1、贵州银行从业资格考试真题卷82021贵州银行从业资格考试真题卷（8）本卷共分为1大题50小题，作答时间为180分钟，总分100分，60分及格。 一、单项选择题（共50题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1.若借款人甲、乙内部评级1年期违约概率分别为0.02%和0.04%，则根据巴塞尔新资本协议定义的二者的违约概率分别为_。 A0.02%，0.04% B0.03%，0.03% C0.02%，0.03% D0.03%，0.04% 2.在商业银行风险管理理论的四种管理模式中，不包括_。 A资产风险管理模式 B负债风险管理模式 C全面风险管理模式 D内部管理模式 3.在对美国公开上市交
2、易的制造业企业借款人的分析中，Alt-man的Z计分模型选择了五个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的五个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是_。 A息税前利润/总资产 B销售额/总资产 C留存收益/总资产 D股票市场价值/债务账面价值 4.巴塞尔新资本协议为了强调披露政策的严格性和及时性，提出了四点基本原则，以下不属于四点基本原则的是_。 A由董事会批准 B应该包括如何决定披露内容的方法 C对披露过程需要实施外部监管 D应由专门程序评估披露的适当性，包括披露是否有效和披露是否及时 5.商业银行的_承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承
3、担的各类市场风险。 A高级管理层 B股东大会 C监事会 D董事会 6.假设借款人内部评级1年期违约概率为0.05%，则根据巴塞尔新资本协议定义的该借款人违约概率为_。 A0.05% B0.04% C0.03% D0.02% 7.巴塞尔新资本协议通过降低_要求，鼓励商业银行采用_技术。 A监管资本，高级风险量化 B经济资本，高级风险量化 C会计资本，风险定性分析 D注册资本，风险定性分析 8.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制出来的利率曲线，这些具有代表性的品种称为_，因此具有可操作性。 A指标债券 B指标利率 C指标汇率 D指标股票 9.在对集团客户进行合并报表时，下列说法正确的
4、是_。 A合并报表既是集团的反映，也反映了其中每个法律实体的偿债能力，因而能够满足债权人的分析要求 B母公司和子公司的债权人对企业的债权要求权通常是针对独立的法律主体，而不是针对经济主体 C合并报表能为预测和评价母公司及子公司将来的股利分派提供依据 D合并报表虽以母公司观点编报，但可同时为母公司与子公司的股东服务 10.定量验证方法中的返回测试与基准测试的主要区别在于_。 A所使用的数据源不同 B所使用的测试方法不同 C适用范围不同 D使用成本不同 11.CAP曲线首先将客户按照违约概率从高到低进行排序。然后以客户累计百分比为横轴、_为纵轴，分别做出理想评级模型、实际评级模型、随机评级模型三条
5、曲线。 A违约客户累计百分比 B违约客户数量 C未违约客户累计百分比 D未违约客户数量 12.下列关于商业银行风险管理部门的说法，不正确的是_。 A集中型风险管理部门更适合于规模庞大，资金、技术、人力资源雄厚的大中型商业银行 B集中型风险管理部门包括了风险监控、数量分析、价格确认、模型创建和相应的信息系统/技术支持等风险管理核心要素 C分散型风险管理部门自身需包含完善的风险管理功能 D分散型风险管理部门难以绝对控制商业银行的敏感信息 13.在计量信用风险的方法中，巴塞尔新资本协议中标准法的缺点不包括_。 A过分依赖于外部评级 B没有考虑到不同资产间的相关性 C对于缺乏外部评级的公司类债权统一给
6、予100%的风险权重，缺乏敏感性 D与1988年巴塞尔资本协议相比，提高了信贷资产的风险敏感性 14.在对评级模型进行区分能力测试过程中，不使用的方法是_。 AROC曲线 BAUC曲线 CCAP曲线 D二项式检验 15.商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这里基于_的风险管理策略。 A风险对冲 B风险分散 C风险转移 D风险补偿 16.下列关于CreditMetrics模型的说法，不正确的是_。 ACreditMetrics模型的基本原理是信用等级变化分析 BCreditMetrics模型本质上是个VaR模型 CCreditMetrics模型从单
7、一资产的角度来看待信用风险 DCreditMetrics模型使用了信用工具边际风险贡献的概念 17.按照巴塞尔委员会的规定，银行要在合适的时候建立一个在一定时点上的本外币之间现金流允许发生错配的_限额，并依据实际情况对这个限额进行调整。不仅要对总体外币设置限额，还要分别对每种外币都设置一个限额。 A最刊 B最大 C中等 D以上都不对 18.在经济资本的配置中，以违约概率和风险敞口的乘积作为加权因子，根据因子大小来分配经济资本的方法属于_。 A预期损失分配法 B损失变化分配法 C矩阵分解法 D非预期损失分配法 19.抵押贷款支持证券CLO循环结构中的循环期是指_。 A证券本金偿还的时期 B特设中
8、介机构以抵押资产作标的发行证券、筹集资金并将其投资于新资产 C特设中介机构购买初始抵押资产的时期 D不断购买抵押资本然后再以抵押资产为标的来发行证券的过程 20.目前，在银行零售风险管理中广泛应用且具有量化、精确、快速、客观和动态特点的内部评级方法是_。 A信用评分法 B统计模型法 C部分基于专家判断法 D专家判断法 21.下列关于各风险管理组织巾各机构主要职责的说法，正确的是_。 A董事会负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程 B高级管理层是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任 C风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，做出经营或战略方面的决策并付诸
9、实施 D风险管理部门从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作 22.银行风险管理的流程是_。 A风险控制风险识别风险监测风险计量 B风险识别风险控制风险监测风险计量 C风险识别风险计量风险监测风险控制 D风险控制风险识别风险计量风险监测 23.在计算总敞口头寸中，_是一种为各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计算方法，同时为巴塞尔委员会所采用，中国银监会编写的外汇风险敞口情况表也采用这种算法。 A累计总敞口头寸法 B短边法 C净总敞口头寸法 D按照模型估算法 24._不属于银行信贷所涉及的担保方式。 A抵押 B质押 C保证 D信用证 25.用来表示信贷合同约定到期日企业能否足额偿还本金及
10、利息的变量是_。 A资金的信用风险 B信贷资金的风险度 C信贷资金的回收率 D信贷资金安全程度 26.下面有关违约概率的说法，错误的是_。 A违约概率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性 B巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与3个基点中的较高者 C计算违约概率时，参考数据样本至少覆盖5年期限，同时必须包括违约率相对较高的经济萧条时期 D在违约概率估计过程中，参考数据样本覆盖期限越长越好 27.某1年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零。若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得
11、到：述债券在1年内的违约概率为_。 A0.05 B0.10 C0.15 D0.20 28.利用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值。当收益率曲线变陡时，10年期政府债券多头头寸的经济价值会_。 A上升 B下降 C不变 D不确定 29.参照国际最佳实践，在日常风险管理操作中，具体的风险管理/控制措施可以采取_。 A从基层业务单位到高级管理层的二级管理方式 B从基层业务单位到业务领域风险管理委员会的二级管理方式 C从基层业务单位到高级管理层，再到业务领域风险管理委员会的三级管理方式 D从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到高级管理层的三级管理方式 30.下列各项个人所
12、得，免纳个人所得税的是_。 A工资薪金 B劳务报酬 C特许权使用费 D军人的转业费 31.债券可划分为政府债券、金融债券、公司债券等，是根据_。 A发行主体的不同 B期限不同 C利息的支付方式 D债券的性质 32.以下_行为，由保险人承担责任。 A保险代理人根据保险人的授权代为办理保险业务 B保险代理人有超越代理权限行为，投保人有理由相信其有代理权，并已订立保险合同 C保险人知道保险代理人以其名义有超越代理权行为时，不作否认表示 D因保险经纪人在办理保险业务中的过错，给投保人、被保险人造成损失的 33.关于外汇市场的交易机制描述不正确的是_。 A外汇市场的交易可分为三个层次 B商业银行为了规避
13、外币风险，往往进行同业之间的外汇交易以轧平外汇头寸 C在外汇市场上决定汇率高低的是商业银行之间的交易 D在外汇市场上，交易量最大的交易是商业银行与客户之间的交易 34.其财产或者人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人是_。 A投保人 B保险人 C被保险人 D受益人 35.综合理财计划市场风险控制的方法有_。 A商业银行应采用多重指标管理市场风险限额，市场风险限额可以采用交易限额、止损限额、错配限额、期权限额等，但在风险限额指标中至少应包含错配限额 B商业银行除了制定银行可承受的市场风险限额外，还应当按照风险管理权限，制定不同的交易部门和交易人员的风险限额，并确定每一理财产品的限额 C商业银行
14、对信用风险限额的管理，应当包括结算信用风险限额和结算后信用风险限额 D对事先审批而突破风险价值限额的交易，应记录检查 36.资产配置的基本步骤是_。 调查了解客户 风险规划与保障资产拨备 生活设计与生活资产拨备 建立多元化的产品组合 建立长期投资储备 A B C D 37.下列哪种情况下，新股申购的理财产品的收益率比较低_ A高中签率 B发行市盈率高 C申购资金数量多 D大盘上涨 38.金融理财师必须根据客户所处的家庭生命周期，设计出适合客户的保险、信托、信贷套餐。在保险安排中，对处于家庭衰退期的客户建议是_。 A提高寿险保额 B以子女教育年金储备，高等教育费为主 C以养老险或递延年金储备退休
15、金为主 D投保长期看护险或将养老险转即期年期 39.反映理财产品的真实收益水平的是_。 A名义利率 B法定利率 C实际利率 D通货膨胀率 40.下列对格式条款理解不正确的是_。 A格式条款是指当事人为重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商 B订立格式条款一方应遵循公平原则，确定当事人之间的权利和义务 C合同订立方应采取合理的方式提请对方注意免除或者限制其责任的条款，按对方要求，对条款予以说明 D格式条款和非格式条款不一致时，应采用格式条款 41.可以帮助银行从业人员了解客户的资产和负债信息，而且能够了解客户的资产和负债结构的财务报表是_。 A资产负债表 B损益表 C现金流量表 D成本明
16、细表 42.某次调查问卷中，有两种投资，其中一个是无风险收益1000元，另一个是不确定收益 2000元，分别问了四个人甲乙丙丁，问其在哪种成功概率情况下，两项投资是无差别的，回答分别为10%，30%，50%，70%，则风险偏好水平最高的是_。 A甲 B乙 C丙 D丁 43.假如利率为5%，为了保证一年后的投资得到1万元，那么你在当前的投资应为_元。 A9523.81 B10000 C10050 D11000 44.保单持有人可以获得分红的保险是_。 A人身保险 B财产保险 C投资型保险 D商业保险 45.证券公司应当妥善保管客户的开户资料、委托记录、交易记录等有关资料。上述资料的保存期不得少于
17、_年。 A5 B10 C15 D20 46.利率水平和物价水平等能够影响房地产的价格，说明了_对房地产市场的影响。 A行政因素 B社会因素 C经济因素 D自然因素 47.对于个人理财业务审批与报告的监管制度论述有误的是_。 A商业银行开展保证收益理财计划需要向银监会申请批准 B中资商业银行开办需要审批的个人理财业务，应由其法人统一向中国银监会申请 C外资银行开办需要审批的个人理财业务，应由其法人按照有关外资银行业务审批程序的规定，报银监会审批 D中资银行的分支机构可以根据其总行的授权开展相应的个人理财业务，而无需再向银监会审批 48.商业银行在经营活动中要坚持的“三性”原则不包括_。 A安全性
18、 B流动性 C效益性 D波动性 49.对于商业银行开展个人理财业务的制度建设的论述不正确的是_。 A商业银行应建立综合理财服务的内部控制和定期检查制度 B商业银行应对理财计划的研发，定价、风险管理等进行全面规范，严格内部审查和稽核监督管理 C商业银行应当制订理财计划或产品的研发设计工作流程，制定内部审批程序，明确主要风险以及应采取的风险管理措施，并按照有关要求向监管部门报送 D商业银行开展个人理财业务，只需与客户签订合同，按照合同办事即可 50.根据商业银行开办代客理财境外业务管理暂行办法，商业银行代客理财不可以将资金投向_。 A与汇率、利率、股票指数挂钩的结构性产品 B境外对冲基金 C境外股票 D境外信用等级高的债券
