1、兴业基金资产管理业务前中后台一体 化业务需求大纲Final编号：资产管理业务前中后台一体化系统业务需求大纲V1.0二一四年六月修订页编号章节名称修订内容简述修订日期修订前版本号修订后版本号修订人批准人1全文新建2014-06-091.0刘世冬2341项目综述1.1项目背景自基金子公司成立已来，管理规模一路高歌猛进。在快速做大规模的同时，繁杂的业务种类正在加剧经营风险。近日，基金业协会发布通知，要求基金管理公司及其子公司坚持稳健、审慎的经营理念，合理开展专项资产管理业务，基金管理公司应“督促子公司建立健全各项风险管理制度”。并且，近期银行资产管理业务开闸，促使基金子公司业务由原来的通道业务逐步向
2、主动投资进行转变，投资品种及渠道更加多样化，给日常的业务管理、风险管控、运营核算等方面提出了较大的考验。目前，基金公司及基金资产管理子公司可开展的资产管理业务有如下品种：证券投资基金、社保基金、保险资产、年金、信托、股权基金、资产管理计划产品、QFII、QDII、资产证券化、产业基金资产收益权等。这些资产管理业务存在一些共性，但同时有非常多的个性。目前市面系统基本上都是基于基金行业发展初期运营管理要求设计的系统，在设计思路上存在局限性； 并且由于结构设计上的约束和使用广泛性，所以存在无法兼顾共性和个性的问题；同时，在存在大量个性化需求的情况下，保持系统的质量和稳定性难度很高；另外，用户规模和业
3、务领域的差异，产品难以把所有用户的要求都照顾到，全面性不够。除此以外，基金资产管理子公司业务已经涉及到商业银行资管、信托、基建、REITS等资产证券化及衍生品领域。随着业务规模的扩张和品种的不断丰富，市面系统已经逐渐跟不上其发展要求，一定程度上影响了业务的快速发展。结合实际业务需求，整合目前的工作流程和管理需要，通过先进性的设计理念，从实际业务流程出发研发出扩展性强、运行稳定和易用的资产管理前中后台一体化系统，支撑我司业务发展以及未来产品创新的要求。1.2项目目标通过本系统建设，拟实现下列系统目标：提供规范的资产管理业务平台，规范操作方式，符合监管要求，实现产品全生命周期的管理，提供高效快捷方
4、便的分析工具和支撑平台，为今后的快速发展打下坚实的基础。系统包括业务流程管理，支持收益测算、多维度的指标分析、资产负债的精细化管理、头寸流动性管理、每日损益估值计算、中台风险管控、报表统计、监管报送以及后台灵活的清算、核算等相关业务功能。同时，根据业务岗位要求配置相关角色，让使用该系统的各部门（岗位）共享数据信息视图，满足全局风险管控的目标。系统立足于当下，着眼于未来，在规划和设计层面，充分考虑到灵活性和可配置性，避免在产品创新、投资品种扩大以及未来投资方式和交易结构发生变化时进行二次开发。另外，充分考虑与外联系统的对接管理，实现数据不落地传输，降低操作风险。1.3用户说明作为资产管理前中后台
5、的一体化管理系统，主要用户包括如下。公司的管理层：包括董事长、总裁、总经理以及各业务部门的负责人；投资决策委员会：根据相关制度及公司策略，确定产品方案。市场部：根据产品要素，实现操作提醒渠道部：根据渠道信息进行多维度统计产品设计部：根据已有项目情况或者市场发展趋势，进行产品创设监察稽核部：根据监管规则及公司规章制度，对产品创设、项目选择以及投资方向进行管控。风险管理部：对产品生命周期的风险进行全面管理计财部：相关费用计提、产品规模以及资产配置情况管理运营部：产品发行后进入存续期，产品运营，会计核算的管理。交易室：根据指令进行交易执行并录入系统，通过多种方式管理交易数据。专户投资部：根据产品方案
6、进行实际项目投资运作。固定收益部：固定收益品种的投资管理信息技术部：系统运维及管理部门。其他相关的业务职能部门。1.4编写目的通过编写本文档，为本项目的立项审批、技术可行性分析提供依据，为编写业务需求说明书奠定基础。本文档的预期读者为本项目的立项审批人员、技术可行性分析人员及立项后的项目组实施成员等。本文档是IT项目立项的要件之一，是大致明确项目范围的纲领性文档。2业务需求2.1基本业务需求2.1.1功能列表子系统子模块子功能基础信息金融基础信息维护金融台历计息方式货币管理指标信息(风险因子)管理非金融基础信息维护客户信息管理渠道信息管理交易对手管理评级信息维护评级机构维护群组维护产品及资产管
7、理产品管理产品立项产品送审产品创设产品发行产品报备产品档案管理其他需求资产管理资产信息（标准化）非标资产资产交易存续管理担保品/抵押品管理中后台管理风险管理风险管理交易合规管理投资约束管理后台业务资产账户配置估值核算清算划款信息披露报表业务报表外部接口外部系统对接其他业务支撑需求2.1.2交易列表（标“*”的资产类型为我行目前已经开展业务的资产类型）种类类型交易债券市场相关买断式*人民币公募债券（固息、浮息、贴现债）一级承销分销、二级买卖买断式外币债券（固息、浮息、贴现债）一级承销分销、二级买卖买断式人民币MBS/ABS二级市场买卖/一级买入买断式*人民币私募债（银行间、交易所）一级承销分销、
8、二级买卖票据市场相关回购式*回购式票据转贴现买断式买断式票据转贴现买断式票据直贴买断式/回购式电子票据买断式票据再贴现货币市场相关买断式*人民币（外币）存放同业/同业存放买断式人民币（外币）拆出/拆入买断式*人民币代付回购式买入返售式代付资产回购式*人民币债券质押式/买断式回购类信贷资产买断式*信托计划（受益权）回购式*买入返售信托计划（受益权）买断式*结构化融资回购式*买入返售结构化融资买断式*保险债权计划资本市场类买断式*结构化证券类资产（二级市场）买断式结构化证券类资产（定向增发）买断式*上市公司股票收益权转让类资产买断式未上市金融股权收益权转让类资产买断式特定资产转让成熟物业类资产买断
9、式特定资产转让土地收益权转让类资产资产管理类买断式 *证券公司定向/专向/集合资产管理计划买断式保险/基金资产管理计划买断式FOF对于资产管理类中券商集合/定向/专向资产计划、信托计划组合管理类资产，系统需支持将组合计划处理成含一定费用的资产包，并可多层嵌套。资产包之间的多层嵌套关系，及其层数，可根据需要自行定义。2.1.3基金产品分类依据种类产品类型母公司公募/母公司专户/子公司一对一/子公司一对多是否结构化是/否是否保本是/否是否封闭是/否是否投资衍生品是/否是否为非专项资产管理计划是/否非转资产管理计划产品类型股票/债券/混合/货币是否属于通道业务是/否是否收取业绩报酬是/否发行地区全国
10、发行/区域发行投资币种人民币/美元/港币/其他币种投资期限短期/中期/长期/无固定期限收益表现方式收益率型/净值型2.1.4主要业务流程一、产品生命周期（此处以一个封闭式为例）二、产品创设与发行二、交易流程三、资产存续期备注：系统自动生成过程，是指存续期间发生的资产付息还本等事件处理。四、产品存续期管理，主要有以下事件1、收取客户认购、申购本金，兑付客户赎回、到期本金及收益2、资产到期、资产付息3、扣减资产管理费、托管费、销售管理费等其他费用五、特殊交易事件，如提前还款、展期及调息2.2金融基础信息主要包含金融领域特有的信息如：金融台历、货币、货币对、曲线、计息方式。2.2.1金融台历提供对交
11、易日期、特殊节假日调整、计息节假日调整维护。支持多个交易日历的配置。2.2.2计息方式提供A/360, A/365，A/A等各类常见计息方式的维护2.2.3货币管理提供对货币及货币对基础信息的维护。2.2.4指标信息(风险因子)维护浮息资产需要制定其挂钩指标，支持通过外部导入或手工方式维护基础指标，同时能够自动获取公开市场的或央行公布的数值用于资产计息，目前所需要的指标包括但不限于：各期限存贷款基准利率，各期限SHIBOR，各期限回购利率,行内FTP定价等系统支持各类风险因子的管理，包括但不限于利率类、汇率类、大宗商品类、股权类、信用类,支持收益率曲线的构建。2.3非金融基础信息本模块主要包括
12、客户信息，渠道信息，机构信息以及投资组合维护2.3.1客户信息管理按照公司制定的产品开放/结束工作流程，系统提前15个工作日向相关部门负责人发送产品开放期/自然到期/提前到期提醒，并激活各部门相关工作流程。一对一产品直销流程提醒：一对一产品创设成功后，系统自动提醒市场部直销柜台人员，准备进行系统录单，跟踪产品销售事宜。提醒日期可根据实际业务变更进行设置。2.3.2渠道信息对于基金公司而言，渠道建设是重点项目。建立良好的渠道，对基金公司的发展具有重要意义。从系统角度，需要支持以下功能。确定业务性质按照公司的产品分类，对业务进行归类。产品研发部设计每类产品所需上报的信息和材料项目申请渠道经理根据不
13、同项目分类的要求，发起项目申请业务进展申请/部门领导确认/产品研发部初审和分配/材料补充/风控等部门评审/评审失败关闭/成功, 展示每个环节的评审意见以及评审历史履历。项目申请中，标注业务的来源和归属业务来源包括外部市场的交易对手业务归属包括总公司的部门（如渠道和销售总部、产品研发或者专户投资部等）、各地分公司、以及对口的渠道经理业务销售性质一对一 / 一对多销售渠道性质区分：主要包括渠道性质（银行渠道、非银行渠道、电商）非银行渠道下，再区分券商、独立基金销售机构、其他记录销售渠道的具体名称，支持多角度查询，自定义渠道编码，方便管理。能按照上述的所有口径维度，进行专题统计2.3.3交易对手提供
14、对交易对手信息的管理。交易对手包括所有拥有单独会计实体的主体。交易对手信息可定义其清算路径，用于交易时缴款清算，可支持维护多个清算路径，可设置默认，也可在生成清算指令时具体选择。系统应有专门的模块进行CounterParty的统一管理（包括客户、交易对手、担保主体、发行人、抵质押物评估机构等），并能自定义地对任何CounterParty建立群组。CounterParty的命名规则建议参考兴业银行的标准，尽可能避免CounterParty Mapping需要的发生。2.3.4评级信息评级信息包括债项评级和主体评级。主体评级包括发行主体评级和担保主体评级，可能有内部、外部评级。系统需支持债项评级和
15、主体评级的管理及相关数据导入。评级信息以时间维度统计，评级资料用于授权审批、减值准备计算。评级信息的获取源包括但不限于：中央国债登记结算有限责任公司、清算所等。2.3.5评级机构在设置发行主体、担保主体的评级信息时，可以选择其评级对应的评级机构。所以系统需要支持维护评级机构的维护以及通过Excel导入功能，如中诚信国际、大公国际、联合资信、上海远东、上海新世纪、鹏元资信、中诚信证评。对于相关资产的额度占用人能选择是占发行人还是担保人。比如像中小企业集合票据占用的是担保人的额度，在债券信息维护阶段就要设置好额度占用人，系统能根据这个信息在买卖该债券时自动匹配额度占用到担保人而非发行人。2.3.6
16、群组维护群组是一系列资产、资产池或产品的集合，用于查询、统计时限定查询、统计范围。系统需支持通过设置资产、资产池或产品的字段取值来构造群组，也支持直接勾选一些资产、资产池或产品来构建群组。系统能新增、编辑和删除群组，在任何与资产、资产池或产品有关的查询、统计时都可以选择群组。2.4产品管理本模块主要是针对全公司各个产品发行部门在创设过程进行的登记及管理。2.4.1产品立项产品立项流程：产品发起人（产品部、专户部、分支机构/分行等业务部门）提交产品基本要素，提交产品立项流程，经相关部门（产品研发部、专户投资部、风险管理总部）评审通过后，产品正式立项。产品基本要素包括但不限于下列内容：投资方向、资
17、产期限、资产收益率、产品期限、客户预期收益率。资产基本要素包括但不限于下列内容：资产初步尽调报告、风控增信措施、还款来源的等。评审流程：评审通过后出具相应的评审意见。对于基本要素，系统支持明细录入及批量导入等多种交互方式，提高工作效率。2.4.2产品送审立项通过之后，在系统指定产品经理、投资经理，相关资料齐备，或根据产品要素进行资料生成，进行产品送审。投资经理完成尽调报告、产品经理出具产品方案，发起产品送审流程。经相关部门（风险管理总部、专项投资委员会等审批）审批通过之后，产品进入正式创设流程。通过系统进行评审意见录入，可实时查询，并对评审意见留痕，便于后期追溯。2.4.3产品创设产品经过审批
18、后，将最终产品要素录入系统。产品要素包括但不限于下列内容：产品代码、产品报备码、产品名称、产品备案日、产品生效日、产品起息日、产品到期日、产品期限、销售起止日、产品运作周期。投资经理、产品经理、客户类型（一对多、一对一）、所属公司/管理人（兴业财富、兴业基金）、托管人、产品类型（公募、母公司专户、子公司专项）。产品初始募集规模、产品收益率、管理费/托管费率、是否有业绩报酬、费用计提方式（按日计提、到期计提等，与运营部门沟通）、其他费用（投资顾问费、客户服务费等）、收益支付频率（到期支付、按季支付、按年支付）是否专项（非专项：股票、债券、货币、混合）、是否ABS、是否挂牌转让、委托人是否承诺不得
19、开展收益权转让、是否分级、是否保本、是否封闭、是否投资衍生品、最近一次开放日（设置到期日、开放日提醒功能）、是否通道产品名称和产品代码、报备码由产品部专人负责分配。产品资管合同流程：由产品部发起，并由监察稽核部门审批。资产投资合同流程：由投资部发起，并由监察稽核部门审批。系统支持根据一定规则自动生成产品代码及名称，并支持手工修改。风险需求: 需建立产品创设录入、复核机制，确保数据的准确性；对产品名称建立一套标准化管理模式，系统应根据建立的标准生成产品代码、产品名称、产品简称等信息。2.4.4产品发行根据日常业务管理制度，补充完善产品要素，包括但不限于下列内容产品开户（运营部补充若干资金账户信息
20、）、参数表（信息技术部，参数表集成到系统）、零售参数表。需完善的产品要素包括：销售机构、委托人（一对一填写）、委托人数量、投资金额300万以内的委托人数量2.4.5产品报备产品经理提交产品报备的发文流程。系统支持根据模板生成产品报备文档。2.4.6产品档案管理产品经理将产品合同移交至专职人员（产品部），移交记录和档案管理。系统应根据公司内部产品创设的审查审批流程建立相应的线上流程，且支持根据所属公司(母公司或子公司)的不同，创建不同的流程。系统应支持上传各种类型的文件，包括但不限于：Word、Excel、PDF、压缩文件等。2.4.7其他需求客户关系维护：交易对手联系方式整理（渠道部、市场部相
21、关）资源共享：各部门能够查询到产品合同以及相关材料投委会流程自动转给产品经理，让产品经理跟踪投委会流程的进度产品信息表模板风险需求（查询及数据导出）：系统支持选定任意时间区间，查询该时间段内审批通过和否决的产品清单，对于否决的产品，需列示产品被否决的节点。2.5资产管理2.5.1资产信息资产基础信息，是指资产静态信息，如资产代码、资产名称信息，不包含资产的市场价格、交易动态信息。系统提供接口自动导入及新增、修改、删除、查询资产基础资料的完整信息，系统支持批量的导入、修改资产的全部信息及单一信息。2.5.1.1标准化资产公募债券包含国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债、铁道债、短期融资券、中
22、期票据、企业债、公司债、商业银行普通债、商业银行次级债、资产支持证券。私募债包含银行间私募债及中小企业私募债。公募债券、银行间私募债资产的信息由外汇交易中心、中债外部信息源直接导入，同时支持手工录入。中小企业私募债资产信息提供手工录入。债券基本信息包括债券全称、简称、期限、票息、调息日、流动市场、各个市场代码、发行量、债券三级分类的三个行业分类、债券评级以及评级机构、发行人、担保人、是否央企。债券基础信息是指债券静态信息，如债券代码、债券名称信息，不包含债券的市场价格动态信息。外币债券品种一般包括普通债券（包括内含期权的债券）、衍生产品、结构性债券的投资交易，系统支持从外部系统（Wind、路透
23、、彭博）导入交易要素，同时支持手工录入。票据资产种类包含买入返售票据、买断式票据、直贴票据、再贴现票据、电子票据，票据的信息手工导入。货币市场工具包含存放、代付、拆借、质押式回购。存放、代付、拆借均作为资产录入，交易信息即为资产的基础信息，系统支持手工录入，网下交易系统及本币前台系统接口导入。系统支持规模拆分、期限错配。该类资产基础信息包含资产代码、交易对手、金额、业务起息日、业务到期日、资产期限、利率类型、利率调整方式、利率调整幅度。代付资产要素还包含交易对手层级、对应交易对手业务类别（信用证、保理、票据、汇款、贷款、其他）、资金划账路径、授信额度占用对象。存放资产还包含开户行、存单号。拆借
24、为标准格式。注：质押式回购无基础资产信息，作为交易录入。保险债权计划包含资产代码、项目名称、融资客户名称、发行机构、资产期限、融资利率、利率调整方式、投资收益率、计息基础、基准利率、是否可提前到期、信用增级方式（信用、保证、抵押、质押）、担保人名称或抵、质押物情况、融资客户外部信用评级、融资人企业性质，需手工录入。银行理财资产要素包含资产代码、理财产品名称、发行机构、投资金额、理财期限、投资收益率、收益率变动方式、是否保本、保本约定方式（明保、暗保及暗保出具对手）、交易对手机构层级、募集资金投向。对于券商集合/定向/专向资产计划、信托计划组合管理类资产，系统需支持将组合计划处理成含一定费用的资
25、产包，并可多层嵌套。以券商定向计划为例，对于底层资产的基础信息和定向计划的基础资产均要维护，定向的基础信息包含定向发行人、定向计划、定向代码、定投期限、专卖利率，费用包含券商管理费、托管费、资产服务费，各类费用的费率、计算基础均有差异，系统需能自动计算扣除费用后的组合投资收益。系统支持组合管理类购买底层资产，组合管理类资产以份额形式买卖交易，对于统计管理，系统需穿透到底层基础资产。利率互换及货币掉期品种属标准化的衍生品种，系统需支持。以上所有资产均要有授信占用主体、资产代码、资产类型（分级）、评级。对于资产的评级、收益、是否政府融资平台敏感类型均要留有标签，标签需要具有时间的有效性，且支持批量
26、修改。评级信息包括内、外部评级（不同评级公司），评级以时间维度统计，评级资料用于授权审批、减值准备计算。2.5.1.2非标准化资产非标准化资产，指的是没有公开市场进行计价、转让的资产，具体包含买入返售信托计划（受益权）、信托贷款、结构化融资、结构化证券投资资产（定向增发）、股票受益权、股权受益权、特定资产受益权以及银基、信基合作的资产。所有非标资产都包含以下信息基本信息资产编号（唯一ID）、资产名称、资产来源、落地分行、发行机构、托管机构、借款人（或收益权转让方）信用增级信息（风控措施）授信占用（批复额度）、授信期限（批复期限）、信用增级方式（可能存在多种，需要支持复选）、借款人（或收益权转让
27、方）及内外部评级、保证人及内外部评级、担保人及内外部评级、承诺回购人、抵押品、质押品、抵押率、质押率、综合抵质押率。融资人信息融资人行业、性质、贷款尽职调查人、贷款管理人、贷款存续期主体跟踪管理频率、是否属于193、194号文规定的特定行业。费用信息贷款利率、管理费率（或金额）、信托费率（或金额）、保管费率（或金额）、资产净收益率、财务顾问费率（或金额）、账户服务费率（或金额）。 利率信息利率类型（固定、浮动）、利率调整方式（立即调整、指定日调整、按自然月、按贷款月、按自然季、按贷款季、按自然年、按贷款年）、利率调整幅度（固定点差、同幅度）、调整区间（当无规律调整时，直接设置区间及相应费率）。
28、还本付息信息年付息次数（如4次）、计息基础（如ACT/360）、首次付息日、提前还款条款（提前还款的规律，还款是只还本金还是本息均还）。其它信息合同或批复约定的资金用途、放款后首次资金流向、首次收款人所属行业、放款后二次资金流向、二次收款人所属行业、是否对接项目。说明：借款人不能只是输入文本，应该与基础信息里的发行主体关联。评级信息、是否特定行业信息，都需记录每个时间段的情况。比如借款人评级2012年1月的评级是AA，12月的评级降为AA-，系统都需要进行维护。资产字段参考如下： 1资产代码文本15是资产类别_内部查询资产类别_证监会查询值列表2产品代码文本15是3基础资产名称文本254融资客
29、户名称文本25是5融资客户组织机构代码证文本25是默认06资产起息日日期/时间yyyymmdd7资产到期日日期/时间yyyymmdd8投资起息日日期/时间yyyymmdd是9投资到期日日期/时间yyyymmdd是10投资总金额货币2位小数是11资产预期年化收益率数字百分比、2位小数是12收息频率数字百分比、2位小数是13计息基准数字整型是14风控措施_风险部组合框25515风控措施_证监会组合框25516基础资产投资情况文本25517填报机构文本2518业务类型组合框值列表19推荐分行组合框查询20推荐方式组合框值列表21是否风险转移组合框22是否兴业银行审批是/否23兴业银行审批机构组合框值列表24审批通知书编号文本25是25授信起始日日期/时间yyyymmdd26授信到期日日期/时间yyyymmdd27合作机构类型组合框值列表
