1、实验四经济管理定量分析高级方法经济管理定量分析高级方法实 验 报 告 书实验题目： 实验四 时间序列估计实验 姓 名： 王玲 学号： 20080491 年级、专业、班 2008级会计二班 实验地点： DS1401 完成时间： 2011-7-08 教师评语： 教师（签名） 成 绩： 阅批时间 一、实验目的通过本次实验，要求掌握以下内容：画时间序列图；求时间序列的相关图和偏相关图，识别模型形式；时间序列模型估计；样本外预测。二、实验主要内容及过程（1）实验要求1通过实例演示，掌握时间序列模型的基本估计方法；2熟悉使用EVIEWS软件进行掌握时间序列模型估计的操作方法；三、实验步骤 1、绘制时间序列
2、图打开eviews 软件打开workfile选择实验数据case8 打开Y数据再Y数据的数据框中选择eviews选择GRAPH中的basic graph-line and symbol于是有 图即为y的时间序列图再在eviews总框中选择quick-graph并在跳出的框中输入d（y）于是可以得到于是可以由图看出在60、61两个地方出现了回落，其他时间都是呈上升趋势的。2、进行相关图，偏相关图，识别模式的求解 在Y的数据框中选择views-correlogram并选择level于是得到y的相关图相关图衰减的很慢，知道中国人口序列y是非平稳序列另外，选择quick-show在跳出的文件框中输入d
3、(y)同样选择views-correlogram-level，于是得到D（Y）的相关图有相关图呈现指数衰减特征可知d（y）是平稳序列。通过初步分析，认定d（y）是一个1阶或2阶自回归过程。3、模型估计对于上述的D(Y)初步估计是AR(2)模型，于是对其进行分析选择quick-equation estimation并在框中输入D(Y) c AR(1) AR(2)于是得到由图表中可以知道AR(2)项，系数不显著，所以提出AR(2)的影响重新选择quick-estimation equation 并将AR(2)删除即输入D(Y) c AR(1) 从图表中输出结果可以看出，特征根是10.621.61，
4、能够满足平稳性要求于是再次对于选项框View-Residuals Tests-Correlogram-Q-Statistics并输入10于是得到然后我们通过窗口的View-ARMA Structure并选择correlogram于是选择确定后我们可以得到的是对应的理论设定与实际的自相关函数与偏自相关函数图4、 样本外预测关闭表格后重新选择Quick- Estimate Equation并输入D(Y) c AR(1)在得出的表格中选择forecast并在S.E.(optional)选择区填入yfse，把Forecast sample(预测样本区间)改为20012001确定后得到关闭表则存放文件中
5、就会有yfes和yf 于是打开Y YF YFSE数据组就可以得到于是可以根据实际的数据进行误差的核算，就可以达到动态预测的目的。三、实验结果及分析通过这次的实验，首先是学会了如何运用eviews 软件进行时间序列图的绘制和如何从时间序列图中看出大致的时间走势是如何；其次，学会了如何进行估计，如何通过eviews自带的估计功能，对给定的一组数据的原始走势对未来的可能值进行估计；再次，学会了如何通过对估计的数据与未来实际形成的数据进行比较来进行误差分析，从而达到了动态预测与估计的目的。通过这次的实验，能够熟悉的操作eviews软件进行估计的操作和分析，能够有效的利用每一个数据进行分析决策，更是对动态估计的原理有了更深一步的了解和领会。
