1、八、 实验完毕,应清理好实验仪器设备并放回原位,清扫好实验现场,经指导教师 检查认可并将实验记录交指导教师检查签字后方可离去。九、 无故不参加实验者,应写出检查,提出申请并缴纳相应的实验费及材料消耗费, 经批准后,方可补做。十、自选实验,应事先预约,拟订出实验方案,经实验室主任同意后,在指导教师 或实验技术人员的指导下进行。十一、实验室一切物品未经允许严禁带出室外,确需带出,必须经过批准并办理手 续。姓 名周江学号0907010251实瞪且四组实验时间2011.10.04指导教师龚敏庆成绩实验项目名称实验目的及要求:借助指标体系(净资产收益率、总资产报酬率、资产负债率、总资产周转率、 流动资产
2、周转率、已获利息倍数、销售增长率及资本积累率)对我国上市公司 的运营情况进行分析。P39表21所列的是35家上市公司2000年年报数 据,这35家上市公司分别来自电力、煤气及水的生产和供应业,房地产行业, 信息技术业。学生所在学院:专业:统计班级:09 ( 1)班实验(或算法)原理:在实际工作中,人们往往借助于考察每一个变量的结果来对向量的分布做出判 断;并且,当数据量较大,且没有明显的证据表明所得数据不遵从多元正态时, 通常认为数据来自多元正态分布总体。SPSS软件提供了对单变量进行正态性 检验的功能。实验硬件及软件平台:计算机SPSS软件实验步骤:I.在SPSS软件的数据窗口依次定义变呈,
3、并输入要逬行检验的数据。2.首先要对数据是否遵从多元分布进行检验:Analyze-Descriptive Statistic-Explore.进入对话框,选中净资产收益率、总资产报酬率、资产负载率、总资产周转率、流动资产周转率、已获利息倍数、 销售增长率及资本积累率八个变呈到Dependend List框中,点击进入Plots对话框,选中 Normality Plots with tests复选项以输出有关正态性检验的图表,Continue继续,0K运行,则 得到结果。3其次进行多元正态分布分布有关均值与方差的检验。依次点击Ananlyze-GeneralModelMU_tMrare毎 Mum
4、vaz.ate醫fflffli茁邨朋F專厨1 处册巾茹垦悔,馬巾却帝樹H 淤Dt诫木懈何BTffi商俳 Dependent variab_es 里训斎、Fixed Factor :抽EHOK 歸 言a世辞湘。申工邮| 傭sMe舉mMU_rivariateaffi召曲EHoprions.:茁& optionsfflfflimJZ画 Estimated Mar-gina- Means 、更qlf=(chany)俳 m0Disp-ay Means for、fflFb3compare Main Effecrsi-&、俳召 Homogeneity ress 倂了除了巨iasio- Bw+qwh 諒弁甜咄
5、):输出结果一Tests of NormalityKolmogorov-Smirnov3Shapiro-WilkStatisticdfSig.净资产收益率(%).15235.039.944总资产报酬率(%).137.095.942.064资产负债率(%).144.065.939.052总资产周转率.235.000.683流动资产周转率.159.026.850烹利息彳制.215.725销售瑁长率(%).116.200*.982.836资本积累率(%).252.695a. Ulliefors Significanee Correction*. This is a lower bound of th
6、e true significanee.输出结果二Multivariate TestyEffectValueFHypothesis dfError dfPillais Trace.9471.303E2a4.00029.000Wilks LambdaHotelling17.969Roys Largest Root1.303E23行业.7124.1498.00060.000.001Wilks* Lambda3884.387a58.00013174.61156.0001.807少30.000a. Exact statisticb The statistic is an upper bound on
7、F that yields a lower bound on the significanee level, c. Design: + 行业输出结果三Tests of Between-Subjects EffectsSource Depe ndent VariableType III Sum of SquaresMean SquareCorrected Model净资产收益率(% ) 总资产报酬率(%) 资产负债率(%) 销售壇长率(%)458.258a250.1011728.6659467.268d2229.129125.050864.3334733.6346.84110.0344.5153
8、.814.003.019.033净资产收益率(%) 总资产报酬率(%) 资产负债率(%) 销售堵长率()3633.3291987.13271640.78815289.8071108.483159.453374.12.321行业 净资产收益率(%)总资产报酬率(%) 资产负债率(%) 销售堵长率(%)458.258250.1011728.6659467.268臼ror 净资产收益率(% )销售壇长率(%)1071.745398.7906126.59639711.4583233.49212.462191.4561240.983df22.586E3.106Tests the null hypothe
9、sis that the observed covariance matrices of the depe ndent variables are equal across groups.a. Design:输出结果五:Levenefs Test of Equality of Error Variances3df1Siq.净资产收益率().585.563总资产报酬率().312.734资产负债率()3.448.044销售增长率()3.496.042Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variabl
10、e is equal across groups实验结果与讨论:1.输出结果一,在sig栏中可以看出总资产周转率、流动资产周转率、已获利息倍数、资本积累率的显著性值均小于0.01,所以拒接原假设,即这几个变呈不服从正态分布,其余的几个是月艮从发正态 分布的。2.输出结果二,这表是多变臺检验表,该表给出了几个统计星,由sig.值可以看到,无论从哪个统计呈来看,三个行业的运营能力(从净资产收益率、总资产报酬率、资产负债率及销售增长率这四个 指标的整体来看)都是有显蕃差S啲。此表是对该线性模型显著性的检验,由显著性值均小于0.01 , 所以拒绝原假设,即认为模型通过了显著性检验,意味着行业的不同取值
11、对Y=(净资产收益率 总 资产报酬率 资产负债率 销售增长率)的取值有显著影响,也就是说,不同行业的运营能力是不 同的。3输出结果三,该表给出了每个财务指标的分析结果,同时给出了每个财务指标的方差来源,包括校 正模型、截距、主效应(行业误差及总的方差来源,还给出了自由度、均方、F统计星及sig.值。 由该表可以看到,四个指标的sig.值均小于0.01,说明三个行业在四个财务指标上均有显普差别。4.输出结果四,该表是协方差阵相等的检验,检验统计呈是BOXS M ,由sig.值可以看到,可以认为三个行业的协方差阵是相等的。5.输出结果五,该表给出了各行业同一扌旨标误差的方差相等的检验,在0.05水平下,净资产收益率及总资产报酬率的误差平方在三个行业间没有显普差别,而资产负债率要与销售增长率的误差平方在 三个行业中有显普差别。指导教师意见:签名: