1、基金从业证券投资基金基础知识综合测试三docx单选题(共100题，每小题1分，共100分)。如下备选项中只有一项最符合题目规定。不选、错选均不得分。1（）是评估证券或投资组合系统性风险指标，反映是投资对象对市场变化敏感度。A下行风险原则差B贝塔系数()C风险敞口D风险价值2（）虽然计算量较大，但这种办法被以为是最精准贴近计算VaR值办法。A参数法B历史模仿法C蒙特卡洛模仿法D算术平均法3债券基金重要投资风险不涉及（）。A政策风险B利率风险C信用风险D提前赎回风险4如果某债券基金久期是5年，那么，当市场利率下降1%时，该债券基金资产净值将增长（）。A1%B5%C10%D15%5国内货币基金不得投
2、资于剩余期限高于（）天债券。A360B397C270D1806（）是通过星级将某基金在同类基金中排位状况简朴清晰地表达出来一种办法。A基金风格B基金星级评价C基金业绩计算D基金分类7依照全球投资业绩原则关于收益率计算详细条款，在计算总收益时，必要计入投资组合中持有（）收益。A钞票B钞票等价物C钞票及钞票等价物D存款8依照公开募集证券投资基金运作管理办法规定基金分类原则，（）以上基金资产投资于股票，为股票基金。A75%B80%C85%D90%9下列不属于常用基金回报率计算期间是（）。A近来一月B近来两月C近来三月D近来六月10当前，托管资产场内资金清算重要采用两种模式，涉及（）和（）。A托管人结
3、算模式；券商结算模式B共同对手结算模式；逐笔清算模式C货银对付模式；净额交收模式D净额交收模式；全额交收模式11为保证多边净额清算成果法律效力，普通需要引入（）制度安排。A货银对付B分级结算C净额清算D共同对手方12托管人委托负责境外资产托管业务境外资产托管人应符合条件有（）。A在中华人民共和国大陆设立，受本地政府、金融或证券监管机构监管B近来两个会计年度实收资本不少于1O亿美元或等值货币，或托管资产规模不少于1000亿美元或等值货币C有足够熟悉境外托管业务专职人员D近来1年没有受到监管机构重大惩罚，没有重大事项正在接受司法部门、监管机构备案调查13下列关于回转交易说法中，错误是（）。A权证交
4、易当天不能进行回转交易B深圳证券交易所对专项资产管理筹划收益权份额合同交易实行当天回转交易CB股实行次交易日起回转交易D债券竞价交易实行当天回转交易14单个机构自债券借贷融入余额超过其自有债券托管总量（）或单只债券融人余额超过该只债券发行量（）起，每增长5个百分点，该机构应同步向全国银行间同业拆借中心和中央结算公司书面报告并阐明因素。A30%；30%B30%；15%C30%；20%D15%；15%15（）是基金估值第一责任主体。A基金托管人B基金投资人C基金管理人D信托机构16交易所上市交易债券按（）估值。A第三方估值机构提供当天估值净价B当天开盘价C估值当天结算价D采用估值技术17基金管理费
5、是指（）。A基金管理人管理基金资产而向基金收取费用B基金托管人为基金提供托管服务而向基金收取费用C用于支付销售机构佣金以及基金管理人基金营销广告费、促销活动费、持有人服务费等方面费用D基金动作过程中各项费用总和18（）采用估值技术拟定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值状况下按成本计量。A初次发行未上市股票B送股发行未上市股票C转增股发行未上市股票D配股发行未上市股票19（）是证券投资基金会计核算责任主体。A基金管理公司B基金托管人C证券公司D基金投资者20下列关于基金份额分拆、合并，论述错误是（）。A当基金净值过低时，通过基金份额合并可以提高其净值，这种行为被称为逆向分拆B基金份额分拆有
6、助于基金持续营销，有助于改进基金份额持有人构造C当基金净值过高时，通过基金份额合并可以提高其净值D分拆比例不不大于1分拆定义为基金份额分拆，而分拆比例不大于1分拆则定义为基金份额合并21下列关于QFII基金托管人说法中，错误是（）。A每个合格投资者可以委托各种托管人，但不能更换托管人B实收资本不少于80亿元人民币C具备外汇指定银行资格和经营人民币业务资格D近来3年没有重大违背外汇管理规定记录22申请QDII资格证券公司，净资本不低于（）亿元人民币。A5B6C8D423境内一家A证券公司成立于6月，3月A公司依照公司发展，需要申请QDII资格。A公司各项风险控制指标符合规定原则，净资本为9亿元人
7、民币，净资本与净资产比例为65%，经营集合资产管理筹划业务已2年，在近来一种季度末资产管理规模为18亿元人民币和4亿元人民币等值外汇资产。A公司申请QDII业务还需要满足条件为（）。A要等到3个月后来才干申请B应将净资本与净资产比例提高到70%C经营集合资产管理筹划业务应满3年D在近来一种季度末资产管理规模为30亿元人民币或等值外汇资产24下列UCITS三号指令对基金管理公司提出最低资本规定中，说法错误是（）。A管理公司可在满足若干条件状况下将管理公司义务委托给第三方B管理公司起始资本不能低于15万欧元C管理资产超过25亿欧元时，管理公司资本应增长相称于管理资产002%资本D资本在任何状况下不
8、能低于13周“固定经营成本”25UCITS基金投资于同一主体发行证券，不得超过基金资产净值5%，成员国可将此比例提高到（）。A10%B15%C20%D30%26关于UCITS基金申购与赎回价格，如不损害持有人利益，监管机关可以容许（）发布一次。A一周B一种月C两个月D一季度27从投资类型来看，国内QDII基金多数为（）。A债券型B主题型C股票型D混合型28（）是指一方主管机构未经她方主管机构祈求，将其所获得与她方主管机构关于信息，积极提供应她方主管机构。A自发性协助B互相提供信息C自发性监管D自律监管29UCITS指令管辖中，东道国可以在（）等方面行使管辖权。A监管B投资、销售C法律合用D基金
9、销售及信息披露30国内首家合资基金公司是（）。A招商基金管理公司B华商基金管理公司C泰达宏利基金管理公司D嘉实基金管理公司31（）机制实行吸引了境外符合资格机构投资者来中华人民共和国资我市场投资。AQFIIBQDIIC基金互认D以上都对的32QDII基金可以投资于（）。A短期政府债券B购买不动产C购买房地产抵押按揭D购买实物商品33投资风险来源于（）波动。A投资价值B供求关系C市场风险D信用风险34（）指是因汇率变动而产生基金价值不拟定性。A购买力风险B政策风险C汇率风险D市场风险35市场风险管理重要办法不涉及（）。A密切关注宏观经济指标和趋势，重大经济政策动向，重大市场行动，评估宏观因素变化
10、也许给投资带来系统性风险B密切关注行业周期性、市场竞争、价格、政策环境和个股基本面变化，构造股票投资组合，分散非系统性风险C关注投资组合风险调节后收益，可以采用夏普比率、特雷诺比率和詹森比率等指标衡量D建立针对债券发行人内部信用评级制度，结合外部信用评级，进行发行人信用风险管理36下列关于贝塔系数说法中，对的是（）。A贝塔系数不不大于0时该投资组合价格变动方向与市场相反B贝塔系数不大于0时，该投资组合价格变动方向与市场一致C贝塔系数等于1时，该投资组合价格变动方向与市场相反D贝塔系数不不大于1时，该投资组合价格变动幅度比市场更大37（）是对风险因子暴露限度。A风险敞口B风险价值CVaR估算办法
11、D风险评估38下列关于指数基金与ETF风险管理说法中，错误是（）。A指数基金通过投资指数成分股分散投资，个别股票波动对指数基金整体影响很大B跟踪误差揭示基金收益率环绕标指数收益率波动状况C作为衡量基金风险指标，跟踪误差越大，反映其跟踪标偏离度越大，风险越高D作为衡量基金风险指标，跟踪误差越小，反映其跟踪标偏离度越小，风险越低39某基金份额净值在第一年年初时为1元，到了年终基金份额净值达到2元，但时隔一年，在次年年末它又跌回到了1元。假定这期间基金没有分红，则此时第一年收益率为（），次年收益率则为（）。A100%；-50%B100%；-100%C50%：-50%D100%；50%40下列关于夏普
12、比率说法中，不对的是（）。A夏普比率是针对总波动性权衡后回报率B夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好C夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益原则差D夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越低，基金业绩越差41信息比率是单位跟踪误差所相应（）。A超额收益B绝对收益C相对收益D某些收益42CFA协会在1995年开始筹办成立（）委员会，负责发展并制定单一绩效呈现原则。AGIPSBGIRSCGIOSDGPIS43。（）反映了基金投资组合所有股票总体状况。A基金分类BB基金业绩计算C基金风格D基金星级评价44为防范证券结算风险，国内设立了（），用于垫付或弥补因
13、违约交收、技术故障等导致证券登记结算机构损失。A证券结算风险基金B证券交易风险基金C管理风险准备金D投资者保护基金45下列费用不属于证券交易佣金是（）。A证券公司经纪佣金B证券交易所手续费C证券托管费D证券交易所交易监管费46债券借贷期限有借贷双方协商拟定，但最长不得超过（）天。A60B91C100D.36547QDII基金投资范畴不涉及（）。A住房按揭支持证券B经中华人民共和国证监会承认国际金融组织发行证券C所有公募基金D银行存款48全球第一种电子交易市场是（）。A伦敦证券交易所B纽约证券交易所C东京证券交易所D纳斯达克证券交易所49下列关于基金资产估值论述中，错误是（）。A规定基金份额净值
14、计算必要精确B在估值过程中普通均采用资产最新价格C广义来说，每份基金都与基金各项资产以及负债按一定比例一一相应D赎回者但愿可以以低于实际价值价格进行赎回50通过对（）和（）比较分析，可以理解投资者对该基金承认限度。A基金份额变动状况；持有人构造B基金分红能力；持有人构造C基金赚钱能力；持有人构造D基金份额变动状况；基金赚钱能力51当基金份额净值计价错误率达到或超过基金资产净值（）时，基金管理公司应及时向监管机构报告。当计价错误率达到（）时，基金管理公司应当公示并报监管机构备案。A025%；05%B025%；03%C05%；025%D03%；025%52当前银行间债券市场债券结算重要采用（）方式
15、。A见款付券B纯券过户C券款对付D见券付款53下列关于基金管理费和托管费论述中，错误是（）。A衍生工具基金管理费率最高B货币市场基金管理费率最低C基金托管费是支付给基金管理人管理报酬，其数额普通按照基金资产净值一定比例，从基金资产中提取D基金托管费是指基金托管人为基金提供托管服务而向基金收取费用54基金会计以（）为会计核算主体。A证券投资基金B公司C基金托管人D基金管理人55（）是指收集、整顿、加工关于基金投资运作会计信息，精确记录基金资产变化状况，及时向有关各方提供财务数据以及会计报表过程。A基金会计核算B证券投资基金C基金资产估值D基金管理运作56下列关于基金利润论述中，错误是（）。A投资
16、者在法定节假日前最后一种开放日利润将与整个节假日期间利润合并后于法定节假日后第一日进行分派B节假日利润计算基本与在周五申购或赎回状况相似C货币市场基金每周五进行分派时，将同步分派周六和周日利润D货币市场基金每周一至周四进行分派时，仅对当天利润进行分派57OECD在刊登了（），提出该组织对新时期投资基金治理及监管原则性建议。A集合投资实业监管原则B证券集合投资机构经营原则规则C集合投资筹划治理白皮书D证券监管目的和原则58监管机构可以采用（）监管办法，保证投资者合法权益。A保护客户资产B提供自发性协助C对证券投资基金管理人进行实地检查D以上都对的59负责境外资产托管业务境外资产托管人，其应当满足
17、近来一种会计年度实收资本不少于（）亿美元或等值货币，或托管资产规模不少于（）亿美元或等值货币。A10；1000B10；100C5；1000D5；10060下列关于QFII机制意义，说法对的是（）。A为境内金融资产提供风险分散渠道，并有效分流储蓄，化解金融风险B有助于引导国内居民通过正常渠道参加境外证券投资，减轻资本非法外逃压力，将资本流出置于可监控状态C有助于支持香港特区经济发展D促使中华人民共和国封闭资我市场向开放市场转变61合格境外机构投资者在经批准投资额度内，可以投资人民币金融工具是（）。A股指期货B在证券交易所交易或转让股票、债券和权证C证券投资基金D以上都对的621985年12月20
18、日，欧洲委员会通过了（），标志着欧洲投资基金市场开始朝着一体化方向发展。AUCITS一号指令BBAIFMD指令C证券监管目的和原则D集合投资筹划治理白皮书63依照AIFMD，在欧盟境内运营另类投资基金，实行（）监管。A审批B申请C审核D注册64申请合格境外投资者资格，应当具备条件不涉及（）。A对资产管理机构而言，其经营资产管理业务应在2年以上，近来一种会计年度管理证券资产不少于5亿美元B对保险公司而言，成立2年以上，近来一种会计年度持有证券资产不少于5亿美元C对证券公司而言，经营证券业务5年以上，净资产不少于5亿美元，近来一种会计年度管理证券资产不少于50亿美元D对商业银行而言，经营银行业务5
19、年以上，一级资本不少于3亿美元65证券监管目的和原则是由（）发布。A国际金融协会B国际基金业协会C中华人民共和国证监会D国际证监会组织66个人投资者买卖基金份额（）征收印花税。A减半B双倍C全额D暂免67UCITS基金投资于一种主体发行证券超过5%时，该类投资总和不得超过基金资产净值（）。A30%B40%C50%D60%6811月5日，经国务院批准，中华人民共和国证监会和中华人民共和国人民银行发布了合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法，并于（）正式实行。A发布之日起BB发布当月起C当年12月1日起D次年1月1日起69风险指标可以提成（）。A事前和事后两类B事前、事中和事后三类C事前和事中
20、两类D事中和事后两类70普通可以用（）大小衡量一只股票基金面临市场风险大小。A下行风险原则差B贝塔系数()C跟踪误差D方差71（）是指因宏观政策变化导致对基金收益影响。A政策风险B经济周期性波动风险C利率风险D购买力风险72下行风险原则差计算公式为（）。73当前惯用风险价值模型技术不涉及（）。A参数法B历史模仿法C蒙特卡洛法D算数平均法74下列关于不同类型基金风险管理说法中，错误是（）。A提前赎回风险是指债券发行人有也许在债券到期日之前回购债券风险B普通而言，偏股型基金、灵活配备型基金风险较高，但预期收益率也较高C普通而言，偏债型基金风险较低，预期收益率也较低D货币基金是风险很小投资方式，是长
21、期投资良好选取75下列不属于分级基金要考虑风险是（）。A汇率风险B利率风险C杠杆机制风险D折价溢价交易风险76下列关于平均收益率说法中，对的是（）。A与几何平均收益率不同，算数平均收益率运用了复利思想B普通来说，算术平均收益率要不不大于几何平均收益率，两者之差随收益率波动加剧而减小C几何平均收益率克服了算术平均收益率会浮现上偏倾向D算术平均收益率总是比几何平均收益率更可靠77对于股票型基金，业内比较惯用业绩归因办法是（）办法。A特雷诺比率B信息比率C夏普比率DBrinson78依照公开募集证券投资基金运作管理办法规定基金分类原则，仅投资于货币市场工具为（）。A货币市场基金B资我市场基金C稳健基
22、金D混合基金79依照公开募集证券投资基金运作管理办法规定基金分类原则，（）以上基金资产投资于债券，为债券基金。A75%B80%C85%D90%80夏普比率是用某一时期内投资组合平均（）除以这个时期收益原则差。A绝对收益B相对收益C某些收益D超额收益81下列属于债券结算类型是（）。A全额清算B净额清算C全额结算D多边结算82从7月2日起，全国银行间债券市场现券交易采用（）。A竞价交易B净额交易C净价交易D现价交易83依照（）规定，基金合同应列明基金资产估值事项。A基金合同内容与格式B证券投资基金法C关于进一步规范证券投资基金估值业务指引意见D合格境外机构投资者境外证券投资管理试行办法84基金资产
23、估值不需考虑（）因素。A估值频率B交易价格及其公允性C估值办法一致性和公开性D基金会计核算85下列关于基金费用计提原则及计提方式论述中，对的是（）。A基金管理费率普通与基金规模呈正比，与风险成反比B基金规模越大，管理费率越高C普通基金规模越大，基金托管费越高D普通基金规模越大，基金托管费越低86下列属于基金利润来源中利息收入是（）。A买入返售金融资产收入B股利收益C手续费返还D基金投资收益87封闭式基金利润分派方式是（）。A股票分红B留存收益C钞票分红D分红再投资88从（）起，对证券交易印花税实行单向征收。A6月5日B6月5日C9月19日D9月19日89境内机构投资者进行境外证券投资时，可以委
24、托境外投资顾问为其服务。境外投资顾问应当符合经营投资管理业务达（）年以上，近来一种会计年度管理证券资产不少于100亿美元或等值货币。A2B3C5D690基金管理公司申请到香港特区设立分支机构，应满足近来（）年内没有因违法违规行为受到行政惩罚或者刑事惩罚基本条件。A1B2C3D591国内基金管理费按（）支付。A周B月C季D年92关于UCITS基金核准，下列说法错误是（）。AUCITS基金必要获取其所在国监管机关核准方可开展业务B基金管理人、托管人、基金规则及基金章程变化均要获得监管机关批准C对于单位信托而言，规定核准基金章程和基金托管人D基金管理公司只能从事基金管理业务9311月2日，中华人民共
25、和国第一只试点债券型QDII基金（）发行。A_v-A艮瑞信全球BB上投摩根亚太优势C华安国际配备基金D广发亚太精选94AIFMD规定私募股权投资基金收购公司（）年内不容许通过度红、减持、赎回等形式进行资产转让。A2B3C5D1095QFII基金托管人资格规定，每个合格投资者能委托（）个托管人，并可以更换托管人。A4B3C2D196QDII基金产品起点为（）元人民币。A100B1000C1万D10万97关于中外合资基金管理公司境外股东应当具备条件，说法错误是（）。A依其所在国家或者地区法律设立，近来3年没有受到监管机构或者司法机关惩罚B实缴资本不少于5亿元人民币等值可自由兑换货币C所在国家或者地
26、区具备完善证券法律和监管制度D合法存续并具备金融资产管理经验98欧盟金融市场上运营所有私募股权投资基金必要进行托管，托管机构可以是（）。A银行B公证员C律师D以上都对的99国内场内股票交易买卖双方支付过户费属于（）收入。A中华人民共和国结算公司B证券经纪商C证券交易所D证券监督管理机构100某投资组合在持有期为12个月，置信水平95%状况下，若所计算风险价值为5%，则表白（）。A该资产组合在12个月中损失有5%也许不超过95%B该资产组合在12个月中损失有5%也许不超过5%C该资产组合在12个月中最大损失为5%D该资产组合在12个月中损失有95%也许不超过5%参照答案及解析1【答案】B(P33
27、6)【解析】贝塔系数(口)是评估证券或投资组合系统性风险指标，反映是投资对象对市场变化敏感度。贝塔系数是一种记录指标，采用回归办法计算。2【答案】c(P338)【解析】蒙特卡洛模仿法在估算之前，需要有风险因子概率分布模型，继而重复模仿风险因子变动过程。虽然这种办法计算量较大，但这种办法被以为是最精准贴近计算VaR值办法。3【答案】A(P340)【解析】债券基金重要投资风险涉及利率风险、信用风险以及提前赎回风险。4【答案】B(P341)【解析】依照久期定义，债券价格变化即约等于久期乘以市场利率变化率，方向相反。因而，当市场利率下降1%时，该债券基金资产净值将增长5%。5【答案】B(P342)【解析】货币基金同样会晤临利率风险、购买力风险、信用风险、流动性风险。国内货币基金不得投资于剩余期限高于397天债券，投资组合平均剩余期限不得超过180天。6【答案】B(P358)【解析】基金星级评价是通过星级将某基金在同类基金
