1、（1）模型类型:采用_;（2）模型导向:以_为导向建立模型;（3）模型结构:变量之间的关系表现为_，属于因果分析模型，解释变量具有同等地位，模型具有_和_;（4）数据类型:以或者_或_为样本，被解释变量为服从_;（5）估计方法:仅利用_，采用_或者_估计模型. 填空题 *随机模型线性化或可化为线性明确的形式空5答案：参数空6答案：时间序列数据空7答案：截面数据空8答案：正态分布的连续随机变量空9答案：样本信息空10答案：最小二乘方法空11答案：最大似然方法7经典计量经济学应用方面的特征是:（1）应用模型的方法论基础:_，_，_;（2）应用模型的功能:_，_，_，_;（3）应用模型的领域:传统的
2、应用领域，如_、_、_、_，以及_等。实证分析经验分析归纳模型分析经济预测理论检测与发展生产需求消费投资货币需求空12答案：宏观经济8.1969年第一届诺贝尔经济学奖获得者是丁伯根，其主要贡献是建立了第一个用于研究_的计量经济学模型。1973年，里昂惕夫作为 _的创始人而获奖。1980年获奖者克莱因是经典计量经济学_，1984年获奖者斯通是一位统计学家，他的贡献之一是“及大地改善了_”。1989年哈维尔莫因为1943年发表的论文奠定了计量经济学的_而获奖。经济周期理论投入产出分析理论与应用的集大成者计量经济分析的数据基础概率论基础9.2000年诺贝尔经济学奖授予两位对微观计量经济学作出原创性贡
3、献的经济学学家赫克曼和麦克法登，前者的贡献是 _计量经济学模型，后者的贡献是_模型。2003年的恩格尔和格兰杰，以及2011年的西姆斯和萨金特都因为在_计量经济学领域的贡献而获奖。选择性样本离散选择时间序列10. 在计量经济学应用研究中，_和_是紧密结合在一 起的，这种结合不仅意味着_， 也导致了_。演绎推理归纳推理彼此补充彼此限制11.计量经济学模型研究的完整框架是:关于_关于_建立_获取 _，其中前3个步骤可以归纳于“设定模型”，后4个步骤可以归结为“检验模型”。经济活动的观察（即行为分析）经济理论的抽象（即理论假说）总体回归模型样本观测数据估计模型检验模型12.建模过程中理论模型的设计主
4、要包括三部分工作，即_、_、_。选择变量确定变量间的数学关系拟定模型中待估参数的取值范围13.研究经济问题时，一般要处理三种类型的数据:_数据、_数据 和_数据。截面面板14.样本数据的质量包括四个方面_、_、_、_。完整性可比性准确性一致性15.计量经济学模型用于预测前必须通过的检验分别是_检验、_检验、_检验和_检验。经济意义统计计量经济学模型预测16.计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的_检验、 _检验、解释变量的_检验。序列相关性异方差性多重共线性17.计量经济学模型的应用可以概括为四个方面，即_、_、_、_。结构分析政策评价检验与发展经济理论18.被解释变量的观测值Y与其回
5、归理论值E（Y）之间的偏差，称为_;被解释变量的观测值Y与其回归估计值之间的偏差，称为_。离差残差19. 普通最小二乘法得到的参数估计量具有_、_、_统计性质。线性性无偏性有效性20.对于Y=B0+B1X1+B2X2，在给定置信水平下，B2减小的置信区间的途径主要有_、_、_. 填空题 *增大样本容量n提高模型的拟合优度提高样本观测值分散度21.对包含常数项的季节（春、夏、秋、冬）变量模型运用最小二乘法时，如果模型中需要引入季节虚拟变量，一般引入虚拟变量的个数为_。3个22.对计量经济学模型作统计检验包括_检验、_检验，_检验。拟合优度方程总体线性的显著性变量的显著性23.对于线性回归模型Y0
6、=B1X1+B2X2+.BKXK+u，i=1,2,.n，其矩阵表 示为Y=XB+N.若用工具变量Z代替其中的随机解释变量X2，则采用工具变量法所得参数估计量的矩阵表示为_其中Z被称为_。自己看答案工具变量矩阵24.以截面数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存在_. 填空题 *序列相关25.以时间序列数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存在_. 填空题 *26.用于多重共线性的检验方法主要是统计方法，如_、_等，多重共线性检验的任务是:_、_ 填空题 *判定系数检验法逐步回归检测法检验多重共线性是否存在判明多重共线性的范围27.建立计量经济学模的步骤包括:_、_、_、
7、_。理论模型的设计样本数据的收集模型参数的估计模型的检验28.回归分析构成计量经济学的方法论基础，其主要内容包括:（1）_、（2）_、（3）_。根据样本观察值对计量经济学模型参数进行估计，求得回归方程对回归方程、参数估计值进行显著性检验利用回归方程进行分析、评价、预测29.Y的观测值围绕其均值的总离差平方和可分解为两部分:一部分来自_另一部分来自_。回归线随机势力30.在总体回归函数中引入随机干扰项，主要有以下六个方面的原因:（1）_;（2）_;（3）_;（4）_;（5）_;（6）_。 当随机干扰项包含上述（3） 和（6）时，称为“原生”的随机干扰，是模型所固有的;当随机干扰项包含（1）、（2
8、）、（4）、（5）时，称之为“衍生”的随机误差，是在模型设定过程中产生的，是可以避免的。代表未知的影响因素代表残缺数据代表众多细小因素影响代表数据观测误差代表模型设定误差变量的内在随机性31，模型的正确设定主要包括两方面的内容;（2）_。 而对样本方差的极限为非零的有限常数的假设， 则旨在排除_作为解释变量，因为这类数据将使大样本统计推断变得无效。模型选择了正确的变量模型选择了正确的函数形式数据取值出现无界变量32，一个用于考察总体的估计量，可以从如下六个方面考察其优劣性;渐进无偏性渐进有效性33,为了比较所解释变量个数不同的多元回归模型的拟合优度，常用的标准还 池信息准则和施瓦茨准则，其定义
9、分别为这两个准则均要求仅当所增加的解释变量能够_AIC值或者SC值时才在模型中增加该解释变量。减少34.异方差性会引起以下一些后果:_、_、_。数估计量非有效变量显著性检验失去意义模型的预测失效35.异方差性的检验方法主要有:_、_、_、_、_。图示检验法等级相关系数法Gleiser 检验巴特列特检验G-Q 检验36.序列相关性产生的原因主要有三个方面:经济变量固有的惯性模型设定的偏误数据的“编造”37.多重共线性产生的原因主要有三个方面:经济变量相关的共同趋势模型设定不谨慎样本资料的限制38.多重共线性会引起以下不良后果:完全共线性下参数估计量不存在近似共线性下普通最小二乘法参数估计量方差变
10、大参数估计量经济意义不合理变量的显著性检验和模型预测功能失去意义39.克服多重共线性的方法有:排除引起共线性的变量减小参数估计量方差没有答案40.随机解释变量问题可分三种不同情况:41.被选为工具变量的变量必须满足以下条件:42.虚拟变量作为解释变量引入模型有两种基本方式:_、_。加法方式乘法方式43.模型设定偏误主要有两大类;一类是关于_的偏误，主要包括_和_;另一类是关于_的偏误。解释变量选取漏选相关变量多选无关变量模型函数形式选取44，计量经济学模型一旦出现序列相关性，如果仍采用普通最小二乘法估计模型参数，会产生许多不良后果，主要有（1）_;（3）_。参数估计量非有效45.序列相关性常用
11、的检验方法有:（4）_。图示法回归检验法D.W.检验法拉格朗日乘数检验46.ADF检验是通过下面三个模型完成的:模型1:_模型2:_模型3:_实际检验时从模型3开始，然后模型2，最后是模型1,何时检验拒绝零假设，即原序列_，为平稳序列，何时可停止检验。否则，就要继续检验，直到检验完_为止， 填空题 *无法显示不存在单位根模型 147、建立误差修正模型，需要首先对变量进行_，以发现长期均衡关系。然 后建立短期模型，将_看作一个解释变量，连同其他反映短期波动的解释变量一起，建立_，即误差修正模型。协整分析48.由协整与误差修正模型的关系，可以得到误差修正模型建立的E-G两步法，第 一步，进行_，检
12、验变量间的协整关系，估计_;第二步，若协整性存在，则以第一步求到的残差作为_加入到误差修正模 型中，并用普通最小二乘法估计相应参数。协整回归（普通最小二乘法）协整变量非均衡误差项49、平稳性检验的方法有_ _、_ _和_ _。图示判断单位根检验50、单位根检验的方法有:_和_。DF 检验ADF 检验51.DF检验的零假设是说被检验时间序列是_。非平稳的52。在用一个时间序列对另一个时间序列做回归时，虽然两者之间并无任何有意义的关系，但经常会得到一个很高的的值，这种情况说明非平稳时间序列具有_。虚假回归53，一般地，如果一个时间序列经过d次差分后变成平稳序列，则称原序列是_序列，记为 _。d 阶单整I（d）54，建立误差校正模型的步骤为一般采用两步:第一步_， 第二步_。进行协整分析建立短期模型55.AR（p）模型稳定的必要条件是_; 由于可正可负，AR（p）模型稳定的充分条件是_。56.一般的p阶般的自回归过程AR （p）为_一纯AR（p）记为:_。57.如果u,不是一个白噪声，通常认为它是一个q阶的移动平均过程MA（q）:_一般的自回归移动平均过程ARMA（p,q）为:_ 填空题 *58.在实际应用格兰杰因果关系检验时，需要注意一下几个问题（1）_;滞后期长度选择问题时间序列的平稳性问题样本容量问题格兰杰因果关系检验是必要性条件检验，而不是充分性条件检验
