1、计量经济学期末考试试题及答案云南财经大学计量经济学课程期末考试卷（一）一、单项选择题（每小题1分，共20分）1、计量经济模型是指【 】A、 投入产出模型 B 、数学规划模型C 、包含随机方程的经济数学模型 D、 模糊数学模型2、计量经济模型的基本应用领域有【 】A 、结构分析 、经济预测、政策评价B 、弹性分析、乘数分析、政策模拟C 、消费需求分析、生产技术分析、市场均衡分析D 、季度分析、年度分析、中长期分析3、以下模型中正确的是【 】 1.22 0.87X e B 、Y 12.34 0.99X A、 YC、 Y 12.34 0.99X e D、Y 0 1X e3561.5x，4、产量x（台
2、）与单位产品成本y（元/台）之间的回归方程为y这说明【 】A 、产量每增加一台，单位产品成本增加356元B、 产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元C、产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元D、产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元表示回归估计值，则用普通最小二乘法得到的样本5、以y表示实际观测值，y x满足【 】 i 回归直线y01ii)0 B、 A 、 (yi y (yi )20C、 (yii)20 D 、 (yi )20 y6、以下关于用经济计量模型进行预测出现误差的原因，正确的说法是【 】A、只有随机因素 B、只有系统因素C、既有随机因素，又有系统因素 D、 A、B、C都
3、不对7、下列模型中拟合优度最高的是【 】A、 n=25,k=4,R2=0.92 B 、n=10,k=3,R2=0.90C 、n=15,k=2,R2=0.88 D、n=20,k=5,R2 0.948、下列模型不是线性回归模型的是：【 】A 、Yi B1 B2(1/Xi) B 、 Yi B1 B2LnXi uiC 、LnYi B1 B2Xi ui D 、 LnYi B1 B2LnXi ui9、以下检验异方差的方法中最具一般性是【 】A 、Park检验 B、 戈里瑟检验C 、GoldfeldQuandt检验 D 、White 检验10、当模型的随机误差项出现序列相关时，【 】不宜用于模型的参数估计A
4、 、 OLS B、 GLSC 、 一阶差分法 D 、 广义差分法11、已知在DW检验中，d=1.03，k=6，n=26，显著水平=5%，相应的dL=0.98，dU=1.88，可由此判断【 】A 、存在一阶正的自相关 B、 存在一阶负的自相关C 、序列无关 D、 无法确定12、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在【 】A、 多重共线性 B、异方差性 C 、序列相关 D、高拟合优度13、在出现严重的多重共线性时，下面的哪个说法是错误的【 】A、 估计量非有效 B 、估计量的经济意义不合理C、 估计量不能通过 t检验 D 、模型的预测功能失效14、在
5、模型Yt 0 1X1t 2X2t t中X2t是随机解释变量，下面不属于随机解释变量问题的是【 】A 、Cov(X2t, s) 0对任意s,t B 、Cov(X2t, t) 0C 、Cov(X2t, t) 0但Cov（X2t, s) 0,s t D 、Cov(X1t, t) 015、以下模型中 , 均可以被理解成弹性的是【 】A、 Y X B、 Y X C 、 Y AK L D、 Y Min(16、以加法的方式引进虚拟变量，将会改变【 】A、 模型的截距 B、 模型的斜率C、 同时改变截距和斜率 D 、误差项17、将】A、 虚拟变量 B、 控制变量 C、 政策变量 D 、滞后变量18、在具体的模
6、型中，被认为具有一定概率分布的随机变量是【 】A 、 B、 外生变量C 、虚拟变量 D 、前定变量19、在一个结构式模型中，假如有n个结构式方程需要识别，其中r个是过度识别，s个是恰好识别，t个是不可识别。r>s>t，r+s+t=n，则联立方程模型是【 】A 、过渡识别 B、 恰好识别C、 不可识别 D 、部分不可识别20、下列生产函数中，要素的替代弹性为0的是【 】A 、线性生产函数 B、 投入产出生产函数C、 CD生产函数 D 、CES生产函数二、多选题（每题有25个正确答案，多选、少选和错选均不得分；每题1分，共5分）1、一个模型用于预测前必须经过的检验有【 】A、 经济检验
7、 B 、统计检验 C、 计量经济学检验D 、预测检验 E 、实践检验 x估计出来的yt t值【 】 2、由回归直线y01t KL,)A 、是一组估计值 B、 是一组平均值C 、是一个几何级数 D 、可能等于实际值E 、与实际值y的离差和等于零3、模型存在异方差性没被注意而继续使用OLS估计参数将导致【 】A、 估计量有偏和非一致 B、 估计量非有效C、 估计量的方差的估计量有偏 D、 假设检验失效E、 预测区间变宽4、多重共线性的解决方法主要有【 】A 、去掉次要的或可替代的解释变量 B 、利用先验信息改变参数的约束形式C、 变换模型的形式 D、 综合使用时序数据与截面数据 E、 逐步回归法以
8、及增加样本容量5、估计联立方程模型的单方程方法有【 】A、 工具变量法 B、 间接最小二乘法C、 3LS D、完全信息最大似然法 E、 二阶段最小二乘法三、判断题（正确的写“对”，错误的写“错”每小题1分，共5分）【 】1、最小二乘法只有在模型满足古典假定之下才能使用。【 】2、在一元线性回归模型中变量显著性检验与方程显著性检验是等价的。【 】3、可决系数R2是解释变量数的单调非降函数。 12.44 0.37X 0.87Y的Durbin Watson统计量【 】4、方程Yttt 1D.W 2.004，表明模型不存在序列相关性。1【 】5、Granger和Engel获得 2003年诺贝尔经济学奖
9、，理由是在时间序列模型和协整理论上的杰出贡献。四、名词解释（每小题3分，共121、完全共线性2、先决变量3、虚假序列相关4、需求函数的零阶齐次性 五、简答题（每小题4分，共8分） 1、选择工具变量的原则是什么？2、虚拟变量的作用是什么？设置的原则又是什么？ 六、计算与分析题（本题共50分）1、调查得到消费额Y（百元）与可支配收入X（百元）的数据如下：要求：（1）估计回归模型：Yt 0 1Xt ut； （2）检验回归系数是否显著（t0.025(5)=2.5706）；（3）预测收入为25百元时的消费。（本题满分22分） 2、搜集25户居民的可支配收入I、家庭财产A与消费支出CM间的数据。以下是Ev
10、iews的估计结果：Dependent Variable: CM Method: Least Squares Date: 12/20/07 Time: 22:50 Sample: 1 25C I AR-squaredAdjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat2.800515 1.062805 1.0569131.206548 0.037887 0.2275112.321097 28.05167 4.6455560.0299 0.0000 0.0001 70.7
11、6000 50.49115 4.918357 5.064622 4262.507 0.0000000.997426 Mean dependent var 0.997192 S.D. dependent var 2.675554 Akaike info criterion 157.4890 Schwarz criterion -58.47946 F-statistic 1.313753 Prob(F-statistic)要求： （1）写出回归方程；（2）写出调整的可决系数；（3）对变量进行显著性检验（ 0.001)。（本题满分7分）3、依据能源消费量EQ与能源价格P之间的20组数据，以OLS估计
12、EQ关于P的线性回归，计算残差序列。然后以残差的绝对值为被解释变量，价格为解释变量建立先行回归，结果如下：Dependent Variable: E Method: Least Squares Date: 12/20/07 Time: 23:31 Sample: 1 20Included observations: 20C PR-squaredAdjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat14.45007 -0.2493003.177297 0.1139454.5
13、47914 -2.1879020.0002 0.0421 6.602665 6.525716 6.625289 4.786915 0.0421110.210073 Mean dependent var 8.155260 0.166188 S.D. dependent var 6.029111 Akaike info criterion 654.3033 Schwarz criterion -63.25716 F-statistic 0.534115 Prob(F-statistic)据此可否认为模型存在异方差性（ 0.05)，异方差的形式是什么？如何解决？（本题满分7分） 4、有均衡价格模型：
14、 Qd 0 1Y 2P 1 QS 0 1P 2 dsQ Q 其中Y为消费者收入，是外生变量。对模型进行识别。（本题满分7分） 5、 已知CD生产函数为：Y=1.22K0.48L0.54。相应的产出、资本和劳动的平均增长速度分别为：12.5%、9.05%、1.32%，求年技术进步速度以及技术进步 对增长的贡献。（本题满分7分）云南财经大学计量经济学课程期末考试题（二）一、单项选择题（每小题1分，共20分）1、计量经济研究中的数据主要有两类：一类是时间序列数据，另一类是【 】 A 、总量数据 B、 横截面数据 C、平均数据 D、 相对数据 2、计量经济学分析的基本步骤是【 】A、 设定理论模型 收
15、集样本资料 估计模型参数 检验模型 B 、设定模型 估计参数 检验模型 应用模型 C 、个体设计 总体设计 估计模型 应用模型D 、确定模型导向 确定变量及方程式 估计模型 应用模型3、在模型的经济意义检验中，不包括检验下面的哪一项【 】A、 参数估计量的符号 B 、参数估计量的大小C、 参数估计量的相互关系 D 、参数估计量的显著性4、计量经济学模型用于政策评价时，不包括下面的那种方法【 】A 、工具变量法 B、 工具目标法C 、政策模拟 D、 最优控制方法) 0 1x中， 1表示【 】 5、在总体回归直线E(yA、 当x增加一个单位时，y增加 1个单位B、当x增加一个单位时，y平均增加 1
16、个单位C、当y增加一个单位时，x增加 1个单位D、当y增加一个单位时，x平均增加 1个单位6、用普通最小二乘法估计经典线性模型yt 0 1xt ut，则样本回归线通过点【 】) A 、 (，) B、 (x，y) D 、 (x，y) C 、(，y x x x e，统计量7、对于yi 011i22ikkii(yii )2/k2(yi)/(n k 1) y服从【 】A 、 F(k-1,n-k) B、 F(k,n-k-1) C、 t(n-k) D 、 t(n-k-1)8、下列说法中正确的是：【 】A 、如果模型的R2很高，我们可以认为此模型的质量较好B 、如果模型的R2较低，我们可以认为此模型的质量较
17、差C 、如果某一参数不能通过显著性检验，我们应该剔除该解释变量D、如果某一参数不能通过显著性检验，我们不应该随便剔除该解释变量9、容易产生异方差的数据是【 】A 、时间序列数据 B 、横截面数据C、修匀数据 D、 年度数据10、假设回归模型为yi xi ui，其中var(ui)= 2xi2，则使用加权最小二乘法估计模型时，应将模型变换为【 】A 、C 、y uy u B、 2 2 2 xxxxxxxyx x x ux D、 yx x ux11、如果模型yt b0 b1xt ut存在序列相关，则【 】A 、 cov（xt，ut）=0 B、 cov（ut，us）=0（t s）C 、cov（xt，u
18、t） 0 D 、cov（ut，us） 0（t s） x e后计算得DW=1.4，已知在512、根据一个n=30的样本估计yi 01ii的置信度下，dL1.35，dU1.49，则认为原模型【 】A 、不存在一阶序列自相关 B、 不能判断是否存在一阶自相关C 、存在正的一阶自相关 D、 存在负的一阶自相关13、已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则DW统计量近似等于【 】A 、 0 B 、 1 C、 2 D、 414、在线性回归模型中，若解释变量X1和X2的观测值成比例，即有X1i kX2i，其中k为非零常数，则表明模型中存在【 】A、 不完全共线性 B、 完全共线性C、 序列相关 D
19、、 异方差15、假设回归模型为Yi Xi ui，其中Xi为随机变量，Xi与ui高度相关，则 的普通最小二乘估计量【 】A 、无偏且一致 B、 无偏但不一致C 、有偏但一致 D、 有偏且不一致16、在工具变量的选取中，下面哪一个条件不是必需的【 】A、 与所替代的随机解释变量高度相关B 、与随机误差项不相关C 、与模型中的其他解释变量不相关D 、与被解释变量存在因果关系17、如果联立方程模型中某个结构方程包含了所有的变量，则这个方程【 】A、 恰好识别 B、 不可识别C 、不确定 D、 恰好识别18、结构式方程中的系数称为【 】A、 短期影响乘数 B、 长期影响乘数C、结构式参数 D、 简化式参
20、数19、下列生产函数中，要素的替代弹性不变的是【 】A 、线性生产函数 B、 投入产出生产函数C 、CD生产函数 D、 CES生产函数20、线性支出系统的边际预算份额 j和扩展线性支出系统的边际消费倾向 *j的关系是【 】*A 、 j *j B 、 j jC 、 j *j D 、 j *j *j二、多选题（每题有25个正确答案，多选、少选和错选均不得分；每题1分，共5分）1、对计量经济模型的计量经济学准则检验包括【 】A、 误差程度检验 B、 异方差检验 C 、序列相关检验D 、超一致性检验 E 、多重共线性检验2、用普通最小二乘法估计模型yt 0 1xt ut的参数，要使参数估计量具备最佳线
21、性无偏估计性质，则要求：【 】A、 E(ut) 0 B、 Var(ut) 2（常数）C 、 cov(ui,uj) 0 D 、ut服从正态分布E 、 x为非随机变量，且cov(xt,ut) 03、下列哪些方法可以用于异方差性的检验【 】A、 DW检验法 B、 戈德菲尔德匡特检验C、 怀特检验 D、 戈里瑟检验E 、冯诺曼比检验4、DW检验不适用于下列情况下的序列自相关检验【 】A 、模型包含有随机解释变量 B、 样本容量<15C 、含有滞后的被解释变量 D、 高阶线性自回归形式的序列相关 E、 一阶线性形式的序列相关5、 结构式方程的识别情况可能是【 】A 、不可识别 B、 部分不可识别
22、C、 恰好识别D 、过度识别 E、 完全识别三、判断题（正确的写“对”，错误的写“错”。每小题1分，共5分）【 】1、一元线性回归的OLS估计与ML估计相同是有前提的。【 】2、多元回归分析中，检验的结论“方程显著”表明所有解释变量都显著。【 】3、多重共线性从本质上讲是一种样本现象。【 】4、两个序列它们协整的基本前提是单整阶数相同。【 】5、索洛中性技术进步是指劳动生产Y/L不变时的技术进步。四、名词解释（每小题3分，共12分）1、残差项2、多重共线性3、过度识别4、要素替代弹性五、简答题（每小题4分，共8分）1、 建立计量经济学模型的基本思想是什么？2、生产函数有哪些意义和类型？六、计算
23、与分析题（本题共50分）1、已知某种商品的需求量与该商品的价格数据如下：（1）建立计量经济学模型，并估计参数。（10分）（3）检验模型关系的显著性。（t0.025（3）=3.182，F0.05（1，3）=10.13）（8分） （3）说明模型中参数的经济意义。（结果保留两位小数）（4分）2、搜集贷款余额Y（亿元）与贷款年利率I(%)、资金平均利润率R（%）间的数据，并以Eviews软件估计数据，结果如下：Dependent Variable: YMethod: Least Squares Date: 12/21/07 Time: 13:35 Sample: 1 12Included observ
24、ations: 12Variable C I R-squaredAdjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Coefficient 180.7262 -7.389157 Std. Error 227.1033 20.21359 t-Statistic 0.795788 -0.365554 Prob. 0.4466 0.7231 0.988359 Mean dependent var 170.5000 0.985772 S.D. dependent var 3.509589 Akaike info criterion 110.8
25、549 Schwarz criterion -30.36716 F-statistic 29.42324 5.561193 5.682419 382.0728 要求：Log likelihood 写出（1）回归方程；（2）模型可能存在什么问题？（本题满分7分）。3、搜集某国19832006年的GDP（亿美元）与进出口额M（亿美元）并以Eviews软件估计线性方程，结果如下：Dependent Variable: M Method: Least Squares Date: 12/21/07 Time: 13:54 Sample: 1983 2006 C R-squared153.0592 46.
26、05153 3.323651 0.0031 0.948486 Mean dependent var 826.9542Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat0.946145 S.D. dependent var 154.8900 Akaike info criterion 527800.3 Schwarz criterion -154.0356 F-statistic 0.628200 Prob(F-statistic)667.4365 13.00296 1
27、3.10113 405.0717 0.000000 模型可能有什么问题？以残差为被解释变量，GDP、残差的滞后1期和滞后2期值为解释变量估计得以下结果：Dependent Variable: E Method: Least Squares Date: 12/21/07 Time: 13:59 Sample(adjusted): 1985 2006Included observations: 22 after adjusting endpointsVariable C GDP E(-1) E(-2)R-squaredAdjusted R-squared S.E. of regression Su
28、m squared resid Log likelihood Durbin-Watson statCoefficient 14.53453 -0.000477 1.111011 -0.805490Std. Error 31.14690 0.000710 0.179905 0.213747t-Statistic 0.466644 -0.671437 6.175537 -3.768429Prob. 0.6464 0.5105 0.0000 0.0014 155.2909 12.09832 12.29669 12.89752 0.0000980.682498 Mean dependent var 8
29、.851382 0.629581 S.D. dependent var 94.51322 Akaike info criterion 160789.5 Schwarz criterion -129.0815 F-statistic 1.863688 Prob(F-statistic)日乘数检验， 02.05(2) 5.991）（本题满分7分） 4、考虑模型Rt 0 1Mt 2Yt u1tYt 0 1Rt u2t其中：Yt=国内产值，Mt=货币供给，Rt=利率；（1）指出模型中的内生变量、外生变量和先决变量。（2）判别模型是否可识别。（本题满分7分）5、已知CD生产函数为：Y=1.125K0.1
30、8L0.74。相应的产出、资本和劳动的平均增长速度分别为：12.5%、9.05%、6.32%，求年技术进步速度以及技术进步对增长的贡献。（本题满分7分）云南财经大学计量经济学课程期末考试试卷（三） 一、 单项选择题（每小题1分，共20分）1、计量经济学的理论模型设计工作，不包括下面【 】方面。A、选择变量 B、确定变量之间的数学表达式C、收集数据 D、确定待估计参数理论预期值2、计量经济学模型成功的三要素不包括【 】。A、理论 B、应用C、数据 D、方法3、相关关系是指变量间的【 】关系。A、逻辑依存 B、因果C、函数依存 D、随机数学4、截面数据是指同一时间条件下【 】组成的数据。A、不同统计单位相同统计指标 B、相同统计单位相同统计指标C、相同统计单位不同统计指标 D、不同统计单位不同统计指标被称为“最有效估计”是指E( ) 且【 】5、参数 的估计量 。 最) 0 B、Var( ) 最小 C、( )2 0 D、 A、Var( 小6、可决系数R2的取值范围是【 】。A、R2 1 B、R2 1 C 、0 R2 1 D、1 R2 17、下列关于模型参数估计的说法中正确的是【 】。A、一致性是指：样本量趋于无穷时，估计量收敛到参数真值。B、方差最小的估计量一定最好。C、对于无偏估计
