一年，约定到期还本付息。银行为此筹集资金的边际成本为5，发放与管理贷款的经营成本为2，可能发生违约风
12、险损失为1.5，银行预期的利润率为1，该笔贷款的价格应当是多少（要求计算出具体金额与百分比）？贷款利率（价格）= 5+2+1.5+1 = 9.5贷款利息（价格）= 2009.51 = 19（万元）2、某商业银行发放期限为一年、金额为300万元的贷款，其中，股本比例5，预期股本收益率8，银行所得税率25，非资金性经营成本是贷款数额的2，贷款违约风险溢价是贷款额度的05，筹集放贷资金的成本是5.6，该笔贷款的价格应当是多少（要求计算出具体金额与百分比）？贷款利息（价格）=30058（125）+3002+3000.5+（3003005）5.6= 1.6+6+1.5+15.96= 25.06 （万元）
13、贷款利率（价格）= 25.06300100 = 8.353、某客户向银行获得500万元的贷款，期限为一年，贷款利率7.8，银行要求客户将贷款额度的20作为补偿余额存入该银行，并对补偿余额收取1的承诺费。根据以上条件，计算该笔贷款的实际价格是多少（要求计算出具体金额与百分比）？贷款总收入（贷款实际价格）= 5007.8+1001 = 40万元借款人实际使用资金额= 500（50020）= 400万元贷款税前收益率（贷款实际利率）= 40400100= 10第七章1、个人贷款2、个人贷款定价3、78s条款法4、补偿存款余额1、个人贷款是指银行等金融机构为满足个人（ 消费 ）、（ 投资 ）、（ 经营
14、 ）所需贷款。2、影响个人信用（偿债能力）的主要因素包括两个方面：一是（ 个人财务状况，即财务因素 ），另一个是（ 主观意愿或信用意识，即非财务因素 ）。3、通常情况下，速动比率为100或高于100被认为是合理的，它说明（ 1元流动负债 ）至少有（ 1元流动资产 ）做保证。4、Z计分模型是一种以（ 会计资料 ）为基础的多变量信用评分模型，Z值越大，信用就（ 越好 ）；Z值越小，信用就 （ 越差 ）。1、个人贷款与其他贷款相比，具有（ ABCE ）的特点。A高风险性 B高收益性 C周期性 D利率敏感性 E利率不敏感性2、在进行客户资产分析时，银行必须关注资产的（ ABCDE ）。A价值 B稳定性
15、 C流动性 D所有权 E控制权3、个人贷款定价的原则包括（ ABCDE ）。A成本收益原则 B风险定价原则 C参照市场价格原则D组合定价原则 E与宏观经济政策一致原则1. 发展个人贷款对商业银行有何意义?2. 个人贷款风险管理的主要措施是什么?3. 个人财务分析的主要内容是什么?4. 什么是个人信用评估的“5C判断法”?5. 影响个人贷款定价的因素有哪些?1、假设林某获得一笔期限为1年、金额为6000元的耐用消费品贷款，按月等额还本，半年后她因加薪而提出提前还贷申请，请用78s条款计算银行应该给予她的利息回扣（比例）是多少？解: 利息回扣率=（1+2+3+4+5+6）/78100 = 26.9
16、22、假设王宏申请1年期个人综合消费贷款50 000元，他的信用评分属于B级，银行采用基准利率加点定价来确定利率，基准利率为4，加点幅度为2。请问：a、在基准利率加点定价方法下，王宏的贷款利率是多少? b、如果使用贴现法贷款，王宏的实际贷款利率是多少? a、在基准利率加点定价方法下王宏的贷款利率 = 4%+2% = 6%b、如果使用贴现法贷款王宏的实际贷款利率= 500006%（50000-500006%）100% = 300047000= 6.4%3、假设刘辉从银行获得一笔汽车贷款，贷款金额为100 000元，贷款期限为1年，按月等额本金还款，假定每月初还款。假设银行采用成本加成定价模型对这
17、笔贷款进行定价。经银行核算，这笔贷款的资金成本为3，贷款费用为25，风险补偿费用为1，银行的目标利润为22。请计算刘辉的贷款利率以及实际贷款利率。（1）采用成本加成定价模型刘辉的贷款利率（名义贷款价格）= 3+2.5+1+2.2 = 8.7 （2）刘辉的实际贷款利率= 实际利息支出平均有效利用的贷款资金根据按月等额本金还款的公式，假定每月初还款，计算112月的利息额（根据教材P191、P192）:每月还本 = 100000/12 = 8333.33元月利率 = 8.7/12 = 7.25第1个月利息 = （100000-8333.331） 7.25=664.58元第2个月利息 = （10000
18、0-8333.332） 7.25=604.17元第3个月利息 = （100000-8333.333） 7.25=543.75元第4个月利息 = （100000-8333.334） 7.25=483.33元第5个月利息 = （100000-8333.335） 7.25=422.92元第6个月利息 = （100000-8333.336） 7.25=362.50元第7个月利息 = （100000-8333.337） 7.25=302.08元第8个月利息 = （100000-8333.338） 7.25=241.67元第9个月利息 = （100000-8333.339） 7.25=181.25元第10
19、个月利息= （100000-8333.3310） 7.25=120.83元第11个月利息= （100000-8333.3311） 7.25=60.42元第12个月利息= （100000-8333.3312） 7.25=0元利息合计： 3987.50元刘辉的实际贷款利率= 3987.5（1000002）=7.98%注1：如果按名义本金计算：3987.5100000100%=3.99%第八章1. 反向年金抵押贷款2. 分享增值抵押贷款 3. 个人住房贷款证券化4. 银行卡渗透率1. 个人住房贷款的种类，从贷款利率分为（ 固定利率 ）和（ 浮动利率 ）。2. 汽车贷款模式（方式）主要分为（ 直客模式
20、 ）和（ 间客模式 ）两大类。3. 汽车贷款供给方式（途径）主要分为（ 商业银行 ）和（ 汽车金融公司 ）两种。4. 我国汽车贷款主要采用 （ 商业银行直客模式 ）的供给方式，贷款期限不超过（ 5年 ）。5. 汽车贷款的主要风险是（ 信用风险 ）、（ 市场风险 ）、（ 操作风险 ）。1、个人住房贷款的特征是（ ACDE ）。A笔数多 B规模大 C规模小 D抵押性 E期限长2、个人住房贷款的风险种类包括（ ABCD ）。A信用风险 B利率风险 C提前偿付风险 D抵押物风险 E汇率风险3、决定个人住房贷款期限的因素（ ABCD ）。A法律规定的承担民事责任的年龄 B住房的土地使用权期限 C影响房屋
21、质量的房龄D住房贷款用途 E贷款金额大小4、信用卡的特殊风险包括（ ABCD ）。A信用风险 B伪冒风险 C作业风险 D内部风险5我国有关法律规定，信用卡的最长还款期限不得超过（ B ）。A30天 B60天 C90天 D120天6、目前我国信用卡的还款方式有（ ABD ）。A自动还款 B半自动还款 C支票还款 D主动还款1. 简述个人住房贷款业务流程。2. 住房贷款证券化对我国银行有何意义？3. 个人综合消费贷款贷前调查包括哪些内容?4. 什么是汽车贷款直客模式? 分析其优缺点。5. 如何进行汽车贷款的风险管理?6. 如何进行个人经营贷款的贷后管理？7. 如何进行信用卡的风险管理?1、假设林先
22、生从银行获得一笔住房装修贷款，贷款金额为100 000元，贷款期限为2年，贷款利率为48，1年后利率调整为6。（1）在按月等额本金还款、每月月初还款方式下，第18个月林先生分别需要偿还多少本金和利息? （2）在按月等额本金还款、每月月末还款方式下，第18个月林先生分别需要偿还多少本金和利息?（1）按月等额本金还款、每月月初还款方式下，第18个月偿还本金和利息:每月还款额=L/N+（L-S）R每月利息=（L-S）每月等额归还本金=10000024=4166.67（元）第18个月偿还利息=（100000-4166.6718）6%/12=（100000-75000）5=125（元）（2） 按月等额本
23、金还款、每月月末还款方式下，第18个月偿还本金和利息:17） =（100000-70833.39） =145.83（元）2、假设刘先生用价值500万元的别墅进行抵押，获得了一笔个人经营抵押贷款，授信额度为抵押品价值的70，额度期限10年，可循环使用。如果他使用了200万元，那么他还可用多少额度? 如果他4年后归还了150万，他的可用额度又为多少? 50070%-200=150万元 150+150=300万元3、假设王女士的信用卡授信额度为30 000元，每月25日为账单日，账单日后20天为最后还款日。5月1日收到对账单，到期还款日为5月15日，应还款余额为20 000元，最低还款额为2 000
24、元，她上次对账单余额为0，从上次对账单日到本次对账单日期间只消费1笔：3月31日，金额为20 000元。如果本期偿还1 500元，请问：她6月份收到的对账单上透支利息、滞纳金分别是多少?按银行流行算法：因为本期未按照最低还款额还款，所以，刷卡消费的透支金额都要计算利息。从3月31日到5月15日，算头不算尾，共计45天；从5月15日到下一个账单日的5月25日，算头不算尾，共计10天。利息=（200000.000545）+（20000-1500）= 450+92.5= 542.5（元）滞纳金=（2000-1500）5% = 25（元）4、假设赵先生获得了金额300 000元、期限10年、利率为9的固定利率住房贷款，约定还款
