1、Ambxxp度秋季中国精算师资格考试考试指南生命是永恒不断的创造，因为在它内部蕴含着过剩的精力，它不断流溢，越出时间和空间的界限，它不停地追求，以形形色色的自我表现的形式表现出来。泰戈尔2006年度秋季中国精算师资格考试-考试指南第一部分 中国精算师资格考试准精算师部分0109科目01数学基础考试时间：3小时考试形式：客观判断题考试内容和要求：考生应掌握微积分、线性代数和运筹学的基本概念和主要内容。A. 微积分（分数比例约为60）1. 函数、极限、连续 2. 一元函数微积分 3. 多元函数微积分 4. 级数 5. 常微分方程B. 线性代数（分数比例约为30）1. 行列式 2. 矩阵3. 线性方
2、程组 4. 向量空间 5. 特征值和特征向量6. 二次型C. 运筹学（分数比例约为10）1. 线性规划 2. 整数规划 3. 动态规划参考书目：1. 高等数学讲义（第二篇 数学分析） 樊映川编著 高等教育出版社 2. 线性代数 胡显佑 四川人民出版社 3. 运筹学（修订版） 1990年 运筹学教材编写组 清华大学出版社除以上参考书外，也可参看其他同等水平的参考书。02数学基础考试时间：3小时考试形式：客观判断题考试内容和要求：A. 概率论（分数比例约为50）1. 概率的计算、条件概率、全概公式和贝叶斯公式2. 随机变量的数字特征，特征函数；3. 联合分布律、边际分布函数及边际概率密度的计算4.
3、 大数定律及其应用5. 条件期望和条件方差6. 混合型随机变量的分布函数、期望和方差等B. 数理统计（分数比例约为35）1. 统计量及其分布2. 参数估计3. 假设检验4. 方差分析5. 列联分析C. 应用统计（分数比例约为15）1. 回归分析2. 时间序列分析(移动平滑，指数平滑法及ARIMA模型)参考书目：1、概率论与数理统计 茆诗松，周纪芗编著，中国统计出版社 1996年7月第1版。2、统计预测方法与应用，易丹辉编著，中国统计出版社，2001年4月第一版。除以上参考书外，也可参看其他同等水平的参考书。03复利数学考试时间：2小时考试形式：客观判断题考试内容和要求：1. 利息及利率（分数比
4、例：6%-15%）2. 年金（分数比例：15%-25%）3. 收益率（分数比例：15%-25%）4. 债务偿还（分数比例：15%-25%）5. 债券与其他证券（分数比例：15-25%）6. 利息理论的应用（分数比例：6%-15%）参考书目：1. 利息理论（中国精算师资格考试用书） 刘占国主编 南开大学出版社 2000年9月第1版 第15章、第6章第6.1节04寿险精算数学考试时间：4小时考试形式：客观判断题（单选）考试内容和要求：考生应掌握生命表、纯保费（趸缴、均衡）、责任准备金（均衡、修正）、总保费、多元生命函数、多元风险模型等主要内容。能够熟练运用精算现值的概念以及平衡原理计算纯保费、年金
5、和责任准备金。理解纯保费与总保费的影响因素的差别。对于多元生命函数和多元风险模型，能够熟练运用精算现值的概念以及平衡原理计算纯保费和年金。初步了解养老金计划的精算方法。A. 生存分布和生命表（分数比例约为10）1. 各种生存分布及其特征，例如：密度函数、死亡力和矩2. 剩余寿命变量和的矩3. 生命表的结构及其度量指标，如， 4. 关于分数年龄的假设B. 趸缴纯保费（分数比例约为20）1. 精算现值2. 离散型与连续型的各种寿险模型及其纯保费的计算3. 现值变量的方差4. 在死亡均匀假设下离散型与连续型纯保费的关系5. 离散型与连续型的各种生存年金模型及其纯保费的计算6. 现值随机变量的方差7.
6、 特殊的两种生存年金a. 完全期末年金b. 比例期初年金8. 寿险与生存年金纯保费的递推关系9. 寿险纯保费与生存年金纯保费的关系C. 均衡纯保费（分数比例约为20）1. 平衡原理2. 各种寿险模型（完全离散、完全连续、半连续、每年缴次）的年缴纯保费3. 亏损变量的方差4. 特殊的两种寿险模型a. 保费可部分返还的寿险（对应的纯保费称为比例保费）b. 累积增额受益的寿险5. 均衡纯保费与趸缴纯保费间的一些基本关系式D. 均衡纯保费的责任准备金（分数比例约为20）1. 平衡原理与责任准备金的出现2. 各种寿险模型（完全离散、完全连续、半连续、每年缴次）的责任准备金3. 亏损变量的方差4. 责任准
7、备金通常的四种计算方法5. 比例责任准备金6. 责任准备金的递归关系7. 分数期责任准备金8. 责任准备金的一种分解（或计算）方式：亏损按各保单年度分摊E. 总保费与修正准备金（分数比例约为5）1. 包括费用的保险模型2. 广义的平衡原理3. 总保费的计算4. 两种表示：分级费率法、保单费附加法5. 总保费准备金6. 各种修正准备金7. 各种准备金对预期盈余的影响F. 多元生命函数（分数比例约为10）1. 连生状况和最后生存状况2. 连续型和离散型未来存在时间变量的分布3. 趸缴纯保费4. 一些特殊年金的精算现值5. 考虑死亡顺序的趸缴纯保费6. 特殊假设下趸缴纯保费的计算G. 多元风险模型（
8、分数比例约为10）1. 存在时间与终止原因的联合分布与边际分布2. 养老金计划中的服务表（Service Table）的结构3. 趸缴纯保费4. 单重风险表5. 多元风险表的构造H. 养老金计划（分数比例约为5）1. 养老金计划的基本概念与函数 2. 捐纳金的精算现值3. 年老退休给付的精算现值参考书目：1卢仿先，曾庆五编著：寿险精算数学，中国精算师资格考试用书，南开大学出版社，2001年9月。2余跃年，郑韫瑜译：精算数学，上海科学技术出版社，1996年。05风险理论考试时间: 2小时考试形式: 客观判断题考试内容和要求：考试要求：考生应深入理解与掌握基本的保险风险模型： 短期个别风险模型、
9、短期聚合风险模型、长期聚合风险模型，以及这些模型的相关性质；掌握效用函数与期望效用原理，以及期望效用原理在保险定价中的应用；掌握随机模拟的基本方法。考试内容：A. 保险风险模型：（分数比例约为70%）1. 短期个别风险模型： 单个保单的理赔分布，独立和分布的计算，矩母函数，中心极限定理的应用。2. 短期聚合风险模型： 理赔次数和理赔额的分布，理赔总量模型，复合泊松分布及其性质，聚合理赔量的近似模型。3. 长期聚合风险模型: 连续时间与离散时间的盈余过程模型，理赔过程，破产概率，调节系数，再保险和分红保险中的风险模型及其性质。B. 效用理论及其在保险中的应用：（分数比例约为20%） 效用与期望效
10、用原理，效用函数与风险态度，效用原理与保险定价，效用原理的应用。C. 随机模拟的基本方法：（分数比例约为10%） 均匀分布随机数与伪随机数，随机数的产生方法，离散随机变量与连续随机变量的模拟，随机模拟的应用。参考书目：谢志刚、韩天雄编著，风险理论与非寿险精算（中国精算师资格考试用书，南开大学出版社，2000年9月第一版），第四章、第五章、第六章、第七章、第八章（8.7节和8.8节两节除外）06生命表基础考试时间：3小时考试形式：客观判断题考试内容和要求：A. 生存模型及其应用（分数比例约为35）1. 生存模型及其性质2. 生命表3. 完整样本数据情况下表格生存模型的估计4. 非完整样本数据情况
11、下表格生存模型的估计5. 参数生存模型的估计6. 大样本数据下年龄的处理及暴露数的计算B. 人口统计（分数比例约为30）1. 数据来源及误差分析2. 死亡和生育测度3. 人口模型4. 人口规划及人口普查应用C. 修匀法（分数比例约为35）1. 修匀法概述2. 表格数据修匀3. 参数修匀4. 二维修匀5. 中国人寿保险业经验生命表参考书目：生命表的构造理论（中国精算师资格考试用书）周江雄、刘建华、黎颍芳编著，南开大学出版社，2001年3月第一版。07寿险精算实务考试时间：3小时考试形式：客观判断题和主观问答题考试内容和要求：A. 寿险基础（分数比例：25%50%）1. 寿险基础知识2. 寿险和年
12、金的种类a. 寿险业的影响因素及产品概况b. 传统寿险c. 现代寿险d. 寿险附加条款e. 年金3. 寿险核保a. 核保的基本概念b. 核保实务4. 寿险再保险a. 再保险概况b. 比例再保险c. 非比例再保险5. 寿险投资、财务、利源及营销管理基本内容a. 投资管理b. 财务管理c. 财务报告d. 利源管理e. 寿险营销管理6. 保单现金价值与红利a. 保单现金价值b. 保单选择权c. 资产份额d. 保单红利e. 精算假设对准备金的影响7. 特殊年金与保险a. 特殊形式的年金b. 家庭收入保险c. 退休收入保单d. 变额保险产品e. 可变计划产品f. 个人寿险中的残疾给付B. 定价（分数比例
13、：15%30%）1. 保险定价的基础知识a. 定价的基本概念b. 定价的各种假设2. 资产份额定价方法a. 资产份额定价法的含义b. 资产份额法的基本公式c. 各种因素对现金流的影响d. 保费的调整3. 资产份额法进一步的分析、变化及应用a. 资产份额法的改良b. 利润变动c. 资产份额法的其他应用C. 评估（分数比例：15%30%）1. 掌握准备金和评估的概念及应用a. 准备金的基本概念b. 评估类型与基本要求c. 准备金方法及其基础d. 准备金方法在实务中的应用2. 掌握传统寿险进行负债评估的概念及应用a. 利率敏感型寿险的评估b. 年金评估c. 变额保险的评估3. 了解现代寿险的负债评估
14、的方法及应用4. 了解评估的进一步应用a. 混合准备金b. 现金流动检验D. 养老金与团体保险（分数比例：15%30%）1. 养老金计划的基本概念和精算成本法a. 养老金计划的基本概念b. 精算成本因素c. 给付分配的精算成本法d. 成本分配的精算成本法2. 养老金数理及实例a. 递增成本的个体成本法b. 均衡成本的个体成本法c. 聚合成本法3. 掌握团体保险的概念、保费和赔款准备金的计算方法a. 团体保险概况b. 团体保险赔付成本估计c. 毛保费计算d. 赔款准备金参考书目：寿险精算实务（中国精算师资格考试用书）李秀芳编著 南开大学出版社 2000年9月第1版08非寿险精算实务考试时间：3小
15、时考试形式：客观题（单项选择题50，多项选择20）及综合解答题（30）。考试内容和要求：要求掌握非寿险精算的主要内容，包括损失分布模型、费率与产品定价（包括信度理论）、责任准备金评估和再保险模型。内容分为如下几部分：A. 损失分布基础:1损失分布的一般拟和方法2损失分布的贝叶斯方法B. 费率厘订:1 费率厘订与保险定价2 理论保费3 费率厘订的方法与实例C. 信度理论:1 完全可信性与部分可信性2 贝叶斯方法在信度理论中的应用3 Buhlmann方法，Buhlmann-Straub信度模型4 无赔款折扣优惠系统D. 准备金:1 链梯法2 每案赔付额法3 准备金进展法4 BF方法E. 再保险1
16、再保险的种类及其数理模型2 自留额分析3 最优再保险指定参考书目：（1） 谢志刚、韩天雄编著：风险理论与非寿险精算，中国精算师资格考试用书，南开大学出版社，2000年9月第1版。（2） 吴小平主编： 非寿险业务准备金评估实务指南，中国财政经济出版社，2005。（3） 王静龙，汤鸣，韩天雄：非寿险精算，中国人民大学出版社，2004。各个考试部分指定的参考书目及章节：（一） 损失分布基础、费率厘定及再保险： 风险理论与非寿险精算第二章，第三章、第九章和第十二章；（二） 信度理论： 非寿险精算第五章；（三） 准备金： 非寿险业务准备金评估实务指南前五章（第一章到第五章）。 注：本考试要求考生已掌握0
17、5课程风险理论中的个别风险模型与聚合风险模型的一些基本性质。 具体内容可参考风险理论与非寿险精算第五章、第六章和第七章或其他相关书籍。09综合经济基础考试时间：3小时考试形式：客观判断题和主观问答题考试内容和要求：本课程包含以下三方面的内容：一、 经济学（分数比例：40%）。经济学部分包括微观经济学和宏观经济学两个部分：（1）微观经济学（分数比例：25%）学习内容：1）供给和需求理论，市场均衡价格理论2）消费者行为理论3）生产者（厂商）行为理论4）市场结构理论：完全竞争、完全垄断、垄断竞争和寡头垄断5）要素价格和收入分配理论；6）一般均衡理论7）市场失灵与政府的作用理论。考试要求：考生在掌握微
18、观经济学基本原理的基础上，能够通过建立模型的方法了解经济事件的结构并对基本的经济活动进行分析；增加对市场和经济决策行为的理解。（2）宏观经济学（分数比例：15%）学习内容：1）国民收入的核算、循环和决定；2）凯恩斯的均衡模型；3）财政政策与货币政策；4）开放的宏观经济模型；5）宏观经济的行为基础；6）经济增长和经济周期理论；7）通货膨胀和失业。考试要求：考生应掌握宏观经济学基本原理的基础上，熟悉重要的经济模型、假设和政策，了解它们与经济周期和商业周期的相互关系。二、金融学（分数比例：40%）金融学部分包括金融理论和金融实务中的基本概念和主要应用。学习内容：1）货币理论： 货币的基本定义 货币的
19、职能 货币制度2）利率与风险收益 利息与利率 利率的作用 风险与收益3）国际收支与汇率理论 国际收支平衡表 国际收支基本理论汇率基本理论4）金融市场的主要内容 金融市场概述 货币市场 资本市场 现代金融市场理论 国际金融市场5）金融机构的主要内容 金融机构简述 商业银行 中央银行 投资银行 保险公司 投资基金 其他金融机构6）金融工具 金融资产定价的基本原理 政府债券 企业证券 衍生产品7）货币供求理论 货币需求理论和分析 货币供给理论和分析 货币供求的均衡分析8）金融调节政策和手段 货币政策调控理论金融监管考试要求：考生应掌握金融理论和金融实务中的基本概念和主要内容。掌握货币、风险与收益和金
20、融资产定价的基本概念和原理，熟悉主要的金融工具的定义与特点，以及金融市场和机构的组织形态和基本性能，了解基本的金融调节政策。三、财务会计基础（分数比例：20%）财务会计基础包括公司（特别是金融机构）财务会计的基本内容：学习内容：1）财务会计的基本理论 财务会计的概念 会计原则 会计循环2）财务报告制度 资产负债表 利润表 现金流量表3）资产 现金 存货 投资 固定资产 其他资产4）负债 负债的基本概念和内容 税的分析 租赁5）所有者权益 性质 构成 公司治理结构与所有者权益6）特殊业务的财务处理 外币业务 衍生工具7）合并会计报表8）财务报告中的信息披露9）财务报告分析考试要求：考生应掌握公司
21、（特别是金融机构）财务会计的基本理论和财务报告制度的主要内容，熟悉资产和负债以及所有者权益的主要内容和基本的会计处理方法，了解财务会计对特殊业务的财务处理，以及合并会计报表、财务报告中的信息披露和财务报告分析的内容。参考书： 微观经济学宏观经济学蔡继明主编，人民出版社2002年版。 货币银行学 易纲 吴有昌 著 上海人民出版社 1999年9月第一版。 国际金融 马君潞 陈平 范小云 科学出版社 2005年9月金融市场与机构通论 弗兰克 J. 法伯兹 等原著（第二版） 康卫华 主译 东北财经大学出版社 2000年6月 第一版财务会计陈信元 主编 姚婕 陆正飞 副主编 高等教育出版社 2003年7
22、月 第一版第二部分 中国精算师资格考试精算师部分科目013、015、017和020013个人寿险与年金精算实务考试时间：4小时考试形式：主观问答题考试要求和考试内容：考试要求：考生应了解各种寿险营销渠道的特点，代理人的薪酬结构及其成本的核算。理解寿险与年金产品的开发过程、发展趋势及其特性，掌握分红保险和投资连结保险的要素。熟悉如何建立个人寿险与年金产品的经验假设，定价模型的运用以及定价实务。理解再保险的作用，资产负债模型，风险管理等财务模型和方法。理解偿付能力准备金的概念，基于收益的准备金方法和基于价值的财务评估方法，掌握责任准备金等负债科目的精算审核及现金流分析方法。熟悉精算实务方面的有关法
23、规。考生不必拘泥和局限于书本上的知识，应该对具体的精算实务融会贯通。考试内容：寿险营销渠道（分数比例约为5%15%）4. 传统的销售系统5. 非传统的销售系统6. 银行保险 个人寿险与年金产品（分数比例约为15%40%）7. 产品开发过程及产品的演变发展趋势8. 寿险与年金产品：定期寿险，万能寿险，变额寿险，生存保险，延期年金，变额延期年金9. 分红保险，红利的来源、确定及演示10. 投资连结保险及其演示产品定价（分数比例约为10%35%）11. 死亡率、失效率、利率及费用假设12. 优良体核保及次标准体风险的额外保险费13. 失能豁免保费利益的毛保费14. 再保险15. 利润的度量及分析财务
24、与模型（分数比例约为10%35%）16. 负债模型、资产/负债模型及资产/负债匹配17. 随机死亡率及随机利率，负债的随机模型，资产的随机模型18. 风险管理、收益管理及资本管理19. 财务再保险及内含价值负债评估（分数比例约为10%40%）20. 基于偿付能力的准备金21. 基于收益的准备金22. 基于价值的财务评估23. 责任准备金及其他年报负债科目的精算审核24. 现金流分析方法有关精算实务的法规（分数比例约为5%20%）25. 精算规定，人身保险新型产品精算规定26. 保险公司偿付能力额度及监管指标27. 其他相关规定参考书目：个人寿险与年金精算实务 李达安主编保险规章制度汇编(199
25、8-2005) 中国保险监督管理委员会编015资产负债管理考试时间：3小时考试形式：主观问答题本考试科目是中国精算师资格考试高级阶段的考试课程，在学习本课程前，考生应具备财务管理和投资方面的基础知识。考试形式以问答题为主，并辅以2-3个综合性的案例分析题目。本课程包括：资产负债管理基础、投资组合理论、股权资产的风险管理、利率风险管理、案例分析和资产负债管理在中国的应用六个方面。通过这门课程的学习，考生应掌握资产负债管理的基本理论与应用的框架，熟悉资产负债管理的主要方法和主要工具的特点。在掌握了利率风险管理和资产负债匹配基本原理和方法的基础上，能够对建立适于公司经营特点的资产负债管理体系和模式提
26、出可行的建议。考生应了解如何从资产负债管理的角度来分析保险公司的产品开发、负债评估和资金运用活动，同时，了解资产负债管理在保险公司整体经营管理和投资中的地位和作用，以便能够综合运用本课程中的理论与方法进行案例分析。考生应对我国保险公司当前的资产负债管理状况有所了解，并结合所处的宏观经济环境、保险经营环境和监管环境积极的思考我国的保险公司在资产负债管理方面的特点和问题，将资产负债管理的基本原理充分和有效地应用于我国的保险经营实践。A. 资产负债管理基础（分数比例约为10%30%）资产负债管理是商业经营管理实践活动的一个重要组成部分，企业进行资产负债管理的核心目的是协调企业的资产和负债，以实现预期
27、的经营目标。从狭义上看，资产负债管理可理解为对金融机构的风险所采取的一系列套期保值策略。从广义上看，资产负债管理是一个连续的工作流程，它包括针对企业的资产和负债本身所进行的分析设计、管理实施、以及相关政策实施后的跟踪监测和检查。这一系列活动的最终目的是在满足可接受的风险程度和一定的约束条件下，保证实现企业既定的财务目标。这里的风险可接受程度和具体财务目标对每个企业而言都是不同的，企业将根据自身的情况而设定。特别的，如果企业资金运用的基本原则的是满足负债的需求，那么这时的资产负债管理就意味着全面实施的财务管理过程，当然它是一个至关重要的部分。考试要求：掌握资产负债管理的基本概念，以及在企业经营活
28、动中的地位和作用，了解不同的业务（公司）中的资产负债管理体系，以及现代金融理论在资产负债管理中的基本应用。考试内容：1. 资产负债管理基础： 寿险公司的风险状况；资产负债管理的基本原则；利率风险的概念；股权投资的市场风险；资产负债管理的方法；传统方法/现代方法；保险行业中使用的衍生工具；监管和评级机构方面的考虑；资产负债管理的实务特点；资产负债管理的挑战和机遇。2. 从资产负债管理的角度考虑保险公司的投资策略： 投资风险的类型；投资的监管环境；投资策略；资产负债管理过程；主要寿险产品的保险负债分析；主要年金产品的保险负债分析；养老金体系的负债和投资策略分析；竞争环境和组织机构因素。3. 现代金
29、融理论在保险公司资产负债管理中的应用： 保险负债特性在投资管理中的重要性；保险负债的市场价值；传统的免疫方法；期权定价理论；资产组合保险；动态资产分配；债务期权的定价理论；衍生产品和其他套期保值工具。B. 投资组合理论（分数比例约为10%20%） 掌握Markowitz均值方差组合分析理论的基本原理和方法，能够进行基本的组合分析计算。同时还要求了解投资亏损约束和因素分析模型。了解组合理论在保险公司资产负债管理中的应用。考试内容：1Markowitz模型及其性质2带线性约束的Markowitz模型3资产负债的组合模型4投资亏损约束模型5多因素模型6组合理论在资产负债管理中的应用C. 股权资产的风险管理（分数比例约为10%20%） 掌握股权资产的风险类型，及其主要的风险对冲原理和方法。掌握期权定价的基本原理，特别是Black-Scholes期权定价公式，以及其他基本的套期保值策略。考虑这部分内容的主要原因在于：当前很多的两全保险和年金产品中往往嵌入了隐含的与股权投资收益相连结的保险责任保证，对这类产品进行定价、准备金评估和建立套期保值策略时，需要股权风险管理方法等方面的知识。考试内容：
