金融衍生工具教学大纲大纲Word文档格式.docx
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要的课内实践,使学生全面认识和掌握基来源理,为未来能赶快适应实质工作做准备。
通
过对衍生金融市场的认识和对价钱走势的研判,提升金融专业学生的就业竞争实力。
3教课的目的、要求、内容与教课安排
3.1教课目标
经过学习本课程,使学生系统掌握衍生金融工具的基本知识和操作方法,认识我国及
国际衍生金融市场交易的发展情况,以便此后更好地投身于我国金融证券市场,为从事衍
生金融工具交易的实践打下优秀的基础。
培育学生正确阅读与采集信息的能力,和精准数
据剖析与计算的能力。
3.2教课要求
教师经过对课程中基本观点、基本方法和基来源理的解说及模拟交易的演示,把理论
中所学的知识应用到实践中,提升学生理论联系实践的能力,使他们能正确认识理论和实
践相联合的重要性。
经过模拟实务操作,使学生熟习衍生金融工具的交易流程,认识交易
的操作方法。
要修业生在模拟过程中,学会开户、下单、结算;
掌握期货的交易规则和结
算规则以及计算浮动盈亏的计账方法;
可以利用基本面剖析和技术面剖析,判断行情走势,
从而判绝交易结果,提升剖析问题、解决问题的能力。
3.3教课内容、方法及学时分派
序
号
教学内容
授课
学时
实验
教课方法
1
金融衍生工具
导论
1.1含义、特色、分类、构
件及功能
1.2背景和影响及新发展,
我国金融衍生品市场发展
原理解说
2
1视频教课
2远期合约
2.1远期利率协议1
2.2远期外汇协议1原理解说
3.1期货交易规则和功能2
3期货交易概括
3.2期货交易种类及期货市
场管理
4
2原理解说
4期货交易策略
4.1套期保值和基差策略2
4.2谋利策略2原理解说
5
金融期货交易
体制
5.1外汇和短期利率期货2
5.2长久利率和股股指期
货
6.1期货价钱和有关价钱
6期货订价原理
的关系,股票指数期货和外
汇期货的订价
6.2利率期货的订价2原理解说
7期权交易概括
7.1期权观点、种类和交易
制度
7.2期权的功能,与期货及
远期的比较
8
金融期权交易
8.1外汇和利率期权交易2
8.2股票和股指期权交易2原理解说
9期权交易策略9.1基本和基差交易策略24原理解说
9.2期权的其余交易策略2原理解说
10
期权订价原理
10.1期权价钱的组成,布
莱克-斯科尔斯订价模型
10.2二项式订价模型,金
融期权价钱的敏感性指标
11金融交换概括
11.1发源与发展,有关机
理
11.2功能与特色及种类1原理解说
12信誉衍生产品
13.1信誉风险与信誉风险
管理进度,信誉衍生产品
13.2信誉衍生产品的看管
及应用
事例剖析
1事例剖析
13
的风险管理
14.1金融衍生工具的风险
成因、种类和管理步骤
14.2外场金融衍生工具监
管,国际看管合作
1原理解说
14课内实践
(一)
利用交易软件,模拟金融衍
生工具期货的交易
2项目教课
利用行情交易软件学习期
15课内实践
(二)
货谋利方法、下套利单、及2项目教课
技术剖析方法
学时小计444
学时总计48
4课程教课内容的基本要求、要点和难点
4.1金融衍生工具导论
(1)理解金融衍生工具的含义及其特色;
(2)认识金融衍生品的构件;
(3)掌握金融衍生工具的分类;
(4)掌握金融衍生工具市场的功能;
(5)认识金融衍生工具产生的背景和新发展;
要点:
金融衍生品、金融远期、金融期货
难点:
金融工具市场交易的方式、金融衍生工具的功能
4.2远期合约
(1)理解远期合约的定义;
(2)掌握远期合约特色及其优弊端;
(3)娴熟计算即期利率和远期利率;
(4)认识远期利率协议;
(5)认识远期外集合约的详细运用;
(6)认识远期外集合约操作流程;
远期外汇交易方式、远期利率协议的有关观点
远期利率协议计算、远期外汇协议的运用
4.3期货交易概括
(1)掌握期货交易的有关观点;
(2)掌握期货交易的功能、种类;
(3)掌握期货市场的组织构造和管理;
(4)理解期货合约的基本内容;
(5)掌握期货交易规则和流程;
(6)认识期货市场的管理方式;
掌握期货交易、头寸、对冲等重要观点
期货合约的基本内容、期货交易规则和流程
4.4期货交易策略
(1)掌握套期保值的定义、原理、作用、分类;
(2)掌握期货谋利的分类;
(3)认识套期保值比率计算;
(4)掌握各样策略的操作,并可以进行盈亏剖析;
市场风险的特色与分类以及财产分类、市场风险管理的组织框架
市场风险计量的方法、市场风险控制常用的限额管理、风险对冲等方
4.5金融期货交易体制
(1)认识外汇期货的观点及特色;
(2)认识利率期货的观点及特色;
(3)认识股票指数期货的观点及特色;
(4)认识不一样种类金融期货有关交易规则;
外汇期货、利率期货、股指期货的观点和特色
不一样种类金融期货有关交易规则
4.6期货订价原理
(1)认识期货价钱和预期现货价钱之间关系的有关理论;
(2)理解期货价钱与远期价钱的关系;
(3)理解股指期货、外汇期货、利率期货的订价方法;
远期价钱、债券的现金价钱、标准债券的变换因子、无风险利率
标准债券的变换因子、利率平价理论
4.7期权交易概括
(1)掌握期权交易中的有关观点;
(2)掌握期权保证金的计算;
(3)掌握期权交易的种类;
(4)理解期权与期货、远期交易的差别;
(5)掌握期权交易合约的因素、看涨期权和看跌期权的内涵;
(6)理解期权交易的功能,熟习期权交易制度;
看涨期权、看跌期权、差别期权与期货和远期的交易
权交易的功能,熟习期权交易制度
4.8金融期权交易体制
(1)
理解外汇期权、利率期权、股票期权、以及股价指数期权的交易合约内容;
(2)理解各样期权的操作方法;
(3)理解期权交易的盈亏剖析方法;
(4)认识各种金融期权的详细分类;
外汇期权、利率期权、股票期权、以及股价指数期权的交易合约内容
各样金融期权交易的操作
4.9期权交易策略
(1)掌握四种基本的期权交易策略;
(2)理解垂直价差交易和水平价差交易的含义;
(3)理解掌握各样策略的操作,并可以进行盈亏剖析;
四种基本的期权交易策略、期权价差交易策略
各样策略的操作、盈亏剖析、垂直价差交易和水平价差交易
4.10期权订价原理
(1)掌握期权内在价值和时间价值的关系;
(2)理解布莱克-斯科尔斯订价模型;
(3)理解二项式订价模型;
(4)掌握期权价钱的敏感性指标;
内在价值、时间价值、标的财产价钱颠簸率、期权敏感性指标
布莱克-斯科尔斯订价模型、二项式订价模型
4.11金融交换概括
(1)理解金融交换定义和形式;
(2)理解金融交换的基来源理及其功能;
(3)掌握金融交换合约的内容;
(4)认识金融交换的种类;
金融交换的原理、金融交换的功能、金融交换合约的内容
各样金融交换的性质
4.12信誉衍生产品
(1)掌握信誉衍生工具的有关原理;
(2)掌握对信誉衍生产品的基本种类和方法进行了剖析;
(3)认识信誉风险的性质和特色;
(4)认识信誉衍生产品的发显现状;
(5)掌握基本的信誉衍生产品功能和操作过程;
信誉衍生工具的有关原理、信誉衍生产品的看管及应用;
基本的信誉衍生产品功能和操作过程
4.13金融衍生工具风险管理
(1)掌握金融衍生工具风险种类;
(2)掌握金融衍生工具风险产生的原由;
(3)理解金融衍生工具的风险管理;
(4)认识场外金融衍生工具的看管;
金融衍生工具风险种类及产生的原由、风险种类以及防备的方法
风险种类以及防备的方法及场外金融衍生工具的看管
4.14课内实践
(一)
(1)注册期货模拟账户(文华财经);
(2)利用交易软件进行期货模拟交易;
(3)认识期货交易流程,同时掌握期货结算制度;
期货交易流程、期货交易制度
期货交易的结算制度,学习阅读期货结算单
4.15课内实践
(二)
(1)掌握利用行情交易软件学习期货谋利方法和下套利单;
(2)认识利用行情软件理解技术剖析的基本理论;
(3)认识利用行情软件掌握K线、形态、趋向及技术指标;
期货谋利方法、期货套利单
期货技术剖析的应用
5课程查核
5.1总成绩组成
序号查核方式占比时间
5.2各考
1平常表现(出勤、讲堂表现)10%期末
核环节
2项目实践报告30%期末
评价依
3期末笔试60%期末
据
上课仔细听讲,作业仔细,参加议论态度仔细;
踊跃举手讲话,踊跃参加议论与沟通,
大批阅读课外读物;
勇敢提出和他人不一样的问题,勇敢试试并表达自己的想法;
能用老师
供应的方法解决问题,有必定的思虑能力和创建性。
5.2.2实践报告评论依照
报告中有益用模拟交易软件截屏的数据,此中表现与初始一百万的模拟资本有所改动。
记录交易时间、品种、每笔盈亏(许多于10笔交易)。
同时,撰写一份交易心得。
5.2.3期末考试评论依照
要点查核本课程的基础知识、基本理论。
试题中60%的分数查核教课纲领中要求掌握
部分,30%为理解部分,10%为认识部分。
试题中难度在中等及以下部分的总分数占75%
左右,较难及以上的试题总分数占25%左右。
均匀分的希望值为75分左右。
期末考试的题型及其比比以下:
客观题采纳单项选择(10分)、多项选择(20分)、判断题(10分),应占总分数
的40%。
主观题采纳简答题(20分)、论述题(10分)、综共计算题(30分),应占总分数
的60%。
6教材及主要参照资料
6.1教材
《金融衍生工具教程》;
张元萍、张庆伟;
2011年7月3版;
国都经贸大学第一版社
6.2参照书
(1)《金融衍生工具》;
汪昌云;
2009年1月1版;
中国人民大学第一版社
(2)《金融衍生工具》;
陈信化;
2009年12月1版;
上海财经大学第一版
(3)《金融衍生工具基础》;
于长福;
2012年2月1版;
哈尔滨工业大学第一版社
7其余
(1)衍生金融工具是金融专业的专业必修课。
理论教课以多媒体为主,用CAI课件教课。
(2)教课环节包含讲堂解说和事例教课外,同时展开4学时的课内实验,帮助学生更好地
理解金融衍生工具交易的过程。
此外,需要学生课下阅读有关资料,以便讲堂上与教师进
行互动。
8审察同意
8.1讲课部门审批
撰写人:
_李霁_系/室主任:
_林景华教课院长:
__魏旭阳
8.2开课部门审批
学院合用专业教课院长序号
1经济学院金融学魏旭阳
8.3教务处审批
教务到处长:
________________________
2014年2月22日
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