1、TSS除以自由度n-1=因变量的方差，度量因变量自身的变化。RSS度量因变量Y的拟合值自身的差异程度，称为回归平方和。RSS除以自由度（自变量个数-1）=回归方差，度量由自变量的变化引起的因变量变化部分。ESS度量实际值与拟合值之间的差异程度，称为残差平方和。RSS除以自由度（n-自变量个数-1）=残差（误差）方差，度量由非自变量的变化引起的因变量变化部分。 3： 计量经济学 计量经济学是以经济理论为指导，以事实为依据，以数学和统计学为方法，以电脑技术为工具，从事经济关系与经济活动数量规律的研究，并以建立和应用经济计量模型为核心的一门经济学科。而且必须指出，这些经济计量模型是具有随机性特征的。
2、4：最小样本容量 即从最小二乘原理和最大似然原理出发，欲得到参数估计量，不管其质量如何，所要求的样本容量的下限。即样本容量必须不少于模型中解释变量的数目（包扩常数项），即之。5：序列相关性 模型的随机误差项违背了相互独立的基本假设的情况，称之。三.简答随机扰动项产生的原因（1）客观现象的随机性。引入e的根本原因，乃是经济活动是人类参与的，因此不可能像科学实验那样精确。（2）此外还有社会环境和自然环境的随机性。（3）模型省略了变量。被省略的变量包含在随机扰动项e中。（4）测量与归并误差。测量误差致使观察值不等于实际值，汇总也存在误差。（5）数学模型形式设定造成的误差。由于认识不足或者简化，将非线
3、性设定成线性模型。经济计量模型的随机性，正是为什么要采用数理统计方法的原因。采用普通最小二乘法，已经保证了模型最好地拟合样本观测值，为何还要进行拟合优度检验？答：普通最小二乘法所保证的最好拟合，是同一个问题内部的比较，拟合优度检验结果所表示的优劣是不同问题之间的比较。两个同样满足最小二乘原则的模型，对样本观测值的拟合程度不一定相同。3:针对普通最小二乘法，线性回归摸型的基本假设（1）解释变量是确定性变量，而且解释变量之间不相关。（2）随机误差项具有0均值且同方差。（3）随机误差项在不同样本点之间独立，不存在序列相关。（4）随机误差项与解释变量之间不相关。（5）随机误差项服从0均值且同方差的正态
4、分布。四.建立模型和EVIEWS输出结果识别题材料：为证明刻卜勒行星运行第三定律，把地球与太阳的距离定为1个单位。地球绕太阳公转一周的时间为1个单位（年）。那么太阳系9个行星与太阳的距离（D）和绕太阳各公转一周所需时间（T）的数据如下：obs水星金星地球火星木星土星天王星海王星冥王星DISTANCE0.3870.72311.525.29.5419.230.139.5Time0.240.6151.8811.929.584165248D30.0570.3773.512140.6868.370782727161630T20.3783.534141.6870.270562722561504用上述数据建
5、立计量模型并使用EVIEWS计算输出结果如下问题：根据EVIEWS计算输出结果回答下列问题1 EVIEWS计算选用的解释变量是_2 EVIEWS计算选用的被解释变量是_3 建立的回归模型方程是_4 回归模型的拟合优度为_5 回归函数的标准差为_6 回归参数估计值的样本标准差为_7 回归参数估计值的t统计量值为_8 残差平方和为_9 被解释变量的平均数为_10 被解释变量的标准差为_答案如下：1 Log（distance）2 Log（time）3 Log（distance）=1.500033 Log（time）+u4 0.9999995 0.0021856 0.0003347 4492.2028
6、 3.82e-059 2.18101610 2.587182五.计算题（中国）国内生产总值与投资及货物和服务净出口 单位：亿元年份国内生产总值（Y）资本形成额（X1）货物和服务净出口（X2）199121280.407517.000617.5000199225863.709636.000275.6000199334500.7014998.00-679.4000199446690.7019260.60634.1000199558510.5023877.00998.5000199668330.4026867.201459.300199774894.2028457.602857.20019987900
7、3.3029545.903051.500199982673.1030701.602248.800200089340.9032499.802240.200200198592.9037460.802204.7002002107897.642304.902794.2002003121511.451382.702686.200Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 12/19/05 Time: 21:40Sample: 1991 2003Included observations: 13VariableCoefficientStd. Errort
8、-StatisticProb. C3871.8052235.2631.7321470.1139X12.1779160.12069218.045270.0000X24.0519801.2824023.1596800.0102R-squared0.991494 Mean dependent var69929.98Adjusted R-squared0.989793 S.D. dependent var31367.13S.E. of regression3168.980 Akaike info criterion19.15938Sum squared resid1.00E+08 Schwarz cr
9、iterion19.28975Log likelihood-121.5360 F-statistic582.8439Durbin-Watson stat0.926720 Prob（F-statistic）0.0000001.建立投资与净出口与国民生产总值的二元线性回归方程并进行估计，并解释斜率系数的经济意义。解：建立Y与X、X之间的线性回归模型： Y = + X1 + X2+ ei 根据普通最小二乘法参数估计有 故所求回归方程为 Y = 3871.805 + 2.177916 X1 + 4.051980X2X1的系数1=2.177916表明，如果其他变量保持不变，为使国民生产总值增加一亿元投资
10、需增加2.18亿元，净出口增加4.05亿元也能使国民生产总值增加一亿元。2.对偏回归系数及所建立的回归模型进行检验，显著性水平=0.05。假设H0 : ，H1 : 。在H0 成立的条件下检验统计量t （n-k-1） t （n-k-1） 其中Cii是对角线的值。，为残差平方和。所以：=18.04527 =3.159680给定=0.05. 。从上面结果看出t、t的绝对值均大于2.2281,故拒绝H0，认为b1、b2 均显著不等于0，X1、X2对Y的影响均显著。3.估计可决系数，以显著性水平=0.05对方程整体显著性进行检验，并估计校正可决系数，说明其含义。 R 2=0.991494 假设H0：b1 =b2 =0。H1：b1 、b2 不全为0。 检验统计量F=582.8439 给定=0.05. F远大于F0.05 （2,10）,故拒绝H0，认为总体参数b1、b2 不全为等于0，资本形成额X1和货物和服务净出口X2对国民生产总值Y的影响显著。
