1、交易系统的设计思路交易系统的思路设计目录一、交易系统的概念二、成功 的交易系统的特性三、交易系统的优点四、交易系统的要素五、交易系统成功的因素六、交易系统的有效性七、交易系统的设计八、交易系统的分类与范例选择合适的模型，留意寻找决定价格曲线形状的关键特征，这就是我的优势！索罗斯的撒手锏一、交易系统的概念:投资者设计的一套针对市场的独特的解决方法. 二、成功交易系统的特性 获利性； 一贯性； 适用于个人。 敬告：某套系统或特定分析方法的成败取决于交易者的内在心理状态。三、交易系统的优点 它建立了清晰的焦点，使交易者有能力控制情绪； 一种有纪律的方法，将动态而不断变化的市场现象予以组织化。四、交易
2、系统的要素1、趋势的辨识；2、进场与/或出场的信号；3、资金管理的功能。 1、趋势的辨识 趋势线； 移动平均线； 区间突破。 2、进场与/或出场的信号最简单的交易策略： 价格下跌到上升趋势线时买进，价格上涨到下降趋势线时卖出； 如果价格贯穿趋势线到达一定幅度时，自动地平仓出场； 停损出场后，如果行情又回到趋势线之上或之下时，重新进场。3、资金管理的功能资金管理是一项最重要的要素；交易者接受他们无法在一连串的交易中获得100%成功的事实；顶尖的交易者知道，他们的成功约占总交易笔数的40-50%；最成功的交易者的共性，就是管理交易资金以接受小额亏损的纪五、 交易系统成功的因素关键之处在于它必须是完
3、整的策略，而不是由一些战术拼凑而成；必须凭借心理和机械技巧，果断执行；应轻松而自动地进行交易，并获得胜利六、交易系统的有效性选择了交易系统之后，请以下列问题自问：交易系统是否能够创造利润，并且令自己舒适？是否让自己有确定感觉？是否配合自己的整体目标？七、交易系统的设计 当你评估并且重估自己的系统，哪些因素对你最重要？ 你是否考虑了下列的任何因素，且你的天赋与每项因素的权数是多少？ 趋势线 移动平均线 区间突破 其他指标 进场与出场 再进场 获利目标 资金管理 名家之言 Bob Koppel和Howard Abell在参加新奥尔良的技术分析小组第十八次会(TAG XVIII)上为交易者作了以下演
4、讲。Abell 和Koppel先生认为，没有任何一个短线交易指标或系统是完美无缺的，但是了解和应用某一交易指标或系统对于短线交易的成败至关重要。 成功的短线交易指标或系统的特点是它的盈利性、稳定性和自我性(相对于每个人独特的心理和技术需要而言)。 耐心是你最有力的法宝 场内交易者的优势在于他们可以在买价买，在卖价卖。这对于场外短线交易者和摆动(交替)交易者来说不太可能实现。但是，他们可以用其他的方法来弥补。耐心和良好的准备就是为了创建一个优势，帮助交易者建立和保存资本(权益)。这一点表现在交易中了解你对市场的期待，同时耐心地等待市场向你靠拢。换句话说，就是让市场趋势向你的预期靠拢，以此赢取市场
5、优势。 优秀的短期(日)交易者(或摆动)交易者都是很高程度的“计划”的结果 每天的行情必须放到一个大的环境(行情)中去看，可以是一天到两个星期的市场运作。了解市场是如何计划的，然后根据自己的预测做出交易行动，并期望自己的交易行动成为市场计划的一部分。这是很有意义的一点, 也是成功的关键。 预期市场机会 在多数情况下，等待市场去验证某一点是否交易机会往往会导致进入市场过晚，无法使利润最大化。 四、坚决执行预先设定的买卖区间(止损点)。对于那些“该出手时不出手”的交易者，很可能在市场交易中非常被动，被市场所左右。 坚决执行预先设定的买卖区间(止损点) 对于那些“该出手时不出手”的交易者，很可能在市
6、场交易中非常被动，被市场所左右。 每天在每个市场执行一个交易计划 过度交易往往是焦虑和优柔寡断的结果。通过把视线和精力集中在一个好的交易计划，交易者可以避免情绪波动的影响。 忽略噪音，只关注主要的市场信号 每天很多的市场动作都可以被认为是噪音，或者说，市场的无意义运作。对于每一个小的波动的过度关注是一件很乏味的事情，而且交易者很容易被误导。交易者应该尽量避免对这些噪音做出反应，而只关注主要的市场信号 抓住“快市”或巅峰状态盈利 对于短线(日)交易和摆动交易来说，在市场巅峰处于一个最大瞬间交易量或者“快市”的状态时，离开这个盈利交易可能是一个好的决策。很可能当天的高点或低点是在这时完成的。如果你
7、的头寸处在这种市场状态下，你可以期待即刻的利润回报，或者警惕同样方向的下一轮波动。 放弃混沌或没有作为(行情)的市场 如果你认为你所在的市场很混沌，请把眼光放在其他领域。时间是有限的，把眼光放在混沌的市场会耗光你的精力。八、交易系统的分类与范例 文字式、技术指标和电脑程序； 形态突破、均线突破、波浪理论； 顺势顺势操作系统、逆势操作系统.交易系统编写示例一（文字式）： 均线式短线买卖系统（以做多为例）： 60MA向上倾斜，价格运行在均线之上； 买入条件：收盘价51020MA； 减仓条件：收盘价5MA； 止损退出：收盘价510MA； 重新买入：收盘价510MA。 出场规则及时机：收盘价20MA；
8、价格目标位到达；跟踪止盈位被触及。交易系统编写示例二（文字式）： 十五分钟短线形态买卖系统： 规则： 突破近期高点买进， 停损近期低点； 突破近期低点卖出， 停损近期高点。交易系统编写示例三（文字式）：黄金分割狙击手操作系统（做空为例）： 第一步：确认主趋势为跌势； 第二步：等待反弹； 第三步：在反弹至0.382/0.5/0.618时卖出，仓位未被价格证明正确则尽快清仓，正确则持仓。最佳时机：反转/突破K线成交量由收缩转放量； 目标：第一支脚跌幅的100%。 止损：如反弹超过0.618; 再度出击：如反弹到达100%出现反转K线（止损高点上X点）。目标：第一支脚跌幅的50%。交易系统编写示例四
9、（文字式）：超短线交易系统（基于期货交易冠军菲阿里交易思想的日内短线交易系统）:买进：如果“现在”正在涨你就买（日线上升，在1小时/30/5分钟甚至分时线横盘或不破前低逢低买进），涨到涨不上去，市场自然会回头下跌； 开盘上涨收阳； 价格上破下降趋势线； 价格上破第一根K线的最高价； 价格不再向下波动（不破前低）； 价格窄幅振荡后多头表态上破最高价； 价格开盘下跌后又上涨并上破开盘价； 阻力线向上移动（价格上破阻力线）。 止损： 设定在买进位最近3根K线最低价； 设定在当天的最低价下方X元； 设定在买进位下方X元； 价格走势与预期相反； 买进后价格不在涨； 持仓：如果买进有利润并且价格“现在”继
10、续涨就持仓，将近收盘仍无利润则避免持仓； 加仓：单边势如果持仓有利润并且价格“现在”继续涨就加仓，加仓与原仓合约加起来的亏损少于零；振荡势不加仓； 减仓：如果持仓有利润但价格接近目标位/阻力位/收盘/周五，预期价格将继续涨可适当减仓；出场：上涨停滞时或价格接近目标位/阻力位/收盘/周五交易系统编写示例五（技术指标式）： 综合均线突破与形态的三军会师指标短线买卖系统（三军会师，看好后市；做多为例）： 买进:三军会师（三线合一向上）+ 日出K线； 止损：价格跌破环形/分形低点/计划中的止损点位或20单位均线； 持仓：按照系统指标持仓； 减仓：跌破黄线、绿色操作线减持1/2至2/3仓位； 加仓：持仓出现盈利视情况加仓； 退出：价格跌破红色主控线； 重新进场：价格重上红色主控线； 止盈：目标到达/触及跟踪止盈点。
